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华泰柏瑞丰盛A(000187)

华泰柏瑞丰盛:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰柏瑞 丰盛 纯债债 券型 证券投 资基 金
2014 年第 3 季 度报告 
 
2014 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 华泰 柏 瑞基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2014 年 10 月 24 日 
 
 
 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券 2014 年第 3 季 度报 告 
第 2 页 共 10 页


§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2014 年10 月 23 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证 复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中的 财务资料 未经审计 。 本报告期自 2014 年7 月1 日起 至 2014 年 9 月 30 日 止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 华泰柏瑞丰 盛纯债债 券 交易代码 000187 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2013 年 9 月2 日 报告期末基 金份额总 额 680,128,734.01 份 投资目标 在合理控制 风险的基 础上, 追求基 金资产的 长期 稳健增值, 力争 实现超越 业绩比较 基准的投 资收 益 投资策略 本基金将在 对宏观经 济走势 、 利率变 化趋势 、 收 益率曲线形 态变化和 发债主体 基本面分 析的基 础上, 综 合运用久 期管理策 略、 期 限结构配 置策 略、 骑乘策略、 息差策略 等主动 投资策略, 选择 合适的时机 和品种构 建债券组 合。 业绩比较基 准 一年期银行 定期存款 收益率( 税后)*130% 风险收益特 征 本基金属于 证券投资 基金中的 较低风险 品种, 预 期收益和预 期风险高 于货币市 场基金, 低于 混合 型基金和股 票型基金 。 基金管理人 华泰柏瑞基 金管理有 限公司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 下属两级基 金的基金 简称 华泰柏瑞丰 盛纯债债 券 A 华泰柏瑞丰 盛纯债债 券C 下属两级基 金的交易 代码 000187 000188 报告期末下 属两级基 金的份额 总额 673,620,335.58 份 6,508,398.43 份


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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2014 年 7 月1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 华泰柏瑞丰 盛纯债债 券 A 华泰柏瑞丰 盛纯债债 券 C 1. 本期已实 现收益 12,813,647.35 180,846.55 2.本期利润 14,425,463.91 210,599.64 3.加权平均 基金份额 本期利润 0.0210 0.0183 4.期末基金 资产净值 700,645,619.60 6,740,737.34 5.期末基金 份额净值 1.040 1.036 注:1 、 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用, 计入费用 后实际收 益水平 要 低于所列数 字。


2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.99% 0.06% 1.00% 0.01% 0.99% 0.05% 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.90% 0.06% 1.00% 0.01% 0.90% 0.05%


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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券 2014 年第 3 季 度报 告 第 5 页 共 10 页


注:1 、图示 日期为 2013 年9 月 2 日至2014 年9 月 30 日。 2、 按基金合同 规定, 本基金 自基金合 同生效 日起 6 个 月内为建仓 期, 截至报告 日本基金 的各项 投 资比例已达 到基金合 同第十二 部分(二 )投资范 围中 规定的各项 比例,投 资于债券 等固定收 益类 资产占基金 资产的比 例不低于80%,现 金及到期 日在 一年以内的 政府债券 占基金资 产净值的 比例 不低于 5%。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 本基金 的基金 经理 2013 年9 月 2 日 - 7 年 陈东先生, 硕士,2007 年4 月至 2010 年 1 月 任深圳发 展银行 ( 现已更名 为平安银 行) 总行 金融市场 部固定收 益与衍生品 交易员; 2010 年 1 月至2012 年9 月任中国工 商银行总行金融市场部人 民币债券交 易员;2012 年9华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券 2014 年第 3 季 度报 告 第 6 页 共 10 页


月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司。2012 年 11 月起 任华泰柏瑞金字塔稳本增 利债券型证券投资基金基 金经理, 2013 年 9 月起任华 泰柏瑞丰盛纯债债券型证 券投资基金的基金经理, 2013 年 11 月起任 华泰柏瑞 季季红债券型证券投资基 金的基 金经 理。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内本 基金的运 作符合相 关法律、 法规以及 基金 合同的约定 ,不存在 损害基金 持有人利 益的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 本基金管 理人根据 《证券投 资基金管 理公 司公平交易 制度指导 意见》的 要求,通 过科学完善 的制度及 流程,从 事前、事 中和事后 等环 节严格控制 不同基金 之间可能 的利益输 送。 首先投资部 和研究部 通过规范 的决策流 程来确保 公平 对待不同投 资组合。 其次交易 部对投资 指令 的合规性、 有效性及 合理性进 行独立审 核,在交 易过 程中启用投 资交易系 统中 的公 平交易模 块, 确保公平交 易的实施 。同时, 风险管理 部对报告 期内 的交易进行 日常监控 和分析评 估。 本报告期内 ,上述公 平交易制 度总体执 行情况良 好。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为。 本报 告期 内无下列情 况:所有投 资组合参 与的交易 所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该证券当日 成交量的5%。


