华 润 元 大 安鑫 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2014 年第 3 季 度 报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
华润元 大保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 于2013 年 9 月11 日正 式生 效。 华 润元大 保本 混
合型证 券投 资基 金以 每一 年为一 个保 本周 期（ 第一 个保本 周期 自基 金合 同生 效日起 至一 个公 历年
后对应 日止 。 如该 对应 日为 非工作 日或 不存 在该 对应 日期 ， 保 本周 期到 期日 顺延 至下一 个工 作日 ） ，
即2014 年9 月11 日 （周 四）为 华润 元大 保本 混合 型证券 投资 基金 第一 个保 本周期 到期 日。
根据《 华润 元大 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定， 华润 元大 保本 混合型 证券 投资
基金的 到期 操作 期间 是指 保本周 期到 期日 及之 后4 个工作 日（ 含 第 4 个 工作 日）， 即 2014 年 9
月11 日至2014 年9 月 17 日。
根据《 华润 元大 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定，2014 年9 月 18 日起 “华 润元
大保本 混合 型证 券投 资基 金”转 型为 “华 润元 大安 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ”， 基金 托管
人及基 金登 记机 构不 变， 基金代 码亦 保持 不变 ，为 “000273 ” 。转 型后 基金 的投资 目标 、投 资范
围、投 资策 略以 及基 金费 率等按 照《 华润 元大 安鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 相关
规定进 行运 作。 就前 述修 改变更 事项 ，本 基金 管理 人已按 照相 关法 律法 规及 基金合 同的 约定 履 行
了相关 手续 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
自2014 年9 月18 日 原华 润元大 保本 混合 型证 券投 资基金 名称 变更 为华 润元 大安鑫 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 。原 华润元 大保 本混 合型 证券 投资基 金本 报告 期 自2014 年 7 月 1 日至 2014
年9 月17 日 止， 华 润元 大 安鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金本 报告 期 自2014 年9 月18 日至 2014
年9 月30 日止 。 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合
交易代 码 000273
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 42,704,082.39 份
投资目 标
本基金 根据 对宏 观经 济形 势的研 究， 判断 经济 所处 的经济 周期 阶
段、景 气循 环状 况和 未来 运行趋 势， 积极 把握 股票 、债券 等市 场
发展趋 势， 注重 大类 资产 配置轮 换特 征、 重点 挖掘 价值低 洼， 在
适度控 制风 险的 前提 下， 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 在资 产配 置中 贯彻 “自上 而下 ”的 策 略 ，根 据宏观 经济 环
境、 财政 及货 币政 策趋 势 以及基 金管 理人 对大 类资 产走势 的判 断，
并通过 战略 资产 配置 策略 和战术 资产 配置 策略 的有 机结合 ， 持续 、
动态、 优化 确定 投资 组合 的资产 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将运 用“ 价值 和成 长并重 ”的 投资 策略 来确 定具体 选股 标
准。该 策略 通过 建立 统一 的价值 评估 框架 ，综 合考 虑上市 公司 的
增长潜 力和 市场 估值 水平 ，以寻 找具 有增 长潜 力且 价格合 理或 被
低估的 股票 。同 时， 本基 金将综 合考 虑投 资回 报的 稳定性 、持 续
性与成 长性 ，通 过精 细化 风险管 理和 组合 优化 技术 ，实现 行业 与
风格类 资产 的均 衡配 置， 从而实 现风 险调 整后 收益 的最大 化。
3、债 券投 资策 略
本基金 将采 用“ 自上 而下 ”的投 资策 略， 对债 券类 资产进 行合 理
有效的 配置 ，并 在配 置框 架下进 行具 有针 对性 的券 种选择 。
4、权 证投 资策 略
本基金 以被 动投 资权 证为 主要策 略， 包括 投资 因持 有股票 而派 发
的权证 和参 与分 离转 债申 购而获 得的 权证 ，以 获取 这部分 权证 带
来的增 量收 益。 同时 ，本 基金将 在严 格控 制风 险的 前提下 ，以 价
值分析 为基 础， 主动 进行 部分权 证投 资。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 主 要 选择流 动性 好、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本 基金 力争 利用 股指 期 货的杠 杆作 用，
降低股 票仓 位频 繁调 整的 交易成 本。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×35 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×6 5 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基
金与货 币市 场基 金， 低于 股票型 基金 ，属 于中 高预 期收益 和预 期
风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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转型前 ：
基金简 称 华润元 大保 本混 合
交易代 码 000273
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 81,051,619.67 份
投资目 标
本基金 通过 运用 投资 组合 保险技 术， 严格 有效 控制 本金损 失的 风
险，追 求基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金 遵循 保本 增值 的投 资理念 ， 兼 用 “ 恒定 比例 投资组 合保 险策
略” （CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance）和 “ 时
