南 方 高 端 装备 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金( 原 南 方金 粮 油 商 品股 票 型 证 券投 资 基
金 转型)2014 年第 3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年10 月22 日复 核了 本
报告中 的 财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ，投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 南方高 端装 备灵 活配 置混 合
交易代 码 202027
前端交 易代 码 202027
后端交 易代 码 202028
基金运 作方式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 161,301,265.65 份
投资目 标
本基金 主要 投资 高端 装备 证券， 在严 格控 制风 险的 前提下 追求 超越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑：
（1） 宏观 经济 指标 ，包 括GDP 增 长率 、工 业增 加 值、PPI 、CPI 、
市场利 率变 化、 进出 口数 据变化 等；
（2） 微观 经济 指标， 包括 各行业 主要 企业 的盈 利变 化情况 及盈 利预
期等；
（3） 市 场指 标， 包 括股 票 市场与 债券 市场 的涨 跌及 预期收 益率 、 市
场整体 估值 水平 及与 国 外 市场的 比较 、市 场资 金的 供求关 系及 其变
化等； 南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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（4） 政策 因素 ， 包 括财 政 政策、 货币 政策 、 产 业政 策及其 它与 证券
市场密 切相 关的 各种 政策 。
本基金 根据 上述 研究 ，分 析市场 风险 相对 变化 趋势 ，及时 确定 基金
资产在 股票 、债 券以 及货 币市场 工具 等类 别资 产间 的分配 比例 ，有
效管理 市场 风险 ，提 高基 金收益 率。
业绩比 较基 准 中证装 备产 业指 数×80% + 上证 国债 指数 ×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基
金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
注：1. 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 高端 装备 ” 。
2.本基 金转 型日 期为2014 年7 月24 日, 该日 起 原 南 方金粮 油股 票型 证券 投资 基金正 式变 更为 南方
高端装 备灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
转型前 ：
基金简 称 南方金 粮油 商品 股票
交易代 码 202027
前端交 易代 码 202027
后端交 易代 码 202028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 43,889,320.75 份
投资目 标
本基 金 主要 投资 金粮 油商 品股票 ，在 严格 控制 风险 的前提 下追 求超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 基于 宏观 经济 环境 、微观 经济 因素 、经 济周 期情况 、政 策形
势和证 券市 场趋 势的 综合 分析， 结合 经济 周期 投资 时钟理 论， 形成
对不同 市场 周期 的预 测和 判断， 进行 积极 、灵 活的 资产配 置， 确定
组合中 股票 、债 券、 现金 等资产 之间 的投 资比 例。
本基金 运用 战略 资产 配置 策略和 风险 管理 策略 ，系 统化管 理各 大类
资产的 配置 比例 。 通 过评 估不同 类别 资产 的预 期风 险/收 益特 征， 分
析股票 市场 价值 ，如 股票 市场价 值的 整体 估值 水平 偏离企 业实 际的
盈利状 况和 预期 的成 长率 或预计 将出 现较 大的 偏离 ，本基 金将 及时
降低股 票资 产配 置， 或适 度增加 债券 市场 的配 置权 重。
业绩比 较基 准 中证大 宗商 品股 票指 数×80%+ 上 证国 债指 数 ×2 0% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基
金品种 ，其 预期 风险 和收 益水平 高于 混合 型基 金、 债券基 金及 货币
市场基 金。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：1. 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 金粮 油” 。
2.本基 金转 型日 期为2014 年7 月24 日, 该日 起 南 方 金粮油 股票 型证 券投 资基 金正式 变更 为南 方高
端装备 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 转型后
报告期 （ 2014 年7 月24 日 － 2014 年9 月30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,927,465.92
2.本期 利润
9,752,402.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1569
4.期末 基金 资产 净值 189,439,160.90
5.期末 基金 份额 净值 1.174
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.1 主 要 财务 指标
主要财 务指 标 转型前
报告期 （ 2014 年7 月1 日 － 2014 年7 月23 日 ）
1.本期 已实 现收 益 39,635.27
2.本期 利润
1,005,150.66
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0187
4.期末 基金 资产 净值 44,387,988.86
5.期 末 基金 份额 净值 1.011
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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2014.7.24 －
2014.9.30
16.12% 0.75% 13.59% 1.09% 2.53% -0.34%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本 基金 转型 日期 为2014 年7 月24 日 。 截 止报 告期末 ， 本基 金转 型后 基 金合同 生效 未满 一
年。
2、 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月 ， 截止本 报告 期末 建仓 期未 结束。
3.3 基 金净 值表现 （转 型前）
3.3.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2014.7.1 －
2014.7.23
2.64% 0.53% 3.89% 0.66% -1.25% -0.13%
