国 金 通 用 金腾 通 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月27 日
国金通用金腾通货币 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金通 用金 腾通
场内简 称 -
交易代 码 000540
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年2 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,897,458,241.94 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上 ， 对 短
期货币 市场 利率 的走 势进 行预测 和判 断 ， 采 取积 极
主动的 投资 策略 ， 综合 利用 定性分 析和 定量 分析 方
法，力 争获 取超 越比 较基 准的投 资回 报。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注：无 国金通用金腾通货币 2014 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 44,376,228.52
2．本 期利 润 44,376,228.52
3．期 末基 金资 产净 值 3,897,458,241.94
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变 动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.2270% 0.0043% 0.0882% 0.0000% 1.1388% 0.0043%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率（税 后）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2014 年2 月17 日 ， 至 本报 告期 期末 ， 本 基金 运作时 间未 满 一 年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基 金
经理
2014 年2 月
17 日
- 6
徐 艳 芳女 士 ，中 国 青年
政 治 学院 学 士、 清 华大
学 硕 士， 历 任香 港 皓天
财 经 公关 公 司咨 询 师、
英 大 泰和 财 产保 险 股份
有 限 公司 投 资经 理 、国
金 通 用基 金 管理 有 限公
司 固 定 收 益 投 资 分 析
师 ； 截止 至 本报 告 公告
之 日 ，徐 艳 芳女 士 同时
兼 任 国金 通 用鑫 盈 货币国金通用金腾通货币 2014 年第 3 季度报告
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基 金 、国 金 通用 鑫 利分
级 债 基金 、 国金 通 用国
鑫 发 起式 基 金的 基 金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、《 国金通 用金 腾通 货币 市场 证券投 资基 金基 金合
同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格
控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求利 益， 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基 金无
违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价 格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本 基金 管理 人管理 有 6 只基 金产 品， 分别 为 2 只 混合 型基 金、1 只指 数基 金、2
只货币 基金 和1 只债 券型 基金， 不存 在非 公平 交易 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。 国金通用金腾通货币 2014 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 增速 、工 业增 加值下 滑； 固定 资产 投资 增速下 行， 基建 投资 支撑 趋弱， 地产 、制
造业投 资增 速下 滑 ； 消 费 增长稳 中有 降 ， 社 消同 比 增速回 落 ， 内 需消 费支 撑 不强 ； 外 贸刺 激政 策、
美国经 济回 暖等 影响 ，出 口增长 动能 较强 。
三季度 基本 面下 滑明 显， 在积极 的财 政货 币政 策下 ，资金 面维 持宽 松， 在基 本面和 资金 面支
撑较强 的环 境下 ，本 基金 在充分 考虑 安全 性和 流动 性的基 础上 ，保 持稳 健的 操作风 格， 适时 调整
组合资 产的 配置 ， 提 高了 债券的 仓位 占比 ， 同 时自 下而上 精选 短期 信用 债以 防范个 券的 信用 风险 ，
为投资 者提 供稳 健的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为1.2270% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0882% 。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
前瞻性 指标 低位 企稳 ，汇 丰 PMI 触底 反弹 ，分 项指 数的新 订单 动能 趋弱 ，同 时基数 效应 有所
减轻， 预计 四季 度经 济增 长触底 小幅 回升 ，但 通胀 上行压 力不 大， 仍维 持较 低水平 ，原 材料 价格
低位， 企业 盈利 难有 好转 。
流动性 方面 ， 虽然 全球 资 金仍有 回流 美国 的压 力 ， 但在国 内宽 松货 币政 策下 ， 资 金需 求高 企，
央行的 放松 政策 加以 对冲 ，四季 度的 流动 性压 力不 大。
基本面 和流 动性 的支 撑四 季度仍 延续 ，债 市仍 会有 良好表 现， 无风 险利 率仍 有一定 的下 行空
间，信 用利 差也 会有 所收 窄。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序 号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 2,386,834,452.16 61.22
其中： 债券 2,386,834,452.16 61.22
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 925,004,229.50
23.72
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
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3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 525,903,921.07 13.49
4 其他资 产 61,162,480.05 1.57
5 合计 3,898,905,082.78 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.44
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （％ ）
原因 调整期
1 2014 年7 月24 日 22.70 巨额赎 回 5 个交易 日内
2 2014 年7 月25 日 26.97 巨额赎 回 5 个交易 日内
3 2014 年9 月1 日 38.75 巨额赎 回 5 个交易 日内
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 153
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 89
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过180 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 43.32
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
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2 30 天( 含)-60 天 5.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 0.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 17.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 31.14
