富兰克 林国 海潜 力组 合股 票型证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告
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富兰克 林国海潜力组 合股票型证券 投资基金
2014 年第3季度报告
2014 年9月30 日
基金管理人 :国海富兰克林基金管 理有限公司
基金托管人 :中国银行股份有限公 司
报告送出日 期:2014年10月27日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014年10 月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 国富潜力组合股票
基金主代码 450003
交易代码 450003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月22日
报告期末基金份额总额 3,136,024,065.57 份
投资目标
注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和
资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳
定的资本增值。
投资策略
资产配置策略:
本基金采用"自下而上"的组合构建方法,从上市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋
势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。
在运用了"自下而上"策略之后, 根据市场环境的变化、
市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确
定本基金资产配置最终的选择标准。
股票选择策略:
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本基金将运用定性和定量方法,通过对上市公司的财
务分析和增长潜力分析,挑选出其中股价下跌风险最
低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
债券投资策略:
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不
易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守
性措施。
业绩比较基准
85%×MSCI中国A 股指数+ 10%×中债国债总指数(全
价)+ 5%×同业存款息率
风险收益特征
本基金是一只主动型投资的股票型基金,属于基金类
型中具有中高等级风险的基金品种,本基金的风险与
预期收益都高于混合型基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益 181,462,008.01
2.本期利润 352,891,317.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.1068
4.期末基金资产净值 3,430,652,246.42
5.期末基金份额净值 1.0939
注:1 、 上述基 金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用 (例 如 , 开放式 基金的 申购
赎回费等 ),计 入费用 后 实际收益 水平要 低于所 列 数字。
2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 收益) 扣除
相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 10.86% 0.82% 12.32% 0.75% -1.46% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富兰克林 国海潜 力组合 股 票型证券 投 资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
(2007年3 月22 日-2014 年9 月30日)
国富潜力组合股票 基金基准
2007-03-21 2008-04-09 2009-05-07 2010-06-02 2011-07-06 2012-08-01 2013-08-30 2014-09-30
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
注:本基 金的基 金合同 生 效日为2007 年3月22日。 本基金在6 个月建 仓期结 束时,各 项投资 比例
符合基金 合同约 定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐荔蓉
公司副
总经理、
投资总
监、 研究
2014 年2月
21日
- 17年
徐荔蓉先生, CFA, CPA (非
执业) , 律师 (非 执业 ) ,
中央财经大学经济学硕
士。历任中国技术进出口
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分析部
总经理,
国富中
国收益
混合基
金、 国富
潜力组
合股票
基金和
国富研
究精选
股票基
金基金
经理
总公司金融部副总经理、
融通基金管理有限公司基
金经理、申万巴黎基金管
理有限公司(现“申万菱
信基金管理有限公司”)
基金经理、国海富兰克林
基金管理有限公司高级顾
问、资产管理部总经理兼
投资经理。现任国海富兰
克林基金管理有限公司副
总经理、投资总监、研究
分析部总经理,国富中国
收益混合基金、国富潜力
组合股票基金和国富研究
精选股票基金基金经理。
注:1. 表中 “任职 日期 ”和 “离任 日期” 分别指 根据公司 决定确 定的聘 任 日期和解 聘日期 ,其
中,首任 基金经 理 的“ 任 职日期” 为基金 合同生 效 日。
2. 表中 “证券 从业年 限 ”的计 算标准 为该名 员工 从事过的 所有诸 如基金 、 证券、 投资等 相关金
融领域的 工作年 限的总 和 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 基金合同》 的规定, 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额
持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规 定及基金合同的约定。 因公司原总经理于2013年9月离职后,由董事长吴显玲
女士代为履行总经理职责, 公司一直致力于寻找合适人选并已确定了人选。 根据中国证
监会行政措施决定书要求,本报告期内, 公司已对高级管理人员代为履行职责超期问
题进行了改正, 向中国证监会递交了总经理任职申请, 目前正在等待中国证监会的批复。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 , 严格按照制度要求对异常交易进行 控制
和审批。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内, 公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况发生一次, 为相关投资组合经理因投资组合投资
策略不同而发生的同日反向交易,经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2014 年三季度股票市场振荡走高,以沪深300 指数为代表的中大市值类公司上涨
13.2% , 而创业板指数上涨9.69%, 表现最好的为中证500指数, 当季上涨25.3% , 市场表
现非常活跃,主题类公司上涨明显。
本基金继续保持相对均衡的组合布局, 适当降低了组合的持股集中度, 增加了持股
只数, 对部分成长股和主题股也进行了少量布局, 但组合主要仍然配置在相对稳健成长,
