信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
信诚中 证800 有色指数分 级证券投资基 金 2014 年第三季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股份 有限公司
报告送 出日期:2014 年10 月25 日
信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2014 年10 月23 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证800 有 色指 数分 级
场内简 称 信诚有 色
基金主 代码 165520
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年8 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 279,070,990.78 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对 中证 800 有色 金属指数的 有效跟 踪,为投 资者提供一 个有
效的投 资工 具。
投资策 略 本基金原 则上采用 完全复 制法跟踪 指数,即 原则上按 照标的指 数中成
份股组成 及其权重 构建股 票投资组 合,并根 据标的指 数成份股 及其权
重的变化 进行相应 调整,力 争保持基 金净值收 益率与 业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货 投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等,以 及对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 有色 金属 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 预期风险 、较高预 期收益
的特征,其 预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金 、 债券型基 金和混
合型基 金。 从本 基金 所分 离的两 类基 金份 额来 看,800 有色 A 份 额具
有预期 风险 、预 期收 益较 低的特 征;800 有色 B 份额 具有预 期风 险、
预期收 益较 高的 特征 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚中 证800 有 色指 数
分级 A
信诚中 证800 有 色指 数
分级 B
信诚中 证800 有色
指数分 级
下属三 级基 金的 场内 简称 800 有色 A 800 有色 B 信诚有 色
下属三 级基 金的 交易 代码 150150 150151 165520 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 122,265,820.00 份 122,265,820.00 份 34,539,350.78 份
下属三 级基 金的 风险 收益 特征
800 有色 A 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 低
的特征
800 有色 B 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 高
的特征 。
本基金 为跟 踪指
数的股 票型 基金,
具有较 高预 期风
险、 较高 预期 收益
的特征,其 预期 风
险和预 期收 益高
于货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混
合型基 金。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2014 年7 月1 日至 2014 年9 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 451,318.83
2. 本期 利润 14,210,498.97
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3575
4. 期末 基金 资产 净值 277,042,265.33
5. 期末 基金 份额 净值 0.993
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 20.07% 1.19% 21.65% 1.23% -1.58% -0.04%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
注:本 基金 建仓 日自2013 年8 月30 日至2014 年2 月28 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金基
金合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金 基金
经理， 兼任
信诚中 证
500 指 数分
级基金 、信
诚沪 深300
指数分 级基
金、信 诚中
证800 医药
指数分 级基
金和信 诚中
证800 金融
指数分 级基
金基金 经
理，信 诚基
金管理 有限
公司投 资管
2013 年8 月
30 日
- 18
统计物 理学 博士,CFA,18 年证券 、 基 金从
业 经 验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基
金管理 经验 。 曾 任职 于加 拿 大Greydanus,
Boeckh & Associates 公司 和加拿 大道 明
资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 。
现 任 公 司 投 资 管 理 部 数 量 投 资 总 监 兼 信
诚中 证500 指数 分级 基金 、 信诚 沪深 300
指数分 级基 金、 信 诚中 证 800 医 药指 数分
级基金、 信诚 中 证800 有色 指数分 级基 金
和 信 诚中 证 800 金 融 指数分 级 基金 的基
金经理 。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
理部数 量投
资总监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 800 有色 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚中 证 800 有色 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有
人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资 基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2014 年第 三季 度,A 股在 “ 沪港通 ”政 策预 期、 货币 政策多 向宽 松、 反腐 力度 加大等 催化 剂合 力刺 激
