对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺安汇鑫保本(320020)

诺安汇鑫保本:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 汇 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2014 年第3 季度报告 
 
2014 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2014 年10 月24 日 
 
 
 诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年10 月21 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安汇 鑫保 本混 合 交易代 码 320020 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 5 月 28 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,481,394,126.27 份 投资目 标 本基金 严格 控制 风险, 在 保证投 资者 本金 安全 的基 础 上,力 争实 现基 金资 产的 稳健增 长。 投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险 (CPPI ,Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策略 ,在 未来 三 年保本 周期 中, 对 资产 配 置严格 按照 公司 开发 的保 本 模型进 行优 化动 态调 整, 确保投 资者 的投 资本 金的 安 全性。 同时 ,本 基金 通过 积极稳 健的 股票 投资 策略 , 竭力为 基金 资产 获取 最高 的增值 回报 。 本基金 的投 资策 略由 五部 分组成 : 资产 配置 策略 、 债 券投资 策略 、 股 票投 资策 略、 股 指期 货投 资策 略、 权 证投资 策略 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的三 年期 定期存 款税 后收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金, 在 证券 投资 基金 中 属 于低风 险品 种。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年7 月1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 60,915,886.02 2. 本期 利润


116,442,375.70 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0747 4. 期末 基金 资产 净值 1,760,768,336.25 5. 期末 基金 份额 净值 1.189 注:① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。


②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 6.83% 0.35% 1.09% 0.01% 5.74% 0.34% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 保本 周期 同期 限的 三年期 定期 存款 税后 收益 率。


诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金经 理期 限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 张乐赛 固 定 收 益 部 总 监 、 诺 安 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 理 财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 市 场 基 金 基金经 理 2012 年 5 月28 日 - 10 硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾就职 于南京商业银行资金运 营中 心 ; 2004 年 12 月加 入诺 安基 金管理 有限公 司 , 现 任固 定收 益 部总监 。 曾于 2009 年 8 月至 2012 年 1 月 担任诺安优化收益债券型 证券投 资基金 的基 金经 理。2006 年 8 月 起担任诺安货币市场基金 的基金 经理,2011 年 5 月起 担任 诺安保 本混合型证券投资基金的 基金经 理,2012 年5 月 起担 任诺 安汇鑫 保本混合型证券投资基金 的基金诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


经理,2014 年 3 月起 担任 诺安天 天 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 2014 年5 月 起担 任诺 安理 财宝货 币市场 基金 基金 经理 ,2014 年 9 月起担任诺安聚鑫宝货币 市场 基 金基金 经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金 合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 汇鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法 规,遵 守了 《诺 安汇 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 遵守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组 合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不 存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年三 季度 经济 增速 保 持稳定 ,CPI 保 持低 位, 货币政 策继 续保 持定 向放 松,市 场资 金面 较为稳 定, 资金 利率 较为 平稳, 遇到 新股 发行 期间 资金面 会受 到一 定的 影响 。债券 市场 经过 短暂 的调整 后继 续走 强, 各类 债券品 种都 表现 不错 ,市 场情绪 保持 乐观 。股 票二 级市场 大幅 走强 ,赚 钱效应 明显 。面 对如 此市 场环境 ,诺 安汇 鑫 保 本混 合型证 券投 资基 金以 中高 评级信 用债 为主 要投 资对象 ,保 持适 度的 投资 杠杆, 以正 回购 做为 流动 性管理 的工 具。 适度 参与 网下打 新股 ,积 极参 与股票 二级 市场 ,严 格按 照保本 策略 来操 作, 加强 了保本 垫的 积累 ,取 得了 较为理 想的 效果 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.189 元 。本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为6.83%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为1.09% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 389,393,666.73 16.16 其中: 股票


