东 吴 新 产 业精 选 股 票 型证 券 投 资 基金 2014
年第3 季 度报 告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一四 年十月二十七日
东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴新 产业 精选 股票
场内简 称 -
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 44,454,827.16 份
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ， 主 要投资 于新 兴产 业相 关上 市
公司， 分享 新兴 产业 所带 来的投 资机 会， 追求 超越 市
场的收 益。
投资策 略
本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ， 采 用 “ 自上 而
下”资 产配 置和 “自 下而 上” 精选 个股 相结 合的 投
资策略 。本 基金 通过 对宏 观经济 和市 场走 势进 行研
判， 结 合考 虑相 关类 别资 产的收 益风 险特 征， 采用 定
量与定 性相 结合 的方 法动 态的调 整股 票、 债券 、 现 金
等大类 资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 基金 ， 其 预期 风
险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金、 债券 型基 金和 混东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
合型基 金， 在证 券投 资基 金中属 于预 期风 险较 高、 预
期收益 较高 的基 金产 品。
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,418,142.02
2.本期 利润
12,185,321.67
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2761
4.期末 基金 资产 净值 70,113,893.49
5.期末 基金 份额 净值 1.577
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.40% 1.10% 15.27% 0.75% 6.13% 0.35%
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率
东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 比较 基准= 75%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中 国债 券综 合全 价指 数 收益率
2.本基 金 于2011 年9 月28 日成 立。 按基 金合 同规 定，本 基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建
仓期， 建仓 期结 束基 金投 资组合 比例 符合 基金 合同 的有关 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘元海
本 基 金 基
金 经 理 、
投 资 管 理
部 副 总 经
理
2011 年10 月
26 日
- 10 年
博士， 同济 大学 毕业。
2004 年 2 月 加入 东吴
基金管理有限公司，
曾任研究策划部研究
员、基金经理助理等
职务；现担任投资管
理部副总经理、东吴
新产业精选股票基金东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
经理、东吴内需增长
混合型证券投资基金
经理、东吴行业轮动
股票型证券投资基金
经理。
戴斌
本 基 金 基
金经理
2013 年12 月
24 日
- 7.5 年
硕士，英国格拉斯哥
大学经济、银行与金
融 学 专 业 毕 业 。 自
2007 年 1 月 起加 入东
吴基金管理有限公司
一直从事证券投资研
究工作，曾任研究部
宏观经济、金融工程
研究员，产品策划部
产品设计研究员，基
金经理助理，现担任
东吴新产业股票型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处 的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年三 季度 ，国 内经 济 呈现见 底企 稳态 势。 东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
9 月份 中采PMI 指数 为 51.1 ， 汇 丰指 数为50.2 ， 均 与 8 月 份持 平。 考虑 到8 月份经 济出 现再
次探底 ，其 中8 月固 定资 产投资 完成 额累 计同 比增 长仅 为 16.5% ， 远低 于预 期；规 模以 上工 业增
加值累 计同 比增 速 为8.5% ，单月 同比 仅 为6.9% ， 更 是与 08 年 金融 危机 时期 相 当。两 相比 较， 数
据至少 反映 了经 济已 经有 企稳迹 象。
好在整 体流 动性 依然 充裕 ，资金 价格 始终 维持 在低 位，尤 其是 真实 利率 下降 明显。
但市场 似乎 比经 济本 身更 乐观 。 期 间上 证综 指上 涨 了 15.4% ， 创 业板 指数 上 涨 9.69% 。 市 场对
改革的 预期 尤其 强烈 ，个 股热点 纷呈 。
二季度 新产 业精 选基 金继 续坚持 以成 长股 为导 向的 投资思 路， 集中 配置 了高 景 气度消 费电 子、
油气、 软件 等行 业， 并坚 持自下 而上 精选 个股 ，取 得了较 为明 显的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.577 元 ，累 计净 值 1.577 元 ；本 报告 期份额 净值 增长
率21.4% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 15.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对四季 度的 市场 表现 我们 依然报 相对 乐观 的态 度。 转型阶 段， 市场 的核 心矛 盾将从 盈利 增速
向改革 力度 转移 ，背 后的 核心是 效率 提升 。传 统依 靠地产 拉动 的经 济模 式， 其出清 过程 一定 是刚
性的， 这就 需要 改革 来破 旧立新 。传 统垄 断行 业向 民营资 本的 放开 ，新 产业 的蓬勃 发展 ，都 将对
整体经 济的 效率 提升 产生 根本性 影响 。这 一主 线之 下，宏 观数 据向 下 ， 企业 盈利低 迷， 政策 放松
落空等 都不 再是 市场 关注 的核心 。
新产业 精选 基金 始终 坚持 自下而 上选 股的 投资 策略 ，在坚 定看 好的 智能 家居 、油气 、移 动互
联网、 军工 上进 行布 局， 同时将 择机 在医 药生 物和 计算机 板块 进行 加仓 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 66,460,547.86 92.48
其中： 股票
66,460,547.86 92.48
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- - 东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,455,043.00 6.20
7 其他资 产
947,440.67 1.32
8 合计
71,863,031.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 37,142,094.70 52.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
2,704,380.00 3.86
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,907,229.00 4.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,379,074.00 1.97
H 住宿和 餐饮 业 3,931,829.77 5.61
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 15,445,375.21 22.03
J 金融业 - -
K
房地产 业
2,356,652.00 3.36
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 593,913.18 0.85
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 66,460,547.86 94.79
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300183 东软载 波 121,917 6,599,367.21 9.41
2 002309 中利科 技 248,253 5,632,860.57 8.03
3 600446 金证股 份 127,000 5,236,210.00 7.47
4 300309 吉艾科 技 165,290 4,160,349.30 5.93
5 002649 博彦科 技 97,800 3,609,798.00 5.15 东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
6 002131 利欧股 份 148,400 3,392,424.00 4.84
7 002489 浙江永 强 231,613 3,207,840.05 4.58
8 002306 中科云 网 284,299 3,192,677.77 4.55
9 300337 银邦股 份 166,000 2,994,640.00 4.27
10 600175 美都控 股 447,266 2,907,229.00 4.15
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 66,639.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,347.39
5 应收申 购款 879,453.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 947,440.67
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 45,117,376.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,528,666.18
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,191,215.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 44,454,827.16
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额； 东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
2014 年9 月17 日《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于股 权变更 的公 告》 ，经 东吴 基金管 理有 限公
司（以 下简 称“ 本公 司” ）股东 会审 议通 过， 并经 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2014]855
号文批 复同 意， 本公 司原 股东江 阴澄 星实 业集 团有 限公司 将其 持有 的本 公 司21% 股 权转 让给 东吴
证券股 份有 限公 司。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 产业精 选股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、《 东吴 新产 业精 选股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东吴 新产 业精 选股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴新 产业 精 选股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588 东吴新产业精选股 票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
东吴基金管理有限公司
2014 年10 月27 日
