长 盛 同 丰 债 券 型证 券 投 资 基 金(LOF)
2014 年第3 季 度报 告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月27 日
长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 丰债 券（LOF ）
场内简 称 长盛同 丰
基金主 代码 160810
交易代 码 160810
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 88,480,040.56 份
投资目 标
通过分 析影 响债 券市 场的 各类要 素， 进行 积极 主动 的
投资管 理， 追求 基金 资产 的稳定 增值 ， 以 最大 程度 上
取得超 越业 绩比 较基 准的 收益。
投资策 略
以利率 风险 管理 为核 心， 以久期 配置 为关 键技 术， 在
满足组 合流 动性 要求 上， 结合不 同类 型债 券流 动性 、
税收和 信用 风险 等因 素， 综合确 定债 券组 合的 类属 配
置进行 个券 选择 ，控 制风 险、获 取超 额的 投资 收益 。
具体投 资运 作中 将运 用换 券利差 交易 策略 、 凸 性套 利
交易策 略以 及骑 乘收 益率 曲线策 略等 多样 的操 作策
略。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险 收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于较低 风险 的证 券投 资基 金
品种， 其长 期预 期收 益和 平均风 险高 于货 币市 场基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 5,850,137.33
2.本期 利润
2,930,658.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0148
4.期末 基金 资产 净值 91,286,823.34
5.期末 基金 份额 净值 1.032
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2014 年 9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.20% 0.15% 0.70% 0.07% 2.50% 0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十
八条 （ 二） 投 资范 围、 （ 七 ） 投资 禁止 行为 与限 制的 有关约 定。 截至 报告 日， 本基金 的各 项资 产配
置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
2014 年6 月
27 日
- 7 年
男， 1983 年1 月 出生，
中国国籍。华中科技
大学硕士。曾在长江
证券股份有限公司从
事债券研究、债券投
资工作 。2012 年 4 月
加入长盛基金管理有长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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添 利 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理。
限公司，曾任非信用
研究员，长盛同丰分
级债券型证券投资基
金基金经理等职务。
现任长盛纯债债券型
证券投资基金基金经
理，长盛添利宝货币
市场基金基金经理，
长盛同丰债券型证券
投资基 金 （LOF ， 本基
金）基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公 司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 2 次， 为指 数基 金被 动跟踪 标的 指数 和其
他组合 发生 的反 向交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2014 年第 三季 度 ， 经 济增速 有所 下滑 ， 通胀 水 平处于 低位 ， 货币 政策 定 向放松 ， 资金 面
呈现持 续宽 松局 面， 债券 市场延 续了 牛市 行情 。利 率债方 面， 长端 收益 率下 行幅度 较大 ，收 益率
曲线有 所平 坦化 。信 用债 方面， 收益 率曲 线平 坦化 下行， 信用 利差 有所 收窄 。
货币市 场方 面， 受央 行公 开市场 操作 引导 利率 下行 及定向 宽松 的货 币政 策影 响，市 场流 动性
保持宽 松局 面， 各中 短期 限 Shibor 利率 及银 行间 质 押式回 购利 率总 体呈 震荡 下行走 势。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 根据 市场变 动调 整组 合久 期， 优化持 仓结 构， 保持 组合 流动性 ，把 握利
率下行 带来 的债 券行 情， 同时高 度关 注高 收益 债券 的信用 风险 暴露 ，严 格控 制其持 仓比 例， 防控
信用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.032 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为3.20% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.70% 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
161,117,998.85 92.03
其中： 债券
161,117,998.85 92.03
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,567,203.15 4.89
7 其他资 产
5,391,850.06 3.08
8 合计
175,077,052.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,494,424.00 1.64
2 央行票 据 - -
3 金融债券 10,005,000.00 10.96
其中： 政策 性金 融债 10,005,000.00 10.96
4 企业债 券 149,618,574.85 163.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 161,117,998.85 176.50
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 130243 13 国开 43 100,000 10,005,000.00 10.96 长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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2 122809 11 准 国资 90,000 9,234,000.00 10.12
3 122186 12 力帆 02 87,000 8,845,290.00 9.69
4 122096 11 健 康元 80,000 8,208,000.00 8.99
5 122727 12 东 胜债 78,500 8,054,885.00 8.82
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记 录 ， 无在报告编 制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 71,824.49
2 应收证 券清 算款 275,571.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,029,230.52 长盛同丰债券（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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5 应收申 购款 100.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.20
8 其他 -
9 合计 5,391,850.06
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 657,910,106.94
报告期 期间 基金 总申 购份 额 489,141.85
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 569,919,208.23
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 88,480,040.56
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 和/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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