长 盛 季 季红 1 年 期 定期 开 放 债 券型 证 券 投
资基金 2014 年第 3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月27 日
长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核 内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛季 季 红 1 年 期债 券
基金主 代码 000145
交易代 码 000145
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 205,128,657.67 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 基金 资产 的
长期稳 定增 值， 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投
资收益 ，给 投资 者带 来长 期的现 金红 利收 益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具， 不直 接
买入股 票、 权 证等 权益 类 金融工 具。 本 基金 封闭
期的投 资组 合久 期与 封闭 期剩余 期限 进行 适当
匹配。 本基 金的 投资 策略 包括大 类资 产配 置策
略、债 券组 合管 理策 略和 期限管 理策 略。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期、 市场 资金 供
需状况、 大类 资产 估值 水 平对比 的基 础上， 结合
政策分 析， 确定 不同 投资 期限内 的大 类金 融资 产
配置和 债券 类属 配置 。同 时通过 严格 风险 评估 ，
及时调 整资 产组 合比 例， 保持资 产配 置风 险、 收
益平衡 ，以 稳健 提升 投资 组合回 报。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ，基金 规模 相对 稳定 ，
但在开 放期 内本 基金 规模 的不确 定性 增强 。 本 基
金将采 用期 限管 理策 略， 分散化 投资 于不 同剩 余
期限标 的， 临 近开 放期 时 ， 在最大 限度 保证 收益长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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的同时 将组 合剩 余期 限降 低， 保 证开 放期 内具 备
足够流 动性 应对 可能 发生 的组合 规模 变化 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低
风险品 种， 其长 期平 均预 期风险 和预 期收 益率 低
于股票 型基 金和 混合 型基 金，高 于货 币市 场基
金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称
长盛季 季 红 1 年 期债
券A
长盛季 季 红1 年 期债 券
C
下属两 级基 金的 交易 代码 000145 000146
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 179,087,090.24 份 26,041,567.43 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年7 月1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
长盛季 季 红1 年 期债 券 A 长盛季 季 红1 年 期债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 2,703,610.42 421,383.48
2．本 期利 润 7,034,418.19 1,065,510.94
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0393 0.0361
4．期 末基 金资 产净 值 185,435,256.33 26,944,298.62
5．期 末基 金份 额净 值 1.035 1.035
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2014 年 9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛季季红1 年期债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.83% 0.16% 0.76% 0.01% 3.12% 0.15%
长盛季季红1 年期债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业 绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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过去三 个
月
3.83% 0.16% 0.76% 0.01% 3.12% 0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按 照本 基金 基金 合同 规定， 本基 金基 金管 理人 应当自 基金 合同 生效 之日 起6 个 月内 使基 金的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。 建仓 期结 束时 ，本基 金的 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同
第十三 部分 （二 ）投 资范 围、（ 五） 投资 限制 的有 关约定 。截 至报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金
基 金 经
理， 长 盛
货 币 市
场 基 金
基 金 经
理， 长 盛
同 禧 信
用 增 利
2013 年6
月14 日
- 8 年
男，1982 年 3 月出 生， 中 国
国籍 。 北 京 大 学 经 济 学 硕
士。 曾在 中信 银行 股份 有 限
公司从事人民币债券资产
池组合的日常管理和交易
等工作。2012 年 11 月底加
入长盛 基金 管理 有限 公司 ，
现任固 定收 益部 副总 监， 长
盛货币 市场 基金 基金 经理 ，长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理， 长 盛
中 信 全
债 指 数
增 强 型
债 券 投
资 基 金
基 金 经
理， 长 盛
积 极 配
置 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理， 长
盛 年 年
收 益 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理， 长盛
双 月 红
1 年期
定 期 开
放 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基金
经理， 固
定 收 益
部 副 总
监。
长盛同禧信用增利债券型
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛中信全债指数增强型债
券投资 基金 基金 经理， 长 盛
积极配置债券型证券投资
基金基 金经 理， 长 盛季 季 红
1 年期定 期开 放债 券型 证 券
投资基 金 （本 基金 ） 基 金 经
理， 长盛 年年 收益 定期 开 放
债券型证券投资基金基金
经理， 长 盛双 月 红 1 年期定
期开放债券型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗 下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 2 次， 为指 数基 金被 动跟踪 标的 指数 和其
他组合 发生 的反 向交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2014 年第 三季 度 ， 经 济增速 有所 下滑 ， 通胀 水 平处于 低位 ， 货币 政策 定 向放松 ， 资金 面
呈现持 续宽 松局 面， 债券 市场延 续了 牛市 行情 。利 率债方 面， 长端 收益 率下 行幅度 较大 ，收 益率
曲线有 所平 坦化 。信 用债 方面， 收益 率曲 线平 坦化 下行， 信用 利差 有所 收窄 。
货币市 场方 面， 受央 行公 开市场 操作 引导 利率 下行 及定向 宽松 的货 币政 策影 响，市 场流 动性
保持宽 松局 面， 各中 短期 限 Shibor 利率 及银 行间 质 押式回 购利 率总 体呈 震荡 下行走 势。
纯债资 产以 外， 三季 度权 益市场 强势 反弹 ，投 资者 心态从 极冷 到极 热， 全市 场季度 涨幅 超过
30% 的 股票 接近 四成。 从行 业和主 题角 度看 ， 军 工、 农业、 小市 值、 低 价股、 资产重 组个 股表 现最
好，所 有行 业指 数均 实现 了正收 益； 受正 股强 势反 弹行情 影响 ，可 转债 在三 季度总 体呈 现震 荡上
涨走势 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 始终 控制配 置节 奏， 根据 市场 变动调 整组 合久 期， 优化 持仓结 构， 保持
组合流 动性 。密 切关 注高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ，严格 控制 其持 仓比 例， 防控信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 季季 红 1 年 期债 券A 的基 金份 额净值 为 1.035 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为3.83% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.76% 。
截止报 告期 末， 长盛 季季 红 1 年 期债 券C 的基 金份 额净值 为 1.035 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为3.83% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.76% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报告 期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
254,214,177.10 95.76
其中： 债券
254,214,177.10 95.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
1,500,000.00 0.57
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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金融资 产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,243,688.10 0.85
7 其他资 产
7,514,919.36 2.83
8 合计
265,472,784.56
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 244,209,177.10 114.99
5 企业短 期融 资券 10,005,000.00 4.71
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 254,214,177.10 119.70
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1280024 12 东 胜债 200,000 21,038,000.00 9.91
2 122834 11 牡国 投 200,000 20,640,000.00 9.72
3 1280302
12 内蒙 高新
债
200,000 20,560,000.00 9.68
4 124193 13 文 城资 204,730 20,503,709.50 9.65
5 1380232 13 滨 州债 200,000 20,142,000.00 9.48
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.10.2 声 明基 金投 资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 228,782.50
2 应收证 券清 算款 1,100,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,186,136.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,514,919.36
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛季 季 红 1 年 期债 券A
长盛季 季 红 1 年 期债
券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 180,439,407.87 41,918,927.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,897,571.68 36,940,523.31
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,249,889.31 52,817,883.25
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 179,087,090.24 26,041,567.43
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本基 金本 报告 期无 基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 季季 红1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 长盛 季季 红1 年期 定 期开放 债券 型 证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、《 长盛 季季 红1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。 长盛季季红 1 年期债券 2014 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
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