华宝兴业现金 宝货币市场 基金2014 年第3
季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,705,893,079.28 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性与 流动 性，追 求高 于比 较基 准的 收益
率。
投资策 略
以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础 ， 在 满足 组 合平均
久期 、 收 益性 以及 信用 等 级的前 提下 利用 现代 金融 分析方
法和工 具， 优化 组合 配置 效果， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其
预期风 险和 预期 收益 率都 低于股 票、 债券 和混 合型 基金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝
货币 B
华宝兴 业现 金宝 货
币 E
下属两 级基 金的 交易 代码 240006 240007 000678
报告期 末下属两 级基 金的 份额总 额
232,114,073.38
份
222,853,037.08
份
3,250,925,968.82
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
华宝兴 业现 金宝
货币A
华宝兴 业现 金宝 货币 B 华宝兴 业现 金宝 货币 E
1. 本期已 实现 收益 3,235,863.96 12,929,788.08 60,097,738.62
2．本 期利 润 3,235,863.96 12,929,788.08 60,097,738.62
3．期 末基 金资 产净 值 232,114,073.38 222,853,037.08 3,250,925,968.82
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为零 ， 本期已 实现收益 和本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业现金宝货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1097% 0.0134% 0.3403% 0.0000% 0.7694% 0.0134%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1709% 0.0134% 0.3403% 0.0000% 0.8306% 0.0134%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0126% 0.0144% 0.2922% 0.0000% 0.7204% 0.0144%
注：1. 基金 收益 分配 是按 日结转份额 。
2. 华宝兴 业现 金宝 E 成立 于 2014 年 7 月 14 日， 本 报告中 其最 近三 个月 数据 的计算 区间为 2014
年7 月 14 日至2014 年9 月30 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2005 年 3 月 31 日至 2014 年 9 月 30 日）
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 六个 月内 完成建 仓。 截至2005
年4 月 7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 ，资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
2. 华宝兴 业现 金宝 E 成立于 2014 年7 月14 日 ， 本报 告中其 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准华宝兴业现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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收益率 的历 史走 势对 比图 的数据 的计 算 起始日 期为2014 年 7 月 14 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基
金经理 、 华
宝添益基
金经理
2011 年 11
月15 日
- 10 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司,先后在 清算 登记 部、 交易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交易、 投资
工作,2010 年7 月起任 华宝 兴
业现金 宝货 币市 场基 金基 金
经理助 理，2011 年 11 月至 今
任华宝 兴业 现金 宝货 币市 场
基金基 金经 理，2012 年6 月
-2014 年2 月兼任 华宝 兴业 中
证短 融 50 债券 基金 基金 经
理，2012 年12 月起兼 任华 宝
兴业现 金添 益交 易型 货币 市
场基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行规 定》 、 《华宝 兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 现金 宝货 币市场 基金 在短
期内出 现过 持有 未到 期融 资占基 金资 产净 值比 超 过20%的情况 。发 生此 类情 况后， 该基金 均在 合
理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。 本报 告期内 ，本 基金 没有 发现 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，中 国宏 观经 济整 体处于 低位 稳定 运行 ，通 胀温和 。央 行连 续通 过对 “三农 ”和 小微
企业增 加再 贴现 、再 贷款 额度， 以及 降低 公开 市场 操作的 正回 购利 率， 来加 强“促 使社 会融 资成
本下降 ”的 信号 传导 ，债 券市场 继续 走牛 。货 币市 场总体 保持 宽松 的格 局， 回购利 率与 同业 存款
利率均 稳步 下行 ，在 季末 叠加IPO 的双重 压力 下， 央行及 时采 取了 5000 亿的 SLF 进行 对冲 操作，
稳定了 资金面。 本基金 在报告期 内， 延续了 二季 度的资产 配置 思路 ， 重点 增持了中 高等 级信 用债 ，
并适当 拉长 平均 组合 剩余 期限， 整体 运行 平稳 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝 A： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 1.1097% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3403%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝 B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 1.1709% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3403%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝 E： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 1.0126% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.2922%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
四季度 ，在 政策 托底 的基 础上， 宏观 经济 仍将 维持 在低位 运行 。定 向宽 松仍 将是央 行在 未来
货币政 策的 主要 方向 ，降 低社会 融资 成本 也将 继续 推进。 国际 金融 局势 的变 化，将 给国 内的 货币
政策带 来更 多的 挑战 ，美 国的经 济复 苏， 加剧 了新 兴市场 资本 流出 的压 力。 下一季 度货 币市 场总
体有望 延续 宽松 的局 面， 收益率 保持 稳定 。在 此背 景下， 持有 票息 依旧 是获 取投资 收益 的主 要途
径。本 基金 管理 人将 继续 本着谨 慎、 稳健 、安 全的 原则， 兼顾 组合 的安 全性 和流动 性， 平衡 配置
同业存 款和 债券 投资 ，为 投资者 谋取 稳定 回报 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,050,932,161.17 51.14
