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东方金账簿货币市场证券投资基金
2014 年第 3 季度报告
2014年 9 月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2014年10 月27日
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§1 重要提示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产品 概况
基金简 称 东方金 账簿 货币
基金主 代码 400005
交易代 码 400005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,029,702,339.98 份
投资目 标 在 强调 本金安 全性、 资产充 分流 动性的 前提下 ，追求 稳定 的当期
收益。
投资策 略 本 基金 以价值 分析为 基础， 以主 动式的 科学投 资管理 为手 段，把
握 宏观 经济走 向与微 观经济 脉搏 ，通过 以剩余 期限为 核心 的资产
配 置， 充分考 虑各类 资产的 收益 性、流 动性及 风险性 特征 ，追求
基金资 产稳 定的 当期 收益 。
业绩比 较基 准 银行税 后活 期利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种,其预期 风险
和预期 收益 率均 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
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基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务 指标和 基金净值表现
3.1 主要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2014 年7 月1 日-2014 年9 月30 日)
1.本期 已实 现收 益 19,729,670.61
2.本期 利润 19,729,670.61
3.期末 基金 资产 净值 1,029,702,339.98
注：① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
②本期已实 现收益指基金本期利息收 入、投资收益、其他收入 （不含公允价值变动收益 ）扣除
相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变 动收益，由于货币市场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值收 益率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1441% 0.0079% 0.0882% 0.0000% 1.0559% 0.0079%
注：本 基金 每日 分配 收益 ，按月 结转 份额 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金累 计净值收益率变动及其与 同期业绩比较基准收益率 变动的比
较
东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金
$累计 净值 增长 率与 业绩 比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图$
（2006 年8 月2 日至 2014 年 9 月 30 日）
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注：本 基金 建仓 期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人报 告
4.1 基金 经理 （或 基金经 理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基金 经理 2013-9-25 - 10 年
中国人 民大 学工 商管 理硕 士，10
年证券 从业经历 。 曾就职 于嘉实
基金管 理有 限公 司运 营部 。2010
年 10 月加 盟东 方基 金管 理有限
责任公 司， 曾任债 券交 易员、 东
方金账簿货币市场证券投资基
金基金 经理 助理 ， 现 任东 方金账
簿货币市场证券投资基金基金
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经理、 东方 保本 混合 型开 放式证
券投资 基金 基金 经理 、 东 方多策
略灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
周薇（ 女
士）
本基金 基金 经理 2014-8-28 - 5 年
北京大 学金 融学 硕士 ，5 年证券
从业经 历， 曾任 中国 银行 总行外
汇期权 投资 经理 。 2012 年7 月加
盟东方 基金 管理 有限 责任 公司，
曾任固 定收 益部 债券 研究 员， 东
方金账簿货币市场证券投资基
金基金 经理 助理 。 现 任东 方金账
簿货币市场证券投资基金基金
经理。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告 期内 本基 金运作 遵规守 信情况 说明
基金管理人在 本报告期内严格遵守《中 华人民共和国证券法 》 、 《中华人民共和国证券投资 基金
法》 、 《证券 投资 基金 管理 公司管 理办 法》 及其各 项实施准 则、 《东 方金 账簿 货币市场 证券 投资 基金 基
金合同》和其他 有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 在严
格控制风险的基 础上，为基金份额持有人谋 求最大利益，无损害基金 份额持有人利益的行为。 本基
金无违 法、 违规 行为 。本 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。
4.3 公平 交易 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人 建立了投资决策的内部控 制体系和客观的研究方法 ，各投资组合经理在授权 范围内
自主决策，各投 资组合共享研究平台，在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公 平的
机会。
基金管理人 实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度，确 保各投资组合享有公平的 交易执
行机会。对于交 易所公开竞价交易，基金管 理人执行交易系统中的公 平交易程序；对于债券一 级市
场申购、非公开 发行股票申购等非集中竞价 交易，各投资组合经理在 交易前独立地确定各投资 组合
的交易价格和数 量，基金管理人按照价格优 先、比例分配的原则对交 易结果进行分配；对于银 行间
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交易， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则保 证各 投资 组合获 得公 平的 交易 机会 。
基金管理人 定期对不同投资组合不同 时间段的同向交易价差、 反向交易情况、异常交易 情况进
行统计 分析 ，投 资组 合经 理对相 关交 易情 况进 行合 理性解 释并 留存 记录 。
本报告期内 ，基金管理人严格遵守法 律法规关于公平交易的相 关规定，在授权、研究分 析、投
资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活 动中公平对待不同投资组 合，未直接或通过与第三 方的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送。 本基 金运作 符合 法律 法规 和公 平交易 管理 制度 规定 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内 ，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量 超过该
证券当 日成 交量 5% 的情 况。
4.4 报告 期内 基金 的投资 策略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
9 月上 旬公 布的 经济、 通胀 、 货币数 据均 低于 预期， 加 上央行 货币 政策 继续 微调 ， 债市牛 市延 续。
我们在 操作 上利 用 8 月末 资金紧 张时 点， 进行 了一 些波段 操作 ；配 置上 主要 以年内 较短 的存 款及 回
购为主 ，同 时调 整了 信用 债持仓 结构 ，力 求收 益表 现能平 稳一 些。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2014 年7 月1 日至9 月30 日， 本基 金净 值增 长率 为 1.1441% ， 业绩比 较基 准收益率 为 0.0882%，
高于业 绩比 较基准 1.0559% 。
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望
14 年的 宏观 经济 相对 稳定 ，年内 央行 大概 率保 持资 金面较 为宽 松的 态度 ，市 场对信 用债 的追 逐
也许还将持续。 国内外政治经济局势扑朔迷 离，美联储申明比想象中 缓和，但美元走强和近期 经济
政治事件对全球 金融市场的影响显著。年内 货币市场利率有望继续下 行，我们在积极做好流动 性管
理的基 础上 ，拟 进行 一些 波段操 作， 力争 创造 平稳 并且较 好的 收益 率。
