信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
信诚中 证800 金融指数分 级证券投资基 金 2014 年第三季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2014 年10 月25 日
信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年10 月23 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证800 金 融指 数分 级
场内简 称 信诚金 融
基金主 代码 165521
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 417,040,484.78 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对 中证 800 金融 指数的有效 跟踪,为 投资者 提供一个有 效的
投资工 具。
投资策 略 本基金原 则上采用 完全复 制法跟踪 指数,即 原则上按 照标的指 数中成
份股组成 及其权重 构建股 票投资组 合,并根 据标的指 数成份股 及其权
重的变化 进行相应 调整,力 争保持基 金净值收 益率与 业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指 期 货投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等,以 及对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 金融 价格 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率 。
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 预期风险 、较高预 期收益
的特征,其 预期风 险和预期 收益高于 货币市 场 基金、 债券型基 金和混
合型基 金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚中 证800 金 融指 数
分级 A
信诚中 证800 金 融指 数
分级 B
信诚中 证800 金融
指数分 级
下属三 级基 金的 场内 简称 800 金融 A 800 金融 B 信诚金 融
下属三 级基 金的 交易 代码 150157 150158 165521
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 203,364,382.00 份 203,364,383.00 份 10,311,719.78 份
下属三 级基 金的 风险 收益 特征 信诚金 融A 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 低
信诚金 融B 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 高
本基金 为跟 踪指
数的股 票型 基金,信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
的特征 的特征 。 具有较 高预 期风
险、 较高 预期 收益
的特征,其 预期 风
险和预 期收 益高
于货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混
合型基 金。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2014 年7 月1 日至 2014 年9 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -575,887.54
2. 本期 利润 -470,224.57
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0025
4. 期末 基金 资产 净值 453,099,942.78
5. 期末 基金 份额 净值 1.086
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 9.37% 0.99% 8.37% 1.08% 1.00% -0.09%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
注:1、 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年( 本 基 金合同 生效 日 为2013 年12 月 20 日) 。
2.本 基金 建仓 日自2013 年12 月20 日至2014 年6 月20 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金 基金
经理， 兼任 信
诚中 证500
指数分 级基
金、 信 诚沪 深
300 指 数分 级
基金、 信诚 中
证800 医药
指数分 级基
金和信 诚中
证800 有色
指数分 级基
金基金 经理 ，
信诚基 金管
理有限 公司
2013 年12 月20 日 - 18
统计物 理学 博士,CFA,18 年证券 、 基
金从业经验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资
和指数基金管理经验。曾任职于加
拿大 Greydanus, Boeckh &
Associates 公 司和 加拿 大 道明资 产
管理公 司(TD Asset Management) 。
现任公司投资管理部数量投资总监
兼信诚 中证 500 指 数分 级 基金、 信
诚沪深 300 指 数分 级基 金 、信诚 中
证 800 医 药指 数分 级基 金 、信诚 中
证 800 有 色指 数分 级基 金 和信诚 中
证 800 金 融指 数分 级基 金 的基金 经
理。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
投资管 理部
数量投 资总
