长盛同智优势混合（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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长 盛 同 智 优势 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金
（LOF ）2014 年第 3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月27 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 智优 势混 合（LOF ）
场内简 称 长盛同 智
基金主 代码 160805
交易代 码 160805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月5 日
报告 期 末基 金份 额总 额 1,813,444,200.62 份
投资目 标
主要投 资于 业绩 能够 持续 优势成 长的 成长 型上 市公
司，所 追求 的投 资目 标是 在尽可 能地 分散 和规 避投
资风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 增值 和收 益的 最大
化。
投资策 略
本基金 为主 动管 理的 混合 型基金 ，对 各类 资产 采取
适度灵 活的 资产 配置 。主 要选股 思路 是采 用自 上而
下的路 径， 投资 策略 上偏 重选股 能力 的发 挥。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×65 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×30% ＋一 年定 期存 款利 率 ×5%。
风险收 益特 征
本基金 是较 高预 期收 益- 较 高预期 风险 的产 品 ， 其 预
期收益 与风 险高 于债 券基 金与货 币市 场基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 102,758,021.18
2.本期 利润
245,424,983.27
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1310
4.期末 基金 资产 净值 1,635,192,407.29
5.期末 基金 份额 净值 0.9017
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2014 年9 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.04% 0.83% 8.86% 0.58% 8.18% 0.25%
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3.2.2 自 基金 转型以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
注：1 、本 基金 由同 智证 券 投资基 金转 型而 来， 转型 日为 2007 年 1 月 5 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的约 定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十五 条 （二 ）
投资范 围、 （ 六 ） 投 资限 制 的有关 约定 。 本报 告期 内 ， 本 基金 的各 项资 产配 置 比例符 合基 金合 同约
定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王宁
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 城 镇 化
主 题 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 社 保 组 合 组
2012 年7 月
20 日
- 16 年
男，1971 年 10 月出 生， 中 国国
籍。 毕 业于 北京 大学 光华 管 理学
院，EMBA 。 历任 华夏 基金 管 理有
限公司 基金 经理 助理 ， 兴 业 基金
经理等 职务 。2005 年 8 月 加盟长盛同智优势混合（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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合 经 理 ， 公 司 总
经理助 理。
长盛基 金管 理有 限公 司， 曾 任基
金经理 助理 、 长 盛动 态精 选 证券
投资基 金基 金经 理、 长盛 同 庆可
分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 长盛 成长 价值 证 券投
资基金 基金 经理 、 长 盛同 庆 中证
800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 权 益 投 资 部 总 监 等 职
务。 现 任公 司总 经理 助理 ， 社保
组合组 合经 理， 长盛 同智 优 势成
长混合型证券投资 基金（LOF ，
本基金 ） 基 金经 理， 长盛 城 镇化
主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确 定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场长盛同智优势混合（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 2 次， 为指 数基 金被 动跟踪 标的 指数 和其
他组合 发生 的反 向交 易。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年三 季度 ，由 于对 市 场相对 看好 ，组 合快 速加 仓，一 度股 票仓 位比 例到 达 90% 附近 ，为
三季度 组合 收益 超过 平均 水平 3% 做 出重 要贡 献。 在 加仓过 程之 中， 逐渐 调整 组合结 构， 将偏 重大
中型股 票组 合， 调整 成为 大中小 均衡 配置 的类 对冲 组合。 主要 调整 方向 是增 加铁路 、军 工、 新能
源汽车 、 去 ”IOE ” 等具 有 高成长 预期 的行 业之 中的 中小股 票配 置 。 另 外适 度 参与估 值定 价水 平趴
在地上 的具 有接 地气 特征 ，能够 向云 特征 转型 的其 他股票 投资 。在 三季 度的 市场逐 渐上 涨过 程之
中，又 逐渐 降低 股票 比例 。
本轮行 情发 动外 在原 因包 括：欧 元负 利率 导致 资金 全球套 利， 沪港 通预 期、 混合所 有制 、国
企改革 改善 经营 ，提 高蓝 筹股票 估值 等因 素， 但是 去美元 化预 期和 保持 美元 化，是 未来 导致 行情
发生振 荡的 因素 之一 。对 内观察 房地 产销 量数 据， 实际利 率变 化， 对外 观察 全球主 要货 币的 币值
和利率 变化 是预 测未 来市 场增量 资金 变化 的依 据之 一。根 据中 国股 票市 场的 运行规 律， 今年 四季
度有部 分先 知先 觉资 金会 兑现一 部分 今年 高成 长， 明年低 成长 的股 票， 类 似2012 年白 酒，2013
年传媒 ，2014 年食 品，2015 年 时什 么行 业股 票最 差 ？
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为0.9017 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为17.04% ，同 期
本基金 业绩 比较 基准 收益 率为 8.86% 。 长盛同智优势混合（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,208,532,219.41 73.48
其中： 股票
1,208,532,219.41 73.48
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
131,100,516.65 7.97
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
282,683,748.10 17.19
7 其他资产
22,473,473.39 1.37
8 合计
1,644,789,957.55
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 62,776,018.64 3.84
C 制造业 622,332,380.21 38.06
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 63,689,531.63 3.89
F 批发和 零售 业 100,662,895.29 6.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,916,902.05 1.95
H 住宿和 餐饮 业 68,768,215.60 4.21
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 60,086,154.36 3.67
J 金融业 145,400,672.83 8.89
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
20,002,989.60 1.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 32,896,459.20 2.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,208,532,219.41 73.91 长盛同智优势混合（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600050 中国联 通 16,783,842 60,086,154.36 3.67
2 600122 宏图高 科 9,811,327 58,867,962.00 3.60
3 000063 中兴通 讯 3,231,483 48,989,282.28 3.00
4 601299 中国北 车 8,371,979 44,120,329.33 2.70
5 600028 中国石 化 8,227,470 43,605,591.00 2.67
6 601766 中国南 车 8,201,037 43,137,454.62 2.64
7 600030 中信证 券 3,206,356 42,708,661.92 2.61
8 002697 红旗连 锁 4,839,597 41,475,346.29 2.54
9 601377 兴业证 券 6,361,861 40,779,529.01 2.49
10 002662 京威股 份 2,872,301 36,392,053.67 2.23
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 长盛同智优势混合（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货 投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,084,929.32
2 应收证 券清 算款 21,181,477.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 115,447.25
5 应收申 购款 76,496.38
6 其他应 收款 -
7 待 摊费 用 15,123.20
8 其他 -
9 合计 22,473,473.39
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同智优势混合（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,921,750,737.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,684,198.39
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 116,990,735.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,813,444,200.62
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 关于核 准同 智证 券 投 资基 金基金 份额 持有 人大 会决 议的批 复；
3 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》 ；
4 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金（LOF ） 托管协 议》 ；
5 、《 长盛 同智 优势 成长 混 合型证 券投 资基 金（LOF ） 招募说 明书 》；
6 、法 律意 见书 ；
7 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人网 站免 费查 阅 备查文 件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在 合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 长盛同智优势混合（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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