其中： 债券 2,050,932,161.17 51.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
301,600,000.00
7.52
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,616,602,394.07 40.31
4 其他资 产 41,187,136.06 1.03
5 合计 4,010,321,691.30 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.61
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 300,999,348.50 8.12
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注:报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期 华宝兴业现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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1 2014 年9 月26 日 22.38 巨额赎 回 1 个工 作日
2 2014 年9 月28 日 22.38 巨额赎 回 1 个工 作日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 148
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 149
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 68
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 18.06
8.12
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 10.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
0.82 -
4 90 天( 含)-180 天 45.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 28.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.10 8.12
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 610,768,129.32 16.48
其中： 政策 性金 融债 610,768,129.32 16.48 华宝兴业现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,440,164,031.85 38.86
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,050,932,161.17 55.34
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
30,391,329.35 0.82
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011490002
14 苏交通
SCP002
2,000,000 200,001,800.01 5.40
2 140410 14 农发 10 1,700,000 170,109,429.07 4.59
3 140204 14 国开 04 1,400,000 140,149,685.21 3.78
4 140430 14 农发 30 1,200,000 120,077,848.21 3.24
5 041462028
14 南山集
CP002
1,000,000 100,002,947.44 2.70
6 041461018
14 沪电力
CP001
1,000,000 100,000,079.25 2.70
7 011486005
14 光明
SCP005
1,000,000 99,942,785.72 2.70
8 011437009
14 中建材
SCP009
1,000,000 99,849,890.24 2.69
9 041461034
14 万向
CP001
900,000 90,003,479.92 2.43
10 011433005
14 五矿
SCP005
800,000 80,000,933.80 2.16
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2496%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0700%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1274%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华宝兴业现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的情况 。
5.8.3 基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调
查， 也没 有在 报告 编制 日前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 ， 无证券 投资 决策 程序需特 别说 明。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 39,097,335.09
4 应收申 购款 2,089,736.84
5 其他应 收款 64.13
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 41,187,136.06
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝 货
币 B
华宝兴 业现 金宝 货
币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 489,118,227.07 5,355,818,312.53 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 242,481,906.77 3,757,819,729.54 15,936,041,288.23
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 499,486,060.46 8,890,785,004.99 12,685,115,319.41
报告期 期末 基金 份额 总额 232,114,073.38 222,853,037.08 3,250,925,968.82
注：1、 总申 购份 额含 份额 级别调 整、 转换入 份额 和红利再 投； 总赎回 份额 含份额级 别调 整和 转换
出份额 。
2、管理人 于 2014 年7 月8 日发 布了 《关 于华 宝兴 业现金 宝货 币市 场基 金增 加E 类基金 份额 并相
应修改 基金 合同 的公 告》 ， 投资者 于2014 年 7 月 14 日前在 本公 司直 销中 心保 留的A 类和 B 类基金
份额已 在该 日自 动转 为 E 类基金 份额 ，已 在本 公司 直销中 心签 约 的A 类和 B 类基金 份额 的定 期定
额投资 计划 已转为 E 类基 金份额 的定 期定 额投 资计 划。 华宝兴业现金宝货币 2014 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金 交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（元） 适用费 率
1 赎回
2014 年7 月21
日
-118,958,937.17
-119,066,452.20 -
合计
-118,958,937.17
-119,066,452.20
注：交 易日 期为 申请 日期 ，交易 金额 为确 认金 额（ 不含交 易费 用） ，交 易份 额 为确认 份额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2014 年7 月8 日发布 《关于 华宝 兴业 现金宝 货币 市场 基金 增加E 类基 金份 额并
相应修 改基 金合 同的 公告 》 ， 华 宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金将 于2014 年 7 月 14 日起增 加 E 类基 金
份额。 增加 E 类基金 份额 后，本 基金 将分 设 A 类、B 类和E 类 三类 基金 份额 。敬请 投资 者注 意。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年10 月24 日