监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信 情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 800 金融 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚中 证 800 金融 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有
人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2014 年 第三 季度,A 股在 “沪港 通 ” 政策 预期 、货 币政策 多向 宽松 、反 腐力 度加大 等催 化剂 合力 刺激
下, 修 复 信 心, 迎 来 全 面 上 扬 行 情, 并 出 现 风 格 转 换 。 如 果 说 今 年 上 半 年 的 关 键 词 是 “ 微 刺 激 ” 和 “ 稳增
长 ”, 下半 年的 流行 词应 是 “新常 态 ” 和“ 促改 革 ” 。经济 基本 面数 据在 本季 于 7 月短 期回 暖之 后转 头 向
下。汇 丰制 造 业 PMI 在 7 月创 18 个月 新高 之后 呈向 下态势 。 “ 三驾 马车 ”增 速全面 下降,8 月工 业增 加 值
同比增 速大 幅下 滑 至 6.9%,创下 2009 年 2 月以 来的 最低点,固 定资 产投 资增 长 同期超 预期 下滑 。PPI 跌幅
则扩 大, 生 产资料端 通缩压力重 新浮现,产能过 剩问题仍在 加剧。 。另一方 面,粗钢增 速下滑,发电量 增速转
负,是 2009 年 以来 首次 负 增长, 房地 产投 资也 大幅 下 滑。不 过,9 月汇 丰新 订单 预览值 和新 出口 订单 预览 值
则分别 连 续 4 个 月和 连 续5 个月 保持 在 50 以上,呈 现需求 仍有 一定 扩张 。 政 治局年 中会 议强 调正 确看 待经
济增长 速度,同 时强 调发 展 的三个 规律:经 济规 律的 科 学发展 、 自然 规律 的可 持 续发展 和社 会规 律的 包容 性
发展,给 “ 新常态 ”的经济发 展格局定 下基调。 但是,从 微观层面,政策 纠结于经济 下行的趋 势与改革 力度
加大的 方向 之间 的平 衡。 定向宽 松政 策力 度仍 维持 并加大。14 年上 半年 新增M2 已超 10 万亿,远 高于 13 年
同期 的 8 万亿 和 09 年 同期 的 9 万亿 。央 行则 在本 期 通过 PSL( 抵押 补充 贷款) 和再贷 款来 创造 货币,并藉助
SLF( 常 设借 贷便 利)于9 月 中向五 大行 定向 投放 期限3 个月的5000 亿, 近似 于 短期一 次全 面降 准, 以应 对 季
末 流动性需 求,从 数量政 策层 面再放水 。在中长 期实体 经济利率 下行受阻 和中小 企业融资 贵融资难 问题等
背景下,利 率市 场化 改革 由 “加快 推进 ”变为 “ 有序 推进 ” 。国 务院 常务 会议 延续 5 月以 来 7 次 提及 并 发
文要求 缓解 融资 困难 问题, 显示社 会政 策的 托底 决心 。央 行 9 月中 发 行 100 亿元 14 天 正回 购,中 标利 率 从
此前的 3.7% 下 调至3.5% 。 与之前 的 14 天 正回 购重 启 时中标 利率 随行 就市 下 调10 个 基点 不同, 本次 是央 行
在 银行间市 场利率平 稳的情 况下主动 下调, 显示引 导短 期利率下 行的意愿 。由于 偏高的正 回购利率 水平导
致金融 机构 对中 长期 资金 面相当 谨 慎,极 大地 削弱 了 配置长 期资 产的 积极 性, 从 而导致 长端 利率 居高 不下 。信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
因此, 正回 购利 率的 下调 将 将可能 缓解 实体 经济 的融 资困境,为 经济 增长 提供 动 力。 这促 使国 债收 益率 曲 线
继续平 坦化,反 映市 场对 货 币政策 的理 解,“ 紧 信用, 宽货币 ” 。 从 资本 市场 国 际资金 流动 层面 ,“ 沪港 通 ”
的 推出与施 行为中 国资本项 目逐步全 面 放开 打开了想 象空间,10 月 “沪港通” 时间表的 确立,则率先 吸引
QFII 资金 大幅 进 入A 股市 场抄底 低估 值蓝 筹股,带 动 了本期 市场 的信 心修 复, 并 促发了 市 场28 风 格的 切换 。
18 届四 中全 会将 于 10 月 召开, 研究 全面 推进 依法 治 国。在 “三 中全 会 ” 决定 公布即 将一 周年 之际,在北戴
河会议 后,“ 中 央全 面深 化 改革领 导小 组”8 月中 审 议通过 了下 一个 五年 改革 大方向, 《 党的 十八 届三 中 全
会重要 改革 举措 实施 规划(2014-2020 年)》。 “老虎 ”周永 康事 件在 本期 终浮 出水面, 显 示反 腐已 取得 阶 段
性胜利,也 给市 场注 入了 改 革的信 心。 房地 产政 策于 本季末 则全 面放 开。 在海 外,美 联储 在 9 月会 议中 明 确
表示将 可能 “在 下一 次会 议上结 束目 前的 购买 资产 计划”, 市场对 2015 年底 的 FOMC 利率 预测 中位 值 比年
中进一 步上 调, 显示 加息 周 期可能 提前 。黄 金受 挫, 美 元指数 则在 本季 全面 上扬, 并在季 末突 破 85。 与美 国
相反, 欧央 行则 在9 月会 议 超市场 预期 下调 基准 利 率10 个 基点, 并宣 布大 规模QE, 加速 了资 金向 美国 回流 。
本期市 场在 各种 催化 剂等 政策的 合力 推动 下, 呈现 信 心恢复 后的 全面 上扬 行情 。本期 沪深 300 指 数上
涨 13.20%, 中证500 指数 上涨 25.25%, 创 业版 指数 上涨9.69%,中证 800 金 融 指数上 涨 8.80% 。
在 本 报 告 期 内, 我 们 利 用 自 行 开 发 的 量 化 跟 踪 复 制 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金 流
