国 金 通 用 鑫盈 货 币 市 场证 券 投 资 基金 2014
年第3 季 度报 告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月27 日
国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2014 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金通 用鑫 盈货 币
场内简 称 -
交易代 码 000439
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 135,557,338.00 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险 、 流 动性 风险 及
其经风 险调 整后 的收 益率 水平或 盈利 能力 的基 础
上， 通过 比较 或合 理预 期不 同的各 类资 产的 风险 与
收益率 变化 ， 确定 并动 态地 调整优 先配 置的 资产 类
别和配 置比 例。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
注：无 。 国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 1,387,301.61
2．本 期利 润 1,387,301.61
3．期 末基 金资 产净 值 135,557,338.00
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价 值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 月 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.3377% 0.0123% 0.3450% 0.0000% 0.9927% 0.0123%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年12 月 16 日 ， 至本报 告期 期末 ，本 基金 运作时 间未 满 一 年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基 金
经理
2013 年12
月16 日
- 6
徐 艳 芳女 士 ，中 国 青年
政 治 学院 学 士、 清 华大
学 硕 士， 历 任香 港 皓天
财 经 公关 公 司咨 询 师、
英 大 泰和 财 产保 险 股份
有 限 公司 投 资经 理 、国
金 通 用基 金 管理 有 限公
司 固 定 收 益 投 资 分 析
师 ； 截止 至 本报 告 公告
之 日 ，徐 艳 芳女 士 同时
兼 任 国金 通 用发 起 式基国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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金 、 国金 通 用鑫 利 分级
债 基 金、 国 金通 用 金腾
通 货 币 基 金 的 基 金 经
理。
滕祖光 基金经 理
2014 年4 月
11 日
- 9
滕 祖 光先 生 ，东 北 财经
大 学 管理 学 学士 。 历任
中 国 工商 银 行深 圳 分行
国 际 业务 职 员、 中 大期
货 经 纪有 限 公司 北 京营
业 部 期货 交 易员 、 和讯
信 息 科技 有 限公 司 高级
编 辑 、国 投 信托 有 限公
司 证 券 交 易 员 等 职 ；
2009 年 11 月加 入国 金
通 用 基金 管 理有 限 公司
（筹备 组） ， 任高 级交 易
员；2014 年 4 月 11 日
起 担 任 本 基 金 基 金 经
理 ， 滕祖 光 先生 同 时兼
任 国 鑫发 起 式基 金 的基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《 国金通 用鑫 盈货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他 有关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ，在 严格 控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 报 告 期内， 本基 金管 理人 严格 执行了 《证 券投 资基
金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金通 用 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 的规 定，国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控 制交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、 制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本 基金 管理 人管理 有 6 只基 金产 品， 分别 为 2 只 混合 型基 金、1 只指 数基 金、2
只货币 基金 和1 只债 券型 基金， 不存 在非 公平 交易 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ， 宏 观经 济形 势并 未出现 改善 的迹 象， 三季 度 GDP 同比 增速 可能 低 于7.4%， 从高 频数
据来看 ，工 业增 加值 同比 增速大 幅回 落、 社会 消费 品零售 总额 维持 平稳 以及 固定资 产和 房地 产投
资依旧 低迷 ，7 月和8 月的 CPI 同比 增速 分别 为2.29% 和1.99% 处 于低 位，9 月本为 传统 的消 费旺
季， 但CPI 同比 增速1.6% 不升反 降， 基本 面因 素依 然保持 着债 券市 场的 牛市 格局。 资金 面在7 月
中下旬 受到 新股 申购 的冲 击出现 短期 资金 价格 上行 ，但通 过 对8 月和 9 月下 旬 资金 面的 观测 ，可
以看到 新股 申购 对于 短期 资金面 的影 响在 逐渐 减弱 ，利率 品和 信用 品的 到期 收益率 也出 现同 步下
行的走 势。
在报告 期内 ，本 基金 依旧 保持稳 健的 操作 风格 ，在 充分考 虑安 全性 和流 动性 的基础 上， 调整
了组合 的资 产配 置， 提高 了短期 信用 品的 比重 ，小 幅减少 了同 业存 款的 占比 ，稳步 提升 了组 合的
业绩回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为1.3377% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3450% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入本 年度 的最 后一 个季 度， 宏 观经 济局 势依 旧不 容乐观 ， 全 年GDP 同 比增 速低 于 7.5%是大国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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概率事 件， 货币 政策 取向 也会维 持偏 宽松 ，央 行的 调控也 将以 “微 刺激 ”和 “定向 ”为 主基 调，
资金面 总体 会保 持宽 松的 格局， 进入12 月 份可 能会 受到季 节性 因素 和新 股申 购叠加 的冲 击， 资 金
价格会 出现 短期 抬升 。
四季度 ，本 基金 将在 保证 流动性 的前 提下 ，维 持短 期融资 券为 主的 组合 资产 配置状 况， 适当
对组合 进行 拉长 久期 和加 杠杆的 操作 ，严 格控 制投 资组合 中个 券的 信用 风险 ，力争 为广 大投 资者
创造超 越市 场平 均水 平的 稳定收 益。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 68,463,708.04 50.24
其中： 债券 68,463,708.04 50.24
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 34,000,171.00
24.95
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,193,732.11 19.95