389,393,666.73 16.16 2 固定收 益投 资


1,834,849,298.55 76.16 其中: 债券


1,834,849,298.55 76.16








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


143,871,537.69 5.97 7 其他资 产 41,145,520.03 1.71 8 合计 2,409,260,023.00





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 204,622,611.18 11.62 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 160,839.56 0.01 E 建筑业 67,458,123.11 3.83 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 83,614,180.50 4.75 J 金融业 - - K 房地产 业 33,537,912.38 1.90 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 389,393,666.73 22.11 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 300238 冠昊生 物 2,238,995 118,398,055.60 6.72 2 300096 易联众 4,932,990 83,614,180.50 4.75 3 300180 华峰超 纤 3,712,108 75,207,308.08 4.27 诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


4 300355 蒙草抗 旱 2,305,788 36,823,434.36 2.09 5 000502 绿景控 股 3,172,934 33,537,912.38 1.90 6 002713 东易日 盛 733,765 30,634,688.75 1.74 7 002569 步森股 份 443,350 11,017,247.50 0.63 8 601016 节能风 电 46,892 160,839.56 0.01 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,595,000.00 4.52 其中: 政策 性金 融债 79,595,000.00 4.52 4 企业债 券 140,360,000.00 7.97 5 企业短 期融 资券 70,948,000.00 4.03 6 中期票 据 1,347,459,000.00 76.53 7 可转债 196,487,298.55 11.16 8 其他 - - 9 合计 1,834,849,298.55 104.21 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 1282111 12 光明 MTN1 800,000 80,560,000.00 4.58 2 1082047 10 淮 北矿 MTN1 800,000 80,328,000.00 4.56 3 1082116 10 中盐 MTN1 700,000 69,881,000.00 3.97 4 1182308 11 浙 铁投 MTN1 600,000 60,732,000.00 3.45 5 1182361 11 凤 传媒 MTN1 600,000 60,654,000.00 3.44 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细





本 基金 本 报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策





本 基金 本报 告期 未 投 资国债 期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价





本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体。 除 步森股 份外 , 本 报告 期没 有 出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开 谴 责、 处罚的 情形 。 在2013 年5 月至 2013 年12 月 期间, 步森 股份 累计 向控股 股东 步森 集团 有限 公司 ( 以下 简称 “步森 集团 ” ) 提 供资 金 共计 8600 万元 , 每笔 时间1 天至11 天不 等 , 日最 高 余额3000 万元 , 构 成控股 股东 违规 占用 上市 公司资 金。 深交 所决 定, 一、对 步森 股份 给予 通报 批评的 处分 ;二 、对 步森股 份控 股股 东步 森集 团给予 通报 批评 的处 分; 三、对 步森 股份 董事 长王 建军、 董事 兼总 经理 吴永杰 、财 务总 监袁 建军 给予通 报批 评的 处分 。 截止本 报告 期末 ,步 森股 份(002569 )为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 的角 度看, 我们 认为 康华农 业借 壳步 森股 份上 市,其 资产 质量 良好 ,有 巨大的 增长 潜力 。上 述处 罚措施 是之 前上 市公 司的问 题, 与康 华农 业无 关,况 且已 经更 正, 不影 响公司 的长 期竞 争力 。因 此本基 金继 续持 有步 森股份 。本 基金 对该 股票 的投资 符合 法律 法规 和公 司制度 规定 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 173,998.93 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 40,583,307.73 5 应收申 购款 388,213.37 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 41,145,520.03 诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110020 南山转 债 49,791,300.50 2.83 2 113005 平安转 债 38,577,841.50 2.19 3 110023 民生转 债 37,216,296.80 2.11 4 127002 徐工转 债 26,212,399.62 1.49 5 113003 重工转 债 20,542,420.80 1.17 6 110018 国电转 债 5,385,690.00 0.31 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,623,848,353.70 报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,932,576.63 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 153,386,804.06 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,481,394,126.27 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情 况





本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 汇鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 公开 募集 的文件 。 诺安汇鑫保本混合 2014 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


②《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 ④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 汇鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2014 年 第三 季 度报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查 阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2014 年10 月24 日