下,修 复信 心,迎 来全 面上 扬行情,并 出现 风格 转换 。 如果说 今年 上半 年的 关键 词是 “ 微刺 激 ” 和“ 稳增
长 ”, 下半 年的 流行 词应 是 “新常 态 ” 和“ 促改 革 ” 。经济 基本 面数 据在 本季 于 7 月 短期 回暖 之后 转头 向
下。汇 丰制 造 业 PMI 在7 月创 18 个 月新 高之 后呈 向 下态势 。 “ 三驾 马车 ”增 速全面 下降,8 月工 业增 加 值
同比增 速大 幅下 滑 至 6.9%, 创下2009 年2 月以 来的 最低点,固 定资 产投 资增 长 同期超 预期 下滑 。PPI 跌幅
则扩大,生 产资 料端 通缩 压 力重新 浮现,产 能过 剩问 题 仍在加 剧。 。另 一方 面,粗 钢增速 下滑,发 电量 增速 转
负,是2009 年以 来首 次负 增长, 房地 产投 资也 大幅 下 滑。不 过,9 月 汇丰 新订 单 预览值 和新 出口 订单 预览 值
则分别 连 续 4 个 月和 连 续5 个月 保持 在 50 以上,呈 现需求 仍有 一定 扩张 。 政 治局年 中会 议强 调正 确看 待经
济增长 速度,同 时强 调发 展 的三个 规律:经 济规 律的 科 学发展 、 自然 规律 的可 持 续发展 和社 会规 律的 包容 性
发展, 给“ 新常 态 ” 的经 济 发展格 局定 下基 调。 但是, 从微观 层面,政 策纠 结于 经 济下行 的趋 势与 改革 力度
加大的 方向 之间 的平 衡。 定向宽 松政 策力 度仍 维持 并加大。14 年上 半年 新增M2 已超 10 万亿,远 高于 13 年
同期 的 8 万亿和 09 年同 期 的 9 万 亿。 央行 则在 本期 通过 PSL( 抵押 补充 贷款) 和再贷 款来 创造 货币,并藉助
SLF( 常 设借 贷便 利)于9 月 中向五 大行 定向 投放 期限3 个月 的5000 亿, 近似 于 短期一 次全 面降 准, 以应 对 季
末流动 性需 求, 从数 量政 策 层面再 放水 。在 中长 期实 体经济 利率 下行 受阻 和中 小企业 融资 贵融 资难 问题 等
背景下,利 率市 场化 改革 由 “加快 推进 ”变为 “ 有序 推进 ” 。国 务院 常务 会议 延续5 月以 来 7 次提 及并 发
文要求 缓解 融资 困难 问题, 显示社 会政 策的 托底 决心 。央 行 9 月 中发 行100 亿元 14 天正 回购, 中标 利率 从
此前的 3.7% 下 调至3.5% 。 与之前 的 14 天 正回 购重 启 时中标 利率 随行 就市 下 调10 个 基点 不同, 本次 是央 行
在银行 间市 场利 率平 稳的 情况下 主动 下调,显 示引 导 短期利 率下 行的 意愿 。由 于偏高 的正 回购 利 率 水平 导
致金融 机构 对中 长期 资金 面相当 谨慎,极 大地 削弱 了 配置长 期资 产的 积极 性, 从 而导致 长端 利率 居高 不下 。
因此, 正回 购利 率的 下调 将 将可能 缓解 实体 经济 的融 资困境,为 经济 增长 提供 动 力。 这促 使国 债收 益率 曲 线信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
继续平 坦化,反 映市 场对 货 币政策 的理 解,“ 紧 信用, 宽货币 ” 。 从 资本 市场 国 际资金 流动 层面 ,“ 沪港 通 ”
的推出 与施 行为 中国 资本 项目逐 步全 面 放 开打 开了 想象空 间,10 月 “沪 港通 ”时间 表的 确立,则 率先 吸 引
QFII 资金 大幅 进 入A 股市 场抄底 低估 值蓝 筹股,带 动 了本期 市场 的信 心修 复, 并 促发了 市 场28 风 格的 切换 。
18 届 四中 全会 将于 10 月召 开, 研究 全面 推进 依法 治 国。在 “三 中全 会 ” 决定 公布即 将一 周年 之际,在北戴
河会议 后,“ 中 央全 面深 化 改革领 导小 组”8 月 中审 议通过 了下 一个 五年 改革 大方向, 《 党的 十八 届三 中 全
会重要 改革 举措 实施 规划(2014-2020 年)》。 “ 老虎 ” 周永 康事 件在 本期 终浮 出水面, 显 示反 腐已 取得 阶 段
性胜利,也 给市 场注 入了 改 革的信 心。 房地 产政 策于 本季末 则全 面放 开。 在海 外,美 联储 在 9 月会 议中 明 确
表示将 可能 “在 下一 次会 议上结 束目 前的 购买 资产 计划”, 市 场对2015 年底 的FOMC 利 率预 测中 位值 比 年
中进一 步上 调, 显示 加息 周 期可能 提前 。黄 金受 挫, 美 元指 数 则在 本季 全面 上扬, 并在季 末突 破 85 。 与美 国
相反, 欧央 行则 在9 月会 议 超市场 预期 下调 基准 利 率10 个 基点, 并宣 布大 规模QE, 加速 了资 金向 美国 回流 。
本 期市 场在 各种 催化 剂等政 策的 合力 推动 下, 呈 现信心 恢复 后的 全面 上扬 行情。 本期 沪 深 300 指数 上
涨 13.20%, 中证500 指数 上涨 25.25%, 创 业版 指数 上涨9.69%,中证 800 有 色 指数上 涨 22.86% 。
在本报 告期 内, 我们 利用 自 行开发 的量 化跟 踪复 制技 术,在 震荡 市场 环境 及处 理 每日申 购赎 回现 金流
中,有 效地 管理 跟踪 误差。 在市场 震荡 期间,我 们也 利 用股指 期货 对冲 现金 流带 来的市 场风 险。 在本 报告 期
内,基 金利 用股 指期 货作 为 工具进 行套 保, 以配 合现 货 投资复 制标 的指 数减 小跟 踪误差,及 应付 大额 申购 赎
回,期 末现 货与 股指 期货 合 约总市 值占 基金 净值 比例 符合法 规与 风控 要求 。
作为首 只有 色行 业指 数分 级基金,本 基金 为不 同风 险 偏好的 投资 者提 供了 三款 不同风 险收 益特 征的 投
资工具,并 且分 级份 额在 场 内交易 。 场内 交易 的活 跃 度也可 以反 映投 资者 的关 注与对 市场 走势 的交 易特 征 。
股市的 连续 下跌 促使 市场 中两只 分级 基金 在本 期触 发定点 向下 折算 。在 本报 告期内,信诚 800 有 色在 蓝 筹
周期行 情的 带动 下, 连续 大 幅整体 溢价,场 内份 额大 规 模增加 。
展望2014 年第 四季 度,市 场将关 注 “ 四中 全会 ”以 及之后 的改 革政 策力 度。 预期至 明年 一季 度, 政府
将密集 出台 改革 政策,从 而 会决定 性改 变中 国的 经济 周期和 经济 增长 模式 。 在 “新常 态 ” 的经 济环 境中, 虽
然不会 再出 现全 面大 规模 刺激的 举措,定 向宽 松政 策 引导资 金流 向, 在各 种改 革 政策配 合下,从 更深 层面 促
进改革 的力 度和 经济 的转 型。 市 场将 在政 策催 化预 期中, 期待 新增 资金 继续 入 市, 延 续上 升动 能。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期, 本基 金上 市后 份 额净值 增长 率 为 20.07%, 同期比 较基 准收 益率 为 21.65% 。 报 告期 内,本 基金
