大成添利宝货币市场基金 2014 年
第 3 季度报告
2014 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2014 年 10 月 27 日
大成添利宝货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2014 年 10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月28 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成添 利宝 货币
交易代 码 000724
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 76,572,746.07 份
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收 益 。
投资策 略
本基金 运用 利率 趋势 评估 策略 、类 属配 置策 略 、平 均剩余 期
限配置 策略 、 银行 协议 存 款和大 额存 单投 资策 略 、 流动性 管
理策略 进行 投资 管理 ，以 实现超 越投 资基 准的 投资 目标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。
本基金 长期 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 大成添 利 宝 A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
下属两 级基 金的 交易 代码 000724 000725 000726
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 2,977,219.75 份 65,270,819.59 份 8,324,706.73 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 28 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝 E 大成添利宝货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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1. 本期已 实现 收益 198,051.10 2,004,630.28 165,876.85
2．本 期利 润 198,051.10 2,004,630.28 165,876.85
3．期 末基 金资 产净 值 2,977,219.75 65,270,819.59 8,324,706.73
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成添 利 宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7011% 0.0086% 0.0623% 0.0000% 0.6388% 0.0086%
大成添 利 宝 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7465% 0.0086% 0.0623% 0.0000% 0.6842% 0.0086%
大成添 利 宝 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7211% 0.0086% 0.0623% 0.0000% 0.6588% 0.0086%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：1 、本 基金 合同 于2014 年7 月 28 日 生效 ，截 至 报告期 末， 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。截 至报 告期末 ，本 基金 仍在 建仓 期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
屈伟南
先生
本 基 金 基
金经理
2014 年 7
月 28 日
- 12 年
工商管理 硕士 。 曾任 职于 郑州纺织 工
学院、 融通 基金管 理有限 公司。2006
年3 月加 入大成 基金管 理 有限公司 ，
历任基金 会计、 固 定收益 研究 员、 基
金经理助 理。 2013 年2 月1 日至2014
年9 月11 日任大成理财21 天债券型
发起式证 券投资 基金基 金 经理。2013
年 3 月 27 日 起任大 成现 金宝场内 实
时申赎货 币市场 基金基 金 经理。2013
年11 月19 日 起任大 成景 祥分级债 券
型证券投 资基金 基金经 理 。2014 年6
月 18 日起任 大成招 财宝 货币市场 基
金基金经 理。2014 年 7 月 28 日起任
大成添利 宝货币 市场基 金 基金经理 。
2014 年9 月 12 日起 任 大 成月月盈 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经大成添利宝货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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理。 具有 基金从 业资格 。 国籍： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 添利宝 货币 市场
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 在基 金管理 运作 中， 大成 添利 宝货币 市场 基金 的投
资范围 、投 资比 例、 投资 组合、 证券 交易 行为 、信 息披露 等符 合有 关法 律法 规、行 业监 管规 则和
基金合 同等 规定 ，本 基金 没有发 生重 大违 法违 规行 为，没 有运 用基 金财 产进 行内幕 交易 和操 纵市
场行为 以及 进行 有损 基金 投资人 利益 的关 联交 易， 整体 运 作合 法、 合规 。本 基金将 继续 以取 信于
市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 承诺 将一 如既 往地本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、 研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2014 年三 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易， 参与 交易 所公 开竞 价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交量5%的有2 笔，
原因为 投资 策略 需要 ；投 资组合 间债 券交 易存 在1 笔同日 反向 交易 ，原 因为 投资策 略需 要； 投资
组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、 成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产
生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同 向交 易行为 ，但 结合 交易 价差 分布统 计分 析和 潜在大成添利宝货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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利益输 送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在 利益 输送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年3 季度 ，经 济增 长 继续减 速，8 月 工业 增加 值同比 仅增 长 6.9% ，大 幅 低于市 场预 期 。
