摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型 证 券
投资基金 2014 年第 3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月24 日
大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证 300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 59,215,430.32 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本 基金 对业 绩比 较 基准的 跟踪 目标 是 ： 力 求 控制
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策 略。
1、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证 300 指 数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对当前 及未 来国 内外 宏观 经济形 势的 判断 和经 济景 气
周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “ 自 下而 上 ” 与
“ 自上 而下 ” 相结 合的 方法 ，重点 投资 价值 被市 场低 估的
指数成 分股 ， 并适 度投 资 一些具 有估 值优 势 、 持 续 成长
能力的 非成 分股 ，对 指数 投资组 合进 行优 化增 强。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资 产的投 资收 益 。 本 基金 将 根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的 债券资 产配 置策 略 ， 主 要 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投资 效率 ， 有效 控 制指
数的跟 踪误 差 ， 更 好地 实 现投资 目标 。 本基 金在 股 指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则 ， 适 度参 与 股指期 货投 资 ， 改 善投 资 组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流 动性风 险 ， 优 化投 资组 合 对目
标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证 300 价 格指 数收 益率× 95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)× 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场基 金 、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年 9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,811,472.99
2.本期 利润
12,586,541.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1636
4.期末 基金 资产 净值 66,345,801.70
5.期末 基 金 份额 净值 1.120
注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 17.28% 0.90% 14.94% 0.89% 2.34% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 于 2011 年 11 月 15 日正 式生 效。 按照本 基金 基金 合同 的规 定 ， 基 金管 理人 自
基金合 同生 效之 日 起 6 个 月内使 基金 的投 资组 合 比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本
基金各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘钊
数 量 化 投
资部总
监 、 基 金
经理
2013 年 4 月
15 日
- 6
中国科 学技 术大 学管 理学 博士 。 曾
任职于 深交 所博 士后 工作 站， 五 矿
证 券 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 总 裁 助
理、研 究部 负责 人、 董事 会秘书 。
2010 年 1 月加 入本 公司 ， 现任数
量化投 资部 总监 ，2012 年 7 月起
任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策
略股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ，
2013 年 4 月 起任 本基 金基 金经理 ，
2014 年 1 月起 担任 摩根 士 丹利华
鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
周志超 基金经 理
2013 年 11
月 22 日
- 8
南开大 学经 济学 硕士 。 曾 任 诺安基
金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 行 业 分 析
师， 信 达澳 银基 金管 理有 限 公司研
究部高 级分 析师 ， 广 发基 金 管理有
限公司 行业 分析 师。2011 年 5 月
加入本 公司 ， 历 任研 究员 、 基金经
理助理 ， 2013 年 11 月起 任 本基金
基金经 理 ，2014 年 3 月 起 担任摩
根 士 丹 利 华 鑫 主 题 优 选 股 票 型 证
券投资基金基金经理，2014 年 6
月 起 担 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 卓 越 成
长股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ，
2014 年 8 月起 担任 摩根 士 丹利华
鑫 品 质 生 活 精 选 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期均为 根据 本公 司决 定确 定的聘 任日 期；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关
法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 出现 基金管 理人 管理 的所 有投 资组合 参与 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 主要 通过 量化 模型 作为投 资交 易决 策的 依据 ： 其 中 “ 指数 跟踪 模型 ” 被 用于跟 踪指 数 ，
“日内 择时 交易 模型 ”被 用于辅 助判 断日 内交 易时 点。通 过科 学的 量 化 模型 研究体 系、 严格 的 风
险管理 机制 、 高效 的量 化 投资执 行制 度 ， 本 基金 较 好地跟 踪了 标的 指数 的波 动， 控制 了跟 踪误 差，
并取得 一定 程度 的超 额收 益。
另一部 分为 增强 部分 ，属 于主动 型选 股部 分。 增强 部分的 投资 策略 ，以 基金 经理自 己对 宏观
经济、 行业 和个 股的 判断 为依据 。 回 顾今 年前 三季 度 A 股 市场 的表 现， 除 了 过去几 年涨 幅巨 大 的
成长股 龙头 处于 回调 趋势 之外， 其它 低估 值大 盘蓝 筹，以 及各 种小 市值 公司 股价都 表现 出上 升态
势。成 长股 龙头 之所 以股 价下跌 ，主 要原 因在 于主 业已经 接近 天花 板， 投资 者的乐 观预 期不 再，
估值开 始向 下回 归。 大盘 蓝筹股 的上 涨得 益于 估 值 提升， 而小 市值 公司 的上 涨部分 是由 业绩 增长
所致， 部分 是由 重组 或者 重组预 期导 致。
我们坚 持成 长性 与安 全性 并重的 投资 理念 ，自 下而 上精选 个股 ，继 续买 入并 持有目 前市 场关
注度还 不够 但市 值尚 有较 大成长 空间 的优 质品 种。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2014 年 9 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.120 元 ， 份 额累 计净 值 为 1.120 元 ， 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为 17.28% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 14.94% 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望四 季度 ， 中 央政 府对 于地产 行业 从过 去的 抑制 慢慢转 向具 有托 底 性 质的 放松 。 我们 预计 ，
房地产 市场 可能 会改 变今 年年初 以来 的持 续下 滑态 势，出 现阶 段性 的稳 定局 面，从 而有 利于 宏观
经济的 平稳 增长 。
证券市 场方 面 ， 自 从 2012 年年末 以来 ， A 股市 场逐 渐走出 低迷 状态 。 大盘 蓝 筹股目 前估 值处
