深证基本面 200 交易型开放式 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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深 证 基本面 200 交易 型 开放式 指 数
证 券 投资基 金
2014 年第3 季 度报告
2014 年 9 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 交 通 银行 股 份有 限 公司
报告 送出 日 期：2014 年10 月 27 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报 告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基 金产品概况
基金简 称 博时深 证基 本 面200ETF
场内简 称 深F200
基金主 代码 159908
交易代 码 159908
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日
报告期 末基 金份 额总 额 148,229,029 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重来构 建指 数化 投资 组合 ，并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面200 指数 （价 格指数 ） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金， 属于 高风 险/ 高收 益的开 放式
基金。
本基金 为被 动式 投资 的 股 票型指 数基 金， 主要 采用 完全复 制策
略，跟 踪深 证基 本 面 200 指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所
表征的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
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基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3
主 要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2014 年7 月1 日-2014 年9 月30 日)
1.本期 已实 现收 益 96,451.37
2.本期 利润 19,746,235.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1243
4.期末 基金 资产 净值 115,803,428.09
5.期末 基金 份额 净值 0.7812
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ② －④
过去三 个月 18.83% 0.94% 18.48% 0.96% 0.35% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 本 基金 的基 金合 同于2011 年6 月10 日生 效。 按照基 金合 同规 定, 自基 金 合同生 效之 日 起 3
个月内使基金的投资组合 比例符合本基金合同第十 三条 “（二）投资范围” 、 “（八）投资禁止行
为与限 制 ” 的有 关约 定。 本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
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§4
管 理人报告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵云阳 基金经 理 2012-11-13 - 4
2003 年至 2010 年 在晨 星
中国研 究中 心工 作 。 2010
年8 月 加入 博时 基金 管
理有限 公司 ， 历任 股票 投
资部量 化分 析师 、 博时 标
普500 指数 基金 基金 经
理助理 和博 时深 证基 本
面200ETF 基金 及其 联接
基金基 金经 理助 理 。 现 任
博时深 证基 本 面 200ETF
基金及 其联 接基 金 、 博 时
上证企 债 30ETF 基金 、 博
时特许 价值 股票 基金 的
基金经 理。
4.2 管理人 对 报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理
和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法
规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和 运作 分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金， 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差， 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内
我们严格按照基金合同要求， 力求组合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
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截至2014 年9 月30 日， 本基金份额净值为 0.7812 元， 累计份额净值为 0.7812 元，
报告期内净值 增长率为 18.83%，同期业绩基准涨幅为 18.48%。
4.6 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年3 季度， 随着改革政策逐步细化， 以及沪港通催化剂的升温，A 股市场情绪
显著回升， 股指量价稳步攀升。 年初以来小盘领涨大盘的行情在七月份发生短暂的反转，
在港股估值体系参照下， 低估值大盘蓝筹板块大幅跑赢高估值的小盘新兴行业板块。 八
月开始， 小盘股再次领先大盘股， 并将优势保持到季末。 从板块表现看， 具有国企改革
预期的国防军工板块涨幅居前， 持续受到市场追捧。 而在宏观经济指标持续低迷， 整体
经济增长悲观预期不 改的背景下， 银行板块涨幅居末。 三季度沪港通和国企改革是市场
热度最大的两大主题， 直到季度末由国企改革带来的具有兼 并重组概念的上市公司依然
是市场关注的热点。
展望 2014 年 4 季度， 政府依然会以稳增长作为政策的重要指导。四中全会召开之
前， 政策面的主要基调以托底与维稳为主， 市场风险偏好相对稳定。 随着 3 季报的逐步
披露，市场对于 2014 年度的业绩预测也将根据实际数据进行调整，盈利增长超预期的
行业和个股值得关注。 同时， 沪港通在 4 季度期间将正式进入实施阶段， 低估值高股息
的行业龙头更有可能得到海外资金的青睐， 同时高估值的小盘 股票将呈现较大波动， 主
题概念行情将向基本面催化演变。
在投资策略上， 深 F200ETF 作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差为
目标， 紧密跟踪深证基本面 200 指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通
过深F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
§5
投 资组合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 115,062,978.71 99.06
其中： 股票 115,062,978.71 99.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,066,359.32 0.92
7 其他资 产 21,406.69 0.02
8 合计 116,150,744.72 100.00
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5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 411,208.76 0.36
B 采矿业 5,275,287.45 4.56
C 制造业 69,675,671.35 60.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