受总需 求回 落影 响， 预计3 季度GDP 同比 增速 放缓 至 7.2% 左 右。 通 胀方 面， 受翘尾 因素 及食 品 涨
幅低于 预期 影响 ，CPI 同 比涨幅 继续 回落 。因 此， 从整体 宏观 和通 胀环 境来 看，对 债券 市场 偏利
好。 在 经济 增速 持续 放缓 、 通胀 下降 的背 景下， 央 行通过 定向 降准 降息 、SLF 、 加强 银行 存款 月末
偏离度 考核 等方 式降 低银 行间市 场资 金成 本和 价格 波动。 从债 市表 现来 看， 三季度 打破 了多 年的
“三季 度魔 咒” ， 债 券收 益率先 升后 降， 整体 呈回 落态势 ，3 月SHIBOR 回落至 4.5445% 。各 期限
收益率 整体 亦不 同程 度下 行， 其中1 年 国开 债下 行 3BP ， AAA 、AA+ 、AA 短 融均下 行 5BP 以上。
本季度 组合 处于 建仓 期， 由于规 模波 动较 大， 成立 初期在 组合 管理 上立 足于 流动性 管理 ，重
点配置 期限 匹配 的银 行同 业存款 ，充 分保 持 组 合的 灵活性 。在 规模 有所 稳定 后，本 基金 以收 益确
定的逆 回购 为主 ，但 同时 增加了 短融 和利 率债 的配 置。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 0.7011%，B 类 净 值收益 率0.7465% ，E 类 净 值收益 率
0.7211%， 期间 业绩 比较基 准收益 率 为 0.0623% 。 本 基金着 眼于 货币 基金 流动 性管理 的本 义， 在 投
资管理 过程 中始 终贯 彻稳 健操作 的原 则， 合理 安排 投资组 合和 期限 结构 ，在 保证流 动性 的前 提下
通过积 极主 动管 理提 高组 合投资 收益 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2014 年4 季度 ， 投 资 加速的 概率 较小 ， 经济 增 速再次 放缓 的迹 象越 来越 明显 。 虽 然房 地
产政策 已有 较大 调整 ，但 由于居 民收 入增 速下 降和 绝对利 率仍 然偏 高， 地产 投资增 速并 不容 过于
乐观。 整体 来看 基本 面的 疲弱、 通胀 压力 的回 落、 货币政 策的 进一 步宽 松等 诸多因 素可 能在 四季
度共同 推动 收益 率继 续下 行。
基于上 述分 析， 4 季 度组 合将适 度提 高组 合的 剩余 期限。 在类 属配 置方 面， 加大短 融的 配 置
力度 。 同 时在 保证 组合 流 动性的 前期 下 ， 适 当加 大 杠杆比 例 ， 为 投资 者带 来 长期稳 定的 投资 收益 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固 定收 益投 资 34,963,007.20 45.58 大成添利宝货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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其中： 债券 34,963,007.20 45.58
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 39.11
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
11,385,206.15 14.84
4 其他资 产 364,762.74 0.48
5 合计 76,713,141.09 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.15
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 54.05
-
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 13.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 32.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.71 -
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,966,232.53 26.07
其中： 政策 性金 融债 19,966,232.53 26.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 14,996,774.67 19.59
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 34,963,007.20 45.66
9
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140213 14 国开 13 200,000 19,966,232.53 26.07
2 071422009
14 齐鲁 证券
CP009
100,000 9,998,723.42 13.06
3 041458070
14 友阿
CP002
50,000 4,998,051.25 6.53
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5.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0681%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0000%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0116%
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值, 即估值对象以买入 成本列示， 按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续期 内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
5.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小 于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 364,562.74
4 应收申 购款 200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 364,762.74
5.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成添 利 宝 A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
基金合 同生 效日 （ 2014 年7 月28 日 ）基
金份额 总额
53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40 大成添利宝货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
2,575,125.93 101,310,747.14 1,645,788.96
减: 基 金合 同 生效 日 起至 报告 期 期 末基 金总
赎回份 额
52,622,795.60 412,061,177.55 38,706,505.63
报告期 期末 基金 份额 总额 2,977,219.75 65,270,819.59 8,324,706.73
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添利 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年 10 月 27 日
