信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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信诚中 证 5 0 0 指数分 级 证券投 资 基金 2 014 年第三 季度报告
2014 年 9 月 30 日
基金管 理人：信 诚基金管 理有限公 司
基金托 管 人 : 中国建 设 银行股份有限公司
报告送 出日期 : 2014 年 1 0 月 25 日信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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§ 1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 1 0 月 23 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金 产品概 况
基金简称 信诚中证 500 指数分级
场内简称 信诚 500
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 2 月 1 1 日
报告期末基金份额总额 1,104,012, 3 9 3 .84 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实现对中证 500 指数的有效跟踪 ,为投资者提供一个投资中证 500
指数的有效工具。
投资策略 本 基 金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 5 0 0 指数中的
基准权重为基础 ,以抽样复制的策略构建指数化投资组合 ,并根据标
的指 数成份 股及 其权重 的变化 进行相应调 整 , 力争保持基 金净 值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0 . 3 5 % , 年
跟踪误差不超过 4%。
基金 管理人 可运 用股指 期货 ,以提 高投资 效率更好地 达到本 基金 的投
资目 标。本 基金 在股指 期货投 资中将根据 风险管 理的 原则 ,以套 期 保
值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投
资, 以管 理投资组合 的系统 性风险 , 改善 组合的 风险 收益特 性。此 外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的 现金管 理 , 以及 对冲因 其他 原因导 致无法 有效跟踪标 的指数 的风
险。
业绩比较基准 95% ×中证 50 0 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基 金为跟 踪指 数的股 票型基 金, 具有 较高风险、 较高预 期收益 的特
征, 其预 期风险和预 期收益 高于货 币市 场基金、债券 型基金和混 合型
基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 信诚中证 500 指数分级
A
信诚中证 500 指数分级
B
信诚中证 500 指数
分级
下属三级基金的场内简称 信诚 500A 信诚 500B 信诚 50 0
下属三级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末下属三级基金的份额总额
394 , 8 2 0 ,801.00 份 592 , 2 3 1 ,203.00 份
116,9 6 0 , 3 89.8 4
份信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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下属三级基金的风险收益特征
信诚中证 500 A 份额具
有低风险、 收益相对稳
定的特征
信诚中证 500 B 份额具
有高风险、 高预期收益
的特征
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
具有较高风险、 较
高预期收益的特
征,其预期风险和
预期收益高于货
币市场基金、 债券
型基金和混合型
基金
§3 主 要财务 指标 和 基金 净 值表现
3. 1 主要 财务指 标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2014 年 7 月 1 日 至 2014 年 9 月 3 0 日 ）
1.本期已实现收益 45 ,4 23,933.70
2.本期利润 229,1 5 9 , 6 88.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.1807
4.期末基金资产净值 1,036, 8 3 0 ,371.60
5.期末基金份额净值 0. 93 9
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 2 基金 净值表 现
3. 2. 1 本报 告期基 金份额 净 值增长 率及其 与同 期 业绩比 较基准 收益 率 的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ② -④
过去三个月 24.2 1 % 0 . 8 8 % 23.88% 0. 91 % 0.33% -0.03%
3. 2. 2 自基 金合同 生效以 来 基金累 计净值 增长 率 变动及 其与同 期业 绩 比较基准 收益率 变 动的 比较信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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注: 本基金建仓期自 2011 年 2 月 1 1 日 至 2 011 年 8 月 1 0 日 ,建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管 理人报 告
4. 1 基金 经理（ 或基金 经 理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴雅楠
本基金基金
经理,兼任信
诚沪深 300
指数分级基
金、 信诚中证
800 医药指数
分级基金、 信
