招商安盈保本混合型证券投资基金 招商安盈保本混合型证券投资基金 招商安盈保本混合型证券投资基金 招商安盈保本混合型证券投资基金
2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 3 3 3 3 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 9 9 9 9 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 10 10 10 10 月 月 月 月 25 25 25 25 日 日 日 日
招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014年 10月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年7 月1日起至 9月 30日止。
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 招商安盈保本混合
基金主代码 217024
交易代码 217024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 20日
报告期末基金份额总额 1,757,453,643.54份
投资目标
通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，
寻求组合资产的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结
合，利用组合保险技术，动态调整保本资产与收益资
产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险
品种。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 中国投资担保有限公司
招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年 7月 1日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 114,657,464.72
2.本期利润
177,361,266.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0935
4.期末基金资产净值 2,039,680,911.09
5.期末基金份额净值 1.161
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
9.01% 0.30% 1.07% 0.01% 7.94% 0.29%
注：业绩比较基准收益率＝三年期银行定期存款收益率(税后)。
招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
注：根据基金合同的规定：本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资
产。本基金的投资组合比例为：股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40%；债券、货币市
场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。本基金于 2012年 8月 20日成立，自基金成立日起 6个月内为
建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
孙海波
本基金的
基金经理
2012年12月6日 - 15
孙海波，男，中国国籍，经济学硕
士。曾任职于南开大学计算中心及
泰康人寿保险股份有限公司；1999
年加入光大证券股份有限公司，曾招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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任职于投行部、债券投资部及自营
部；2004 年起先后任职于万家基金
管理有限公司 (原天同基金)及中
信基金管理有限公司 （现华夏基金）
的投资管理部，均从事证券投资相
关工作；2007 年加入中国中投证券
有限责任公司，担任证券投资部副
总经理，全面负责公司证券投资业
务；2012 年加入招商基金管理有限
公司固定收益投资部，曾任招商理
财 7 天债券型证券投资基金基金经
理，现任投资管理三部副总监兼招
商安心收益债券型证券投资基金、
招商安盈保本混合型证券投资基
金、招商安达保本混合型证券投资
基金及招商可转债分级债券型证券
投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安盈保本混
合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整
体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组
合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建
立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限
的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中
央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
一、宏观与政策分析：
2014年 3季度，经济出现加速下滑，虽然政府接连出台稳增长相关政策，但收效甚微。政府
在 7-8月份出台政策不多，社会融资增速加速下降以及房地产市场风险继续发酵，造成 8 月份各
项经济指标全面回落，且回落幅度有所加大。微观行业数据依旧疲软，主要工业品价格持续下跌
且跌幅加大，企业盈利由升转降。8月份数据公布后，政策放松力度加大，先后推出 5000亿 SLF
和解除限贷等放松措施。
通胀方面小幅下滑，9 月份消费旺季猪肉价格走势依旧偏弱，虽然供给存在较大风险，但淡
季阶段价格走势不强暗示猪肉价格难以形成显著的上升趋势。PPI环比跌幅加大，同比转降，海
外大宗工业品价格也普遍转向弱势。3 季度经济运行弱势特征明显。
二、债券市场回顾：
三季度利率债收益率先上后下，总体呈小幅下行的走势，曲线形态先陡后平。短端收益率大
幅波动，但季度走势基本持平，反映较长期限回购利率下降缓慢对短端收益率的支撑作用。7 月
初公布的 6月份贷款和社融数据大幅扩张，市场预期政府将出台刺激措施，经济可能转入回升趋
势，同期的经济数据也显示出企稳迹象，长端收益率明显回升。随后经济数据并未出现上升趋势，
社融和贷款增量也出现回落，收益率开始逐步下行。8 月份经济指标大幅下降，数据公布后收益
率开始快速下降。随后央行启动 5000 亿SLF并下调正回购发行利率，利率债收益率再下一城。信
用债走势相似，城投债依然受到追捧，收益率跟随利率品种小幅下降，而低等级产业和民营企业招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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等债券收益率也从高位开始下降。
三、基金操作：
回顾 2014年 3季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进
行了规范运作。债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。在权益类投
资方面，我们较好把握了股票市场的上涨行情，提高权益仓位，在资产配置上获取较好收益。股
票操作上，买入并持有业绩高增长，估值合理的绩优股。在深入研究和跟踪的基础上，同时对个
股仓位进行合理锐化，个股选择贡献了较多的收益。结构上，行业配置有效锐化，重点持有了我
们看好的汽车及新能源板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.161元，本报告期份额净值增长率为 9.01%，同期业绩
基准增长率为 1.07%，基金业绩高于同期业绩比较基准，幅度为 7.94%。主要原因是三季度权益类
市场表现较好，我们在追求绝对收益的前提下适当加大权益类资产的投资，并获得相应的投资回
报，同时债券市场持续上涨，为基金净值的稳定增长做出贡献。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
经济增长方面，政府稳增长政策可能继续出台，但社会融资增速难有回升，经济企稳回升更
多停留在预期层面，实际的好转比较困难。房地产领域虽然刺激政策不断，但房贷利率打折优惠
还是受到银行成本抬升的限制，房地产销售乃至投资转入回升趋势年内恐怕较难看到。我们预计
经济仍将持续下降趋势，这意味着放松政策仍会不断出台。通胀方面短期仍没有风险，4季度 CPI
波动平台与 3 季度大体相近。
展望 2014年 4度债券市场，货币政策如何放松将是市场运行的主要线索。M2增速和社会融
资增速持续下降到央行目标之下，可能存在失速风险，央行如何应对值得关注。如果央行延续目
前思路，进一步降低正回购利率等方式压低银行间利率，寄希望于银行间利率下行传导至实体利
率并刺激借贷需求，这种情况下债券市场将延续牛市。如果央行转变思路，直接调控信用创造刺
激广义货币增长，比如定向降低实体部分领域的利率或者给银行松绑等等，那么债券市场将转入
震荡甚至小幅调整。货币政策采取何种方式放松将是 4 季度市场的核心变量。
对于股票市场我们偏乐观，中长期看，深化改革预期下的股票市场会重拾上涨行情，对于四
季度，我们认为在当前政策面继续宽松，沪港通临近，市场风险偏好持续高涨情况下，市场仍有
存在较多的投资机会；我们继续看好新能源汽车、环保、公共事业类等行业的个股机会，同时关招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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注业绩增速较高，估值合理，面临估值切换的大消费板块的个股。
§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 607,124,097.22 24.60
其中：股票
607,124,097.22 24.60
2 固定收益投资
1,707,679,091.67 69.19
其中：债券
1,707,679,091.67 69.19
