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南方理财30天A(202307)

南方理财30天:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
 
南方理财 30 天 债 券 型证 券 投 资 基金 
2014 年第3 季度报告 
 
2014 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2014 年10 月24 日 
 
 
 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会及董 事保证本报告 所载资料不 存在虚假记载 、误导性陈 述或重大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2014 年 10 月20 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合报告等 内 容,保证复核 内容不存 在 虚假记载、误 导性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至2014 年9 月30 日 止。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 3 页 共 15 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 南方理 财 30 天 债券 交易代 码 202307 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 1 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 298,012,379.35 份 投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全 、 保持资 产流 动性 的基 础上 , 努 力 追求绝 对收 益, 为基 金份 额持有 人谋 求资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略, 将投 资组 合 的平均 剩余期 限控 制 在150 天以 内, 在控 制利 率风 险、 尽 量降低 基 金 净 值 波 动 风 险 并 满 足 流 动 性 的 前 提 下 , 提 高 基 金 收 益。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :七天 通知 存款 税后 利率 。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 其 长 期平均 风险和 预期 收益 率低 于股 票基金 、混 合基 金。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金 的 基金 简称 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B 下属两 级 基 金的 交易 代码 202307 202308 报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 273,012,379.35 份 25,000,000.00 份 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方理 财 30 天 ”。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B 1. 本期已 实现 收益 2,635,671.64 299,429.78 2.本 期利 润 2,635,671.64 299,429.78 3.期 末基 金资 产净 值 273,012,379.35 25,000,000.00 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 南方理财30 天债券 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.2153% 0.0182% 0.3456% 0.0000% 0.8697% 0.0182% 南方理财30 天债券 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.2888% 0.0182% 0.3456% 0.0000% 0.9432% 0.0182% 注:1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配, 并在 运作 期期末 集中 支付 。 2 、 本基 金计 算份 额净 值收 益率时 所选 取的 运作 周期 , 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有 至 报告期 末的 基金 份额 所经 历的运 作周 期。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 5 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 6 页 共 15 页


注: 本 基金 建仓期 为本 基金 合同生 效之 日 起30 天内, 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同 约 定 。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 7 页 共 15 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任 日期 夏晨曦 本基金基 金经理 2013 年 1 月 22 日 - 9 香港科技大学 理 学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格。2005 年 5 月 加入 南方 基金, 曾担 任金 融工程研究员、固定收益研究员、风险控 制员等职务,现任固定收益部总监助理。 2008 年 5 月至 2012 年7 月, 任固 定收 益部 投资经理,负责社保、专户及年金组合的 投资管 理;2012 年 7 月至 今,任 南方 润元 基金经 理;2012 年 8 月至 今,任 南方 理财 14 天基 金经 理;2012 年 10 月至 今, 任南 方理 财 60 天基 金经 理;2013 年1 月 至今 , 任南方 理 财 30 天基 金经 理 ; 2014 年7 月至 今,任 南方 现金 增利 基金 经理;2014 年 7 月至今 ,任 南方 现金 通基 金经理 ;2014 年 7 月至 今, 任南 方薪 金宝 基金经 理。 注:1 、 对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期, 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和 《 南 方理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 , 本着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 8 页 共 15 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公平 对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不存 在异常交易 行 为。本报告 期内基金管理 人管理的所 有投资组合 参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日成 交 量的 5% 的 交 易 次数 为2 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年3 季度 基本 面对 债 市整体 有利 。 经 济增 速出 现下行 , 特 别是8 月 份的 工业增 加值 和发 电量数据同比 下滑明显 。 房地产投资继 续处于颓 势 ,三季度新开 工面积、 销 售额和销售均 价等数 据持续下行。 已公布的 社 会融资规模数 据较二季 度 明显回落,表 明以房地 产 投资和政府 基 建投资 为代表的融资 需求出现 收 缩。而出口方 面三季度 则 相对表现优异 ,在人民 币 继续升值的背 景下, 出口金 额同 比增 速基 本保 持在较 高水 平。9 月份 出口 金额当 月同 比达 到年 内高 点15.3% , 主要 原 因 是来自美国内 生增长动 能 的恢复。三季 度财政支 出 较二季度明显 放缓,财 政 支持力度减小 。货币 政策方 面, 三季 度央 行陆 续释放 宽松 信号 , 尤 其在9 月份 通过 定向SLF 和降 低正回 购利 率的 方式 , 逐步引 导短 端利 率下 行。 受基本 面和 政策 因素 的影 响,3 季度 债券 收益 率普 遍下行 , 其 中 10 年国 债收益 下 行 8BP ,10 年 国 开债下 行 27BP ,3 个月 Shibor 利率 下行 20BP ,而 1 年期 AAA 短融 收益 则基本 持平 , 收益 率曲 线 整体出 现平 坦化 。 南方 理 财30 天三 季度 规模 波动 较 大, 在债 券收 益率 处 于下行 通道 的情 况下 , 短 融相对 同业 存款 具有 较为 明显的 优势 , 操 作上 基金 以增加 短融 配置 为主 , 并配合 短期 存款 和逆 回购 操作以 保持 基金 的流 动性 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.2153% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。B 级 基金 净 值收益 率 为1.2888% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 9 页 共 15 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望4 季度 ,在 房地 产政 策松绑 、出 口好 转等 因素 影响下 ,经 济增 速有 望出 现弱势 企稳 ,通 胀预计 仍将 维持 低位 。政 策方面 ,在 政府 “降 低社 会融资 成本 ”的 工作 目标 下,货 币政 策预 计总 量上仍 将维 持宽 松, 并逐 步引导 利率 中枢 的下 移, 有望带 动债 券收 益率 曲线 陡峭化 下行 。南 方理 财30 天将 维持 适中 久期 , 保持对 短融 和银 行存 款的 重点配 置 , 适 当配 置浮 息 债和逆 回购 , 在保 持 基金良 好流 动性 的同 时提 高静态 收益 ,同 时积 极灵 活把握 市场 波段 操作 。我 们将密 切跟 踪经 济走 势、政 策和 资金 面的 情况 ,保持 “稳 健有 序、 积极 主动” 的管 理风 格, 争取 为投资 者创 造理 想的 回报。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 10 页 共 15 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 215,885,730.26 58.37 其中: 债券 215,885,730.26 58.37 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 9,500,254.25 2.57 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 137,683,067.73 37.23 4 其他资 产 6,782,280.72 1.83 5 合计 369,851,332.96 100.00