诚中证 800
有色指数分
级基金和信
诚中证 800
金融指数分
级基金基金
经理， 信诚基
金管理有限
201 1 年 2 月 1 1 日 - 18
统计物理学博士,CFA,1 8 年证券、 基
金从业经验, 拥有丰富的量化投资
和指数基金管理经验。曾任职于加
拿 大 Greyd a n u s , B oeckh &
Assoc i a t e s 公 司 和 加 拿大道明资 产
管理公司(TD Asset Manage m e n t) 。
现任公司投资管理部数量投资总监
兼信诚中证 5 0 0 指数分级基金、信
诚沪深 3 0 0 指数分级基金、信诚中
证 8 0 0 医药指数分级基金、信诚中
证 8 0 0 有色指数分级基金和信诚中
证 8 0 0 金融指数分级基金的基金经
理。信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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公司投资管
理部数量投
资总监
注:1. 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4. 2 管理 人对报 告期内 本 基金运 作遵规 守信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度, 加强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的
行为。
4. 3 公平 交易专 项说明
4. 3 . 1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建立公平交易的制度环境; 交易环节加强交易执行的内部控制, 利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制, 确保不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有违背公平交易的相关情况。
4. 3 . 2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
( 完全复制的指数基金除外) 。
4. 4 报告 期内基 金的投 资 策略和 运作分 析
2014 年第三季度,A 股在“沪港通”政策预期、货币政策多向宽松、反腐力度加大等催化剂合力刺激
下, 修复信心, 迎来全面上扬行情, 并出现风格转换。如果说今年上半年的关键词是“微刺激”和“稳增
长”, 下半年的流行词应是“新常态”和“促改革”。经济基本面数据在本季于 7 月短期回暖之后转头向
下。汇丰制造业 PMI 在 7 月创 18 个月新高之后呈向下态势。“三驾马车”增速全面下降,8 月工业增加值
同比增速大幅下滑至 6.9%, 创下 2009 年 2 月以来的最低点,固定资产投资增长同期超预期下滑。PP I 跌幅
则扩大, 生产资料端通缩压力重新浮现, 产能过剩问题仍在加剧。 。另一方面, 粗钢增速下滑, 发电量增速转
负, 是 2 0 0 9 年以来首次负增长, 房地产投资也大幅下滑。不过,9 月汇丰新订单预览值和新出口订单预览值
则分别连续 4 个月和连续 5 个月保持在 50 以上, 呈现需求仍有一定扩张。 政治局年中会议强调正确看待经
济增长速度, 同时强调发展的三个规律: 经济规律的科学发展、 自然规律的可持续发展和社会规律的包容性
发展, 给“新常态”的经济发展格局定下基调。但是, 从微观层面, 政策纠结于经济下行的趋势与改革力度
加大的方向之间的平衡。 定向宽松政策力度仍维持并加大。 14 年上半年新增 M2 已超 10 万亿,远高于 13 年
同期的 8 万亿和 09 年同期的 9 万亿。央行则在本期通过 PS L(抵押补充贷款)和再贷款来创造货币,并藉助
SLF(常设借贷便利) 于 9 月中向五大行定向投放期限 3 个月的 50 00 亿,近似于短期一次全面降准,以应对季
末流动性需求, 从数量政策层面再放水。在中长期实体经济利率下行受阻和中小企业融资贵融资难问题等
背景下, 利率市场化改革由“加快推进”变为“有序推进”。国务院常务会议延续 5 月以来 7 次提及并发
文要求缓解融资困难问题, 显示社会政策的托底决心 。央行 9 月中发行 10 0 亿 元 1 4 天正回购, 中标利率从
此前的 3.7% 下调至 3.5% 。 与之前的 14 天正回购重启时中标利率随行就市下调 10 个基点不同,本次是央行
在银行间市场利率平稳的情况下主动下调, 显示引导短期利率下行的意愿。由于偏高的正回购利率水平导
致金融机构对中长期资金面相当谨慎, 极大地削弱了配置长期资产的积极性, 从而导致长端利率居高不下。信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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因此, 正回购利率的下调将将可能缓解实体经济的融资困境, 为经济增长提供动力。 这促使国债收益率曲线
继续平坦化, 反映市场对货币政策的理解, “紧信用, 宽货币”。 从资本市场国际资金流动层面,“沪港通”
的推出与施行为中国资本项目逐步全面放开打开了想象空间,10 月“沪港通”时间表的确立,则率先吸引
QFI I 资金大幅进入 A 股市场抄底低估值蓝筹股,带动了本期市场的信心修复,并促发了市场 2 8 风格的切换。
18 届四中全会将于 10 月召开,研究全面推进依法治国。在“三中全会”决定公布即将一周年之际,在北戴
河会议后, “中央全面深化改革领导小组”8 月中审议通过了下一个五年改革大方向,《党的十八届三中全
会重要改革举措实施规划(2014-2020 年 )》 。“老虎”周永康事件在本期终浮出水面,显示反腐已取得阶段
性胜利, 也给市场注入了改革的信心。 房地产政策于本季末则全面放开。 在海外,美联储在 9 月会议中明确
表示将可能“在下一次会议上结束目前的购买资产计划”, 市场对 20 15 年底的 FOMC 利率预测中位值比年
中进一步上调, 显示加息周期可能提前。黄金受挫, 美元指数则在本季全面上扬, 并在季末突破 85。与美国
相反, 欧央行则在 9 月会议超市场预期下调基准利率 10 个基点, 并宣布大规模 QE ,加速了资金向美国回流。
本期市场在各种催化剂等政策的合力推动下, 呈现信心恢复后的全面上扬行情 。本期沪深 30 0 指数上
涨 13.20% , 中证 500 指数上涨 25.25%, 创业版指数上涨 9. 69 % 。