价格合理的公司上。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本季度基金净值上涨10.86%, 未能战胜业绩基准, 基金在三季度一直保持了较高的
股票仓位, 但所持股票仍然以相对低估值的中大市值公司为主, 在当季未能战胜业绩基
准。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 3,191,093,694.88 92.48
其中:股票 3,191,093,694.88 92.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 140,052,000.00 4.06
其中:债券 140,052,000.00 4.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
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其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 112,938,418.46 3.27
8 其他资产 6,372,687.35 0.18
9 合计 3,450,456,800.69 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 96,960,170.79 2.83
C 制造业 2,134,906,693.61 62.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 31,280,000.00 0.91
F 批发和零售业 62,192,401.86 1.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2,964.60 -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
427,769,751.63 12.47
J 金融业 300,272,230.22 8.75
K 房地产业 4,456,036.00 0.13
L 租赁和商务服务业 37,881,020.17 1.10
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 95,372,426.00 2.78
O 居民服务、修理和其他服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,191,093,694.88 93.02
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5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 5,500,171 203,891,338.97 5.94
2 002368 太极股份 4,333,917 203,564,081.49 5.93
3 600637 百视通 4,999,797 203,291,746.02 5.93
4 002563 森马服饰 4,453,304 143,084,657.52 4.17
5 600422 昆明制药 5,000,000 138,950,000.00 4.05
6 600315 上海家化 3,733,100 134,018,290.00 3.91
7 601166 兴业银行 11,999,950 122,639,489.00 3.57
8 000423 东阿阿胶 3,299,466 114,986,390.10 3.35
9 600801 华新水泥 13,010,945 100,184,276.50 2.92
10 000826 桑德环境 4,002,200 95,372,426.00 2.78
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 140,052,000.00 4.08
其中:政策性金融债 140,052,000.00 4.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 140,052,000.00 4.08
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
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1 130327 13 进出27 1,000,000 100,040,000.00 2.92
2 110257 11 国开57 400,000 40,012,000.00 1.17
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十 名证券中, 报告期内发 行主体被监管部门立案 调查, 或
在报告编 制日前一年内受到证监 会、证券交易所公开谴 责、处罚的情况说明如 下:
上海家化联合股份有限公司(以下简称"上海家化")于2013年11月21 日公告披露,
2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《关于对上海家化联合股份有
限公司采取责令改正措施的决定》, 对公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂(简称"沪
江日化")发生采购销售、资金拆借等关联交易中存在未及时披露等问题责令采取整改
措施; 同日收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 (编号: 沪调查通字2013-1-64
号) , 对公司涉嫌未按 照规定披露信息, 进行立案稽查。 该公司于2013年12月18日再次
对外公告披露了 《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》 , 汇报了
具体的整改措施。
本基金对上海家化投资决策说明: 本公司的投研团队经过充分调研, 认为该事件对
上海家化的经营及业绩影响有限。 本基金通过长期跟踪该公司认为上海家化符合本基金
价值投资的理念, 本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
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5.11.2 本基金投资的前十 名股 票中, 没有 投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 418,740.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,924,211.84
5 应收申购款 29,734.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,372,687.35
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期内未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600637 百视通 203,291,746.02 5.93 重大资产重组
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,437,603,861.03
报告期期间基金总申购份额 7,557,537.35
减:报告期期间基金总赎回份额 309,137,332.81
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金 份额总额 3,136,024,065.57
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§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林 国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一四 年十月二十七日