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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.02 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 68,595,457.11 23.02 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 合同 约定 : “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资 产净值 的 4 0%” ,本 报告 期内, 本基 金未 发生 超标 情况。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 118 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 146 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过150 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分 布 比例


序 号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净值 的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(%) 1 30 天 以内 27.91 23.02 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 20.34 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 27.25 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-180 天 3.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 42.97 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 合计 121.83 23.02


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,041,388.60 6.73 其中: 政策 性金 融债 20,041,388.60 6.73 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 195,844,341.66 65.72 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 215,885,730.26 72.44 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 041353080 13 宁 交建 CP001 200,000 20,208,505.39 6.78 2 041352041 13 京能 CP001 200,000 20,189,008.12 6.77 3 140207 14 国开 07 200,000 20,041,388.60 6.73 4 041362046 13 九 龙江 CP002 100,000 10,133,384.68 3.40 5 041358087 13 营 口港 CP002 100,000 10,113,403.13 3.39 6 041360078 13 苏 国信 CP003 100,000 10,097,285.84 3.39 7 041351051 13 苏 交通 CP007 100,000 10,094,229.63 3.39 8 041470001 14 国 电集 CP002 100,000 10,045,786.32 3.37 9 041451037 14 酒钢 CP001 100,000 10,000,370.03 3.36 10 041460070 14 江 南化 工CP001 100,000 10,000,124.72 3.36


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 8 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3235% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0360% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1339%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年第 3 季度报告 第 14 页 共 15 页


5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ,即 计价 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。 5.8.2


本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。 5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日 前一年 内受 到公 开 谴 责、 处罚的 情形 。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 6,782,280.72 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 6,782,280.72 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B 报告期 期初 基金 份额 总额 202,343,672.21 24,150,548.87 报告期 期间 基金 总申 购份 额 375,794,513.88 47,050,109.59 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 305,125,806.74 46,200,658.46 报告期 期末 基金 份额 总额 273,012,379.35 25,000,000.00


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方理 财30 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同。


2 、南 方理 财30 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议。


3 、南 方理 财30 天债 券型 证券投 资基 金 2014 年 3 季 度报告 原文 。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com