在本报告期内, 我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术, 在震荡市场环境及处理每日申购赎回现
金流中, 有效地管理跟踪误差。 在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。 在本报
告期内, 基金利用股指期货作为工具进行套保, 以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差, 及应付大额申
购赎回, 期末现货与股指期货合约总市值占基金净值比例符合法规与风控要求。
作为首只中证 500 指数分级基金, 本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投
资工具, 并且分级份额在场内交易。 场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。
在本报告期内, 分级基金整体大部分时间处于折价, 信诚 500 场内份额在本期相比上期有所下滑。
展望 2014 年第四季度, 市场将关注“四中全会”以及之后的改革政策力度。预期至明年一季度, 政府
将密集出台改革政策, 从而会决定性改变中国的经济周期和经济增长模式。 在“新常态”的经济环境中,虽
然不会再出现全面大规模刺激的举措, 定向宽松政策引导资金流向, 在各种改革政策配合下, 从更深层面促
进改革的力度和经济的转型。市场将在政策催化预期中, 期待新增资金继续入市, 延续上升动能。
4. 5 报告 期内基 金的业 绩 表现
本报告期, 本基金份额净值增长率为 24 .2 1%, 同期比较基准收益率为 23.88% 。 报告期内,本基金日均跟
踪误差在 0.3% 之内,年化跟踪误差为 1.64% 。
§ 5 投资 组合报 告
5. 1 报告 期末基 金资产 组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 97 5, 378,048.10 93.61
其中：股票 97 5, 378,048.10 93.61
2 固定收益投资 52,292 , 4 4 3.52 5.02
其中：债券 52,292 , 4 4 3.52 5.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9, 53 7,421.21 0.92
7 其他资产 4, 79 3,811.46 0.46
8 合 计 1 , 0 4 2 ,001,724 . 2 9 100 . 0 0信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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5. 2 报告 期末按 行业分 类 的股票 投资组 合
5. 2 . 1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 10,074 , 1 7 9.38 0. 97
B 采矿业 27,56 1 , 2 9 7.19 2 . 6 6
C 制造业 6 0 1 , 8 81,667.6 1 58.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,551 , 6 5 9.73 2. 75
E 建筑业 28,96 7 , 5 4 3.65 2 . 7 9
F 批发和零售业 64,607 , 5 9 0.86 6. 23
G 交通运输、仓储和邮政业 30,045 , 3 8 2.06 2. 90
H 住宿和餐饮业 3, 63 2,501.00 0. 35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,291 , 2 9 2.47 5. 04
J 金融业 17,60 3 , 2 5 5.70 1 . 7 0
K 房地产业 77,231 , 4 3 2.07 7. 45
L 租赁和商务服务业 9, 10 3,664.98 0. 88
M 科学研究和技术服务业 3, 10 9,535.52 0. 30
N 水利、环境和公共设施管理业 1, 05 2,022.04 0. 10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P教 育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,670 , 3 2 0.95 1. 03
S 综 合 6 , 6 7 0 ,398.72 0 . 6 4
合计 9 7 3 , 0 53,743.9 3 93.85
5. 2 . 2 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2 , 3 2 4 ,304.17 0 . 2 2
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P教 育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S综 合 - -
合计 2 , 3 2 4 ,304.17 0 . 2 2
5. 3 报告 期末按 公允价 值 占基金 资产净 值比 例 大小排 序的股 票投 资 明细
5. 3 . 1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 0009 2 6 福星股份 1,901, 4 4 3 13,994,620 . 4 8 1.35
2 0020 2 8 思源电气 1,098, 0 0 8 12,989,434 . 6 4 1.25
3 6005 7 0 恒生电子 290,82 5 12,266,998 . 5 0 1.18
4 000 7 2 6 鲁 泰Ａ 1,129 , 7 5 2 1 0,947,29 6 . 8 8 1.06
5 6004 8 1 双良节能 937,58 8 10,172,829 . 8 0 0.98
6 0005 4 3 皖能电力 1,255, 6 2 5 10,045,000 . 0 0 0.97
7 6007 5 5 厦门国贸 1,621, 9 4 9 9,731, 6 9 4 .00 0.94
8 0020 6 4 华峰氨纶 943,01 0 9,580, 9 8 1 .60 0.92
9 600 4 7 8 科力远 395,7 7 0 9,328 , 2 9 8 .90 0.90
