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军工B(150182)

军工B:2014年第三季度报告查看PDF公告

 0 
 
 
 
富 国 中 证 军 工 指数 分 级 证 券 投 资基 金 
2014 年第 3 季 度报 告 
 
2014 年 09 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:


2014 年 10 月 27 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年7 月1 日起至2014 年 9 月30 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国中证军工指数分级 场内简称 富国军工 基金主 代码 161024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年04 月 04 日 报告期末基金份额总额 2,660,740,653.24 投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 紧 密 跟 踪 中 证 军 工 指 数 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 , 依 托 富 国 量 化 投 资 平 台 , 利 用 长 期 稳 定 的 风 险 模 型 和 交 易 成 本 模 型 , 按 照 成 份 股 在 中 证 军 工 指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 以 拟 合 、 跟 踪 中证军工指数的收益表 现,并根据标的指数成 份股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 本 基 金 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以 内 , 年 跟 踪 误 差 控制在 4% 以内。 业绩比较基准 95% × 中证 军工 价格 指数 收 益率 + 5% ×银行 人 民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预期收益的特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 军工 A 军工 B 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级( 场内 简称: 富国军工) 下属三级基金的交易代码 150181 150182 161024 报 告 期 末 下 属 三 级 基 金 的 份 额总额 (单位:份) 290,107,768.00 290,107,768.00 2,080,525,117.24 下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 富国军工 A 份 额具有低预期 风险、预期收 益相对稳定的 特征。 富国军工 B 份 额具有高预期 风险、预期收 益相对较高的 特征。 本 基 金 为 股 票 型基金 , 具有较 高预期风险、 较 高 预 期 收 益 的 特征。


3 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标































































































单位: 人民 币 元 主要财务指标 报告期(2014 年07 月 01 日-2014 年09 月30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 58,804,905.98 2. 本期 利润 529,210,618.86 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4667 4. 期末 基金 资产 净值 3,947,601,991.90 5. 期末 基金 份额 净值 1.484 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 33.45% 1.58% 35.07% 1.63% -1.62% -0.05% 注:过去三个月指2014 年7 月1 日-2014 年 9 月30 日 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较


4 注:1、截止日期为 2014 年9 月30 日。 2、 本基金于2014 年 4 月4 日成立, 自合同生效日起至本报告期末不足半年。 本 基金建仓期 6 个月,即从 2014 年 4 月 4 日起至 2014 年 10 月 3 日,截至本报告 期末,本基金尚处于建仓期。 3.3 其 他指 标 其他指标 报告期末(2014 年09 月30 日) 军工A 与军 工B 基金 份额 配比 1:1 期末军 工A 份额 参考 净值 1.029 期末军 工A 份额 累计 参考 净值 1.029 期末军 工B 份额 参考 净值 1.939 期末军 工B 份额 累计 参考 净值 1.939 2014 年富 国军 工A 的预 计 年收益 率 6% §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 兼任量 化投 资副总 监、 上证综 指交 易型开 放式 2014-04-04 - 9 年 博士 , 曾 任富 国基 金管 理 有限 公司研 究员 、 富国 沪深300 增 强证券投资基金基金经理助 理; 2011 年3 月起 任上 证 综指 5 指数证 券投 资基金 基金 经理、 富国 上证综 指交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金基 金经 理、富 国创 业板指 数分 级证券 投资 基金基 金经 理 交易型开放式指数证券投资 基金 、 富 国上 证综 指交 易 型开 放式指数证券投资基金联接 基金基 金经 理 , 2013 年9 月起 任富国创业板指数分级证券 投资基 金基 金经 理 ,2014 年 4 月起任富国中证军工指数分 级证券 投资 基金 基金 经理 ; 兼 任量化 投资 副总 监 ; 具 有 基金 从业资 格。 章椹元 本基金 基金 经理兼 任富 国创业 板指 数分级 证券 投资基 金基 金经理 、富 国中证 移动 互联网 指数 分级证 券投 资基金 基金 经理 2014-04-09 - 7 年 硕士, 自 2008 年 7 月至 2011 年5 月在 建信 基金 管理 有 限责 任公司 任研 究员 助理 、 初 级研 究员、 研究 员; 自 2011 年 5 月至2013 年12 月 在富 国 基金 管理有限公司任基金经理助 理, 自 2013 年 12 月起 任 富国 创业板指数分级证券投资基 金基金 经理 , 2014 年 4 月 起任 富国中证军工指数分级证券 投资基 金基 金经 理 ,2014 年 9 月起任富国中证移动互联网 指数分级证券投资基金基金 经理。 具有 基金 从业 资格 。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作 为富国中证军工指数分级证券投资基金 的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和 分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 无 损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 6 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场 冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事 后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。


