国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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国 金 通 用 沪深 300 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月27 日
国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金通 用沪 深300
场内简 称 国金 300
交易代 码 167601
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 19,279,951.85 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略，紧 密跟 踪沪 深300 指 数，在 严格 控制
基金的 日均 跟踪 误差 偏离 度和年 跟踪 误差 的前 提下 ，力争 获取 与标
的指数 相似 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 采用 指数 完全 复制 方法， 按照 标的 指数 成份 股及权 重构 建基
金的投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变动进 行相 应的
调整， 以达 到跟 踪和 复制 指数的 目的 ，力 争保 持日 均跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。如 遇 特殊情 况（ 如市
场流动 性不 足、 个别 成份 股被限 制投 资、 法律 法规 禁止或 限制 投资
等）致 使基 金无 法购 得足 够数 量 的股 票时 ，基 金管 理人将 对投 资组
合管理 进行 适当 变通 和调 整，并 运用 股指 期货 等金 融衍生 工具 ，以
实现对 跟踪 误差 的有 效控 制。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% ×沪深 300 指 数收 益 率 +5% × 同 期银
行活期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 风险 、较 高预 期收 益的基 金品 种，
其风险 和预 期收 益高 于货 币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。
从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 ， 国金 沪深300A 份额 具有 低风国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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险、 收益相 对稳 定的 特征 ； 国 金沪 深300B 份 额具 有 高风险 、 高 预期
收益的 特征 。
基金管 理人 国 金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属三级 基 金交 易代 码 150140 150141 167601
下属三级 基 金报 告期 末
基金份 额总 额
3,956,795.00 份 3,956,795.00 份 11,366,361.85 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
国金沪 深300 指 数分
级A 份额 具有 低风 险、
收益相 对稳 定的 特
征。
国金沪 深300 指 数分
级B 份额 具有 高风 险、
高预期 收益 的特 征。
本基金 为股 票型 基
金，属 于较 高风 险 、
较高预 期收 益的 基
金品种 ， 其风 险和 预
期收益 高于 货币 市
场基金 、 债券 型基 金
和混合 型基 金。
注：无
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,027,139.18
2.本期 利润
3,391,704.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1388
4.期末 基金 资产 净值 21,173,542.43
5.期末 基金 份额 净值 1.098
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允 价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3、自2014 年8 月8 日起 至本报 告期 末， 本基 金已 连续 37 个工 作日 基 金资 产 净值低于 5,000.00
万元人 民币 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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过去三 个月 12.85% 0.87% 12.52% 0.85% 0.33% 0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×95 %+ 同 期银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪 基金经 理
2013 年7 月
26 日
- 6
宫雪女 士 ， 中 国科 学院 数 学
与 系 统 科 学 研 究 院 管 理 科
学与工程专业博士，2008
年7 月至2011 年11 月在博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 股 票
投 资 部 工 作 ， 任 产 业 分 析国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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师。 2012 年 2 月加 盟国 金 通
用基金 管理 有限 公司 ， 历 任
战 略 发 展 部 产 品 经 理 兼 投
资研究 部行 业分 析师 、 产 品
与金融 工程 部量 化分 析师 、
产 品 与 金 融 工 程 部 副 总 经
理、 指数 投资 部副 总经 理 等
职， 自 2014 年 7 月起 任 产
品 与 金 融 工 程 部 总 经 理 兼
指数投 资部 副总 经理 。2013
年 7 月 26 日 起至 今担 任 国
金通用 沪深300 指 数分 级 证
券投资 基金 基金 经理 。 截 至
本公告 之日 ， 宫雪 女士 同 时
担 任 国 金 通 用 鑫 安 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、《 国金通 用沪 深300 指 数分 级证券 投资 基金 基金
合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在严
格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。本 基金
无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本 基金 管理 人管理 有 6 只基 金产 品， 分别 为 2 只 混合 型基 金 、1 只指 数基 金、2
只货币 基金 和1 只债 券型 基金， 不存 在非 公平 交易 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年3 季度， 本基 金严 格遵守 基金 合同 ， 采 取完 全复制 标的 指数 沪 深 300 的投资 策略 ， 基
金持仓 包括 沪 深300 指数 成份股 及现 金等 ，其 中股 票持仓 不低 于 90% ， 现金 类资产 不低 于 5% ，以
日均跟 踪偏 离度 最小 （绝 对值不 超 过0.35% ） 、年 化跟踪 误差 尽量 小（ 不超 过4% ）为 管理 目标 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为 12.85% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 12.52%； 报告 期内，
基金的 日均 跟踪 偏离 度0.05% ， 年化 跟踪 误差 为1.13% ，远 低于 合同 约定 的日 均跟踪 偏离 度为
0.35% 、年 化跟 踪误 差为4% 的水 平。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