§5 投资组合 报告
5.1 报告 期末 基金 资产组 合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 534,546,221.64 50.53
其中： 债券 534,546,221.64 50.53
资产 支持 证券 - -
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2 买入返 售金 融资 产 229,301,103.95 21.67
其中 ： 买断式 回购 的买 入返 售金融 资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 280,257,125.08 26.49
4 其他资 产 13,808,079.98 1.31
5 合计 1,057,912,530.65 100.00
5.2 报告 期债 券回 购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值比例 （% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（元） 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 21,799,847.30 2.12
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期 内债券回购融资余额占基 金资产净值的比例为报告 期内每日融资余额占资产 净值比
例的简 单平 均值 。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20%的说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金
资产净 值的 比例
（%）
原因 调整期
1 2014-09-18 20.31 基金赎 回，被动 超比 例
2 天，2014 年 9 月
22 日恢复
2 2014-09-19 21.53 基金赎 回， 被动 超比 例
1 天，2014 年 9 月
22 日恢复
5.3 基金 投资 组合 平均剩 余期限
5.3.1 投资 组合 平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 129
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过180 天情 况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过180 天的 情况 。
5.3.2 报告 期末 投资 组合 平均剩 余期限分 布比 例
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序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30 天以内 42.68 2.12
其中 ： 剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
4.85 -
2 30 天( 含)—60 天 8.76 -
其中 ： 剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 16.51 -
其中 ： 剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
2.90 -
4 90 天( 含)—180 天 13.12 -
其中 ： 剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 180 天(含)—397 天（含 ） 20.32 -
其中 ： 剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 101.40 2.12
5.4 报告 期末 按债 券品种 分类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 154,815,783.76 15.04
其中： 政策 性金 融债 154,815,783.76 15.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 379,730,437.88 36.88
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 534,546,221.64 51.91
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剩余存 续期 超过397 天的浮动利 率
债券
79,818,736.16 7.75
5.5 报告 期末 按摊 余成本 占基金 资产净 值比 例大小 排名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110402 11 农发 02 500,000 49,956,855.69 4.85
2 041365012
13 国中医 药
CP002
300,000 30,229,964.07 2.94
3 041452034 14 渝南 CP001 300,000 30,115,194.89 2.92
4 041466017 14 苏城建 CP001 300,000 30,000,796.52 2.91
5 140317 14 进出 17 300,000 29,988,705.83 2.91
6 100236 10 国开 36 300,000 29,861,880.47 2.90
7 041456007 14 奇瑞 CP001 200,000 20,102,744.04 1.95
8 011420003 14 中铝 SCP003 200,000 20,062,477.81 1.95
9 041372008
13 绵阳投 控
CP001
200,000 20,057,986.98 1.95
10 041464029 14 渝商业 CP001 200,000 20,020,307.69 1.94
5.6 “影 子定 价”与 “摊 余 成本法 ”确定 的基 金资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数 16 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3840%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1606%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2266%
5.7 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排名的 前十名 资产 支持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资 组合 报告 附注
5.8.1 基金 计价 方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.8.2 本报 告期 内本 基金 持有剩 余期 限小 于 397 天但剩余 存续 期超 过 397 天的浮动 利率 债券 ，
但不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净 值20% 的情 况。
5.8.3 本报告 期内本基金投资的前 十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调查，或 在报告编
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制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
5.8.4 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,447,699.98
4 应收申 购款 360,380.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 13,808,079.98
§6 开放式基 金份额 变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,310,683,845.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,454,468,136.35
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 3,735,449,642.06
报告期 期末 基金 份额 总额 1,029,702,339.98
§7 基金管理人 运 用固有资金投资 本 基金交易明细
本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文件目 录
8.1 备查 文件 目录
一、 《 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
8.2 存放 地点
上述备 查文 本存 放在 基金 管理人 办公 场所 。
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8.3 查阅 方式
投资者可免 费查阅，在支付工本费后 ，可在合理时间内取得上 述文件的复制件或复印件 。相关
公开披 露的 法律 文件 ，投 资者还 可在 基金 管理 人网 站（www.orient-fund.com ）查阅 。
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2014 年 10 月 27 日
