博时理财30天债券型证券投资基金
2014 年第 3季度报告
2014 年9 月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年10 月27 日
博时理财 30天债券型证券投资基金 2014年第 3季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时理财 30天债券
基金主代码 050029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 1月28 日
报告期末基金份额总额 34,288,914.60 份
投资目标
本基金在保持资产相对流动性的基础上，努力追求绝对收益，
争取为基金份额持有人谋求资产的增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析，预判未来
市场利率变化趋势，采用积极管理型的投资策略，将投资组合
的平均剩余期限控制在 150 天以内。采用利率策略、信用策略、
个券选择等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，争取提
高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率(税后)
风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基
金，高于货币市场基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 博时理财 30天债券 A 博时理财 30天债券 B
下属两级基金的交易代码 050029 050129
报告期末下属两级基金的份额
总额
24,129,073.69 份 10,159,840.91 份
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2
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)
博时理财30天债券A 博时理财30天债券B
1．本期已实现收益 189,630.54 76,529.89
2．本期利润 189,630.54 76,529.89
3．期末基金资产净值 24,129,073.69 10,159,840.91
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时理财30天债券A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6850% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.3447% 0.0005%
2、博时理财30天债券B:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7589% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.4186% 0.0005%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1．博时理财30 天债券 A
2．博时理财30 天债券 B
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注：本基金基金合同于 2013 年 01 月 28 日生效。按基金合同规定，本基金建仓期为 30 天。截
至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于
法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、
剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一
年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈凯
杨
基金经
理/现
金管理
组投资
副总监
2013-1-28 - 9
2003年起先后在深圳发展银行、博时
基金、长城基金工作。2009年1月再
次加入博时基金管理有限公司。历任
固定收益研究员、特定资产投资经
理。现任固定收益总部现金管理组投
资副总监兼博时安心收益定期开放
债券基金、博时理财30天债券基金、
博时岁岁增利一年定期开放债券基
金、博时月月薪定期支付债券基金、
博时双月薪定期支付债券基金基金
经理。
魏桢
基金经
理
2013-1-28 - 6
2004年起在厦门市商业银行任债券
交易组主管。2008年7月加入博时基
金管理有限公司，历任债券交易员、
固定收益研究员。现任博时理财30天
债券基金兼博时岁岁增利一年定期
开放债券基金、博时月月薪定期支付
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债券基金、博时安丰18个月定期开放
债券（LOF）基金、博时双月薪定期
支付债券基金、博时天天增利货币市
场基金、博时月月盈短期理财债券型
证券投资基金、博时现金宝货币市场
基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、 《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的
规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资
产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对
基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年第三季度，货币市场流动性整体宽松平稳。由于新股扰动，月末资金较为紧
张，季度平均利率抬升。银行间R001均值3.03%（+50BP） ，R007均值3.59%（+24BP） 。
现券方面，由于经济金融数据均低于预期，叠加9月份货币政策的量价放松，债券价格
在基准利率下调的强烈预期下大幅上涨。三季度，本基金秉承现金管理工具的流动性和
安全性原则，以滚动投放存款和逆回购为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额收益率为0.69%，B类基金份额收益率为0.76%，业
绩基准收益率为0.34%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于央行通过 5000 亿 SLF 和公开市场操作调降正回购利率的量价放松操作，货币
市场流动性短期较为充裕，波动性降低，资金利率的扰动主要来自场内，即IPO的冲击
和场外的信用产品融资。季节性原因导致的整体利率的表现将是略有上行，幅度有限。
从年内来看，也不能指望资金面一直很宽松。SLF 有到期限，3 个月后需要继续观察有
没有更大的刺激政策跟上，且SLF主要是对冲短期的多因素叠加冲击（外汇占款减少、
IPO冲击和冲存款等） ，等IPO发行和银行冲存款到最激烈状态时，资金面仍不免会有一
定冲击。结构性宽松货币政策的常态化，从中期来看，其边际效力则是逐渐加强的，市
场利率将在此预期下，产生逐步下调的效应。SLF 以及公开市场正回购利率的下调将导
致商业银行的中长期SHIBOR报价、NCD招标价格大概率会出现下行，预计短期内商业银
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行的同业负债成本将逐步走低，短期利率的下行空间被打开是大概率事件。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和较短
的组合期限。未来一段时间，票息收入将有所增加，我们将提高债券占比，相对降低存
款与逆回购的投资力度。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 22,013,043.21 60.52
其中：债券 22,013,043.21 60.52
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,800,000.00 4.95
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 11,892,877.31 32.70
4 其他资产 664,909.80 1.83
