长 盛 添 利 宝货 币 市 场 基金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月27 日
长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2014 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛添 利宝 货币
基金主 代码 000424
交易代 码 000424
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,425,430,905.45 份
投资目 标
以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目 标 ，
力求获 得高 于业 绩比 较基 准的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 在短 期市 场利 率预 期策略 的基 础上 ， 综 合 运 用
期限结 构的 滚动 配置 策略 、 投资 组合 优化 策略 和 无 风
险套利 操作 策略 ， 通 过比 较各类 短期 固定 收益 工 具 如
央行票 据、 债券、 短期 融 资券、 银行 存款、 债券 回 购
等投资 品种 在流 动性 、 收 益率水 平和 风险 参数 等 指 标
的差异， 确定 这些 投资 品 种的合 理配 置比 例 ， 以 保 证
投资组 合在 低风 险的 前提 下尽可 能提 高组 合收 益 率 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证 券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 000424 000425
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 169,350,828.13 份 1,256,080,077.32 份 长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,152,026.83 15,967,883.05
2．本 期利 润 2,152,026.83 15,967,883.05
3．期 末基 金资 产净 值 169,350,828.13 1,256,080,077.32
注：1 、所 列数 据截 止到2014 年9 月30 日。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于本 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛添利宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0475% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.7072% 0.0023%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
长盛添利宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－ ④
过去三 个月 1.1087% 0.0023% 0.3403% 0.0000% 0.7684% 0.0023%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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注：1 、本 基金 的基 金合 同 生效日 为 2013 年 12 月9 日，截 至本 报告 期末 ，基 金成立 未满 一年 。
2、 按照 本基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 截 至报告 日， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十二 部分 、第
二条投 资范 围、 第五 条投 资限制 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本基金基
金经理 ， 长
盛纯债债
券型证券
投资基金
基金经 理，
长盛同丰
债券型证
券投资基
2013 年 12
月 9 日
- 7 年
男，1983 年 1 月 出生 ，中 国
国籍。 华中 科技 大学 硕士。 曾
在长江证券股份有限公司从
事债券 研究 、债 券投 资工 作。
2012 年 4 月 加入 长盛 基金 管
理有限 公司， 曾任 非信 用研 究
员， 长盛 同丰 分级 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理等 职务。 现
任长盛纯债债券型证券投资长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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金（LOF ）
基金经 理。
基金基 金经 理， 长 盛添 利宝 货
币市场 基金 （本 基金） 基金 经
理， 长盛 同丰 债券 型证 券投 资
基金（LOF ）基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。 长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 2 次 ， 为 指数 基金 被 动跟踪 标的 指数 和其
他组合 发生 的反 向交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1、报 告期 内行 情回 顾
回顾2014 年 第三 季度 ， 经 济增速 有所 下滑 ， 通 胀水 平处于 低位 ， 货 币政 策定 向放松 ， 资 金面
呈现持 续宽 松局 面， 债券 市场延 续了 牛市 行情 。利 率债方 面， 长端 收益 率下 行幅度 较大 ，收 益率
曲线有 所平 坦化 。信 用债 方面， 收益 率曲 线平 坦化 下行， 信用 利差 有所 收窄 。
货币市 场方 面 ， 受 央行 公 开市场 操作 引导 利率 下行 及定向 宽松 的货 币政 策影 响， 市场 流动 性
保持宽 松局 面， 各中 短期 限Shibor 利 率及 银行 间质 押式回 购利 率总 体呈 震荡 下行走 势。
2、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ， 本 基金 根据 市场变 动调 整组 合久 期， 优化持 仓结 构， 保持 组合 流动性 ， 把 握利
率下行 带来 的债 券行 情， 同时高 度关 注高 收益 债券 的信用 风险 暴露 ，严 格控 制其持 仓比 例， 防控
信用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年3 季度 ， 本 基金A 级净值 收益 率 为1.0475% ，B 级净 值收 益率 为1.1087% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率0.3403% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 915,366,914.60 59.46
其中： 债券 915,366,914.60 59.46
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 606,476,850.87 39.39
4 其他资 产 17,697,256.36 1.15 长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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5 合计 1,539,541,021.83 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.02
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 112,899,450.45 7.92
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 76
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限 超过 180 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 22.34
7.92
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.70 -
2 30 天( 含)-60 天 27.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 17.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 23.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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5 180 天(含)-397 天（ 含） 15.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.76 7.92
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,136,716.69 9.13
其中： 政策 性金 融债 130,136,716.69 9.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 785,230,197.91 55.09
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 915,366,914.60 64.22
9
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
9,995,146.74 0.70
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资 产 净值
比例（%）
1 140204 14 国开 04 800,000 80,186,938.59 5.63
2 071421003 14 渤海 CP003 500,000 49,995,124.92 3.51
3 071431001 14 信 达证 券CP001 450,000 44,991,989.11 3.16
4 011473002 14 鲁 高速SCP002 400,000 40,000,057.42 2.81
5 041356042 13 新 中泰 集CP001 300,000 30,328,606.74 2.13
6 041453069 14 山煤 CP001 300,000 30,000,790.02 2.10
7 011415005 14 中 铝业SCP005 300,000 30,000,085.55 2.10
8 071432003 14 中 投证 券CP003 300,000 29,996,447.25 2.10
9 071438003 14 湘 财证 券CP003 300,000 29,993,827.80 2.10
10 071411001 14 国 信证 券CP001 300,000 29,993,484.92 2.10
5.6
“影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法 ”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2471%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1667%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2002% 长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 的债 券投 资采 用摊 余成本 法计 价， 即计 价对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利率 或商 定利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
5.8.2
本报告 期内 不存 在剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余 成本
超过当 日基 金资 产净 值 的20% 的 情况 。
5.8.3
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,697,256.36
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,697,256.36
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 158,419,576.71 1,078,930,614.01
报告期 期间 基金 总申 购份 额 453,510,884.29 1,931,146,232.20
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 442,579,632.87 1,753,996,768.89
报告期 期末 基金 份额 总额 169,350,828.13 1,256,080,077.32 长盛添利宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 申购 2014 年7 月3 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
2 申购 2014 年7 月4 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
3 赎回 2014 年7 月23 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
合计
60,000,000.00
60,000,000.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛添 利宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人 的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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