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泰达进取(150054)

泰达进取:2014年第三季度报告查看PDF公告

泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基 金
2014 年第 3 季度报告
2014 年 9 月 30 日
基金管 理人: 泰达宏 利基金管 理有限公 司
基金托 管人: 中国银 行股份有 限公司
报告 送出日 期 : 2014 年 1 0 月 2 5 日泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2 014 年 1 0 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2014 年 7 月 1 日 至 2014 年 9 月 3 0 日 。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利 500 指数分级
场内简称 泰达 500
交易代码 162216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 9,377,12 1 . 6 2 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证 500 指数, 力争获取与
标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35 % 以内,年跟踪误差
控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重
构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如
市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数
量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,
以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准: 95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期
定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预
期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属三级基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500
下属三级基金交易代码 150053 150054 162216泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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下属三级基金报告期末
基金份额总额
1,521,9 4 0 . 0 0 份 2,282,9 1 0 . 0 0 份 5,572,2 7 1 . 6 2 份
下属三级基金的风险收
益特征
泰达稳健份额具有低
风险、收益相对稳定
的特征
泰达进取份额具有高
风险、高预期收益的
特征
-
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 1,97 5 , 3 43.34
2.本期利润 3,17 6 , 2 66.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.25 5 8
4.期末基金资产净值 12,305,1 0 2 . 39
5.期末基金份额净值 1.31 2 2
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 24.37% 0.89% 23.92% 0.91 % 0.45 % -0.0 2 %
本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人 报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘欣
本基金基
金经理
201 2 年 8 月
14 日
-7
理学硕士 ; 2 007 年 7 月至
2008 年 12 月就职于工银 瑞
信基金管理有限公司;
200 8 年 12 月 至 2011 年 7
月就职于嘉实基金管理有
限公司 ; 2 011 年 7 月加盟
泰达宏利基金管理有限公
司, 担任产品与金融工程部
高级研究 员。 具备 7 年基
金从业经 验,7 年证券投资
管理经验, 具有基金从业资泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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格。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本
基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易, 交易部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配,
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合
的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%, 在本报告期内也未发生
因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年三季度市场大幅上涨, 大小盘股票均有表现, 中盘股上涨较多, 市场主题轮动。 重组、
国企混合所有制改革是贯穿三季度的投资主题。
本基金在操作中,严格遵守基金合同,应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制
跟踪误差,力争获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.31 2 2 元,本报告期份额净值增长率为 24.37% ,同期业泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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绩比较基准增长率为 23.9 2 % 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 500 指数兼顾了传统蓝筹公司和新兴产业成长公司,是风险收益平衡的股票指数,对单
一风格变化的敏感性较低,从长期看具有较大的投资机会。
作为指数基金,本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的
冲击,有效控制跟踪误差,力争获取超额收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,650,4 5 9 . 73 93.1 9
其中:股票 11,650,4 5 9 . 73 93.1 9
2 固定收益投资 3,80 0 . 0 0 0.03
其中:债券 3,80 0 . 0 0 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 817, 8 2 2 .15 6.54
7 其他资产 30,335.3 6 0.24
8 合 计 12,502, 4 1 7 . 24 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报 告期末指数投资 按 行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 15,552.0 0 0.13
B 采矿业 278 , 9 2 8 .13 2.2 7
C 制造业 6,8 5 6 , 4 73.69 55.72
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
241 , 4 1 2 .15 1.9 6
E 建筑业 418 , 9 3 8 .96 3.4 0
F 批发和零售业 551, 4 8 9 .38 4.48泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 209, 3 4 5 .41 1.70
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
603 , 2 1 0 .76 4.9 0
J 金融业 227 , 1 3 9 .40 1.8 5
K 房地产业 956, 9 1 3 .09 7.78
L 租赁和商务服务业 88,925.1 9 0.72
M 科学研究和技术服务业 74,730.4 6 0.61
N 水利、环境和公共设施管理业 218, 2 4 7 .16 1.77
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P教 育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S综 合 - -
合计 10,741, 3 0 5 . 78 87.29
5.2.2 报 告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 32,075. 8 5 0.2 6
C 制造业 684 , 8 9 1 .74 5.5 7
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,280.0 0 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 57,574.4 0 0.47
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
97,340. 8 6 0.7 9
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 20,991.1 0 0.17
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
--
O 居民服务、修理和其他服
务业
--
P教 育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S综 合 - -
合计 909 , 1 5 3 .95 7.3 9泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报 告期末指数投资按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600161 天坛生物 9,800 234,906. 0 0 1.91
2 600201 金宇集团 6,564 230,199. 4 8 1.87
3 600398 海澜之家 20,0 3 0 223,735. 1 0 1.82
4 600426 华鲁恒升 25,5 1 0 216,835. 0 0 1.76
5 002048 宁波华翔 12,2 5 0 211,435. 0 0 1.72
6 600312 平高电气 14,3 4 0 197,318. 4 0 1.60
7 600491 龙元建设 46,9 7 3 196,347. 1 4 1.60
8 00052 5 红 太 阳 12, 4 0 9 187,375 . 9 0 1.52
9 002233 塔牌集团 24,7 4 3 186,562. 2 2 1.52
10 00260 1 佰利联 7,898 184,813 . 2 0 1.50
5.3.2 报 告期末积极投资按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600855 航天长峰 5,297 120,66 5 . 6 6 0.98
2 000333 美的集团 5,157 102,57 2 . 7 3 0.83
3 000553 沙隆达A 5,774 79,681.20 0.65
4 300382 斯莱克 8 91 5 7,469.50 0.47
5 000063 中兴通讯 3,684 55,849.44 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,8 0 0 . 0 0 0.0 3
8其 他 - -
9 合 计 3,8 0 0 . 0 0 0.0 3泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 1 28008 齐峰转债 38 3,800.00 0.03
以上为本基金本报告期末持有的全部债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,53 9 . 4 9
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 162. 4 8
5 应收申购款 12,510.1 0
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,123.2 9
8其 他 -
9 合 计 30,335. 3 6
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (%)
流通受限情况说明
1 6 00201 金宇集团 230,199. 4 8 1.87 重大事项
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额 变动
单位:份
项目 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500
报告期期初基金份额总额 1,267,74 4 . 0 0 1,901,61 6 . 0 0 9,814,65 2 . 2 2泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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报告期期间基金总申购份额 - - 3,194,78 6 . 8 3
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 6,801,67 7 . 4 3
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以"-" 填列)
254,196 . 0 0 381,294 . 0 0 -63 5 , 4 9 0.00
报告期期末基金份额总额 1,521,94 0 . 0 0 2,282,91 0 . 0 0 5,572,27 1 . 6 2
§7 基金管理人运用固有资 金投 资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投 资者决策 的其他重 要信息
自2 0 1 4年9月3日 起 , 本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金 资产净值低于五
千万元应予信息披露的情形,截至本报告期末,本基金资产净值仍持续低于五千万元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中国证监会批准泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件;
2 、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》;
3 、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》;
4 、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登
录基金管理人互联网网址(http://w w w . mfcteda.c o m )查阅。泰达宏利 500 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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泰达宏利基金管理有限公司
2 0 1 4年1 0月2 5日