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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2014年第三季度报告

 
 
 
 
博时上证自然资源交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金 
2014 年第 3季度报告 
2014 年9 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2014 年10 月27 日


博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 1 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2


基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 博时上证自然资源ETF联接 基金主代码 050024 交易代码 050024 基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 基金合同生效日 2012年4月10日 报告期末基金份额总额 82,860,569.04份 投资目标 通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金, 紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基 金,方便特定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式 指数证券投资基金的投资管理。 业绩比较基准 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪上 证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况


博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 2 基金名称 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510410 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2012年4月10日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月11日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股 在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流 动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金 管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数 收益率。该指数属于价格指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采 用完全复制策略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 -2,084,963.31 2.本期利润 8,548,986.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.1056 4.期末基金资产净值 55,145,211.52 5.期末基金份额净值 0.6655 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 3 过去三个月 19.76% 1.00% 19.36% 1.00% 0.40% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金的基金合同于 2012 年4 月10 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效 之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(九)投 资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4


管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 方维玲 基金经理 2013-9-13 - 22.5 曾先后在云南大学、 海南省信托投资公 司证券部、 湘财证券有限责任公司海口 营业部、 北京玖方量子软件技术公司任 职。2001年3月入博时基金管理有限公 司,历任金融工程小组金融工程师、数 量化投资部副总经理、 产品规划部总经 理、股票投资部ETF及量化投资组投资 经理、博时上证超大盘ETF基金及其联 接基金和博时上证自然资源ETF基金及 其联接基金的基金经理助理。 现任博时 上证超大盘ETF基金及其联接基金、博 时上证自然资源ETF基金及其联接基 金、博时黄金ETF基金的基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、 《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的 原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波 动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 4 了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的 指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于 基金资产净值 90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资 收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的5%。投资于上证资源ETF的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投资者的公平 性。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2014年9月30日, 本基金份额净值为0.6655元, 累计份额净值为0.6655元, 报告期内净值增长率为19.76%,同期业绩基准涨幅为19.36%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年3季度,随着改革政策逐步细化,以及沪港通催化剂的升温,A股市场情绪 显著回升, 股指量价稳步攀升。 年初以来小盘领涨大盘的行情在七月份发生短暂的反转, 在港股估值体系参照下,低估值大盘蓝筹板块大幅跑赢高估值的小盘新兴行业板块。八 月开始,小盘股再次领先大盘股,并将优势保持到季末。从板块表现看,具有国企改革 预期的国防军工板块涨幅居前,持续受到市场追捧。而在宏观经济指标持续低迷,整体 经济增长悲观预期不改的背景下,银行板块涨幅居末。三季度沪港通和国企改革是市场 热度最大的两大主题,直到季度末由国企改革带来的具有兼并重组概念的上市公司依然 是市场关注的热点。 展望 2014 年 4 季度,政府依然会以稳增长作为政策的重要指导。四中全会召开之 前,政策面的主要基调以托底与维稳为主,市场风险偏好相对稳定。随着3季报的逐步 披露,市场对于 2014 年度的业绩预测也将根据实际数据进行调整,盈利增长超预期的 行业和个股值得关注。同时,沪港通在4季度期间将正式进入实施阶段,低估值高股息 的行业龙头更有可能得到海外资金的青睐,同时高估值的小盘股票将呈现较大波动,主 题概念行情将向基本面催化演变。 在投资策略上,上证资源ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化 跟踪误差为目标,通过投资于上证资源ETF紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好 中国长期的经济增长,希望通过上证资源ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济 增长的机会。


博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 5 §5


投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况(适用于ETF联接基金填写) 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 62,058.36 0.11 其中:股票 62,058.36 0.11 2 基金投资 52,220,881.82 93.74 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,256,173.67 5.84 8 其他资产 170,191.78 0.31 9 合计 55,709,305.63 100.00 5.2期末投资目标基金明细(适用于ETF联接基金填写) 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 上证自然资 源交易型开 放式指数证 券投资基金 股票指数型 交易型开 放式指数 基金 博时基金 管理有限 公司 52,220,881.82 94.70 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 708.12 0.00 B 采矿业 45,975.28 0.08 C 制造业 14,334.32 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,040.64 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 6 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,058.36 0.11 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600547 山东黄金 757 12,528.35 0.02 2 600497 驰宏锌锗 800 8,312.00 0.02 3 601088 中国神华 203 3,158.68 0.01 4 600111 包钢稀土 120 2,617.20 0.00 5 601857 中国石油 305 2,375.95 0.00 6 600583 海油工程 246 2,004.90 0.00 7 600490 鹏欣资源 113 1,925.52 0.00 8 601899 紫金矿业 766 1,899.68 0.00 9 600028 中国石化 330 1,749.00 0.00 10 600256 广汇能源 195 1,717.95 0.00 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注