7 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾 2014 年三季度,A 股迎来了近几年来最佳的单季表现,领跑全球主要 股市, 走出了一波难得的牛市行情。 虽然经济数据仍然存在反复, 但市场对于经 济边际改善和政府大力改革的预期仍然使得投资者对于资本市场抱有极为积极 的期望。 “沪港通” 的启动无疑是这次行情的强力催化剂, 使得投资者情绪有了 根本性的转变。 在投资管理上, 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略, 采用量化 和人工管理相结合的方法, 处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 本基 金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本, 我们仍然较好地将跟踪误差,将其控制在合理水平之内。 展望 2014 年四季度, 随着 “沪港通”的落实,增量资金实际到位,市场或 仍会有较好的表现。 在政府强力改革的大背景下, 事件类和主题类的投资机会仍 然值得关注, 需密切注意与改革相关的各类政策的出台 及影响。 经济数据或是这 轮行情最大的不确定因素。 如果经济数据连续表现不及预期, 市场在经历了之前 的亢奋之后将会出现调整。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期, 本基金份额净值增长率为 33.45% , 同期业绩比较基准收益率为 35.07% 。 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投 资 3,699,479,231.33 87.35 其中: 股票 3,699,479,231.33 87.35 2


固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3


贵金属 投资 - - 4


金融衍 生品 投资 - - 5


买入返 售金 融资 产 - - 其中:买 断式回 购的买 入 返售 金 融资产 - -


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银行存 款和 结算 备付 金合 计 303,014,969.25 7.15 7


其他资 产 232,720,129.59 5.49 8


合计 4,235,214,330.17 100.00 5.2 报 告期 末 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,352,490,855.94 84.92 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 42,973,284.20 1.09 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 285,238,341.14 7.23 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 18,776,750.05 0.48 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,699,479,231.33 93.71 5.4 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 5.4.1 报告期末指数投资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 601989 中国重 工 57,197,060 375,212,713.60 9.50 2 600150 中国船 舶 5,590,472 203,493,180.80 5.15 3 000768 中航飞 机 10,813,946 170,752,207.34 4.33 4 300024 机器人 4,161,267 148,973,358.60 3.77 5 600893 航空动 力 4,587,544 136,341,807.68 3.45


9 6 600271 航天信 息 4,521,078 113,885,954.82 2.88 7 600372 中航电 子 4,232,429 113,259,800.04 2.87 8 600118 中国卫 星 4,701,676 112,793,207.24 2.86 9 600879 航天电 子 6,614,668 103,585,700.88 2.62 10 002465 海格通 信 5,536,009 97,323,038.22 2.47 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.5 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券资产。 5.6 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有债券资产。 5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃 的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 5.11 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策


10 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.12 投 资组 合报告 附注 5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.12.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 511,438.72 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 76,347.50 5 应收申 购款 232,105,070.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 27,273.16 8 其他 - 9 合计 232,720,129.59 5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


11 5.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 000768 中航飞 机 170,752,207.34 4.33 筹划重 大事 项 5.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 项目 军工A 军工 B 富国中 证军 工指 数分 级(场 内简 称:富 国军 工) 报告期 期初 基金 份额 总额 35,156,011.00 35,156,011.00 299,629,278.66 报告期 期 间 基金 总申 购份 额 - - 4,457,045,337.68 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 - - 2,166,245,985.10 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份额 减少 以“-” 填列 ) 254,951,757.00 254,951,757.00 -509,903,514.00 报告期 期末 基金 份额 总额 290,107,768.00 290,107,768.00 2,080,525,117.24 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7


基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有 本 基金份 额变 动情况 单位:份


12 报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) - 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8


备 查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准设立富国中证军工指数分级证券投资基金的文件 2、富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同 3、富国中证军工指数分级证券投资基金托 管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证军工指数分级证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 8.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2014 年 10 月27 日