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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2014年第三季度报告

 
中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 
 
 第 1 页 共 12 页 
 
 
 
 
中欧盛世 成长分级股票型证券投 资基金 
 
2014 年第3季度报告 
 
2014 年9月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管理人 :中欧基金管理有限公 司


























基金托管人 :广发银行股份有限公 司


























报告送出日 期:2014年10 月25日


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 2 页 共 12 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014年10月23日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 中欧盛世成长分级股票(场内简称:中欧盛世) 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型开放式,本基金在基金合同生效后三年的分级 运作期内,中欧盛世份额开放申购、赎回,盛世A份额 和盛世B份额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。 本基金合同生效后满三年后,本基金将不再分级运作 并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。 基金合同生效日 2012年3月29日 报告期末基金份额总额 1,085,154,154.51 份 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下"地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以"自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价 值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 3 页 共 12 页 25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。盛世A 份额表现出低风险、收益稳定特征, 其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份 额, 类似于债券型基金份额。 盛世B份额表现出较高风 险、收益相对较高的特征,其预期收益和预期风险要 高于普通的股票型基金份额,类似于具有收益杠杆性 的股票型基金份额。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 中欧盛世成长分级 股票 盛世A 盛世B 下属三级基金的交易代码 166011 150071 150072 报告期末下属三级基金的份 额总额 967,433,235.51份 58,860,459.00 份 58,860,460.00 份 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 72,060,820.77 2.本期利润 168,362,992.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.2621 4.期末基金资产净值 1,346,832,578.54 5.期末基金份额净值 1.241 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净值表现


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 19.96% 0.96% 10.23% 0.67% 9.73% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计份额净值增长率 变动及其与同期业绩比 较基准收 益率变动 的比较 中欧盛世 成长分 级股票 型 证券投资 基金 累计份额 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年3 月29 日-2014 年9 月30日) 中欧盛世成长分级股票(场内简称:中欧盛世) 基金基准 2012-03-29 2012-08-03 2012-12-11 2013-04-24 2013-09-02 2014-01-13 2014-05-27 2014-09-30 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注: 本 基金 合同 生效 日为2012 年3 月29 日, 建仓 期为2012 年3 月29 日至2012 年9 月28 日, 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合本 基金基 金合 同规 定。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 本基金基金 经理,中欧 2013年3月 29日 7年 复旦大学区域经济学 专业硕士。 历任中原 证 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 5 页 共 12 页 中小盘股票 型证券投资 基金(LOF) 基金经理。 券股份有限公司研究 员, 东方证券股份有限 公司研究员。 2009年 11月加入中欧基金管 理有限公司, 历任中欧 新动力股票型证券投 资基金(LOF )基金经 理助理兼研究员、 中欧 新趋势股票型证券投 资基金(LOF )基金经 理; 现任中欧盛世成长 分级股票型证券投资 基金基金经理、 中欧中 小盘股票型证券投资 基金 (LOF) 基金经理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 6 页 共 12 页 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行业的变化 、 不轻信偶然, 保持思考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中。 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标的, 阶段性清零、 不被既有选择 羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎; 对待市场短期热点不过多纠缠, 不看好长期前景的行业 坚决不参与短期交易。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为19.96%,同期业绩比较基准增长率为10.23%, 基金投资收 益高于同期业绩比较基准。


§5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,078,236,975.67 77.24 其中:股票 1,078,236,975.67 77.24 2 固定收益投资 81,250,620.10 5.82 其中:债券 81,250,620.10 5.82








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - -


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 7 页 共 12 页 6 银行存款和结算备付金合计 232,761,569.63 16.67 7 其他资产 3,704,883.60 0.27 8 合计 1,395,954,049.00 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 746,432,612.24 55.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 30,342,589.55 2.25 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 174,989,189.50 12.99 J 金融业 - - K 房地产业 50,731,167.82 3.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 48,557,874.56 3.61 S 综合 27,183,542.00 2.02 合计 1,078,236,975.67 80.06 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 8 页 共 12 页 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002604 龙力生物 3,879,869 59,866,378.67 4.44 2 300226 上海钢联 1,142,876 59,623,840.92 4.43 3 300059 东方财富 3,589,598 56,320,792.62 4.18 4 300295 三六五网 475,897 55,584,769.60 4.13 5 002042 华孚色纺 11,069,967 55,128,435.66 4.09 6 600416 湘电股份 4,332,539 54,589,991.40 4.05 7 300357 我武生物 1,489,619 54,311,508.74 4.03 8 601222 林洋电子 1,831,833 49,074,806.07 3.64 9 002699 美盛文化 1,920,802 48,557,874.56 3.61 10 002539 新都化工 2,819,892 48,502,142.40 3.60 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 81,250,620.10 6.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 81,250,620.10 6.03 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 9 页 共 12 页 1 019322 13国债22 411,030 41,222,198.70 3.06 2 019008 10国债08 394,050 39,168,570.00 2.91 3 019217 12国债17 8,660 859,851.40 0.06 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项 不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本 报告期 内没有被监管部门立案 调查, 或 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 10 页 共 12 页 在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股 票中,没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,079,083.31 2 应收证券清算款 3 应收股利 - 4 应收利息 2,058,657.87 5 应收申购款 552,019.22 6 其他应收款 7 待摊费用 15,123.20 8 其他 - 9 合计 3,704,883.60 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 601222 林洋电子 49,074,806.07 3.64 公告重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 项目 中欧盛世成长 分级股票 盛世A 盛世B


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期初基金份额总额 375,603,522.0 1 12,602,219.00 12,602,220.00 报告期期间基金总申购份额 632,077,866.8 2 46,258,240.00 46,258,240.00 减:报告期期间基金总赎回份额 287,508,519.4 6 - - 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) 247,260,366.1 4 - - 报告期期末基金份额总额 967,433,235.5 1 58,860,459.00 58,860,460.00 注:本 期申 购包 含配 对转 换转入 份额 ,本 期赎 回包 含配对 转换 转出 份额 。其 中,盛 世A 份额 、盛 世B 份额的 本期 赎回 (即 配对 转换转 出份 额) 之和 等于 中欧盛 世分 级股 票基 金份 额配对 转换 转入 份额 。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况 本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


备 查文件目录 8.1 备 查文件目录 1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金合同》 3、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》 4、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存 放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查 阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅,或在营业时间内至基金管 理人、基金托管人办公场所免费查阅。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014年第3 季 度报告 第 12 页 共 12 页 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金 管理有限公司 二〇一四 年十月二十 五 日