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建信中证500(000478)

建信中证500:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
 
建信中证500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2014 年第3 季度报告 
 
2014 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2014 年10 月24 日 
 
 
 建信中证 500 指数增强 2014 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2014 年 10 月22 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核 内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信中 证500 指 数增 强 基金主 代码 000478 交易代 码 000478 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 60,318,413.26 份 投资目 标 本基金 为股 票型 指数 增强 基金, 在对 标的 指数 进行 有效 跟踪的 被动 投资 基础 上 , 结合增 强型 的主 动投 资 , 力争 获取高 于标 的指 数的 投资 收益。 投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 , 以 中证500 指数 作为 基金投 资组 合的 标的 指数 , 结 合深 入的 宏观 面 、 基 本面 研究及 数量 化投 资技 术, 在指数 化投 资基 础上 优化 调整 投资组 合, 以实 现高 于标 的指数 的投 资收 益和 基金 资产 的长期 增值 。 在资产 配置 策略 方面 , 本 基金以 追求 基金 资产 收益 长期 增长为 目标 , 根 据宏 观经 济趋势 、 市 场政 策、 资产 估值 水平、 外围 主要 经济 体宏 观经济 和资 本市 场的 运行 状况 等因素 的变 化在 本基 金的 投资范 围内 进行 适度 动态 配 置。 本 基金 将参 考标 的指 数成份 股在 指数 中的 权重 比例 构建投 资组 合 , 并 通过 事 先设置 目标 跟踪 误差 、 事 中监 控、 事后 调整 等手 段 , 严 格将跟 踪误 差控 制在 规定 范围 内, 控制 与标 的指 数主 动 偏离的 风险 。 本基 金债 券 投资 将以优 化流 动性 管理 、 分 散投资 风险 为主 要目 标 , 同时建信中证 500 指数增强 2014 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


根据需 要进 行积 极操 作 , 以提高 基金 收益 。 本基 金 进行 股指期 货投 资的 目的 是对 股票组 合进 行套 期保 值, 控制 组合风 险 , 达 到在 有效 跟 踪标的 指数 的基 础上 , 力 争实 现高于 标的 指数 的投 资收 益和基 金资 产的 长期 增值 。 业绩比 较基 准 95%× 中证500 指 数收 益率 +5%× 商业 银行 活期 存款 利 率 (税前 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票指 数增 强型 基金, 其预 期的 风险 和收 益高 于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 , 属 于较 高预 期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 15,401,559.04 2.本期 利润


19,197,924.76 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2491 4.期末 基金 资产 净值 77,366,624.29 5.期末 基金 份额 净值 1.2826 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 26.15% 0.83% 23.88% 0.91% 2.27% -0.08%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 合同 于2014 年1 月 27 日 生效, 截止 报告期 末未 满一 年。 2、 本基 金的 投资 范围 为具 有良好 流动 性的 金融 工具 , 包括 国内 依法 发行 上市 的股票 (包 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证、 股指期 货、 资产 支 持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 (但 须符 合中 国证监 会的 相关 规 定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 , 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 : 本 基 金持有 的股 票市 值和 买入 、 卖 出期 货合 约价 值, 合计 ( 轧差 计 算 ) 占 基金 资产的 比例 为不低于 90 % , 其中 投资 于中 证 500 成 份股、 备选 成份 股的 资产占 非现 金基 金资 产的 比例不 低 于80% ;现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5%。 本基 金投 资股 指期货 以套 期保 值为 目的 , 股指 期货 、 权 证及 其他 金融工 具的 投资 比 例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 3、本 报告 期, 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 叶乐天 本 基 金 的 基金经 理 2014 年1 月 27 日 - 6 硕士 。 曾 就职 于中 国国 际 金 融有限 公司 , 先后 担任 市 场 风险管 理分 析员 、 量化 分 析 经理, 从事 风险 模型、 量 化 研究与 投资 ; 2011 年9 月加 入我公 司 , 担 任基 金经 理 助 理。2012 年3 月 21 日起任 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联接基 金的 基金 经理 ;2013 年 3 月 28 日 起任 建信 央 视 财经 50 指数 分级 发起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2014 年1 月 27 日 起任 中 证 500 指 数增 强基 金经 理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份 额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《证 券法 》、《 证券 投资 基金 法》 、其他 有关 法律 法规 的规定 和《 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资 基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法 规和公 司内 部制 度, 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范 内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公 平交易 模块 ,一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时,系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作, 确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 建信中证 500 指数增强 2014 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 间, 本基 金管 理人 以量化 分析 研究 为基 础, 利用量 化模 型进 行指 数增 强和风 险管 理, 量化增 强策 略获 得了 较好 的表现 ,获 得了 较为 稳健 的超额 收益 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率26.15% , 波动 率0.83% , 业 绩比较 基准 收益 率 23.88% , 波 动率0.91% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2014 年三 季度 , 经 济基 本 面较二 季度 略有 好转 , 但 经济增 长仍 然较 弱 , 政 府 “稳 增长 ” 的意 图更加 明显 。股 票市 场受 系列改 革措 施和 投资 者乐 观情绪 推动 ,在 整个 三季 度延续 上涨 走势 ,同 时结构 分化 仍比 较严 重, 小市值 股票 相对 大市 值股 票的超 额收 益非 常明 显, 体现了 “蓝 筹搭 台, 成长唱 戏” 的整 体格 局。 中证 500 指 数三 季度 表现 优异, 大幅 跑赢 了其 他所 有主流 指数 。展 望四 季度, 大盘 仍将 维持 震荡 上行的 走势 ,结 构分 化的 局面还 会持 续。 本基金 管理 人将 坚持 量化 分析研 究, 进一 步改 进指 数增强 策略 ,努 力克 服市 场的波 动, 持续 获取稳 健的 超额 收益 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 72,829,496.14 89.31 其中: 股票 72,829,496.14 89.31 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,164,679.83 8.79 建信中证 500 指数增强 2014 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


