深证300 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 深 证300ETF
场内简 称 深300ETF
交易代 码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 81,548,991.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法。 正常 情况 下 ， 本 基金 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.1% ， 年跟 踪误 差不 超 过
2%。
业绩比 较基 准 深证300 指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金 、 债 券型 基金 与 货币市 场基 金 。 同 时本 基 金通
过投资 于目 标ETF ， 紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,468,823.41
2.本期 利润
12,789,610.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1342
4.期末 基金 资产 净值 81,528,551.54
5.期末 基金 份额 净值 0.9997
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费 用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.31% 0.93% 15.76% 0.93% -0.45% 0.00%
汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 16 日 ）起3 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF、 汇 添
富 中 证 能
源ETF、汇
2013 年11
月7 日
- 5 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 金 融 工
程及计 算机 科学 双硕 士 。 相
关业务 资格 ： 证券 投资 基 金
从业资 格。 从业 经历： 曾 任
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公
司金融 工程 高级 研究 员 ， 华
泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
基金经理助理。2013 年 5汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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添 富 中 证
金 融 地 产
ETF、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
月6 日加 入汇 添富 基金 管 理
股份有 限公 司 ， 从 事指 数 及
ETF 产 品的 投资 、 研 究工 作 ，
2013 年9 月 13 日 至今 任 汇
添富中 证主 要消 费 ETF 、汇
添富中 证医 药卫 生 ETF 、汇
添富中 证能 源ETF 、汇 添 富
中证金 融地 产ETF 基金 的 基
金经理 ，2013 年11 月7 日
至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF
基 金 、 汇 添 富 深 证 300ETF
基金联 接基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了同日 反向 交 易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内基 金管 理人 管理 的所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的 交易 次数 为1 次 ， 由 于专 户到 期清 盘
导致。 经检 查和 分析 未发 现异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾三 季度 ，经 济复 苏仍 面临较 大不 确定 性。 前期 强劲复 苏 的PMI 指标 在三 季度有 所反 复，
为本来 强烈 的反 转预 期蒙 上一层 阴影 。 房地 产行 业相 关的景 气下 滑仍 是影 响经 济好转 的主 要阻 碍 ，
作为应 对手 段， 中央 在限 购及信 贷政 策上 都对 地产 行业有 明确 支持 。受 此推 动，国 庆期 间二 三线
城市一 手房 成交 量明 显回 暖。此 外， 出口 复苏 和基 建投资 部分 也弥 补了 房地 产投资 的疲 弱， 使得
整体经 济状 况保 持相 对平 稳。资 金面 上， 三季 度货 币政策 和信 贷条 件仍 相对 宽松， 为股 票市 场的
上涨提 供了 基础 。三 季度 一个重 要的 市场 因素 是沪 港通的 临近 ，在 此因 素的 催化之 下，A 股 市场
一些稀 缺品 种或 优势 品种 受到热 烈追 捧， 引领 了三 季度的 反弹 行情 。综 合来 看，三 季度 市场 迎来
了较大 幅度 的上 涨， 在内 因外因 的共 同作 用下 ，反 弹行情 有望 继续 发展 。
本基金 在报 告期 内遵 循 了ETF 基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性， 股票 投资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 98% ～100% 之 间， 基本 实现了 有效 跟踪 业绩 比较 基准的 投资 目的 。本
基金日 常管 理中 非常 重视 风险管 理， 对股 票和 现金 头寸严 格管 理、 实时 监控 ，基本 实现 了 ETF 平
稳运作 管理 的目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证300 指 数上 涨 15.76% ， 本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为 15.31% ， 收益 率落 后业
绩比较 基准-0.45% 。 收益 率的差 异因 素主 要来 源于 期间成 份股 分红 、日 常申 购赎回 等因 素。 本基
金日均 跟踪 误差 为0.0135% ， 这一 跟踪 误差 水平 远低 于合同 约定 上限 ， 在 报告 期达到 了投 资目 标 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ，我 们相 信随 着沪港 通的 落实 及四 中全 会的召 开， 更多 的改 革政 策会相 应出 台，汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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经济复 苏势 头将 进一 步增 强。需 要注 意的 是， 虽然 短期内 实体 经济 企稳 复苏 ，但房 地产 活动 持续