日均跟 踪误 差 在 0.3%之内,年化 跟踪 误差 为 3% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 261,149,290.24 93.53
其中： 股票 261,149,290.24 93.53
2 固定收 益投资 13,298,113.80 4.76
其中： 债券 13,298,113.80 4.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,211,312.44 1.15
7 其他资 产 1,555,338.75 0.56
8 合计 279,214,055.23 100.00 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿 业 95,340,429.73 34.41
C 制造业 165,808,860.51 59.85
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 261,149,290.24 94.26
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600111 包钢稀 土 1,134,306 24,739,213.86 8.93
2 601899 紫金矿 业 6,167,776 15,296,084.48 5.52
3 600490 鹏欣资 源 692,655 11,802,841.20 4.26
4 000831 五矿稀 土 459,376 10,951,523.84 3.95
5 600489 中金黄 金 1,148,659 9,821,034.45 3.54
6 601168 西部矿 业 1,488,028 9,820,984.80 3.54
7 600362 江西铜 业 647,929 8,954,378.78 3.23
8 601600 中国铝 业 2,243,404 8,704,407.52 3.14
9 000060 中金岭 南 1,127,151 8,633,976.66 3.12
10 600549 厦门钨 业 266,158 8,000,709.48 2.89
信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 13,298,113.80 4.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 13,298,113.80 4.80
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019322 13 国债 22 98,000 9,828,420.00 3.55
2 019407 14 国债 07 34,690 3,469,693.80 1.25
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
(元)
风险说 明
IF1410 IF1410 1 736,260.00 3,360.00
在本报 告期 内, 基金 利
用股指 期货 作为 工具
进行套 保, 以配 合现 货
投资复 制标 的指 数减
小跟踪 误差,及 应付 大
额申购 赎回
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 3,360.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) 3,360.00
注:按 照股 指期 货每 日无 负 债结算 的结 算规 则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则( 试行) 》 及 《 企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的 相关 规定,“ 其 他衍 生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每 日信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
无负债 结算 暂收 暂付 款”,符合金 融资 产与 金融 负债 相抵销 的条 件, 故将 “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ”
的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基 金本 期投 资的 前十 名证券 的发 行 主 体没 有被 监管部 门立 案调 查,或 在报 告编制 日前 一年 内受
到公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 235,037.08
2 应收证 券清 算款 884,500.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 420,579.21
5 应收申 购款 98.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.28
8 其他 -
9 合计 1,555,338.75
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证800 有 色指
数分 级A
信诚中 证800 有 色指
数分 级B
信诚中 证 800 有 色指
数分级
报告期 期初 基金 份额 总额 6,779,172.00 6,779,172.00 26,935,677.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 342,117,376.33
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 103,540,407.21
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
115,486,648.00 115,486,648.00 -230,973,296.00
报告期 期末 基金 份额 总额 122,265,820.00 122,265,820.00 34,539,350.78
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本报告 期内,本 基金 曾出 现 过连 续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满
两百人)的 情形 。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目 录
1、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2014 年10 月 25 日 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第三季度报 告