7 其他资 产 1,554,073.85 1.91 8 合计 81,548,249.82 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,097,740.00 1.42 B 采 矿 业 1,483,663.08 1.92 C 制造业 37,396,492.32 48.34 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 573,330.81 0.74 E 建筑业 1,995,948.60 2.58 F 批发和 零售 业 4,184,740.07 5.41 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,217,979.12 1.57 H 住宿和 餐饮 业 117,049.20 0.15 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 1,994,063.32 2.58 J 金融业 1,878,365.50 2.43 K 房地产 业 4,539,432.88 5.87 L 租赁和 商务 服务 业 405,020.90 0.52 M 科学研 究和 技术 服务 业 746,045.30 0.96 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,044,221.52 1.35 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 168,544.00 0.22 S 综合 - - 合计 58,842,636.62 76.06 注:以 上行 业分 类 以2014 年 09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 24,956.00 0.03 B 采掘业 687,837.64 0.89 C 制造业 8,834,991.79 11.42 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 493,765.92 0.64 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 759,737.24 0.98 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 473,162.00 0.61 H 住宿和 餐饮 业 - - 建信中证 500 指数增强 2014 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,348,967.57 1.74 J 金融业 - - K 房地产 业 370,368.46 0.48 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 430,169.00 0.56 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 301,683.30 0.39 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 37,499.00 0.05 R 文化、 体育 和娱 乐业 223,721.60 0.29 S 综合 - - 合计 13,986,859.52 18.08 注:以 上行 业分 类 以2014 年 09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600398 海澜之 家 93,242 1,041,513.14 1.35 2 002437 誉衡药 业 39,834 946,057.50 1.22 3 600572 康恩贝 55,759 945,115.05 1.22 4 600426 华鲁恒 升 106,063 901,535.50 1.17 5 601002 晋亿实 业 76,100 868,301.00 1.12 6 000998 隆平高 科 56,944 858,146.08 1.11 7 600816 安信信 托 39,140 843,075.60 1.09 8 002573 国电清 新 38,123 809,732.52 1.05 9 000525 红 太 阳 53,439 806,928.90 1.04 10 002233 塔牌集 团 106,806 805,317.24 1.04


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603993 洛阳钼 业 89,007 665,772.36 0.86 2 300315 掌趣科 技 32,611 631,348.96 0.82 3 600177 雅戈尔 68,625 568,215.00 0.73 4 600697 欧亚集 团 27,004 561,953.24 0.73 建信中证 500 指数增强 2014 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5 002658 雪迪龙 21,668 543,650.12 0.70 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


无。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 无。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 无。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 无。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细 无。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 无。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 无。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信中证 500 指数增强 2014 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 该报告 期内 投资前 十名 证券的 发行 主体均 无被 监管部 门立 案调查 和在 报 告编 制日前 一年 内 受到 公开 谴责、 处罚 。 5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的投 资范 围。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 218,568.75 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,559.97 5 应收申 购款 1,333,945.13 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,554,073.85


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 无。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限 情 况的 说明 无。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300315 掌趣科 技 631,348.96 0.82 重大事 项 注: 本基 金截 至2014 年09 月 30 日 止持 有以 上因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 148,587,015.67 报告期 期间 基金 总申 购份 额 105,194,893.22 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 193,463,495.63 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 建信中证 500 指数增强 2014 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


报告期 期末 基金 份额 总额 60,318,413.26 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 无。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 无。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、《 建信 中证500 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 建信 中证500 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、《 建信 中证500 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2014 年10 月24 日