浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金2014年第3 季度 报告
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浦银安盛 日日盈货币市场基金
2014 年第3季度报告
2014 年09月30日
基金管理人 ：浦银安盛基金管理有 限公司
基金托管人 ：交通银行股份有限公 司
报告送出日 期：2014年10月24日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2014年10月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年03月25日
报告期末基金份额总额 3,409,418,766.02 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现
超越业绩比较基准的投资 回报。
投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的
方法， 既能提高基金资产变现能力的稳定性， 又能保证基
金资产收益率与市场利率的基本一致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资
产的久期。 在预期利率上升时， 缩短基金资产的久期， 以
规避资本损失或获得较高的再投资收益； 在预期利率下降
时， 延长基金资产的久期， 以获取资本利得或锁定较高的
收益率。
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（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。 跨市场套利是利
用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利 。 跨品
种套利是利用不同金融工具的收益率差别， 在满足基金自
身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、 债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供
求情况发生暂时失衡， 从而推高市场利率。 充分利用这种
失衡就能提高基金资产的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合
型基金、债券型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属 三级基金的基金简称
浦银安盛日日盈货
币A
浦银安盛日日盈货
币B
浦银安盛日日
盈货币D
下属三级基金的交易代码 519566 519567 519568
报告期末下属三级基金的
份额总额
48,600,346.55 1,168,916,203.27
2,191,902,216.2
0
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2014年07月01日-2014年09月30日）
浦银安盛日日盈货
币A
浦银安盛日日盈货
币B
浦银安盛日日
盈货币D
1.本期已实现收益 739,217.48 8,217,762.73 23,208,441.38
2.本期利润 739,217.48 8,217,762.73 23,208,441.38
3.期末基金资产净值 48,600,346.55 1,168,916,203.27
2,191,902,216.2
0
注：1 、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入（不 含 公允价值 变动收 益）
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扣除相关 费用后 的余额 。
2 、 本期 利润为 本期已 实 现收益加 上本期 公允价 值 变动收益 ， 由 于货币 市场 基金采用 摊余成 本法
核算，因 此， 公 允价值 变 动收益为 零，本 期已实 现 收益和本 期利润 的金额 相 等。
3 、本基金 收益分 配按日 结转份额 。
4 、 浦银 安盛日 日盈货 币 市场基金 于2014 年5月28 日刊登公 告， 自2014 年5 月30日起 为指定 的特定
销售渠道 增加浦 银安盛 日 日盈货币 市场基 金D 类份 额， 该类份 额仅能 通过特 定的销售 渠道办 理申
购、赎回 等业务 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、浦银 安盛日日盈货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.0674
%
0.0031
%
0.0883
%
0.0000%
0.9791
%
0.0031
%
2 、浦银 安盛日日盈货币B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.1288
%
0.0031
%
0.0883
%
0.0000%
1.0405
%
0.0031
%
3 、浦银 安盛日日盈货币D
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个 月
1.0697
%
0.0032
%
0.0883
%
0.0000%
0.9814
%
0.0032
%
注：1 、本 基金收 益分配 按日结转 份额。
2 、本基金 于2014 年5 月30日开始分 为A 、B 、D 三类 。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
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变动的比 较
浦银安盛 日日盈 货币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2014年03 月25 日-2014 年09 月30 日）
浦银安盛日日盈货币A 基金基准
2014-03-25 2014-04-21 2014-05-18 2014-06-14 2014-07-11 2014-08-07 2014-09-03 2014-09-30
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
浦银安盛 日日盈 货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2014年03 月25 日-2014 年09 月30 日）
浦银安盛日日盈货币B 基金基准
2014-03-25 2014-04-21 2014-05-18 2014-06-14 2014-07-11 2014-08-07 2014-09-03 2014-09-30
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
浦银安盛 日日盈 货币D
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2014年6 月3日-2014 年09 月30日）
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浦银安盛日日盈货币D 基金基准
2014-06-03 2014-06-20 2014-07-07 2014-07-24 2014-08-10 2014-08-27 2014-09-13 2014-09-30
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：1 、本 基金合 同生效 日为2014 年3月25 日，至 本报告期 末，本 基金合 同 生效未满 一年。
2 、根据基 金合同 第十二 部分第四 条规定 ：基金 管 理人应当 自基金 合同生 效 之日起6 个 月内使 基
金的投资 组合 比 例符合 基 金合同的 有关约 定。 本基 金建仓期 为2014 年3月25 日至2014 年9 月24 日，
建仓期结 束时本 基金投 资 组合比例 符合本 基金基 金 合同约定 。
3 、本基金 于2014 年5 月30日开始分 为A 、B 、D 三类 ，具体内 容详见 本基金 管 理人于2014 年5月28
日刊登的 《关于 浦银安 盛 日日盈货 币市场 基金增 加 基金份额 类别的 公告》 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吕栋
公司旗
下浦银
安盛优
化收益
债券基
金、 浦银
安盛货
币基金、
浦银安
盛日日
盈货币
2014年03月
25日
－ 8
吕栋先生，复旦大学理学
学士、 麻省理工大学-斯隆
商学院金融学硕士学位。
2006年8月到2010年6月，
先后在瑞银集团 （UBS）旗
下Dillon Read 对冲基金
及瑞银集团(UBS)固定收
益部任分析员。2011 年6
月， 加盟花旗集团 （香港）
任投资银行部分析员。
2011年11月起加盟浦银安
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基金基
金经理
盛基金管理公司担任专户
投资经理助理。2013 年7
月起，调任至公司固定收
益投资部工作。2013 年9
月起担任浦银安盛优化收
益债券基金基金经理。
2014年1月起兼任浦银安
盛货币基金基金经理。
2014年3月25日起兼任浦
银安盛日日盈货币基金基
金经理。
康佳燕
公司旗
下浦银
安盛货
币基金、
浦银安
盛日日
盈货币
基金基
金经理
2014年07月
21日
－ 8
康佳燕女士，香港大学工
商管理硕士。 2007年6月加
盟浦银安盛基金管理有限
公司， 先后在基金会计部、
交易部、固定收益部从事
基金估值、债券交易、固
定收益投资工作。2013 年
12月起在专户管理部担任
固定收益投资经理。2014
年6月起担任浦银安盛货
币基金基金经理。 2014 年7
月起，兼任浦银安盛日日
盈货币基金基金经理。