4 其他资 产 6,618,444.87 4.86
5 合计 136,276,056.02 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 0.00 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项 目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 74
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过180 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 48.09
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 25.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 14.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 95.64 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国 家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,997,937.72 7.38
其中： 政策 性金 融债
- -
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
58,465,770.32
43.13
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6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 68,463,708.04 50.51
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041451025 14 伊美 CP001 100,000 10,138,524.65 7.48
2 041459001 14 南 高轮 CP001 100,000 10,096,757.02 7.45
3 041461002 14 中 南建 筑 CP001 100,000 10,092,559.96 7.45
4 041464019 14 博源 CP001 100,000 10,079,350.74 7.44
5 041464047 14 云 煤化 CP001 100,000 10,025,276.48 7.40
6 071438003 14 湘 财证 券 CP003 100,000 9,997,937.72 7.38
7 041460015 14 永 泰能 源 CP001 40,000 4,032,041.66 2.97
8 041451009 14 群升 CP001 40,000 4,001,259.81 2.95
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2268%
报告期 内偏 离 度 的最 低值 0.0727%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1522%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 在有关 法律 法规 允许 交易 所短期 债券 可以 采用
摊余成 本法 估值 前， 本基 金 暂不 投资 于交 易所 短期 债券。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组 合 进行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
5.8.2
报告期 内本 基金 未持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券。
5.8.3
本报告 日前 一年 内， 本基 金投资 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查、公 开谴 责、
处罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,049,897.44
4 应收申 购款 4,568,547.43
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,618,444.87
5.8.5 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 78,264,257.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 167,988,963.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 110,695,882.63
报告期 期末 基金 份额 总额 135,557,338.00
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2.本季 度末 ， 基金 管理 人 的子公 司北 京千 石创 富资 本管理 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 千石 资本 ” ） 持有国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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本基金 的份 额 为2,014,059.05 份， 千 石资 本 所 管理 的 “ 千 石资 本-国 金通 用- 鑫丰量 化对 冲 2 号资
产管理 计划 ” （ 以下 简称 “ 鑫丰量 化对 冲2 号” ）持 有 本基金 的份 额 为10,037,912.88 份， 千石 资
本和鑫 丰量 化对 冲2 号均 按照本 基金 《基 金合 同》 及《招 募说 明书 》规 定的 申购规 则及 申购 费率
办理申 购业 务, 并且 千石 资 本 已按 照法 规规 定向 中国 证监会 进行 了报 告 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2014 年7 月19 日 披露 了 《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基 金 2014 年第 2 季 度报 告 》 ；
2 、2014 年7 月31 日披 露 了《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基金 招募 说明 书（更 新 ） 》 ；
3 、 2014 年7 月 31 日 披露 了 《国 金通 用鑫盈 货币 市场 证券投 资基 金招 募说 明书 （ 更新） 摘要 》 ；
4 、2014 年8 月29 日披 露 了《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基 金 2014 年 半 年度报 告》 ；
5 、 2014 年8 月29 日披 露 了 《国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金 2014 年半 年 度报告 摘要 》 ；
6 、2014 年9 月3 日 披露 了 《国金 通用 鑫盈 货币 市场 证券投 资基 金 2014 年中 秋 假期暂 停申 购
及定期 定额 投资 业务 的公 告》；
7 、2014 年9 月26 日披 露 了《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基 金 2014 年 国 庆假期 暂停 大
额申购 、大 额定 期定 额投 资业务 的公 告》 ；
8 、 本报 告期 内， 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金通 用 鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金托 管协 议； 国金通用鑫盈货币 2014 年第 3 季度报告
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4 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金通用基金管理有限公司
2014 年10 月27 日