5 合计 36,370,830.32 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 0.11
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
98
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98
报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 39.93 -5.25
其中：剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
3 60天(含)—90天 14.58 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
4 90天(含)—180天 49.62 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
5 180天(含)—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
合计 104.13 -5.25
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 17,012,937.74 49.62
其中：政策性金融债 17,012,937.74 49.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,000,105.47 14.58
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 22,013,043.21 64.20
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
--
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 140317 14进出17 170,000 17,012,937.74 49.62
2 041354073
13兵团投资
CP001
50,000 5,000,105.47 14.58
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.22%
报告期内偏离度的最低值 0.11%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.19%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.8.2 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的
浮动利率债券。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 664,909.80
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
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8
8 合计 664,909.80
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时理财 30 天债券 A 博时理财 30 天债券 B
报告期期初基金份额总额 33,925,024.93 10,083,175.40
报告期期间基金总申购份额 993,107.09 168,750.33
减：报告期期间基金总赎回份额 10,789,058.33 92,084.82
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 24,129,073.69 10,159,840.91
注：本报告期内，本基金曾出现基金资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至2014年9月
30日，博时基金公司共管理五十二只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管
理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 2135 亿元
人民币，其中公募基金资产规模逾 1098 亿元人民币，累计分红超过 633 亿元人民币，
是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前
茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至9月30日，博时卓越
品牌股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/4；博时医疗保
健股票基金、博时创业成长股票基金在 355 只标准型股票基金中排名前 1/3；博时主题
行业股票基金、博时特许价值股票基金在 355 只标准型股票基金中排名前 1/2；博时精
选股票基金在 7 只同类普通股票型基金中排名前 1/2。标准指数股票型基金中，博时深
证基本面 200ETF、博时上证自然资源 ETF 在 150 只同类标准指数股票型基金中排名前
1/3；博时裕富沪深 300 指数、博时上证超大盘 ETF 在 150 只同类标准指数股票型基金
中排名前1/2。
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固定收益方面，博时宏观回报债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券
型基金中排名第2；博时信用债纯债、博时安丰18个月定期开放基金在100只同类长期
标准债券型基金中排名前 1/5；博时月月薪定期支付债券基金在 100 只同类长期标准债
券型基金中排名前 1/3；博时信用债券(A/B 类)、博时天颐债券(A 类)在 93 只同类普通
债券基金中排名前 1/3；博时安盈债券基金（A 类）在 6 只中短期标准债券型基金中排
名前1/2；博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/3。
海外投资方面业绩方面，截至9月30日， 博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7
只QDII债券基金中排名第1，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。
2、客户服务
2014年三季度，博时基金共举办各类渠道培训活动213场，参加人数5318人。
3、其他大事件
2014 年 6 月 16 日，大智慧在上海发布“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳
基金公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。
2014 年 8 月 27 日， 21 世纪网在苏州主办“2014 中国资本市场高峰论坛暨颁奖典
礼”， 博时亚洲票息收益债券(QDII)基金获评“2014中国QDII基金国民投资热点奖”。
2014年9月1日， 《投资者报》发布“公募基金投资总监牛人榜”年化收益率排行
榜单，博时基金股票投资部价值组投资总监兼博时主题行业股票基金经理邓晓峰登上
“公募总监五年以上年化收益率排行榜”。
2014 年 9 月 18 日，中国基金报“首届中国最佳基金经理评选”揭晓，博时大中华
亚太精选基金经理张溪冈获评“海外投资最佳基金经理”。
§9
备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时理财30天债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时理财30天债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时理财30天债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时理财30天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点：
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2014年10月27日