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 98.47 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,020,868.33 0.26
其中： 政策 性金 融债
- -
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
2,326,421,760.24
59.69
6 中期票 据 50,391,823.59 1.29
7 其他 - -
8 合计 2,386,834,452.16 61.24
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041460015 14 永 泰能 源 CP001 1,800,000 180,913,478.23 4.64
2 011407001 14 南电 SCP001 1,500,000 150,647,269.36 3.87
3 041464019 14 博源 CP001 900,000 90,573,958.47 2.32
4 041465005 14 新 华联 控 CP001 900,000 89,995,795.08 2.31
5 041459001 14 南 高轮 CP001 600,000 60,633,413.56 1.56
6 041464047 14 云 煤化 CP001 600,000 59,952,772.72 1.54
7 041473001 14 丹 东港 CP001 500,000 50,580,248.79 1.30 国金通用金腾通货币 2014 年第 3 季度报告
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8 0982144 09 中 化国 MTN1 500,000 50,391,823.59 1.29
9 041454009 14 南 山集 CP001 500,000 50,295,470.93 1.29
10 041351052 13 伊美 CP001 500,000 50,271,053.53 1.29
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 7
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3035%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0721%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1695%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
为了避 免采 用 “ 摊余 成本 法 ”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ，采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ，即 “影 子定 价 ”。当 “ 摊余 成本
法” 计 算的 基金 资产 净值 与 “影 子定 价 ” 确定 的 基 金资产 净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管
理人应 根据 风险 控制 的需 要调整 组合 ， 其 中， 对于 偏离程 度达 到或 超 过0.5% 的情形 ， 基 金管 理人
应与基 金托 管人 协商 一致 后，参 考成 交价 、市 场利 率等信 息对 投资 组合 进行 价值重 估， 使基 金资
产净值 更能 公允 地反 映基 金资产 价值 。
5.8.2
报告期 内本 基金 未持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券。
5.8.3
本报告 日前 一年 内， 本基 金投资 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查、公 开谴 责、
处罚。 国金通用金腾通货币 2014 年第 3 季度报告
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5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 61,147,363.26
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 15,000.00
6 待摊费 用 116.79
7 其他 -
8 合计 61,162,480.05
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,770,978,147.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 29,187,450,125.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 28,060,970,031.29
报告期 期末 基金 份额 总额 3,897,458,241.94
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2、 本 季度 末， 基金 管理 人 的子公 司北 京千 石创 富资 本管理 有限 公司 所管 理的 “千石 资本-国 金通
用- 鑫 丰量 化对 冲2 号资 产 管理计 划 ” （以 下简 称 “ 鑫丰量 化对 冲 2 号” ）持 有本基 金的 份额 为
15,333,355.36 份， 基金 管理人 的股 东国 金证 券股 份有限 公司 （以 下简 称 “ 国金证 券” ） 持 有本 基
金的份 额 为226,301.65 份， 基 金管 理人 的关 联方 国 金创新 投资 有限 公司 （ 以 下简称 “ 国金 创新” ）
持有本 基金 的份 额 为76,119,067.67 份， 基金 管理 人的关 联方 国金 道富 投资 服务有 限公 司（ 以下
简称 “ 国金 道富” ） 持 有本 基金的 份额 为 45,383,643.26 份， 鑫 丰量化 对 冲2 号 、 国金 证券 、 国金
创新和 国金 道富 均按 照本 基金《 基金 合同 》及 《招 募说明 书》 规定 的申 购规 则 及申 购费 率办 理申
购业务 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 ，基 金管 理人 未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、 2014 年7 月19 日披 露 了 《国 金通 用金 腾通 货币 市 场证券 投资 基 金 2014 年第 2 季 度报 告》 ；
2 、2014 年8 月29 日 披露 了 《国 金通 用金 腾通 货币 市场证 券投 资基 金 2014 年 半年度 报告 》 ；
3 、2014 年8 月29 日披 露 了《国 金通 用金 腾通 货币 市场证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告 摘
要》；
4 、2014 年8 月 29 日 披露 了 《关 于对 国金 通用 金腾 通货币 市场 证券 投资 基金 份额持 有人 单 一
持有份 额及 单笔 申购 金额 进行限 制的 公告 》；
5 、2014 年 9 月30 日披 露 了 《 国金 通用金 腾通 货币 市场证 券投 资基 金招 募说 明书 （更 新） 》 ；
6 、2014 年9 月30 日 披露 了 《国 金通 用金 腾通 货币 市场证 券投 资基 金招 募说 明书 （ 更新 ） 摘
要》；
7 、 本报 告期 内， 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基 金 募 集的文 件；
2 、国 金通 用金 腾通 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金通 用金 腾通 货币 市 场证券 投资 基金 托管 协议 ；
4 、国 金通 用金 腾通 货币 市 场证券 投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 国金通用金腾通货币 2014 年第 3 季度报告
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投资者 对本 报告 如 有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
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