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瑞和小康(150008)

瑞和小康:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 
 
 第 1 页 共 12 页 
 
 
国投瑞银 瑞和沪深300 指数分级 证券投资基金 
 
2014年第3 季度 报告 
 
2014年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基 金管理人 :国投瑞银基金管理有 限公司


























基 金托管人 :中国工商银行股份有 限公司


























报 告送出日 期:2014 年10 月27 日


国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 2 页 共 12 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014 年10月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2


基金 产品概况 基金简称 国投瑞银沪深300 指数分级 基金主代码 161207 基金运作方式 契约型开放式。 基金合同生效日 2009年10月14日 报告期末基金份额总额 283,551,393.74份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300 指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内,年跟踪 误差控制在4% 以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资 策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组 合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应 地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、 增发等行为时, 或者因特殊情况 (如股权分置改革等) 导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理 人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 3 页 共 12 页 允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以 有效控制基金的跟踪误差。 业绩比较基准 95% ×沪深300指数收益率+5% ×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品 种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞和沪深 300指数(场内简 称:瑞和300) 国投瑞银瑞和 小康沪深300指 数(场内简称: 瑞和小康) 国投瑞银瑞和 远见沪深300指 数(场内简称: 瑞和远见) 下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009 报告期末下属分级基金的份 额总额 124,584,051.74份 79,483,671.00 份 79,483,671.00 份 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014 年07月01日-2014年09月30日) 1.本期已实现收益 2,267,374.83 2.本期利润 35,363,240.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.1207 4.期末基金资产净值 285,439,511.12 5.期末基金份额净值 1.007 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如基 金申购 赎回 费、 基金 转 换费等 ), 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较


国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 4 页 共 12 页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 13.66% 0.86% 12.53% 0.85% 1.13% 0.01% 注:1 、 本基 金是 以沪 深300 指数 为标 的指 数的 被动 式 指数型 基金 , 对 沪深300 指 数成份 股和 备选 成份 股的配 置不 低于80% , 故以95% × 沪深300 指 数收 益率 +5% × 银行 同业 存款 利率 作为本 基金 业绩 比较 基准。 2 、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收 益率变动 的比较 国投瑞银沪深300 指数分级 基金基准 2009-10-14 2010-06-29 2011-03-17 2011-11-29 2012-08-13 2013-05-03 2014-01-15 2014-09-30 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 注: 本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 日起 的3 个月 。 截至建 仓期 结束 , 本 基金 各项资 产配 置比 例符 合 基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定。 §4


管理 人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 LU RONG QIANG 本基金基金 经理、量化 2009年10月 14日 - 14 澳大利亚籍, 硕士, 具 有基金从业资格。 曾任 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 5 页 共 12 页 投资部总监 康联首域投资基金公 司投资经理、 投资分析 师; 联邦基金公司数量 分析员、 投资绩效分析 员; 美世投资管理顾问 公司投资分析师。 2008 年2月加入国投瑞银, 曾任国投瑞银新兴市 场基金(QDII-LOF ) 基金经理, 现任国投瑞 银瑞福深证100指数分 级基金、 国投瑞银瑞和 沪深300指数分级基 金、国投瑞银沪深300 金融地产交易型开放 式指数基金 (ETF)及 其联接基金基金经理。 殷瑞飞 本基金基金 经理 2013年09月 26日 - 7 中国籍, 博士, 具有基 金从业资格。 曾任职于 汇添富基金管理公司。 2011年6月加入国投瑞 银。 现任国投瑞银瑞和 沪深300指数分级基 金、 国投瑞银金融地产 交易型开放式指数基 金和国投瑞银中证上 游资源产业指数基金 基金经理。 注: 任职 日期 和离 任日 期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日 。 证 券从 业 的含义 遵从 行业 协会 《 证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 6 页 共 12 页 内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合 在研 究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过对投资交易行为的监控、 分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形成了有效的公平交易体系。 本报告 期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行, 未发现存在违反公平 交易原则的现象。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析 中国经济在经历了2 季度的企稳后,进入3季度再次增速放缓、增长乏力。其中,8 月工业生产同比增速为6.9%, 增速环比下滑2.1个百分点, 为09年以来的低点,1-8月固定 资产投资增速为16.5%,比上半年增速下滑0.8个百分点。8月份社会消费品零售总额增速 11.9%,比2 季度末增速 有所放缓。 而出口则为 为数不多的亮点,3季 度出口增速比2季度 有所加快,8月份出口增速为9.4% ,但7、8两月进口则呈现小幅负增长。8月份CPI 同比 增长2.0%,PPI 同比负增 长1.2% ,通胀保持在低位。由于经济增长乏力,政策继续微调, 9月份央行通过向五大行实施SLF5000 亿注入 流动性,9月30日央行联合银监会发文,放 宽了对房地产贷款的限制条件。 从资金面来看, 虽然每月新股发行对资金面有冲击但冲 击幅度在逐渐减轻,资金面总体较为宽松。 基金投资操作上, 作为指数基金, 投资操作以严格控制跟踪误差为主, 积极应对成 份股调整、 成份股替代停牌机会成本, 同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构 性机会。 4.5 报告期内 基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为1.007元,本报告期份额净值增长率为13.66% , 同期业绩比较基准收益率为12.53%,基 金净值增长率高于业绩基准收益率, 主要受报告 期内基金的申购赎回活动、指数成分股的调整及部分利息股息收入等综合因素的影响 报告期内, 日均跟踪误差为0.06% , 年化跟踪 误差为0.92% , 符合基 金合同约定的跟 踪误差不超过0.35% 以及4.0% 的限制。 4.6 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望