注：1 、吕 栋 作为 本基金 的首任基 金经理 ，其任 职 日期为本 基金成 立之日 。
2 、康佳燕 的任职 日期为 公司决定 的聘任 日期。
3 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证监
会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建 立并健全了有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，
并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同时对旗
下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制度的遵
守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
三季度债券市场延续了上半年的牛市行情，债券市场收益率水平较二季度明显下
降。 三季度经济重回疲态， 货币信贷、 工业增加值等核心数据均不甚理想， 疲软的基本
面为债市走牛奠定了基础。为了刺激经济，政府也在三季度陆续出台各种微刺激政策，
在提振经济的同时也推动债券市场收益率水平迅速下行， 宽松的资金面和政策面是债券
市场走牛的主要动力。 三季度内， 基金充分享受了债券市场收益率下行带来的资本利得，
并结合市场情况进行波段操作。 同时， 基金结合市场利率波 动情况， 配置了部分期限较
长、收益较高的同业存款，以取得较高收益。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值收益率为1.0674% ，B类净值收益率为1.1288%，D类净值收
益率为1.0697%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 1,654,032,635.23 47.20
其中：债券 1,654,032,635.23 47.20
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 250,350,895.53 7.14
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 1,341,499,238.93 38.28
4 其他资产 258,707,632.48 7.38
5 合计 3,504,590,402.17 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.09
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 93,099,660.35 2.73
其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期 内本基 金未发 生 债券正回 购的资 金余额 超 过基金资 产净值 的20％ 的 情况。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
本基金基 金合同 约定投 资 组合的平 均剩余 期限不 超 过120天， 且 报告期 内未 发生平均 剩余期 限超
过120 天的 情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 28.13 2.73
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 22.46 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 10.00 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 13.55 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含) —397天（含） 22.58 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 96.72 2.73
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 310,218,007.68 9.10
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其中：政策性金融债 180,136,344.61 5.28
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,343,814,627.55 39.41
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 1,654,032,635.23 48.51
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 011420004 14中铝SCP004 1,000,000 100,437,624.06 2.95
2 041359078 13桂铁投CP001 800,000 80,936,550.26 2.37
3 140204 14国开04 700,000 70,137,468.64 2.06
4 011415001
14中铝业
SCP001
600,000 60,503,508.00 1.77
5 011489002
14鞍钢股
SCP002
600,000 60,004,348.33 1.76
6 110418 11农发18 600,000 59,958,316.89 1.76
7 041463004 14万华CP001 500,000 50,458,411.53 1.48
8 041462006
14南通国投
CP001
500,000 50,392,093.44 1.48
9 041460033 14森工集CP002 500,000 50,307,779.80 1.48
10 071432003
14中投证券
CP003
500,000 50,040,767.80 1.47
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1288%
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报告期内偏离度的最低值 -0.0089%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0807%
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产 支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列
示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率
法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金持有 剩余期限小于397天 但剩余存续期超过397 天的浮动利率
债券说明
本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3 本基金投资的前十名证 券的发行主体不存在本 期被监管部门立案调查 或在本报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 52,157,136.30
3 应收利息 33,769,361.15
4 应收申购款 172,781,135.03
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 258,707,632.48
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
浦银安盛日日
盈货币A
浦银安盛日日
盈货币B
浦银安盛日日
盈货币D
报告期期初基金份额总额 83,331,014.22 2,314,540,339.6 5,602,559.10
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7
报告期基金总申购份额 91,342,871.12
1,602,594,871.4
4
8,271,574,486.0
9
减：报告期基金总赎回份额 126,073,538.79
2,748,219,007.8
4
6,085,274,828.9
9
报告期期末基金份额总额 48,600,346.55
1,168,916,203.2
7
2,191,902,216.2
0
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有 资金投资本基金。
§8 备查 文件目录
8.1 备 查文件目录
1 、 中国证监会批准浦银安盛日日盈货币市场基金设立的文件
2 、 浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同
3 、 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书
4 、 浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议
5 、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7 、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公 场所。
8.3 查 阅方式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com） 查阅， 或在营业时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
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浦银安盛 基金管理有限公司
二〇一四 年十月二十四日
