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工银500A(150055)

工银500A:2014年第三季度报告查看PDF公告

工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 
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工 银 瑞 信 睿智 中 证 500 指 数 分 级 证券 投 资 基金2014 年第 3 季 度报 告 2014 年9 月30 日 基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 报告 送 出日期: 二〇一四 年十月二十七日 工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2014 年 10 月23 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 工银中 证500 指数 场内简 称 工银 500 交易代 码 164809 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 1 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 50,306,901.49 份 投资目 标 采用指 数化 投资 , 通过 控制 基金投 资组 合相 对于 标的 指数的 偏离 度, 实现对 标的 指数 的有 效跟 踪。通 过产 品分 级设 置, 为不同 份额 投资 者提供 具有 差异 化收 益和 风险特 征的 投资 工具 。 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 策略 ,即按 照标 的指 数的 成份 股构成 及其 权重 构建基 金股 票投 资组 合, 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相应 调整 。但 因特 殊情 况(如 市场 流动 性不 足、 成分股 被限 制投 资等) 导致 基金 无法 获得 足够数 量的 股票 时, 基金 管理人 将运 用其 他合理 的投 资方 法构 建本 基金的 实际 投资 组合 ,追 求尽可 能贴 近目 标指数 的表 现。 本基 金 对 标的指 数的 跟踪 目标 是: 力争使 得基 金日 收益率 与业 绩比 较基 准日 收益率 偏离 度的 年度 平均 值不超 过0.35% , 偏离度 年化 标准 差不 超 过4% 。 业绩比 较基 准 中证 500 指数 收益 率 ×9 5 % +商 业银 行税 后活 期存 款 利率 × 5% 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其风险 与收 益高 于混 合基 金、债 券基 金与 货币市 场基 金。 此外 , 本 基金作 为指 数型 基金 , 采 用完全 复制 策略 , 跟踪标 的指 数市 场表 现, 目标为 获取 市场 平均 收益 ,是股 票基 金中工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 3 页 共 11 页


处于中 等风 险水 平的 基金 产品。 本基 金的 分级 设定 则决定 了不 同份 额具有 不同 的风 险和 收益 特征。 睿智 A 份 额具 有低 风险 、 低预 期收 益的特 征; 睿 智B 份额 具 有高风 险、 高预 期收 益的 特征。 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属三级 基 金简 称 工银 500A 工银 500B 工银 500 下属三级 基 金交 易代 码 150055 150056 164809 下属三级 基 金报 告期 末 基金份 额总 额 1,905,562.00 份 2,858,344.00 份 45,542,995.49 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 1,968,623.17 2.本期 利润


12,285,407.36 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2380 4.期末 基金 资产 净值 63,221,211.62 5.期末 基金 份额 净值 1.2567 注: (1 )上 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


(2 ) “本 期已 实现 收益 ” 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额; “本期 利润 ”为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。











(3 ) 本基 金已 于2014 年01 月 02 日 进行 了基 金份 额折算 。 (4 ) 所列 数据 截止 到2014 年9 月 30 日。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 23.61% 0.89% 23.88% 0.91% -0.27% -0.02%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年1 月31 日 生效 。 2、 按基 金合 同规 定, 本基 金建仓 期为 六个 月 。 截 至 本报告 期末 , 本基 金的 各 项投资 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围、 投资 禁止行 为与 限制 的规 定: 本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产净 值的 比例 为90%-95% , 其中 标的 指数 成分股 票 、 备 选成 分股 票 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 90% ; 现 金、 债 券资产 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产净 值的 比例 为5%-10% , 其中 现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 5% 。 3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 5 页 共 11 页