4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现 说明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 三季度,在 经历了 6 月短暂的 经济刺激 后,经济 表现 明显后劲不 足,货币 信贷与增 长速度下 滑严重,进 一步实施 定向调控 措施的必 要性明显 提升 。央行在此 背景下, 主动作为 ,不断实 施流 动性注入、 调降融资 成本等定 向调控措 施,债券 市场 三季度因此 继续维持 了稳步上 涨的局面 。 投资策略上 ,基金以 配置中短 久期品种 为主,并 保持 了较高的杠 杆水平, 并进行了 一定仓位 的长久期品 种的交易 。 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券 2014 年第 3 季 度报 告 第 7 页 共 10 页





4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末,本 基金 A 类和 C 类份 额净值分 别为1.040 元和 1.036 元 ,分别上 涨 1.99% 和1.90% ,同 期本基 金的业绩 比较基准 上涨 1.00% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 四季度,在 改革不断 推进、全 面放松措 施难以重 现的 背景下,经 济下行压 力依然较 大,通缩 压力逐步显 现。因此 客观条件 上仍要求 各方面政 策继 续保持定向 放松的调 控思路, 而债券市 场将 继续获得良 好的基本 面支撑。 操作上,基 金将继续 在获取较 高票息收 入的基础 上, 灵活把握较 长久期品 种的交易 性机会。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 固定收益投 资


812,080,300.00 67.10 其中:债券


812,080,300.00 67.10 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产


- - 其中: 买断 式回购的 买入返售 金融资产


- - 6 银行存款和 结算备付 金合计


363,314,115.12 30.02 7 其他资产


34,881,066.07 2.88 8 合计





1,210,275,481.19





100.00


5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


注:本基金 本报告期 末未持有 股票。 5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


注:本基金 本报告期 末未持有 股票。


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5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,077,000.00 5.67 其中:政策 性金融债 40,077,000.00 5.67 4 企业债券 359,837,300.00 50.87 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 412,166,000.00 58.27 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 812,080,300.00 114.80


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 112041 11 冀东 01 625,000 64,162,500.00 9.07 2 1182068 11 渝交投 MTN1 600,000 60,774,000.00 8.59 3 1182041 11 昆钢 MTN1 600,000 60,384,000.00 8.54 4 1082217 10 云冶 MTN1 600,000 60,288,000.00 8.52 5 124505 14 嘉市镇 500,000 52,885,000.00 7.48


5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细


注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。


5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名权证 投资明细 注: 本基金 本报告期 末未持有 权证。 5.9 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.9.1 本期 国债期货投资 政策 注: 无。 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券 2014 年第 3 季 度报 告 第 9 页 共 10 页


5.9.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:无。 5.9.3 本期 国债期货投资 评价 注: 无。 5.10 投资 组合报告附注 5.10.1


报告期内基 金投资的 前十名证 券的发行 主体没有 被监 管部门立案 调查的情 形,也没 有在报告 编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。 5.10.2


基金投资的 前十名股 票中,没 有投资于 超出基金 合同 规定备选股 票库之外 的情形。 5.10.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,300.75 2 应收证券清 算款 609,672.74 3 应收股利 - 4 应收利息 34,245,092.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,881,066.07


5.10.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。


5.10.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 注:截至本 报告期末 ,本基金 前十名股 票中不存 在流 通受限的情 况。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 华泰柏瑞丰 盛纯债债 券 A 华泰柏瑞丰 盛纯债债 券 C 报告期期初 基金 份额 总额 696,758,019.51 15,266,630.67 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券 2014 年第 3 季 度报 告 第 10 页 共 10 页


报告期期间 基金总申 购份额 554,582.57 253,151.20 减: 报告期期 间基金总 赎回份额 23,692,266.50 9,011,383.44 报告期期间基金拆分 变动份额(份额 减 少以"-"填列 ) - - 报告期期末 基金份额 总额 673,620,335.58 6,508,398.43


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:无。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 注:无。 §8 备 查 文件 目录 8.1 备查 文件目录 1 、本基金的 中国证监 会批准募 集文件


2 、本基金的 《基金合 同》


3 、本基金的 《招募说 明书》


4 、本基金的 《托管协 议》


5 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照


6 、本基金的 公告 8.2 存放 地点 上海市浦东 新区民生 路 1199 弄 证大五道 口广场1 号楼 17 层 8.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 ,也可按 工本费购 买复 印件。 投资者对本 报告如有 疑问,可 咨询基金 管理人华 泰柏 瑞基金管理 有限公司 。 客户服务热 线:400-888-0001 (免长途 费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2014 年10 月24 日