国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 7 页 共 12 页 展望未来,在9月末出台进一步放松房地产信贷的政策后,我们预计货币政策仍将 维持相对宽松, 中国经济有望逐步企稳, 虽然仍有一定不确定性, 但改革的大方向不会 改变,叠加流动性仍较宽松的氛围,预计市场仍是机会大于风险。 §5


投资 组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 270,341,036.89 94.43 其中:股票 270,341,036.89 94.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,934,586.50 5.57 8 其他各项资产 25,759.02 0.01 9 合计 286,301,382.41 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末 (指数投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,096,423.50 0.38 B 采矿业 16,646,789.77 5.83 C 制造业 98,986,550.56 34.68


国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 8 页 共 12 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 10,284,629.86 3.60 E 建筑业 9,330,427.49 3.27 F 批发和零售业 7,730,081.33 2.71 G 交通运输、仓储和邮政业 7,450,700.76 2.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,918,432.42 3.83 J 金融业 86,807,815.14 30.41 K 房地产业 12,078,964.36 4.23 L 租赁和商务服务业 2,730,655.37 0.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,452,049.24 0.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,345,262.90 0.82 S 综合 1,482,254.19 0.52 合计 270,341,036.89 94.71 5.2.2 报告期末 (积极投资)按 行业分类的股票投资组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 5.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 228,279 9,437,053.86 3.31 2 600036 招商银行 869,231 9,031,310.09 3.16 3 600016 民生银行 1,382,039 8,623,923.36 3.02 4 601166 兴业银行 601,590 6,148,249.80 2.15


国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 9 页 共 12 页 5 600000 浦发银行 533,884 5,205,369.00 1.82 6 600030 中信证券 375,536 5,002,139.52 1.75 7 000002 万


科A 461,194 4,233,760.92 1.48 8 600837 海通证券 385,530 3,978,669.60 1.39 9 600519 贵州茅台 21,754 3,526,976.02 1.24 10 601328 交通银行 748,833 3,212,493.57 1.13 5.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本基金 投资的前十名证 券中, 包括 “中国平安 ”228,279 股, 市值944 万元 , 占基 金资产净 值3.31% ;根据中国平 安保险(集团)股份有 限公司2013 年10月15 日公告 ,该 集团控股 子公司 “平安证券有 限责任公司”收到《中 国证券监督管理委员会 行政处罚 决定书 》 , 决定对平 安证券有限 责任公司责令改正给予 警告并没收其在万福生 科 (湖南) 农业开发 股份有限公司发行上市 项目中的业务收入人民 币2,555 万元,并处以 人民币 5,110万元的罚 款,暂停其保荐 业务许可3 个月。基金 管理人认为,平安证券 投行业务承 销佣金收 入及投行 业务利润占该 集团营业收入及集团的 净利润的比重较小, 本处罚 对该 集团经营 活动没有产生实质性影 响,未改变该集团基本 面。


国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 10 页 共 12 页 本基金对 上述证券的投资严格执 行了基金管理人规定的 投资决策程序。 除上述情 况外,本基金投资的前 十名证券的发行主体本 期没有被监管部门立案 调查的, 在报告编 制日前一年内未受到公 开谴责、处罚。 5.11.2 基金投 资的前十名股票 均属于基金合同规定备 选股票库之内的股票。 5.11.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,100.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,785.96 5 应收申购款 12,872.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,759.02 5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组 合报告附注的其 他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券, 未从二级市场主动投资 分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规 定。 §6


开放 式基金份额变动 单位:份 项目 国投瑞银瑞和 国投瑞银瑞和 国投瑞银瑞和 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 11 页 共 12 页 沪深300指数 小康沪深300指 数 远见沪深300指 数 本报告期期初基金份额总额 133,728,129.61 82,190,595.00 82,190,595.00 本报告期基金总申购份额 12,393,287.20 168,773.00 168,773.00 减:本报告期基金总赎回份额 21,537,365.07 2,875,697.00 2,875,697.00 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 124,584,051.74 79,483,671.00 79,483,671.00 注:总 申购 份额 含配 对转 换转入 份额 ,总 赎回 份额 含配对 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用 固有资金投 资本基金情况 7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,454,638.11 报告期期间买入/ 申购总份额 - 报告期期间卖出/ 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,454,638.11 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) 2.63 注: 本报 告期 内本 基金 管 理人持 有份 额为 瑞和 沪深300 基金 份额 , 未持 有本 基 金瑞和 小康 和瑞 和远 见 份额。 7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细 本报告期无本基金管理人运用 固有资金投资本基金交易的情况。 §8


影响 投资者决策的其他重 要信息 1. 报告期内基金管理人对本基金办理份额折算业务进行提示性公告,指定媒体公告 时间为2014年9月29日。 2. 报告期内基金管理人对本基金持有的天广消防 (证券代码002509) 以及百视通 (证 券代码600637)进行估值调整,指定媒体公告时间为2014年9月24日。 3. 报告期内基金管理人对本基金持有的中国电建 (证券代码601669) 及信邦制药 (证 券代码002390)进行估值调整,指定媒体公告时间为2014年9月4日。 4. 报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告,指定 媒体公告时间为2014年9 月3日。


国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2014年第3季 度报 告 第 12 页 共 12 页 5. 报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA 转换业务进行公告, 指定媒 体公告时间为2014年8月29日。 6. 报告期内基金管理人对本基金持有的锡业股份 (证券代码000960) 进行估值调整, 指定媒体公告时间为2014 年7月26日。 §9


备查 文件目录 9.1 备查文件 目录 《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2009]865 号) 《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函 [2009]666 号) 《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》


《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2014 年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:400-880-6868 国投瑞银 基金管理有限公司 二〇一四 年十月二十七日