何江 指 数 投 资 部副总 监 , 本 基 金 的 基 金 经理。 2012 年1 月 31 日 - 9 先 后 在 北 京 方 速 信 融 科 技 有限公 司担 任高 级分 析师 , 金 诚 信 用 评 估 有 限 公 司 担 任分析 师; 2005 年加入 工银瑞 信 , 现 任指 数投 资 部 副总监 。 曾任 风险 管理 部 投 资风险 管理 业务 主管 ;2011 年5 月25 日至2013 年7 月 22 日担 任工 银上 证央企ETF 基金基金经理;2011 年 5 月 25 日 至今 担任 工银 沪 深 300 基金 、 工 银深 证红利ETF 基金 、 工 银深 证红 利 ETF 联 接基金的基金经理;2012 年 1 月 31 日 至今 担任 工 银 中证 500 基 金的 基金 经理 ; 2012 年10 月25 日 至今 担 任 工银深 证100 指数 投资 基 金 的基金 经理 。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律 文 件的规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待各 类投 资人 ,保护 各类 投资 人利 益, 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违 法违规 行为 , 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章,拟 定了 《公 平交 易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 , 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 , 并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ,可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法 违规情 况进 行监 控。 本报 告期, 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则, 本公 司对 满足限 价条 件且 对同 一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ,均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作, 实现 了公 平交易 ;未 出现 清算 不到 位的情 况, 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间 未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。 工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内, 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易 成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 , 本基 金跟 踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为0.02% , 偏 离度 年化 标准 差 为 0.52% 。 本基 金跟踪 误差 产生 的主 要来 源是:1) 申购 赎回 的影 响 ;2) 成份 股票 的停 牌; 等 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基金 净值 增长 率为 23.61% , 业绩 比较 基 准收益 率 为23.88% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 本基金 为指 数型 基金 ,基 金管理 人将 继续 按照 基金 合同的 要求 ,坚 持指 数化 投资策 略 , 通过 运用定 量分 析等 技术 ,分 析和应 对导 致基 金跟 踪误 差的因 素, 继续 努力 将基 金的跟 踪误 差控 制在 较低水 平。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 59,758,915.28 92.84 其中: 股票 59,758,915.28 92.84 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,113,524.63 6.39 7 其他资 产 494,674.10 0.77 8 合计 64,367,114.01 100.00 注: 由于 四舍 五入 的原 因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。 工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 7 页 共 11 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,044,464.68 1.65 B 采矿业 1,866,873.17 2.95 C 制造业 36,666,544.52 58.00 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 1,374,883.00 2.17 E 建筑业 1,590,650.97 2.52 F 批发和 零售 业 3,968,006.56 6.28 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,727,001.18 2.73 H 住宿和 餐饮 业 92,700.00 0.15 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 3,217,615.92 5.09 J 金融业 1,043,577.10 1.65 K 房地产 业 4,445,799.00 7.03 L 租赁和 商务 服务 业 939,964.66 1.49 M 科学研 究和 技术 服务 业 253,443.12 0.40 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 541,632.00 0.86 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 608,585.00 0.96 S 综合 377,174.40 0.60 合计 59,758,915.28 94.52 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 无。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600570 恒生电 子 12,400 523,032.00 0.83 2 600490 鹏欣资 源 22,210 378,458.40 0.60 3 601099 太平洋 35,400 347,982.00 0.55 4 600879 航天电 子 20,860 326,667.60 0.52 5 000559 万向钱 潮 23,946 318,002.88 0.50 6 600765 中航重 机 11,700 305,370.00 0.48 工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 8 页 共 11 页


7 002405 四维图 新 12,110 302,265.60 0.48 8 600418 江淮汽 车 22,600 287,246.00 0.45 9 002022 科华生 物 9,900 266,706.00 0.42 10 000511 烯碳新 材 29,000 264,190.00 0.42


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 无。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 9 页 共 11 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本 基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 , 或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 10,791.43 2 应收证 券清 算款 319,546.74 3 应收股 利 - 4 应收利 息 826.67 5 应收申 购款 163,509.26 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 494,674.10 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末 指 数投 资 前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。


5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 无。


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 工银500A 工银 500B 工银 500 报告期 期初 基金 份额 总额 657,418.00 986,128.00 55,822,690.12 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 11,300,695.53 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 18,460,030.16 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) 1,248,144.00 1,872,216.00 -3,120,360.00 报告期 期末 基金 份额 总额 1,905,562.00 2,858,344.00 45,542,995.49 注:1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换份 额, 报告 期末 基金 份额总 额为 三级 份额 之和。 2.报告 期期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额;


3.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 无。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信睿智 中 证500 指数 分级 证券投 资基 金设 立的 文件 ; 2 、《 工银 瑞信 睿智 中证500 指 数分 级证 券投 资基 金 基金合 同》 ; 3 、《 工银 瑞信 睿智 中证500 指 数分 级证 券投 资基 金 托管协 议》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 工银瑞信睿智中证 500 指数分 级证券投资基金 2014 年第 3 季 度报告 第 11 页 共 11 页


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 住所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。