10 6001 8 3 生益科技 1,201, 5 2 5 9,227, 7 1 2 .00 0.89
5. 3 . 2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 0022 5 2 上海莱士 49,257 2,157, 9 4 9 .17 0.21
2 6000 6 3 皖维高新 48,500 166,35 5 . 0 0 0.02
注：本基金本报告期末仅持有上述 2 只积极投资的股票投资。
5. 4 报告 期末按 债券品 种 分类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,0 7 1 , 000.00 4.83
其中：政策性金融债 50,0 7 1 , 000.00 4.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,221,4 4 3 . 5 2 0 .21
8其 他 - -
9 合 计 52, 2 9 2 , 443.52 5 .04
5. 5 报告 期末按 公允价 值 占基金 资产净 值比 例 大小排 序的前 五名 债 券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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比例（% ）
1 140 2 0 4 14 国 开 04 3 0 0 , 0 00 30,07 2 , 0 0 0.00 2.90
2 130 2 4 3 13 国 开 43 1 0 0 , 0 00 10,00 5 , 0 0 0.00 0.96
3 140 2 1 8 14 国 开 18 1 0 0 , 0 00 9 , 9 9 4 ,000.00 0.96
4 1100 1 5 石化转债 9, 75 0 1 , 0 6 3 ,042.50 0.10
5 1100 2 4 隧道转债 7, 73 0 1 , 0 1 5 ,412.80 0.10
5. 6 报告 期末按 公允价 值 占基金 资产净 值比 例 大小排 序的前 十名 资 产支持证 券投资 明 细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
5. 7 报告 期末按 公允价 值 占基金 资产净 值比 例 大小排 序的前 五名 贵 金属投资 明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5. 8 报告 期末按 公允价 值 占基金 资产净 值比 例 大小排 序的前 五名 权 证投资明 细
本基金本报告期内未进行权证投资。
5. 9 报告 期末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况 说明
5. 9 . 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值( 元) 公允价值变动( 元) 风险说明
I F1410 IF1 4 1 0 14 10,307, 6 4 0 . 00 220,440 . 0 0
在本报告期内,基
金利用股指期货
作为工具进行套
保,以配合现货投
资复制标的指数
减小跟踪误差,及
应付大额申购赎
回
I F1412 IF1 4 1 2 4 -2,960, 6 4 0 . 00 -53,040 . 0 0
在本报告期内,基
金利用股指期货
作为工具进行套
保,以配合现货投
资复制标的指数
减小跟踪误差,及
应付大额申购赎
回
公允价值变动总额合计( 元) 167, 4 0 0 .00
股指期货投资本期收益( 元) -1,621,5 0 0 . 00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -82, 5 6 0 .00
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日
无负债结算暂收暂付款”, 符合金融资产与金融负债相抵销的条件, 故将“其他衍生工具- 股指期货投资”
的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。
5. 9 . 2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内, 股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5. 10 报告 期 末本 基金投 资的国 债 期货交 易情况 说明
5 . 10 .1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5 . 10 .2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
5 . 10 .3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5 . 11 投 资组合 报告 附 注
5 . 11 .1 1、 湖南科力远新能源股份有 限公司 （以下简称 “科力远” ） 于 2013 年 1 0 月 17 日发布了 “湖南科
力 远新 能 源 股份 有 限 公司 关 于 湖 南证监局 对公司采 取责令公 开说明 措施及整 改措施的 公告 ” 。披露 了公司
于 2013 年 1 0 月 9 日接到湖南证监局下 发的 《关于对湖南科力远股 份有限公司采取责令公开说明措施的决
定》[2 01 3] 5 号的 相 关 情况。 该决定 认为 ， 科力 远控 股股东 湖南 科 力远 高技术 控股 有限 公 司与科 力远 均有
镍板贸易业务，并存在共同的销售客户，违反了《上市公司治理准则》关于避免同业竞争的相关规定； 并
且公司未披露与控股公司存在同 业竞争的情况 ， 违反了 《上市公司信息披露管理办法》 有关信息披露的规
定。
对科力远的投资决策程序的说明 :本基金管理人长期跟踪研究该股票 ,此次湖南证监局的整改决定对
科 力远 整体业 务影响 有限。 镍板 贸易 只 是科力 远的阶段 性 业 务 安 排。科力 远从 2012 年开始 已经明 确逐步
压缩并退出镍板贸易业务，聚焦 H E V 电池事业，其贸易收入已经从 2011 年 145,5 3 7 . 1 9 万 元 递 减 到 201 2
年 48,147 . 6 7 万元和 2013 年上半年 14,601 . 1 0 万元。 科力远从 2013 年 1 0 月 16 日第四届 董事会第二十 五