中,有 效地 管理 跟踪 误差。 在市场 震荡 期间,我 们也 利 用股指 期货 对冲 现金 流带 来的市 场风 险。 在本 报告 期
内,基金 利用股指 期货作为 工 具进行套 保,以 配合现货投 资复制标 的指数减 小跟踪 误差, 及应付大 额申购 赎
回,期 末现 货与 股指 期货 合 约总市 值占 基金 净值 比例 符合法 规与 风控 要求 。
作 为首只 金融行 业指数分级 基金, 本基金 为不同 风险偏 好的投 资者提供 了三款不 同风险 收益特征 的投
资工具,并 且分 级份 额在 场 内交易 。 场内 交易 的活 跃 度也可 以反 映投 资者 的关 注与对 市场 走势 的交 易特 征。
股市的 连续 下跌 促使 市场 中两只 分级 基金 在本 期触 发定点 向下 折算 。在 本报 告期内,信诚 800 金融 在 蓝筹
周期行 情带 动下,场 内连 续 大幅整 体溢 价, 场内 份额 大 规模增 加。
展望 2014 年 第四 季度, 市 场将关 注 “ 四中 全会 ”以 及之后 的改 革政 策力 度。 预期至 明年 一季 度, 政府
将密集 出台 改革 政策,从 而 会决定 性改 变中 国的 经济 周期和 经济 增长 模式 。 在 “新常 态 ” 的经 济环 境中, 虽
然 不会再出 现全面大 规模刺 激的举措,定向 宽松政策引 导资金流 向,在 各种改革政 策配合下,从更 深层面 促
进改革 的力 度和 经济 的转 型。 市 场将 在政 策催 化预 期中, 期待 新增 资金 继续 入 市, 延 续上 升动 能。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期, 本基 金上 市后 份 额净值 增长 率 为 9.37%, 同 期比较 基准 收益 率 为 8.37% 。 报 告期 内, 本基 金日
均跟踪 误差 在 0.5% 之内, 年化跟 踪误 差 为 3.7% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 427,573,779.06 93.07
其中： 股票 427,573,779.06 93.07
2 固定收 益投资 20,201,880.00 4.40
其中： 债券 20,201,880.00 4.40
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,764,472.53 2.34
7 其他资 产 856,321.85 0.19 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
8 合计 459,396,453.44 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 427,573,779.06 94.37
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 427,573,779.06 94.37
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资 的 股票 投资 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,112,371 45,985,417.14 10.15
2 600036 招商银 行 3,838,971 39,886,908.69 8.80
3 600016 民生银 行 6,306,023 39,349,583.52 8.68
4 601166 兴业银 行 2,667,466 27,261,502.52 6.02
5 600000 浦发银 行 2,613,476 25,481,391.00 5.62
6 600030 中信证 券 1,838,525 24,489,153.00 5.40
7 600837 海通证 券 1,895,526 19,561,828.32 4.32
8 601328 交通银 行 3,689,933 15,829,812.57 3.49
9 601288 农业银 行 6,107,985 15,208,882.65 3.36
10 601601 中国太 保 739,987 14,363,147.67 3.17 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 20,187,056.40 4.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 14,823.60 -
8 其他 - -
9 合计 20,201,880.00 4.46
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019322 13 国债 22 122,320 12,267,472.80 2.71
2 019407 14 国债 07 79,180 7,919,583.60 1.75
3 110025 国金转 债 120 14,823.60 -
注：本 基 金 本报 告期 末仅 持有上 述 3 只债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量( 买/
卖)
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
(元)
风险说明
IF1410 IF1410 2 1,472,520.00 6,720.00
在本报 告期 内, 基金 利
用股指 期货 作为 工具
进行套 保, 以配 合现 货
投资复 制标 的指 数减
小跟踪 误差,及 应付 大
额申购 赎回
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 6,720.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 4,140.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) 6,720.00 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