于低位 ， 继续 下行 风险 不 大， 而以 创业 板为 代表 的 中小市 值公 司股 价涨 幅较 大。 包括 TMT 、 移动
互联网 、医 疗健 康和 环保 新能源 板块 在内 的新 经济 经过前 期上 涨后 ，估 值都 已经处 于较 高位 置，
板块性 大幅 上涨 空间 应该 有限。
我们认为，新 一届政府改 革力度强大且 思路清晰， 新经济和改革 受益板块依 旧是我们重 点 配
置方向。虽然 以创业板 和 中小板为代表 的中小市 值 公司绝大多数 涨幅较大 ， 但是依旧有不 少优质
品种尚 待挖 掘。
本基金 增强 部分 ，我 们会 继续自 下而 上深 挖个 股， 回避前 期涨 幅较 大且 短期 业绩无 法兑 现的
主题投 资品 种， 寻找 未来 几年真 正能 够实 现持 续成 长的个 股。 同时 ，我 们也 会密切 跟踪 新一 届政
府的政 策改 革方 向， 积极 布局转 型及 改革 受益 标的 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 61,571,173.48 91.44
其中： 股票 61,571,173.48 91.44
2 固定收 益投 资 2,517,380.00 3.74
其中： 债券 2,517,380.00 3.74
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,935,935.81 4.36
7 其他资 产 311,965.94 0.46
8 合计 67,336,455.23 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 998,387.06 1.50
B 采矿业 1,538,400.78 2.32
C 制造业 32,006,900.06 48.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
906,448.21 1.37
E 建筑业 947,465.97 1.43
F 批发和 零售 业 2,318,343.91 3.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 268,006.71 0.40
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,553,781.52 6.86
J 金融业 3,766,042.01 5.68
K 房地产 业 3,328,330.51 5.02
L 租赁和 商务 服务 业 1,285,759.24 1.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,058,864.53 1.60
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 110,918.40 0.17
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,110,918.79 1.67
S 综合 411,277.24 0.62
合计 54,609,844.94 82.31
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 23.34 0.00
B 采掘业 1,910.98 0.00
C 制造业 6,953,991.07 10.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
502.52 0.00
E 建筑业 573.92 0.00
F 批发和 零售 业 1,228.74 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 930.70 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
1,900.85 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 266.42 0.00 大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,961,328.54 10.49
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 176,262 1,618,085.16 2.44
2 000651 格力电 器 46,890 1,300,259.70 1.96
3 000001 平安银 行 102,926 1,043,669.64 1.57
4 000333 美的集 团 37,682 749,494.98 1.13
5 002024 苏宁云 商 84,095 719,853.20 1.09
6 000858 五 粮 液 36,590 675,817.30 1.02
7 000776 广发证 券 60,129 658,412.55 0.99
8 000063 中兴通 讯 38,266 580,112.56 0.87
9 000625 长安汽 车 41,627 570,289.90 0.86
10 000783 长江证 券 70,974 484,752.42 0.73
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002539 新都化 工 209,774 3,608,112.80 5.44
2 002519 银河电 子 125,053 3,323,908.74 5.01
3 000852 江钻股 份 93 2,429.16 0.00
4 002424 贵州百 灵 57 2,280.00 0.00
5 300020 银江股份 53 1,624.45 0.00
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,517,380.00 3.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,517,380.00 3.79
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019322 13 国债 22 25,000 2,507,250.00 3.78
2 010501 05 国债 ⑴ 100 10,130.00 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 参与 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 内， 本基 金未 参与股 指期 货交 易； 截至 报告期 末， 本基 金未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金可 运用 股指 期货 ，以提 高投 资效 率， 有效 控制指 数的 跟踪
误差， 更好 地实 现投 资目 标。本 基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目
的，本 着审 慎原 则， 适度 参与股 指期 货投 资， 改善 投资组 合风 险收 益特 征。 另外， 本基 金将 利用大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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股指期 货流 动性 好、 杠杆 交易的 特点 ，进 行现 金管 理，以 应对 大额 申购 赎回 、大额 现金 分红 等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 参与 国债 期货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 参与 国债 期货交 易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 参与 国债 期货交 易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期内被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,999.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 92,337.17
5 应收申 购款 183,465.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 20,163.86
8 其他 -
9 合计 311,965.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 88,098,674.83
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,507,778.25
减: 报告 期期 间基 金总 赎回 份额 32,391,022.76
报 告 期 期间 基 金拆 分 变动份 额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 59,215,430.32
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金。 截至 本报 告期末 ，基 金管
理人未 持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年第 3 季度报告
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8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 10 月 24 日