次董事会决议之日起决定不再发生新的镍板贸易业务， 并在履行完现有合同并处理掉库存后， 全面退出镍
板贸易业务。我们认为, 该整改事项未对其长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此 外 , 信诚中证 500
指 数分 级 基 金是 指 数 型基 金 ,对 于 科 力远 的 投 资是 按 照 指数 成分和 权重进行 相应抽样 配置。我 们对该 证券
的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。
2 、 中国石油化工股份有限公司 分别于 2014 年 1 月 1 2 日 和 2 0 1 3 年 11 月 2 4 日对中石 化青岛的重大事
故进行了公告披露:2013 年 1 1 月 2 2 日凌晨, 中国石油化工股份有 限公司 (以下简称“公司”)位于青岛经济
技术开发区的原油管道发生破裂, 导致原油泄漏, 部分原油漏入市政排水暗渠, 流入海岔。 事故发生后,公司
立即关闭输油, 并开始抢险处置。 根据国务院事故调查组的统计 ,本次事故造成直接经济损失人民币 75,172
万元, 公司将承担其相应赔偿责任。 相关资金主要来自中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金(指经
国 家有 关 部 门批 准 由 中国 石 油化工 集团公司 面向公司 所属企 事业 单 位 设立 的 企 业安 全 生 产保 险基金 )和 公
司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。 目前公司的生产经营稳定,成品油市场供应稳定。
对石化转债的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该债券, 其信用等级长期稳定为 AAA。
该 公司 近 年 来生 产 、 销售 和 利 润 保持稳定 增长 , 此次事 故并未对 其长期企 业经营 和投资价 值产生重 大实质
性影响。该债券投资已严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外 ,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查 , 或在报 告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5 . 11 .2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5 . 11 .3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,903, 8 5 3 .65
2 应收证券清算款 961,33 5 . 3 6
3 应收股利 -信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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4 应收利息 1,596, 2 8 8 .54
5 应收申购款 317,21 0 . 6 9
6 其他应收款 -
7 待摊费用 1 5,123.22
8其 他 -
9合 计 4,793 , 8 1 1 .46
5 . 11 .4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
1 110015 石化转债 1,063,042. 5 0 0.10
2 110024 隧道转债 1,015,412. 8 0 0.10
5 . 11 .5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5 . 11 .5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5 . 11 .5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前 5 名股票中不存在流通受限情况。
5 . 11 .6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放式基 金份 额 变动
单位：份
项目
信诚中证 500 指数分
级A
信诚中证 50 0 指数分
级B
信诚中证 500 指数分
级
报告期期初基金份额总额 537,683, 7 8 9 .00 80 6, 525,685.00 2 49,677,29 8 . 0 8
报告期期间基金总申购份额 - - 16,422 , 1 7 1.28
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 506,296,54 9 . 5 2
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“-”填列）
-14 2 , 8 6 2,988.00 -214, 2 9 4 , 482.00 3 57,157,4 7 0 . 0 0
报告期期末基金份额总额 394,820, 8 0 1 .00 59 2, 231,203.00 1 16,960,38 9 . 8 4
注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§ 7 基金 管理人 运 用固 有资金投 资本 基 金情况
本报告期, 基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文 件 目录
8 . 1 备 查文件 目录
1、信诚中证 500 指数分级证券投资基金相关批准文件信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
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2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
8 . 2 存 放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
8 . 3 查 阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xc f u n ds.com 。
信诚基金管理有限公司
2 014 年 10 月 2 5 日