下行的 负面 影响 可能 会在 今年末 至明 年逐 渐加 剧。 届时这 一影 响可 能再 度拖 累经济 增长 ，迫 使决
策层出 台更 多的 稳增 长措 施。尽 管如 此， 市场 情绪 在近期 的反 弹行 情中 已经 得到了 恢复 ，在 政策
托底的 大前 提下 不宜 对市 场过分 看空 。从 资金 面角 度来看 ，央 行银 监会 对地 产信贷 的支 持传 达了
较为宽 松的 政策 信号 ，整 体市场 的流 动性 水平 或将 在此导 向下 有所 改善 ，但 全面宽 松的 货币 政策
概率很 低， 整体 流动 性大 概率处 于中 性偏 松的 格局 。外围 市场 方面 ，就 业、 消费、 生产 等方 面的
经济数 据确 认美 国经 济的 全面复 苏， 随之 而来 的加 息预期 或将 压制 资本 市场 的上行 ，而 欧洲 在近
期出现 了较 大幅 度的 下跌 ，本质 上还 是与 欧洲 各国 的经济 状况 相关 ，整 体来 看，决 定 A 股市 场的
依然是 国内 经济 基本 面。
目前市 场整 体估 值较 低， 而近期 的反 弹已 经积 蓄了 一定的 市场 情绪 。随 着基 本面的 改善 及市
场情绪 的好 转， 权益 类资 产的配 置价 值将 逐渐 提高 。深 证 300 指数 作为 深圳 市场的 标杆 指数 之一
很可能 会有 较好 的表 现。
作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金， 汇添 富深 证 300ETF 将严 格遵 守基 金 合同， 继续 坚持
既定的 指数 化投 资策 略， 积极采 取有 效方 法去 严格 控制基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差。 我们
非常期 望汇 添富 深 证300ETF 能 继续 与投 资者 一起 分 享中国 经济 的美 好未 来。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 80,653,730.09 98.42
其中： 股票 80,653,730.09 98.42
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,290,942.04 1.58
7 其他资 产 1,468.34 0.00
8 合计 81,946,140.47 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,361,327.24 1.67
B 采 矿 业 2,051,751.23 2.52
C 制造业 48,026,130.65 58.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,374,060.41 1.69
E 建筑业 1,435,808.90 1.76
F 批发和 零售 业 3,497,893.76 4.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 402,253.36 0.49
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,967,407.09 7.32
J 金融业 5,697,374.31 6.99
K 房地产 业 5,033,379.15 6.17
L 租赁和 商务 服务 业 1,936,357.93 2.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,620,019.57 1.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 169,490.64 0.21
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,457,620.74 1.79
S 综合 622,855.11 0.76
合计 80,653,730.09 98.93
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 267,041 2,451,436.38 3.01
2 000651 格力电 器 70,914 1,966,445.22 2.41
3 000001 平安银 行 155,893 1,580,755.02 1.94
4 000333 美的集 团 57,142 1,136,554.38 1.39
5 002024 苏宁云 商 127,479 1,091,220.24 1.34 汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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6 000858 五 粮 液 55,459 1,024,327.73 1.26
7 000776 广发证 券 91,061 997,117.95 1.22
8 000063 中兴通 讯 58,084 880,553.44 1.08
9 000625 长安汽 车 63,118 864,716.60 1.06
10 000783 长江证 券 107,540 734,498.20 0.90
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,197.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 271.22
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,468.34
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 103,948,991.00 汇添富深证 300ETF2014 年第 3 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 54,400,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 76,800,000.00
报告期 期末 基金 份额 总额 81,548,991.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 深证300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金募 集的 文件 ；
2 、《 深证300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 深证300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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