信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2014 年第三季度报告
信诚新 机遇股票型证券投 资基金(LOF)2014 年第三季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2014 年10 月25 日
信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2014 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年10 月23 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚新 机遇 股票(LOF)
场内简 称 信诚机 遇
基金主 代码 165512
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 41,955,073.45 份
投资目 标 本基 金力求前 瞻性地把 握中国 经济发展 过程中涌 现的新 机遇, 精选受 益
其 中 的 优 势 行 业 和 个 股, 在 严 格 控 制 风 险 并 充 分 保 证 流 动 性 的 前 提 下,
力争获 取超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益率 。
投资策 略 本基金 关注 的 “新 机遇 ” 是指中 国经 济发 展过 程中 涌现的 投资 机遇 。 本
基金将 从新 机遇 挖掘 、 行 业的新 机遇 受益 状况 分析 、 个股 精选 三个 层面
构建股 票投 资组 合。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征 本基 金属于股 票型基金,预期风 险与收益 高于混合 型基金 、债券型 基金
与货币 市 场 基金,属 于较 高 风险、 较高 收益 的品 种。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位 ：人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2014 年7 月1 日至 2014 年9 月30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 4,106,813.09
2. 本期 利润 9,443,327.89
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1893
4. 期末 基金 资产 净值 60,447,451.61
5. 期末 基金 份额 净值 1.441 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2014 年第三季度报告
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 16.49% 0.91% 10.84% 0.72% 5.65% 0.19%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值 增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注: 本 基金 建仓 日自2011 年8 月1 日至 2012 年1 月 31 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金基
金合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨建标
本基金 基金
经理， 信诚 优
胜精选 股票
基金和 信诚
2012 年8 月28 日 - 13
理学硕 士。 13 年 证券 金融 从业经 验。
历任华泰证券股份有限公司受托资
产管理总部投资经理助理、平安证
券有限责任公司综合研究所行业研信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2014 年第三季度报告
幸福消 费股
票基金 基金
经理
究员、生命人寿股份有限公司投资
管理中心研究总监、浙商基金管理
有限公司( 筹) 投 资 管 理 部 研 究 负 责
人。2010 年 3 月加 入信 诚 基金管 理
有限公司, 担 任 投 资 经 理,现任信诚
优胜精选股票基金、信诚新机遇股
票(LOF) 基 金 和 信 诚 幸 福 消 费 股 票
基金的 基金 经理 。
聂炜
本基金 基金
经理
2014 年9 月15 日 - 5
硕士学 位，CFA ，5 年证 券 、基金 从
业经验。历任长信基金管理有限公
司研究员、华泰柏瑞基金管理有限
公司高 级研 究员 。2013 年 4 月加 入
信诚基金管理有限公司，担任高级
研究员职务。现任信诚新机遇股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 新
机遇股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 、 《信 诚新 机遇股 票型 证券 投资 基金(LOF) 招 募说 明书 》的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前 端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2014 年三 季度, 欧美 市场 维持高 位震 荡 ； 而 A 股 市 场经 过 1、2 季度 的震 荡盘 整,在 市场 实际 利率 下行、
国企改 革 、 军 工企 业资 产 注入 、 企 业并 购等 事件 的 刺激下,在3 季 度整 体走 强 。 结 构上,国防 军工 、 纺织 服
装、钢 铁、 农林 牧渔 和交 通运输 涨幅 居前 ；银 行、 传媒、 家用 电器 、食 品饮 料和非 银金 融涨 幅较 小。
三季度,本 基金 重点 增持 了 高端装 备制 造 、 国 企改 革 相关的 行业 和个 股, 基金 净 值表现 较大 幅度 超越 了
业绩基 准。
展望未 来, 中国 经济 进入 新 常态, 经济 增速 维持 过去 的 高速增 长较 为困 难, 但是 中 国仍然 处在 重要 的战
略机遇 期。 整个 国家 的改 革与产 业、 企 业 的转 型升 级将进 一步 深化 。在 此背 景下, 我们 看好 国有 企业 改 革信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2014 年第三季度报告
带来的 效率 提升 、 传 统企 业转型 升级 带来 的发 展前 景,以 及未 来国 家战 略发 展 的方向, 例 如军 工、 海 外油 气
资源。 同时 我们 继续 在信 息服务 、 医 疗服 务、 工业 自动化 和机 器人 、 互 联网 教育和 金融 、 新 能源 汽车 这五
个大的 产业 中寻 找优 质企 业作为 重点 投资 标的,享 受 行业和 企业 高速 发展 带来 的价值 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 16.49%, 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 10.84%, 基金 表现 超越 业绩 比较
基准 5.65% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 54,582,186.06 87.45
其中： 股票 54,582,186.06 87.45
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,765,357.84 12.44
7 其他资 产 68,154.74 0.11
8 合计 62,415,698.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 692,180.74 1.15
C 制造业 39,159,853.80 64.78
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,939,400.00 4.86
F 批发和 零售 业 3,708,971.52 6.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,902,300.00 6.46
J 金融业 - -
K 房地产 业 630,750.00 1.04
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2014 年第三季度报告
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,548,730.00 5.87
S 综合 - -
合计 54,582,186.06 90.30
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600563 法拉电 子 93,029 3,164,846.58 5.24
2 002081 金 螳 螂 120,000 2,324,400.00 3.85
3 000630 铜陵有 色 200,000 2,280,000.00 3.77
4 600399 抚顺特 钢 100,000 2,148,000.00 3.55
5 600335 国机汽 车 115,918 1,989,152.88 3.29
6 002126 银轮股 份 130,000 1,924,000.00 3.18
7 000917 电广传 媒 110,000 1,864,500.00 3.08
8 002576 通达动 力 130,000 1,846,000.00 3.05
9 300133 华策影 视 53,000 1,818,430.00 3.01
10 000525 红 太 阳 120,000 1,812,000.00 3.00
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期 末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
基 金管理人 将建 立 股指期货 交易决策 部门或 小组, 授权 特定的管 理人员 负责股指 期货的投 资审批 事项,
同时针 对股 指期 货交 易制 定投资 决策 流程 和风 险控 制等制 度并 报董 事会 批准 。 此外,基 金管 理人 还将 做 好
培训和 准备 工作 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2014 年第三季度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期均 没有 被监管 部门 立案 调查, 或在 报告编 制日 前一 年内
受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 40,950.87
2 应收证 券清 算款 9,407.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,388.50
5 应收申 购款 1,284.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.22
8 其他 -
9 合计 68,154.74
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转 换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300133 华策影 视 1,818,430.00 3.01 重大事 项
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
报告期 期初 基金 份额 总额 72,552,537.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,988,143.06
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,585,606.65
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-”填列 ） -
报告期 期末 基金 份额 总额 41,955,073.45
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)2014 年第三季度报告
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 1,413,195.85
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 1,413,195.85
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 2.34
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 申购 2014-09-10 1,413,195.85 2,000,000.00 0.0080
合计
1,413,195.85 2,000,000.00
§8
备查文件目录
8.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 机遇 股票 型证 券 投资基 金（LOF ）相 关批 准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 机遇 股票 型证 券 投资基 金（LOF ）基 金合 同
4、信 诚新 机遇 股票 型证 券 投资基 金（LOF ）招 募说 明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
8.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年10 月 25 日