间不变 性投 资组 合保 险策 略 ”（TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 进行 资产 配 置， 以实 现保 本和 增值 的 目标 。 其 中 CPPI
为主要 策略 ， 旨 在动 态调 整投资 组合 、 保 本增 值； TIPP 为 辅助 策略，
旨在保 护阶 段性 收益 。
具体而 言， 本基 金的 投资 策略包 括资 产配 置策 略、 稳健资 产投 资策
略和风 险资 产投 资策 略。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标 （转 型后）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 转型后
报告期 （ 2014 年 9 月 18 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 226,759.83
2.本期 利润
1,399,389.60
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0239
4.期末 基金 资产 净值 45,080,730.60
5.期末 基金 份额 净值 1.056
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、自 2014 年9 月 18 日起， 华润 元大 保本 混合 型证 券投资 基金 转型 为华 润元 大安鑫 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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3.1 主 要财 务指标 （转 型前）
主要财 务指 标 转型前
报告期 （ 2014 年 7 月1 日 － 2014 年9 月 17 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,885,863.15
2.本期 利润
3,356,781.61
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0063
4.期末 基金 资产 净值 83,025,246.57
5.期末 基金 份额 净值 1.024
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、自 2014 年9 月 18 日 起 ， 华润 元大 保本 混合 型证 券投资 基金 转型 为华 润元 大安鑫 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2014 年9 月18 日 －
2014 年 9 月30 日
3.13% 0.53% 1.13% 0.34% 2.00% 0.19%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 自2014 年9 月18 日起， 华润 元大 保本 混合 型证券 投资 基金 转型 为华 润元大 安鑫 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 。
2.本基 金基 金合 同 于2014 年 9 月18 日生 效， 截至 报 告期末 ，本 基金 基金 合同 生效不 满一 年。
3.按基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合
基金合 同的 有关 约定 。截 至报告 期末 ，本 基金 仍处 于建仓 期。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2014 年 7 月1 日 －
2014 年9 月17 日
0.49% 0.05% 0.65% 0.01% -0.16% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起3 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关 约 定。
2.自2014 年9 月18 日起 ，华润 元大 保本 混合 型证 券投资 基金 转型 为华 润元 大安鑫 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李湘杰
华 润元大医 疗保健
量 化股票型 证券投
资 基金基金 经理。
投 资管理部 研究总
监
2013 年9 月
11 日
2014 年9 月
18 日
15 年
历 任 台 湾 安 泰 商 业 银 行 外 汇 交
易员， 台湾 安泰 人寿 研究 员， 台
湾 安 泰 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限
公司基 金经 理 ， 台 湾元 大 宝来投
资 信 托 股 份 有 限 公 司 基 金 经 理华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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职务 ， 现 任华 润元 大基 金 管理有
限 公 司 投 资 管 理 部 研 究 总 监 。
2013 年9 月11 日 起至2014 年9
月 18 日 担任 华润 元大 保 本混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，2014
年 8 月 18 日 起担 任华 润 元大医
疗 保 健 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 中 国台 湾， 国立台
湾大学 管理 学硕 士 ， 具 有 基金从
业资格 。
注：1. 此处 的任 职日 期为 本基金 合同 生效 日， 此处 离任日 期为 公司 公告 的解 聘日期 。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
华 润元大现 金收益
货 币市场基 金基金
经 理，华润 元大安
鑫 灵活配置 混合型
证 券投资基 金基金
经 理。固定 收益部
总 经理兼任 投资管
理部总 经理
2014 年 9 月
18 日
- 8 年
历 任 台 湾 国 泰 人 寿 保 险 股 份 有
限公司 研究 员 ， 台 湾新 光 人寿保
险 股 份 有 限 公 司 投 资 组 合 高 级
专员 ， 台 湾中 华开 发工 业 银行股
份有限 公司 自营 交易 员 ， 台湾元
大 宝 来 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限
公司基 金经 理 ， 台 湾宏 泰 人寿保
险股份 有限 公司 科长 ， 现 任华润
元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 总 经 理 兼 任 投 资 管 理 部 总
经理 。 2013 年 10 月 29 日 起至今
担 任 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 市
场基金 基金 经理 ，2014 年 9 月