3,657,240.85 3.16
E 建筑业 1,505,022.45 1.30
F 批发和 零售 业 6,152,166.20 5.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 910,564.12 0.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 809,490.68 0.70
J 金融业 9,684,578.56 8.36
K 房地产 业 14,525,884.01 12.54
L 租赁和 商务 服务 业 980,350.05 0.85
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,261,784.00 1.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 213,730.23 0.18
S 综合 - -
合计 115,062,978.71 99.36
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万科A 825,422 7,577,373.96 6.54
2 000651 格力电 器 144,764 4,014,305.72 3.47
3 000001 平安银 行 314,218 3,186,170.52 2.75
4 000157 中联重 科 576,170 2,817,471.30 2.43
5 000858 五粮液 138,226 2,553,034.22 2.20
6 002024 苏宁云 商 290,942 2,490,463.52 2.15
7 000333 美的集 团 114,685 2,281,084.65 1.97
8 000709 河北钢 铁 970,199 2,212,053.72 1.91
9 000338 潍柴动 力 106,213 2,153,999.64 1.86
10 000100 TCL 集团 765,232 2,066,126.40 1.78
5.4 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
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本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货 交 易情况 说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,064.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 218.62
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.30
8 其他 -
9 合计 21,406.69
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 163,229,029
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 15,000,000
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 148,229,029
§7
基 金管理人运用固有 资金投资本基金 情况
7.1 基金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公 司 是中国内地首批成立 的 五家基金管理公司之 一 。 “为国民创
造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至 2014 年9 月
30 日， 博时基金公司共管理五十二只开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管
理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 2135 亿元
人民币，其中公募基金资产规模逾 1098 亿元 人民币，累计分红超过 633 亿元人民币，
是 目 前 我 国 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 公 司 之 一 ， 养 老 金 资 产 管 理 规 模 在 同 业 中 名 列 前
茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 9 月 30 日，博时卓越
品牌股票基金今年以来净值增长率在 355 只标 准型股票基金中排名前 1/4 ；博时医疗保
健股票基金、博时创业成长股票基金在 355 只 标准型股票基金中排名前 1/3；博时主题
行业股票基金、博时特许价值股票基金在 355 只标准型股票基金中排名前 1/2；博时精
选股票基金在 7 只同类 普通股票型基金中排名前 1/2。标准指数股票型基金中，博时深
证基本面 200ETF 、博时上证自然资源 ETF 在 150 只同类标准指数股票型基金中排名前
1/3；博时裕富沪深 300 指数、博时上证超大盘 ETF 在 150 只同类标准指数股票型基金
中排名前1/2。
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固定收益方面，博时宏观回报债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券
型基金中排名第2； 博时信用债纯债、 博时安丰 18 个月定期开放基金在 100 只同类长期
标准债券型基金中排名前 1/5；博时月月薪定期支付债券基金在 100 只同类长期标准债
券型基金中排名前 1/3；博时信用债券(A/B 类) 、博时天颐债券(A 类)在 93 只同类普通
债券基金中排名前 1/3；博时安盈债券基金（A 类）在 6 只中短期标 准债券型基金中排
名前1/2 ；博时现金收益货币(A 类)在78 只同类货币市场基金中排名前 1/3。
海外投资方面业绩方面， 截至 9 月30 日， 博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7
只QDII 债券基金中排名第 1，博时抗通胀在8 只 QDII 商品基金中排名第 1。
2 、客户服务
2014 年三季度，博时基金共举办各类渠道培训活动 213 场，参加人数 5318 人。
3 、其他大事件
2014 年 6 月 16 日，大 智慧在上海发布 “智慧财经巅峰榜 ”，博时基金荣获 “十佳
基金公司 ”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜 “最佳基金经理 ”奖项。
2014 年 8 月 27 日， 21 世纪网在苏州主办 “2014 中国资本市场高峰论坛暨颁奖典
礼”， 博时 亚洲票息收益债券(QDII)基金获评“2014 中国QDII 基金国民投资热点奖 ”。
2014 年 9 月 1 日， 《投 资者报》发布 “公募基 金投资总监牛人榜”年化收益率排行
榜 单 ， 博 时 基 金 股 票 投 资 部 价 值 组 投 资 总 监 兼 博 时 主 题 行 业 股 票 基 金 经 理 邓 晓 峰 登 上
“公募总监五年以上年化收益率排行榜 ”。
2014 年 9 月 18 日，中 国基金报 “首届中国最佳基金经理评选 ”揭晓，博时大中华
亚太精选基金经理张溪冈获评 “海外投资最佳基金经理 ”。
§9
备 查文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指 数证券投资基
金设立的文件
9.1.2 《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3 《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式 指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿
9.1.6 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.2 存放地 点 ：
基金管理人、基金托管人处
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9.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
2014 年 10 月27 日