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
42,629,089.16 1.73
7 其他资产 110,572,790.68 4.48
8 合计 2,468,005,068.73
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 11,424,000.00 0.56
B
采矿业 - -
C
制造业 383,292,514.99 18.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
39,887,135.50 1.96
E
建筑业 14,250,000.00 0.70
F
批发和零售业 85,521,361.75 4.19
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
28,324,701.44 1.39
J
金融业 - -
K
房地产业 42,210,412.00 2.07
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 2,213,971.54 0.11
N
水利、环境和公共设施管理业 - - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 607,124,097.22 29.77
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值 报告期末按公允价值占基金资产净值 报告期末按公允价值占基金资产净值 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 比例大小排序的前十名股票投资明细 比例大小排序的前十名股票投资明细 比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 601607 上海医药 5,299,755 78,701,361.75 3.86
2 000601 韶能股份 7,059,670 39,887,135.50 1.96
3 002463 沪电股份 8,999,900 37,169,587.00 1.82
4 002666 德联集团 1,999,968 32,199,484.80 1.58
5 000043 中航地产 2,999,940 29,399,412.00 1.44
6 600006 东风汽车 4,582,484 26,395,107.84 1.29
7 300090 盛运股份 1,558,372 25,385,879.88 1.24
8 601777 力帆股份 2,699,820 25,189,320.60 1.23
9 000625 长安汽车 1,799,875 24,658,287.50 1.21
10 600888 新疆众和 3,262,919 23,427,758.42 1.15
5.4 报告期末按债券品种分类 报告期末按债券品种分类 报告期末按债券品种分类 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 的债券投资组合 的债券投资组合 的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 134,057,448.50 6.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,723,150.68 7.39
其中：政策性金融债 100,730,000.00 4.94
4 企业债券 853,450,307.50 41.84
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 378,158,000.00 18.54
7 可转债 191,290,184.99 9.38
8 其他 - -
9 合计 1,707,679,091.67 83.72
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 1282515 12 龙煤控 2,100,000 206,850,000.00 10.14 招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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MTN1
2 019411 14 国债 11 1,300,000 129,532,000.00 6.35
3 1280420 12 海江债 1,000,000 102,990,000.00 5.05
4 122577 12 苏相城 1,000,000 102,500,000.00 5.03
5 122521 12 筑金阳 1,000,000 102,000,000.00 5.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资明 明 明 明
细 细 细 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。基金管理人
将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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5.10.3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除东风汽车（股票代码 600006）外其他证券的的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
东风汽车股份有限公司于 2013年 11月 22 日收到上海证券交易所 《关于对东风汽车股
份有限公司和财务负责人危雯、董事会秘书张新峰予以通报批评的决定》。该决定书认为：
东风汽车股份有限公司未及时披露其控股子公司获取补贴信息，同时，财务负责人危雯和
董事会秘书张新峰负有相应责任，均违反了《上海证券交易所股票上市规则》第二条等规
定。为此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十七条等规定，上海证券交易所给予
东风汽车股份有限公司通报批评，给予财务负责人危雯、董事会秘书张新峰通报批评。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人看好东风汽车股份有限公司在汽车行
业中的品牌实力；经过与管理层的交流以及本基金管理人内部严格的投资决策流程，该股
票被纳入本基金的实际投资组合。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 406,361.24
2 应收证券清算款 73,468,355.89
3 应收股利 -
4 应收利息 34,769,365.36
5 应收申购款 1,928,708.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 110,572,790.68
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110018 国电转债 83,927,296.80 4.11 招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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2 110017 中海转债 81,234,918.00 3.98
3 110020 南山转债 22,502,000.00 1.10
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ § § §6
开放式基金 开放式基金 开放式基金 开放式基金份额变动 份额变动 份额变动 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,014,807,999.80
报告期期间基金总申购份额 10,986,726.60
减:报告期期间基金总赎回份额 268,341,082.86
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,757,453,643.54
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ § § §7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 基金 基金 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 管理人运用固有资金投资本基金交易明细 管理人运用固有资金投资本基金交易明细 管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§ § § §8
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
8.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商安盈保本混合型证券投资基金设立的文件；
3、 《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《招商安盈保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、 《招商安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
6、 《招商安盈保本混合型证券投资基金 2014年第3季度报告》 。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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8.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
8.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
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网址：http://www.cmfchina.com
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2014 年 10 月 25 日