18 日起担任华润元大安鑫灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 中国 台湾， 国立 台 湾大学
土木工 程学 、 国立 交通 大 学管理
学双硕 士， 具有 基金 从业 资格 。
张仲维
华 润元大信 息传媒
科 技股票型 证券投
资 基金基金 经理，
华 润元大安 鑫灵活
配 置混合型 证券投
资基金 基金 经理
2014 年 9 月
18 日
- 4 年
曾 任 台 湾 元 大 宝 来 证 券 投 资 信
托股份 有限 公司 基金 经理 。2014
年 3 月 31 日 起至 今担 任 华润元
大 信 息 传 媒 科 技 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2014 年 9 月
18 日起担 任 华 润 元 大 安 鑫 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 中国 台湾， 台湾 政 治大学
国际财 务管 理硕 士 ， 具 有 基金从
业资格 。 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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注：1. 此处 的任 职日 期为 本基金 合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本 报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
整体股 票市 场 从7 月 底起 迎来大 幅上 涨， 我们 认为 主因为 政府 政策 放松 预期 、海外 资金 进入
预期和 货币 环境 宽松 。 三 季度上 证综 指 涨15.4% 。 沪 深300 涨 13.2% 。 创 业板 涨9.69% 。 行业 来看，
29 个 中信 一级 行业 全部 上 涨。国 防军 工（38.25% ） 、农林 牧渔 （34.09% ）、 纺织服 装（31.79% ）
涨幅前 三 ； 银 行 （8.03% ） 、 家 电 （10.91% ） 、 传 媒 （13.07% ） 涨 幅靠 后。 从 风格上 来看 ， 中小 型
股票的 涨幅 优于 大型 绩优 股。 基金 在转 型之 前股 票 仓位低 ， 以应 基金 到期 的 赎回 。 基 金转 型之 后，
由于我 们看 好未 来股 市的 走势， 将股 票仓 位 逐 步拉 高，行 业和 选股 上根 据量 化模型 选取 表现 强势
的行业 和个 股进 行投 资。 因为基 金的 股票 仓位 较高 ，且我 们投 资的 行业 表现 优于沪 深 300 指 数，
基金在 报告 期内 表现 优于 业绩比 较基 准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.056 元， 基金 转型之 前份 额净 值增 长率 为0.49% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为0.65% 。 基金 转型 之后 份额 净 值增长 率 为3.13% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率
为1.13% 。 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
9 月中 采PMI 指 数为51.1% ， 与上 月持 平， 显示 整体 经济运 行相 对稳 定。7 月 政治局 会议 已经
明确了 稳增 长的 重要 性， 政策持 续发 力， 对冲 地产 投资回 落风 险， 同时 定向 支持居 民合 理住 房需
求。货 币政 策将 向宽 松方 向调整 ，提 高货 币增 速， 一方面 将通 过公 开市 场操 作并且 辅助 结构 性宽
松手段 增加 流动 性。 展望 未来， 股市 上涨 的中 期逻 辑未变 ，短 期正 面信 息更 多，股 市向 上趋 势延
续，保 持高 仓位 。投 资方 向上仍 以政 策为 投资 主线 。以国 改为 主线 的体 制改 革持续 为 A 股提 供自
下而上 的投 资线 索。 在增 量资金 入场 的环 境下 ，政 府主导 的各 类改 革从 去年 的“预 期” 阶段 转向
“落地 ” 阶段 ， 电改 、 油 改、 各地 方政 府的 国改 为A 股提 供持 续的 主题 线索 。10 月份 沪港 通即 将
开闸， 白酒 、医 药、 乳制 品将受 益， 且具 备估 值切 换逻辑 。各 项改 革继 续推 进，继 续看 好国 企改
革类股 、军 工、TMT 和医 疗等新 兴行 业。 基金 将根 据量化 模型 选取 表现 强势 的行业 和个 股进 行投
资。
§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 31,277,709.30 64.95
其中： 股票
31,277,709.30 64.95
2 固定收 益投 资
2,000,400.00 4.15
其中： 债券
2,000,400.00 4.15
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
9,000,000.00 18.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,755,599.71 11.95
7 其他资 产
121,190.51 0.25
8 合计
48,154,899.52
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿业 5,050,029.75 11.20
C 制造业 11,395,124.30 25.28
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - - 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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E 建筑业 5,472,350.09 12.14
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 1,180,944.00 2.62
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
2,505,426.00 5.56
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,412,710.16 9.79
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 1,261,125.00 2.80
合计 31,277,709.30 69.38
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002717 岭南园 林 56,700 1,530,333.00 3.39
2 002713 东易日 盛 36,175 1,510,306.25 3.35