博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 7 5.12.1本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体除中国石油化工股份有限 公司(600028)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 中国石油化工股份有限公司于 2014年1月12日发布公告称,国务院对山东省青岛 市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复,同意国 务院事故调查组的调查处理结果,认定是一起特别重大责任事故;同意对事故有关责任 单位和责任人的处理建议,对中国石化及当地政府的 48 名责任人分别给予纪律处分, 对涉嫌犯罪的 15 名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 对该股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前 景,由基金经理决定具体投资行为。 5.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.12.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,632.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 673.31 5 应收申购款 166,885.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 170,191.78 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 600547 山东黄金 12,528.35 0.02 重大事项停牌 2 600497 驰宏锌锗 8,312.00 0.02 重大事项停牌 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 76,388,855.50 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 8 报告期期间基金总申购份额 24,589,638.03 减:报告期期间基金总赎回份额 18,117,924.49 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 82,860,569.04 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至2014年9月 30日,博时基金公司共管理五十二只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管 理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 2135 亿元 人民币,其中公募基金资产规模逾 1098 亿元人民币,累计分红超过 633 亿元人民币, 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前 茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至9月30日,博时卓越 品牌股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名前 1/4;博时医疗保 健股票基金、博时创业成长股票基金在 355 只标准型股票基金中排名前 1/3;博时主题 行业股票基金、博时特许价值股票基金在 355 只标准型股票基金中排名前 1/2;博时精 选股票基金在 7 只同类普通股票型基金中排名前 1/2。标准指数股票型基金中,博时深 证基本面 200ETF、博时上证自然资源 ETF 在 150 只同类标准指数股票型基金中排名前 1/3;博时裕富沪深 300 指数、博时上证超大盘 ETF 在 150 只同类标准指数股票型基金 中排名前1/2。 固定收益方面,博时宏观回报债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券 型基金中排名第2;博时信用债纯债、博时安丰18个月定期开放基金在100只同类长期 标准债券型基金中排名前 1/5;博时月月薪定期支付债券基金在 100 只同类长期标准债 券型基金中排名前 1/3;博时信用债券(A/B 类)、博时天颐债券(A 类)在 93 只同类普通 债券基金中排名前 1/3;博时安盈债券基金(A 类)在 6 只中短期标准债券型基金中排 名前1/2;博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/3。 海外投资方面业绩方面,截至9月30日, 博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7 只QDII债券基金中排名第1,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。 2、客户服务


博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014年第 3季度报告 9 2014年三季度,博时基金共举办各类渠道培训活动213场,参加人数5318人。 3、其他大事件 2014 年 6 月 16 日,大智慧在上海发布“智慧财经巅峰榜”,博时基金荣获“十佳 基金公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。 2014 年 8 月 27 日, 21 世纪网在苏州主办“2014 中国资本市场高峰论坛暨颁奖典 礼”, 博时亚洲票息收益债券(QDII)基金获评“2014中国QDII基金国民投资热点奖”。 2014年9月1日, 《投资者报》发布“公募基金投资总监牛人榜”年化收益率排行 榜单,博时基金股票投资部价值组投资总监兼博时主题行业股票基金经理邓晓峰登上 “公募总监五年以上年化收益率排行榜”。 2014 年 9 月 18 日,中国基金报“首届中国最佳基金经理评选”揭晓,博时大中华 亚太精选基金经理张溪冈获评“海外投资最佳基金经理”。 §9


备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资 基金联接基金设立的文件 9.1.2《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》 9.1.3《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告 正本 9.1.5 报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定 报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2014年10月27日