广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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广 发 中小 板 300 交易 型 开放 式指 数 证券 投 资基 金
2014 年第 3 季度 报 告
2014 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年十 月二十 七日广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年10
月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发中小板300ETF
场内简称 中小300
基金主代码 159907
交易代码 159907
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年6 月3 日
报告期末基金份额总额 454,098,847.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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例不低于基金资产净值的 95%。
一般情形下， 本基金将根据标的指数成份股的构成
及其权重构建股票资产投资组合， 但在标的指数成
份股发生调整、 配股、 增发、 分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、
交易制度、 个别成份股停牌或者流动性不足等原因
导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时， 基
金管理人将对投资组合进行优化， 以更紧密的 跟踪
标的指数。 本基金将根据市场情况， 结合经验判断，
综合考虑行业属性、 相关性、 估值、 流动性等 因素
挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替
代， 以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩小跟
踪误差。
在正常情况下， 本基金力争控制投资组合的净值增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 小 于
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中小板300 价格指数。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 中 小 板
300 价格指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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主要财务指标
报告期
(2014 年7 月1 日-2014 年9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 28,452,547.81
2. 本期利润 91,909,037.53
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1889
4. 期末基金资产净值 520,019,914.08
5. 期末基金份额净值 1.1452
注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(3) 本基金已于2011 年7月25日进行了份额折算， 基金份额折算比例为0.90854670。
(4) 本基金本报告期末还原后基金份额净值为1.0405。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
19.92% 0.96% 20.22% 0.97% -0.30% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2011 年6 月3 日至2014 年9 月30 日) 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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注：本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志
明
本基
金的
基金
经理；
广发
中小
板300
联接
基金
的基
金经
理； 广
发深
100 指
数分
2011-06-03 - 15
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 基 金 业 执 业 资
格证书，1999 年 5 月至
2001 年 5 月在大鹏证 券
有 限 公 司 任 研 究 员 ，
2001 年5 月至2010 年8
月 在 深 圳 证 券 信 息 有 限
公司任部门总监，2010
年 8 月 9 日至今任广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部总经理，2011 年
6 月 3 日起任广发中 小
板 300 交易型开放式 指
数 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2011 年 6 月 9 日广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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级基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
可选
消费
ETF 基
金的
基金
经理；
数量
投资
部总
经理
起任广发中小板 300 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理，2012 年 5 月 7 日
起任广发深证 100 指数
分 级 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 6 月 3 日起任 广
发 中 证 全 指 可 选 消 费
ETF 基金的基金经理。
魏军
本基
金的
基金
经理；
广发
中小
板300
联接
基金
的基
金经
理； 广
发深
证100
指数
分级
基金
的基
金经
理
2011-10-19 - 6
男 ， 中 国 籍 ， 数 量 经 济
学 博 士 ， 持 有 基 金 业 执
业资格证书，2008 年 7
月至 2010 年 10 月任 广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 量
化研究员，2010 年 3 月
11 日起至 2011 年 10 月
18 日任广发沪深 300 指
数基金和广发中证 500
指 数 基 金 的 基 金 经 理 助
理，2011 年 10 月 19 日
起任广发中小板 300ETF
及广发中小板 300 联接
基金的基金经理，2014
年 4 月 1 日起任广发 深
证 100 指数分级基金 的
基金经理。
注： 1.“任职日期” 和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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其配套法规、 《广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》和其
他有关 法律法 规的 规定 ，本着 诚实信 用、 勤勉 尽责的 原则管 理和 运用 基金资 产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金
运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控 制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “时间优先、 价格优先、 比
例分配、 综合平衡 ” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执 行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内 ，本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况，
但成交 较少的 单边 交易 量不超 过该证 券当 日成 交量的 5% 。这 些交 易 不存在 任何
利益输送的嫌疑。 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
按照指数结构完全复制指数进行运作。 本季度内， 基金交易和申购赎回正常，
运作过程中未发生风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的 净值增 长率 为 19.92% ，同期 业绩 比较 基准 收 益率为
20.22% 。日均偏离度绝对值为 0.02%，年化跟踪误差为 0.43%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
三季度， 低市值、 低价的股票涨幅远超沪深 300 指数， 经济转型为中小市值
股票提供了更多机会。 中小板 300 指数里含有众多优质的企业， 可以期待中小板
300 指数良好的成长性为投资者带来相对超额收益； 同时， 中小板 300 指数优秀
的弹性也可作为波段操作的有力工具。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 512,179,346.26 98.19
其中：股票 512,179,346.26 98.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 9,367,590.77 1.80
7 其他各项资产 80,104.91 0.02
8 合计 521,627,041.94 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代
款估值增值。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,708,918.26 1.48
B 采矿业
6,327,608.27
1.22
C 制造业 372,373,040.36 71.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,671,664.25 0.32
E 建筑业
21,016,064.48 4.04
F 批发和零售业
23,862,489.15 4.59
G 交通运输、仓储和邮政业
591,870.24 0.11
H 住宿和餐饮业
3,146,648.90 0.61
I
信息传输、软件和信息技术服务业
47,458,926.14 9.13
J 金融业
8,338,868.67 1.60
K 房地产业
5,658,896.51 1.09
L 租赁和商务服务业
10,645,625.63 2.05
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
3,362,761.40 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- - 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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合计
512,163,382.26 98.49
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 002024 苏宁云商
1,441,59
6
12,340,061.76 2.37
2 002415 海康威视 426,259 8,214,010.93 1.58
3 002450 康得新 253,497 7,888,826.64 1.52
4 002241 歌尔声学 249,754 6,880,722.70 1.32
5 002230 科大讯飞 212,420 6,648,746.00 1.28
6 002594 比亚迪 133,268 6,507,476.44 1.25
7 002202 金风科技 547,922 6,410,687.40 1.23
8 002304 洋河股份 93,705 5,915,596.65 1.14
9 002081 金 螳 螂 300,909 5,828,607.33 1.12
10 002008 大族激光 276,278 5,401,234.90 1.04
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末未持权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,611.05
2 应收证券清算款 75,832.06
3 应收股利 -
4 应收利息 1,661.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,104.91
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 508,098,847.00
本报告期 基金总申购份额 91,500,000.00
减： 本报告期 基金总赎回份额 145,500,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 454,098,847.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基金的
情况。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1.中国 证监 会批 准广 发 中小板 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 募集 的
文件；
2.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4. 《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新
版；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放 地点 广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1.书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。 投资者可免
费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话95105828 或020-83936999， 或发电子邮件： services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年十 月二 十 七日