南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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3.3.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本 基 金 的
基金经 理
2014 年7 月
24 日
- 12
第三军医大学医学硕
士，具有基金从业资
格 。 曾 担 任 天 津 272
医院外科主治医师、
深圳健安医药市场部
部长、中新药业成药
分公司学术推广部部
长；2002 年 4 月至
2008 年 8 月 ，历 任平
安 证 券 研 究 所 研 究
员、医药行业首席研南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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究员、行业部副总经
理。2008 年 9 月 加入
南方基金，任研究部
医药行业首席研究员
和 消 费 组 组 长 ；2012
年 3 月至今 ，任 南方
消 费 基 金 经 理 ；2013
年 7 月至今 ，任 南方
金 粮 油 基 金 经 理 ；
2014 年 1 月 至今 ，任
南方医 保基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期 和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.1 基 金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介 （ 转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本 基 金 的
基金经 理
2013 年7 月
16 日
2014 年7 月
23 日
12
第三军医大学医学硕
士，具有基金从业资
格 。 曾 担 任 天 津 272
医院外科主治医师、
深圳健安医药市场部
部长、中新药业成药
分公司学术推广部部
长；2002 年 4 月至
2008 年 8 月 ，历 任平
安 证 券 研 究 所 研 究
员、医药行业首席研
究 员、行业部副总经
理。2008 年 9 月 加入
南方基金，任研究部
医药行业首席研究员
和 消 费 组 组 长 ；2012
年 3 月至今 ，任 南方
消 费 基 金 经 理 ；2013
年 7 月至今 ，任 南方
金 粮 油 基 金 经 理 ；
2014 年 1 月 至今 ，任
南方医 保基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和 《 南方 高端 装备灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金合 同》 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份额 持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金 份额 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交 易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为2 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
第三季 度， “ 微刺 激” 的 政策环 境配 合 “ 沪港 通” 的资金 面预 期 ， 市场 形成 了阶段 性的 底部 ，
并获得 不小 的涨 幅。 市场 风格呈 现多 点开 花的 局面 ，低估 值价 值股 ，尤 其是 “沪港 通” 相关 标的
表现抢 眼； 同时 传统 行业 向新兴 经济 的转 型动 作大 多得到 市场 的积 极认 可； 在新股 发行 有序 进行
的节奏 下， 低市 值个 股关 注度也 快速 提升 。
报告期 内本 基金 进行 了投 资方向 的转 型, 投资 方向 聚焦于 国防 军工 、机 械设 备、电 子、 通信
和计算 机行 业这 五个 行业 。通过 及时 的持 仓品 种变 更，本 基金 取得 较好 的投 资收益 。报 告期 内本
基金的 投资 领域 从“ 金粮 油”等 周期 性行 业变 更为 高端装 备制 造、 电子 和计 算机等 成长 性行 业。 南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至转 型后 报告 期末 ，本 基金份 额净 值 为1.174 元 ，本报 告期 （2014 年7 月24 日 － 2014
年9 月30 日） 份额 净值 增 长率 为 16.12% ，同 期业 绩 比较基 准增 长率 为13.59% 。
截至转 型前 报告 期末 ，本 基金份 额净 值 为1.011 元 ，本报 告期 （2014 年7 月1 日 － 2014
年7 月23 日） 份额 净值 增 长率 为 2.64% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为3.89% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 一阶 段， 我国 目前 正处于 经济 增长 模式 的转 型期， 资本 市场 的关 注点 将会更 加看 重结
构转型 ， 而符 合转 型方 向 的高端 装备 、TMT 、 军工 等 行业将 会长 期受 到市 场的 青睐 ， 存 在较 大的 增
长空间 ，市 值占 比较 低的 局面会 进一 步得 到改 观。 操作上 未来 会保 持中 性偏 高的仓 位水 平， 力争
持续为 投资 者获 得超 过基 准的收 益水 平。
§5 投资组 合报告
转 型后 ： 南方 高端 装备灵 活配 置混合 型证 券投资 基金
报告期 （2014 年7 月24 日 － 2014 年9 月30 日 ）
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 125,816,677.38 65.57
其中： 股票
125,816,677.38 65.57
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
39,279,099.23 20.47
7 其他资 产
26,773,434.43 13.95
8 合计
191,869,211.04
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,532,838.00 2.39 南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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B 采矿业 5,347,446.75 2.82
C 制造业 76,818,769.58 40.55
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
5,177,843.65 2.73
E 建筑业 1,755,275.00 0.93
F 批发和 零售 业 2,091,518.00 1.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 9,502,807.30 5.02
J 金融业 9,041,338.00 4.77
K
房地产 业
5,454,290.10 2.88
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,094,551.00 3.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 125,816,677.38 66.42