三季度 ，数 据显 示海 外经 济企稳 ，中 国出 口回 暖， 但内需 持续 低迷 ，经 济基 本面相 对较 差。
市场的 波动 率仍 旧处 于历 史较低 水平 。与 此同 时， 资金日 渐宽 裕， 利率 水平 开始下 调， 对市 场是
较大利 好。 四季 度， 房贷 政策、 货币 政策 也都 给出 了积 极 信号 ，经 济基 本面 能否实 质回 暖将 成为
市场爆 发的 重要 催化 剂。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 20,039,585.31 91.34
其中： 股票 20,039,585.31 91.34
2 固定收 益投 资 10,817.10 0.05
其中： 债券 10,817.10 0.05
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,270,787.71 5.79
7 其他资 产 617,221.44 2.81
8 合计 21,938,411.56 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 80,175.66 0.38
B 采矿业 1,265,805.20 5.98
C 制造业 7,259,875.74 34.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
765,909.82 3.62
E 建筑业 704,209.73 3.33
F 批发和 零售 业 571,616.23 2.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 547,856.02 2.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
845,940.77 4.00
J 金融业 6,420,610.97 30.32
K 房地产 业 888,985.78 4.20
L 租赁和 商务 服务 业 201,986.56 0.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施 管 理业 210,985.54 1.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 169,475.29 0.80
S 综合 106,152.00 0.50
合计 20,039,585.31 94.64
注：以 上行 业分 类 以2014 年9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 16,841 696,206.94 3.29
2 600036 招商银 行 57,945 602,048.55 2.84
3 600016 民生银 行 95,141 593,679.84 2.80
4 601166 兴业银 行 40,080 409,617.60 1.93
5 600000 浦发银 行 39,302 383,194.50 1.81
6 600030 中信证 券 27,594 367,552.08 1.74
7 000002 万
科Ａ 33,928 311,459.04 1.47
8 600837 海通证 券 28,409 293,180.88 1.38
9 600519 贵州茅 台 1,573 255,030.49 1.20
10 601328 交通银 行 55,052 236,173.08 1.12
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 10,817.10 0.05
8 其他 - -
9 合计 10,817.10 0.05
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110027 东方转 债 90 10,817.10 0.05
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与国 债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期基 金投 资组 合前 十名 证券的 发行 主体 中， 未有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超 出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,940.48 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 265.63
5 应收申 购款 583,892.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.22
8 其他 -
9 合计 617,221.44
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国金300A 国金 300B 国金 300
报告期 期初 基金 份额 总额 4,950,861.00 4,950,861.00 20,310,170.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 2,859,765.07
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 13,791,705.41
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-994,066.00 -994,066.00 1,988,132.00
报告期 期末 基金 份额 总额 3,956,795.00 3,956,795.00 11,366,361.85
注：1 、拆 分变 动份 额为 本 基金三 级份 额之 间配 对转 换及基 金份 额折 算的 变动 份额。
2、 本季 度末 ， 基 金管 理人 的子公 司北 京千 石创 富资 本管理 有限 公司 所管 理的 “千石 创富 光大 银 行
鑫瑞 12 号 资产 管理 计划 ” （以下 简称 “鑫瑞 12 号 ” ）持有 本基 金的 份额 为1,028.00 份 ，鑫 瑞
12 号 按照 本基 金《 基金 合 同》及 《招 募说 明书 》规 定的申 购规 则及 申购 费率 办理申 购业 务。 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2014 年7 月19 日披 露 了《国 金通 用沪 深300 指 数分级 证券 投资 基 金2014 年第 2 季度 报
告》；
2 、 2014 年8 月29 日披 露 了 《国 金通 用沪 深 300 指 数 分级证 券投 资基 金 2014 年 半年度 报告 》 ；
3 、2014 年8 月29 日披 露 了《国 金通 用沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基 金2014 年半年 度报 告
摘要》 ；
4 、2014 年9 月9 日 披露 了《国 金通 用沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 （更 新）
摘要》 ；
5 、2014 年9 月9 日 披露 了 《国金 通用 沪深300 指数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书 （ 更新 ） 》 ；
6 、 本报 告期 内， 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的 规 定 每个开 放日 公布
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金通 用沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金通 用沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金托 管协 议；
4 、国 金通 用沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 国金沪深 300 指数分级 2014 年第 3 季度报告
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7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金 管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
