建 信 上 证 社会 责 任 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
建信责任 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投 资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 建信责 任
基金主 代码 530010
交易代 码 530010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月28 日
报 告期 末基 金份 额总 额 258,729,481.04 份
投资目 标
通过将 绝大 部分 基金 财产 投资于 上证 社会 责 任 ETF ，密
切跟踪 业绩 比较 基准 ， 追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略
本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 主要 通过 投 资
于上证 社会 责 任 ETF 以求 达到投 资目 标。 当本 基金 申购
赎回和 在二 级市 场买 卖上 证社会 责任ETF 或本 基金 自身
的申购 赎回 对本 基金 跟踪 标的指 数的 效果 可能 带来 影
响时 ， 或 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增发 、
分红等 行为 时， 基金 经理 会对投 资组 合进 行适 当调 整，
降低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准
95%× 上证 社会 责任 指数 收 益率 +5 %× 商业 银行 税后 活
期存款 利率
风险收 益特 征 本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 风险 与预 期 收建信责任 2014 年第 3 季度报告
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益水平 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。 同时 ，
本基金 为指 数型 基金， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征， 属于 证券 投资
基金中 较高 风险 、较 高预 期收益 的品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年5月28 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010年8月9 日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化，
实现与 标的 指数 表现 相一 致的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ，即
按照标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 基金 股票
投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股票 及其 权重 的变 动进
行相应 调整 。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 ，其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场
基金、 债券 基金 、混 合基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，具
有和标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征，
属于证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益 的品 种。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年7 月1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -6,159,907.97
2. 本期 利润
34,024,446.87 建信责任 2014 年第 3 季度报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1081
4. 期末 基金 资产 净值 259,532,128.80
5. 期末 基金 份额 净值 1.003
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.44% 0.89% 9.66% 0.90% 1.78% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
建信责任 2014 年第 3 季度报告
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
本基金的
基金经 理
2012 年3 月
21 日
- 6
硕士。 曾就 职于 中国 国际
金融有 限公 司， 先后 担任
市场风 险管 理分 析员 、 量
化分析 经理 ， 从 事风 险模
型 、 量 化 研 究 与 投 资 ；
2011 年9 月 加入 我公 司，
担任基 金经 理助 理。 2012
年 3 月 21 日起 任上 证社
会 责 任 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金 的基 金经 理； 2013
年 3 月 28 日起 任建 信央
视财 经 50 指数 分级 发起
式 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理；2014 年 1 月 27 日
起任中证 500 指 数增 强
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信上 证社 会责 任交易 型开 放式 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公 司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公建信责任 2014 年第 3 季度报告
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平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 绝大 部分 资产 投资 于上证 社会 责 任ETF ，因 此基金 的跟 踪误 差和 偏离 度主要 取决 于责
任ETF 的表 现。 此外 ，由 于申赎 造成 的基 金份 额变 动以及 成份 股的 集中 分红 也会对 本基 金的 跟踪
误差和 偏离 度造 成一 定影 响。在 报告 期内 ，基 金跟 踪误差 和日 均偏 离度 均被 控制在 基金 合同 约定
的范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金 净 值增 长 率11.44% ， 波动 率0.89% ， 业 绩比较 基准 收益 率 9.66% ， 波动 率 0.9% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年三 季度 ， 经 济基 本 面较二 季度 略有 好转 ， 但 经济增 长仍 然较 弱 ， 政 府 “稳 增长 ” 的意
图更加 明显 。股 票市 场受 系列改 革措 施和 投资 者乐 观情绪 推动 ，在 整个 三季 度延续 上涨 走势 ，同
时结构 分化 仍比 较严 重， 小市值 股票 相对 大市 值股 票的超 额收 益非 常明 显， 体现了 “蓝 筹搭 台，
成长唱 戏 ” 的 整体 格局 。 展望四 季度 ， 大盘 仍将 维 持震荡 上行 的走 势 ， 结 构 分化的 局面 还会 持续 。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同规 定， 继 续 将不 低于90% 的基 金资 产投 资于 责 任ETF ， 同时 适当
对所直 接持 有的 股票 组合 进行优 化， 以控 制跟 踪误 差及偏 离度 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,056,811.77 1.92
其中： 股票
5,056,811.77 1.92
2 基金投 资 241,062,500.00 91.44
3 固定收 益投 资
6,556,960.20 2.49 建信责任 2014 年第 3 季度报告
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其中： 债券
6,556,960.20 2.49
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,578,504.08 4.01
8 其他资 产
371,988.23 0.14
9 合计
263,626,764.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 396,679.38 0.15
C
制造业 1,541,669.25 0.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
134,752.62 0.05
E
建筑业 464,276.22 0.18
F
批发和 零售 业 95,547.81 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,810.20 0.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
523,698.22 0.20
J
金融业 1,672,360.13 0.64
K
房地产 业 170,830.22 0.07
L
租赁和 商务 服务 业 14,187.72 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,056,811.77 1.95
注：以 上行 业分 类 以2014 年 9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 建信责任 2014 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％）
1 600685 广船国 际 22,855 577,545.85 0.22
2 600845 宝信软 件 13,428 409,419.72 0.16
3 601318 中国平 安 8,144 336,672.96 0.13
4 600036 招商银 行 28,083 291,782.37 0.11
5 600016 民生银 行 46,123 287,807.52 0.11
6 600497 驰宏锌 锗 25,522 265,173.58 0.10
7 600068 葛洲坝 53,277 254,131.29 0.10
8 601222 林洋电 子 7,670 205,479.30 0.08
9 601166 兴业银 行 19,453 198,809.66 0.08
10 600000 浦发银 行 19,043 185,669.25 0.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,556,960.20 2.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 6,556,960.20 2.53
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019322 13 国债 22 65,380 6,556,960.20 2.53
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
无。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。 建信责任 2014 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
无。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基金 资产
净值比 例(%)
1
建信上 证社
会责任 交易
型开放 式指
数证券 投资
基金
股票型
交易型 开放
式指数 基金
建信基 金管
理有限 责任
公司
241,062,500.00 92.88
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
无。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 本 基金 该报告 期内 投资前 十名 证券的 发行 主体均 无被 监管部 门立 案调查 和在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.12.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的投 资范 围。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 27,286.72
2 应收证 券清 算款 - 建信责任 2014 年第 3 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 243,678.42
5 应收申 购款 101,023.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 371,988.23
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
无。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600685 广船国 际 577,545.85 0.22
筹划重 大资 产
重组
2 600845 宝信软 件 409,419.72 0.16
筹划重 大资 产
重组
3 600497 驰宏锌 锗 265,173.58 0.10
筹划重 大资 产
重组
4 601222 林洋电 子 205,479.30 0.08 筹划重 大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 338,809,919.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,239,327.68
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 87,319,766.02
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 258,729,481.04
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 20,001,600.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 建信责任 2014 年第 3 季度报告
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报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 20,001,600.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回
2014 年 9 月
25 日
-20,001,600.00
-20,061,604.80 -
合计
-20,001,600.00
-20,061,604.80
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 上 证社会 责任 交易 型开 放式 证券投 资基 金联 接基 金设 立的文 件；
2 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也 可在 支付 工本 费 后， 在合 理时 间内 取得 上 述文件 的复 印件 。
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2014 年10 月24 日
