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泰信优质(290004)

泰信优质:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
 
泰信优质生活股票型证券投资基金 
2014年第3季度报告 
 
2014 年9月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰信基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2014 年10月25 日 
 
 
 泰信优质生活股票 2014年第 3季度报告 
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§1 重要提示? 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2014年10月23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2014年 7月1 日起至9月 30 日止。 §2 基金产品概况? 基金简称 泰信优质生活股票 交易代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 12月 15 日 报告期末基金份额总额 1,179,670,472.10 份 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人 们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格 控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心- 卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而 上”的证券精选相结合的投资策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风 险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风 险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1 主要财务指标? 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2014年7月1日 - 2014年9月30日 ) 1.本期已实现收益 54,305,046.29 2.本期利润


108,702,039.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0868 4.期末基金资产净值 1,021,293,127.68 5.期末基金份额净值 0.8657 注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现? 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.52% 0.99% 10.91% 0.65% 0.61% 0.34% 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数


泰信优质生活股票 2014年第 3季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较? 注:1、本基金基金合同于 2006 年12 月15 日正式生效。


2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票 资产 60%-95%,,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的 5%。


§4 管理人报告? 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介?? 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 戴宇虹 女士 本基金基金经 理兼泰信现代 服务业股票基 金经理 2012年3月 1日 - 7年 金融学硕士。具有基金从业 资格。曾先后任职于国药控 股有限公司、群益证券股份 有限公司。 2008年10月加入 泰信基金管理有限公司,先 第 4 页 共 11 页


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后担任研究部高级研究、泰 信发展主题股票基金经理助 理。 自2013年2月7日起任 泰信现代服务业股票基金经 理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运 作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明? 4.3.1 公平交易制度的执行情况? 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18 号),公 司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性 监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明? 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。


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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年三季度 A 股市场呈现强势上涨的格局,7月份市场在经济数据向好、资金面宽松、沪 港通催化剂等多重因素推动下大幅上涨,周期股与成长股出现明显分化,8 月份市场呈现震荡整 理走势,受经济数据明显回落影响,大盘股表现弱势,而主题投资非常活跃,小盘股表现强势,9 月份市场延续强势。本轮市场上涨的主要逻辑在于稳增长政策下对经济下滑的担忧有所缓解,与 此同时市场对新一届政府推动的改革充满期待,改革红利释放是推动市场上涨的重要动力。本基 金三季度大幅提高仓位,配置相对均衡,主要增加了公用事业、电气设备、机械设备、农林牧渔、 国防军工等行业,减持了电子、计算机、传媒等行业,适度参与了国企改革、新能源汽车、智能 制造等主题投资机会。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金单位净值为 0.8657 元,本季度净值增长率为 11.52%, 同期业绩比较 基准增长率为 10.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 展望 14 年四季度,我们认为市场震荡将会加剧,一方面我们认为房地产投资下滑将拖累经济 增速,四季度经济依然面临偏弱的格局,另一方面沪港通、四中全会召开等积极因素将对市场构 成一定的支撑,同时流动性保持适度宽松,我们认为从中长期来看,市场面临较大的投资机会, 但短期经过本轮大幅反弹后高位有一定的风险,因此我们认为目前来看结构比仓位更重要,在市 场震荡中寻找投资机会。我们总体上将维持中性灵活的仓位,在价值和成长中寻求平衡,配置相 对均衡,注重自上而下和自下而上研究相结合,重点投资医药生物、公用事业、TMT 等行业,也 重点关注消费、国防军工、能源改革、国企改革、并购重组等投资机会。 §5 投资组合报告? 5.1 报告期末基金资产组合情况?? 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 887,494,799.11 86.24 其中:股票


887,494,799.11 86.24 2 固定收益投资


- - 其中:债券


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资产支持证券


-- 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


-- 6 银行存款和结算备付金合计


141,299,729.13 13.73 7 其他资产


342,099.84 0.03 8 合计





1,029,136,628.08 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合??? 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 16,712,199.28 1.64 B 采矿业 16,649,933.40 1.63 C 制造业 624,949,722.80 61.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 72,770,446.43 7.13 E 建筑业 23,789,063.34 2.33 F 批发和零售业 53,149,683.07 5.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,745,750.79 6.44 J 金融业 13,728,000.00 1.34 K 房地产业 -- L 租赁和商务服务业 -- M 科学研究和技术服务业 -- N 水利、环境和公共设施管理业 -- O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 -- R 文化、体育和娱乐业 -- S 综合 -- 合计 887,494,799.11 86.90





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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?? 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002665 首航节能 1,219,902 53,712,285.06 5.26 2 002184 海得控制 2,600,374 39,031,613.74 3.82 3 002645 华宏科技 2,145,549 36,259,778.10 3.55 4 600900 长江电力 4,499,909 35,549,281.10 3.48 5 300016 北陆药业 2,000,000 34,220,000.00 3.35 6 002318 久立特材 1,301,928 32,300,833.68 3.16 7 002570 贝因美 1,899,944 31,900,059.76 3.12 8 002104 恒宝股份 2,000,001 29,000,014.50 2.84 9 600446 金证股份 699,912 28,857,371.76 2.83 10 600644 乐山电力 2,459,909 27,969,165.33 2.74





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合??? 本报告期末本基金未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 本报告期末本基金未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细?? 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细? 本报告期末本基金未持有权证。 泰信优质生活股票 2014年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策? 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 5.10.1 本期国债期货投资政策? 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价? 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注? 5.11.1


? 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 ? 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成? 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 309,656.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 -泰信优质生活股票 2014年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页


4 应收利息 24,430.00 5 应收申购款 8,012.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 342,099.84


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合 计。? §6 开放式基金份额变动? 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,272,199,700.13 报告期期间基金总申购份额 41,985,201.00 减:报告期期间基金总赎回份额 134,514,429.03 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,179,670,472.10


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况? 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况? 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细? 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 泰信优质生活股票 2014年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页


§8 备查文件目录? 8.1 备查文件目录? 1、 中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件


2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》


3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》








4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点? 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 8.3 查阅方式? 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2014年10月25日