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 284,500 4,873,485.00 2.57
2 601299 中国北 车 844,500 4,450,515.00 2.35
3 601989 中国重 工 524,402 3,440,077.12 1.82
4 600195 中牧股 份 210,084 3,241,596.12 1.71
5 600969 郴电国 际 194,795 3,130,355.65 1.65
6 600030 中信证 券 230,500 3,070,260.00 1.62
7 600006 东风汽 车 531,900 3,063,744.00 1.62
8 300124 汇川技 术 101,300 3,048,117.00 1.61
9 300070 碧水源 99,300 3,004,818.00 1.59
10 000402 金融街 466,300 3,002,972.00 1.59
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货 的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本 报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。 南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,741.22
2 应收证 券清 算款 7,688,425.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,761.79
5 应收申 购款 19,058,505.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,773,434.43
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
转 型前 ： 南方 金粮 油商品 股票 型证券 投资 基金
报告期 （2014 年 7 月 1 日 － 2014 年 7 月 23 日 ）
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 38,936,448.87 86.99
其中： 股票
38,936,448.87 86.99
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,919,451.56 10.99
7 其他资 产
901,569.53 2.01
8 合计
44,757,469.96 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,854,102.00 6.43
B 采矿业 3,150,040.00 7.10
C 制造业 32,103,081.87 72.32
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业
829,225.00 1.87
J 金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究 和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
38,936,448.87 87.72
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002004 华邦颖 泰
110,436
2,197,676.40
4.95
2 600309 万华化 学
112,659
1,740,581.55
3.92
3 600737 中粮屯 河
236,168
1,346,157.60
3.03
4 000876 新希望
100,400
1,328,292.00
2.99
5 000998 隆平高 科
47,000
1,292,500.00
2.91
6 000063 中兴通 讯
93,900
1,237,602.00
2.79
7 002250 联化科 技
83,544
1,237,286.64
2.79
8 002215 诺普信
164,402
1,226,438.92
2.76
9 002378 章源钨 业
64,017
1,206,720.45
2.72
10 000525 红太阳
85,595
1,180,355.05
2.66
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投 资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方高端装备灵活配置混合 2014 年第 3 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金
15,418.57
2 应收证 券清 算款
869,129.68
3 应收股 利
-
4 应收利 息
12,973.66
5 应收申 购款
4,047.62
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
901,569.53
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002004 华邦颖 泰
2,197,676.40
4.95
重大事 项停 牌
2 000998 隆平高 科
1,292,500.00
2.91
重大事 项停 牌
3 002250 联化科 技
1,237,286.64
2.79
重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 24 日 ） 基金 份额 总额 43,889,320.75
报告期 期初 基金 份额 总额 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 134,022,855.42
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 16,610,910.52
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 161,301,265.65
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§7 基金管 理人运用 固有资金 投资本基金情况 （ 转型后）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 后）
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型前）
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 前）
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 金粮 油商 品股 票 型证 券 投资 基金 基金 合同 》。
2 、《 南方 金粮 油商 品股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》。
3 、《 南方 高端 装备 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
4 、《 南方 高端 装备 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 托 管协议 》。
5 、 南 方高 端装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2014 年3 季 度报 告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
