易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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易方达沪深 易方达沪深 易方达沪深 易方达沪深 300 300 300 300 量化增强证券投资基金 量化增强证券投资基金 量化增强证券投资基金 量化增强证券投资基金
2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 3 3 3 3 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 9 9 9 9 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§ § § §1
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重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ § § §2
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2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达沪深 300 量化增强
基金主代码 110030
交易代码 110030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 7 月 5 日
报告期末基金份额总额 77,075,420.04 份
投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进
行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略 本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标
的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自主开
发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的
指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指
数。基金管理人自主开发的定量投资模型充分借鉴
国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长
期研究与实践应用，利用多因子量化模型预测股票
超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基
础上优化投资组合，获取超额收益，实现对投资组
合的主动增强。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风
险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 6,072,849.26
2.本期利润 12,673,569.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.1694
4.期末基金资产净值 93,099,094.23
5.期末基金份额净值 1.2079
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
16.78% 0.83% 12.52% 0.85% 4.26% -0.02%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较
易方达沪深 300 量化增强证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 7 月 5 日至 2014 年 9 月 30 日）
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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围和六、投资限制）
的有关约定。
2.根据 《易方达沪深300 量化增强证券投资基金基金合同》 ， 业绩比较基准自2013
年6月7日起，由“沪深300指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%”变更
为“沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”；基金业绩比较基
准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为20.79%，同期业绩比较基
准收益率为-0.42%。
§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗山
本基
金的
基金
经理、
指数
与量
化投
资部
副总
经理
2013-01-08 - 17 年
博士研究生，曾任巴克
莱银行纽约分行衍生品
交易部董事、新加坡分
行信用产品交易部董
事，苏格兰皇家银行香
港分行权益及信用产品
部总经理，加拿大皇家
银行香港分行结构化产
品部总经理，诚信资本
合伙人，五矿证券公司
副总裁，安信证券资产
管理部副总经理，易方
达基金管理有限公司指
数及量化投资部资深投
资经理。
注： 1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 4.2 4.2 4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为
执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平
对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，为
指数增强组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作， 以标的指数
的构成为基础， 主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行
超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面
在跟踪指数的基础上力求超越指数， 在保持对标的指数稳定跟踪的同时基金股票
组合相对沪深 300 指数也获得了正的超额收益,策略的表现符合预期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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截至报告期末，本基金份额净值为 1.2079 元，本报告期份额净值增长率为
16.78%，同期业绩比较基准收益率为 12.52%，年化跟踪误差 2.67%，各项指标均
在合同规定的目标控制范围之内。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度虽然经济回升不明显，但多种政策的微调逐步降低资金成本，保持经
济合理增速，不断优化产业结构，因此，如管理人在二季报中所预期，股市在三
季度出现了一波上涨行情，并创年内新高。十月份即将召开的四中全会将进一步
明确以法治为基础的国家治理现代化方案。 如果四中全会达到或超过市场对改革
的预期，股市将继续上行，否则市场将有所调整。
下一阶段管理人仍将坚持量化指数增强的投资模式， 在严格控制组合跟踪误
差的基础上，坚持既定量化策略，利用定量的方法，根据多因子模型的预测，通
过优化的方法构建权益类的投资组合，力争在跟踪指数的基础上力求超越指数。
与此同时,管理人将结合量化投研团队的研究成果,根据市场变化对量化多因子
策略进行动态调整，力争为投资者提供持续稳健的超额收益。
§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 87,666,336.72 89.59
其中：股票 87,666,336.72 89.59
2 固定收益投资 59,839.70 0.06
其中：债券 59,839.70 0.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,367,957.27 9.57
7 其他资产 757,902.57 0.77
8 合计 97,852,036.26 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
56,200.00 0.06
C 制造业 7,046,281.80 7.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,134,359.90 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 173,420.00 0.19
J 金融业 1,658,857.86 1.78
K 房地产业 2,273,642.00 2.44
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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合计 12,342,761.56 13.26
5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
4,925,280.60 5.29
C 制造业 31,446,068.89 33.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 2,636,010.08 2.83
E 建筑业 3,010,029.99 3.23
F 批发和零售业 1,020,215.95 1.10
G 交通运输、仓储和邮政业 3,426,878.50 3.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,329,037.33 1.43
J 金融业 24,961,955.08 26.81
K 房地产业 1,353,090.81 1.45
L 租赁和商务服务业 392,184.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 230,412.00 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 414,864.00 0.45
S 综合 177,547.93 0.19
合计 75,323,575.16 80.91
5.3 5.3 5.3 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 期末 期末 期末 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 资明细 资明细 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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值比例
(％)
1 600000 浦发银行 387,371 3,776,867.25 4.06
2 600030 中信证券 279,000 3,716,280.00 3.99
3 601288 农业银行 1,240,322 3,088,401.78 3.32
4 601018 宁波港 900,900 3,063,060.00 3.29
5 601668 中国建筑 881,049 2,986,756.11 3.21
6 600036 招商银行 251,249 2,610,477.11 2.80
7 600015 华夏银行 307,436 2,610,131.64 2.80
8 600674 川投能源 140,533 2,495,866.08 2.68
9 600188 兖州煤业 277,010 2,459,848.80 2.64
10 002500 山西证券 297,541 2,457,688.66 2.64
5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 期末 期末 期末 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细 资明细 资明细 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
(％)
1 600816 安信信托 71,959 1,549,996.86 1.66
2 600239 云南城投 210,800 1,266,908.00 1.36
3 002233 塔牌集团 143,800 1,084,252.00 1.16
4 600038 哈飞股份 26,900 946,880.00 1.02
5 600201 金宇集团 26,790 939,525.30 1.01
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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6 中期票据 - -
7 可转债 59,839.70 0.06
8 其他 - -
9 合计 59,839.70 0.06
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
(％)
1 113007 吉视转债 250 30,192.50 0.03
2 110025 国金转债 240 29,647.20 0.03
5.6 5.6 5.6 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券
投资明细 投资明细 投资明细 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5. 5. 5. 5.7 7 7 7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 细 细 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 5.8 5.8 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 5.9 5.9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 5.10 5.10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 5.11 5.11 5.11投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 15,760.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,204.01
5 应收申购款 740,938.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 757,902.57
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 600201 金宇集团 939,525.30 1.01
重大事项
停牌
§ § § §6
6
6
6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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报告期期初基金份额总额 70,867,014.56
报告期基金总申购份额 27,971,802.17
减：报告期基金总赎回份额 21,763,396.69
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 77,075,420.04
§ § § §7
7
7
7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
22,970,097.03
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
22,970,097.03
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
29.80
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§ § § §8 8 8 8 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
8.1 8.1 8.1 8.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的文件；
2.中国证监会 《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有
人大会决议的批复》 ；
3.《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》 ；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金托管协议》 ；
6.基金管理人业务资格批件和营业执照。
易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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8.2 8.2 8.2 8.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 8.3 8.3 8.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日