注： 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则( 试行) 》 及 《企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的 相关 规定,“ 其 他衍 生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每 日
无负债 结算 暂收 暂付 款”,符合金 融资 产与 金融 负债 相抵销 的条 件, 故将 “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ”
的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
1、 中国 平安 保险(集团) 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 平安集 团”) 于2013 年 10 月14 日发 布了 “中
国平安 保险(集团)股 份有 限公司 关于 平安 证券 收到 中国证 监会 行政 处罚 决定 书的公 告 ” 。 披露 了平 安 集团
控 股子公司 平安证券 有限责 任公司(以下简 称 “ 平 安证 券 ”)于近日 收到中 国证券 监督管理 委员会(以下 简
称 “中 国证 监会 ”) 《中 国 证券监 督管 理委 员会 行政 处罚决 定书 》( 〔2013 〕48 号) 的相 关情 况。 中国 证 监
会 决定责令 平安证券 改正及 给予警告,没收 其在万福生 科(湖南)农 业开发股 份有 限公司发 行上市项 目中的
业务收 入人 民 币 2,555 万元,并 处以 人民币 5,110 万 元的罚 款, 暂停 其保 荐业 务 许可3 个月 。
对 中 国 平 安 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 此 次 中 国 证 监 会 的 处 罚 决 定
是对平 安集 团控 股子 公司 平安证 券所 做出 的。2012 年,平 安证 券投 行业 务承 销 佣金收 入占 平安 集团 营业 收
入的 0.19%, 投 行业 务利 润 占平安 集团 净利 润的 0.66% 。 作 为平 安证 券的 控股 股 东,平 安集 团已 承诺 将持 续
督促平 安证 券严 格按 照中 国证监 会的 要求 进行 专项 整改, 切实 保护 投资 者利 益 。 我 们认 为,该 处罚 事项 未 对
其长期 企业 经营 和投 资价 值产生 实质 性影 响 。 此 外, 信诚中 证 800 金融 是 指数 型基金, 对 于平 安集 团的 投 资
是 按照指数 成分和权 重进行 相应配置 。我们对 该证券 的投资严 格执行内 部投资 决策流程,符合 法律法 规和
公司制 度的 规定 。
2、海 通证 券 于 2014 年 5 月 21 日 收到 “中 国证 监会 行政监 管措 施决 定书 ”。 披露证 监会 在检 查券 商
承 销情况中 发现, 海通证 券在 承销中存 在两起违 规行为 。海通证 券在承销 杭州炬 华科技股 份有限公 司首次
公 开 发 行 并 在 创 业 板 上 市 过 程 中, 向 上 海 电 气 财 务 公 司 配 售 股 票, 上 海 电 器 财 务 与 海 通 证 券 董 事 能 施 加 重
大影响 的上 海电 气实 业公 司受同 一实 际控 制人 控制 。 海 通证 券在 承销 慈铭 健 康体检 管理 集团 股份 有限 公司
首次 公开发 行并上市 项目中, 存在 向投资者 提供超 出招 股意向书 等公开信 息以外 的发行人 其它信息 行为。
以上行 为分 别收 到中 国证 监会警 告和 诫勉 谈话 的处 罚。
对 海通证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对海
通证券 的长 期企 业经 营和 投资价 值产 生实 质性 影响 。 此 外,信诚 800 金 融是 指 数型基 金, 对于 海通 证券 的 投
资 是按照指 数成分和 权重进 行相应配 置。我们 对该证 券的投资 严格执行 内部投 资决策流 程,符 合法律 法规
和公司 制度 的规 定。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 245,141.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 587,180.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 23,999.89
8 其他 -
9 合计 856,321.85
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证800 金 融指
数分 级A
信诚中 证800 金 融指
数分 级B
信诚中 证 800 金 融指
数分级
报告期 期初 基金 份额 总额 3,133,030.00 3,133,031.00 8,930,896.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 414,269,827.55
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 12,426,299.80
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
200,231,352.00 200,231,352.00 -400,462,704.00
报告期 期末 基金 份额 总额 203,364,382.00 203,364,383.00 10,311,719.78
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告 期内,本 基金 曾出 现 过连 续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满
两百人)的 情形 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报 告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2014 年10 月 25 日