3 002541 鸿路钢 构 91,397 1,453,212.30 3.22
4 000780 平庄能 源 252,000 1,330,560.00 2.95
5 002620 瑞和股 份 74,856 1,320,459.84 2.93
6 601011 宝泰隆 103,800 1,280,892.00 2.84
7 000863 三湘股 份 185,500 1,272,530.00 2.82
8 600121 郑州煤 电 239,000 1,271,480.00 2.82
9 600624 复旦复 华 85,500 1,261,125.00 2.80
10 000030 富奥股 份 156,100 1,240,995.00 2.75
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,000,400.00 4.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - - 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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9 合计 2,000,400.00 4.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 019407 14 国债 07 20,000 2,000,400.00 4.44
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 1 只债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ， 或在 报 告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,102.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,206.16
5 应收申 购款 9,881.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 121,190.51
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
83,494,472.48 99.78
7 其他资 产
187,028.33 0.22
8 合计
83,681,500.81
100.00 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票 投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ， 或在 报 告编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,102.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 65,925.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 45,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 187,028.33
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 9 月18 日 ） 基金 份额 总额 65,878,168.77
报告期 期初 基金 份额 总额 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,823.13
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份 额 23,190,909.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 42,704,082.39
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型后）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
注：本 报告 期期 初管 理人 未持有 本基 金份 额， 且报 告期内 基金 管理 人持 有基 金份额 未发 生变 动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 后）
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回、 买卖 本基 金份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型 前 ）
注：本 报告 期期 初管 理人 未持有 本基 金份 额， 且报 告期内 基金 管理 人持 有基 金份额 未发 生变 动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 前）
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回、 买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据《 华润 元大 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定，2014 年9 月 18 日起 “华 润元
大保本 混合 型证 券投 资基 金”转 型为 “华 润元 大安 鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ”， 详细 情况
请见本 报告 的“ 重要 提示 ”部分 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 华 润元大 保本 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复；
2 、《 华润 元大 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 华润 元大 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 华润 元大 安鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
5 、《 华润 元大 安鑫 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
6 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 华润元大安鑫灵活配置 2014 年第 3 季度报告
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9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网 站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2014 年10 月24 日
