鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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鹏 华 策 略 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2014 年第 3 季 度 报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华策 略优 选混 合
场内简 称 鹏华策 略
基金主 代码 160627
交易代 码 160627
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月10 日
报告期 末 基 金份 额总 额 1,057,591,277.66 份
投资目 标
灵活优 选多 种投 资策 略， 挖掘优 质的 上市 公司 ， 在 有
效控制 风险 前提 下， 力求 超额收 益与 长期 资本 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括
GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2 的绝 对水 平和 增长 率、 利
率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 税
收、 货 币、 汇 率政 策等） 来判断 经济 周期 目前 的位 置
以及未 来将 发展 的方 向， 在此基 础上 对各 大类 资产 的
风险和 预期 收益 率进 行分 析评估 ，制 定股 票、 债券 、
现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、 调 整原 则和 调整 范
围。
2、股 票投 资策 略
本基金 的股 票投 资包 含策 略选股 和个 股分 析两 个步鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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骤。 首 先根 据不 同市 场状 况灵活 运用 多种 策略 选出 备
选股票 ，再 针对 相关 个股 进行深 度分 析。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略 、 个 券选择 策略 、 信 用策 略、 中
小企业 私募 债投 资策 略等 积极投 资策 略。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允
许的金 融衍 生产 品。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期
保值为 目的 ， 主 要选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 股指 期
货合约 。 本 基金 力争 利用 股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低
申购赎 回时 现金 资产 对投 资组合 的影 响及 投资 组合
仓位调 整的 交易 成本 ， 达 到稳定 投资 组合 资产 净值 的
目的。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋中证 综合 债指 数收 益率
×40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益高 于
货币市 场基 金、 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金， 属 于
证券投 资基 金里 中高 风险 、中高 预期 收益 的品 种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 784,436.63
2.本期 利润
136,384,346.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0819
4.期末 基金 资产 净值 1,148,136,729.66
5.期末 基金 份额 净值 1.086
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.66% 0.59% 8.44% 0.54% 0.22% 0.05%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋中 证综合 债指 数收 益率 ×40 %
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同于2014 年6 月10 日生 效 ， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年
且仍处 于建 仓期 。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张戈
本 基 金 基
金经理
2014 年6 月
10 日
- 7
张戈先 生， 国籍 中国，
经济学 博士 ， 7 年 证券
从业经验。历任宝盈
基金管理有限公司核
心研究 员， 从事 策略、
地产等 研究 ；2012 年
5 月加盟鹏华基金管
理有限公司，担任研
究部高级研究员，从
事 策 略 研 究 工 作 ，
2014 年4 月至2014 年
6 月担任鹏华普丰证
券投资 基金 （2014 年
6 月已转型为鹏华策
略优选灵活配置混合
型证券投资基金）基
金经理 ，2014 年 6 月
起至今担任鹏华策略
优选灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，2014 年 7 月 起兼
任鹏华优质治理股票
型证券投资基金基金
经理。张戈先生具备
基金从业资格。本报
告期内本基金基金经
理未发 生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 ，主 要原 因在 于指 数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
7 月市 场以 周期 股上 涨为 主，8 、9 月市 场以 题材 、 转型、 重组 相关 股票 上涨 为主， 风格 有明
显的不 同， 但整 体都 处于 上行的 态势 。市 场上 涨背 后有两 个重 要原 因。
首先 ， 市 场对 尾部 风险 的 担忧下 降 ， 悲 观预 期大 幅 改善 。2014 年 5 月 起 ， 习 近平提 出 “经 济
新常态 ”， 各种 稳增 长政 策开始 出台 ，比 如定 向降 准、定 向降 息、 增加 铁路 投资等 等， 由此 使得
市场对 中国 经济 硬着 陆的 担忧下 降。
其次市 场资 金面 趋向 宽松 ，特别 是增 量资 金开 始入 场。一 方面 ，年 初以 来 由 于需求 低迷 和货
币政策 的放 松， 长短 端利 率均逐 步回 落。 另一 方面 ，在赚 钱效 应以 及沪 港通 的预期 之下 ，股 市从
存量资 金博 弈市 场向 增量 资金推 动的 市场 转变 。5 月底以 来，A 股 客户 保证 金余额 从 5200 亿增 长
到9 月中的 8300 亿 ， 扣 除 打新净 增 约 1100 亿 ； 同 时 ， 股票 融资 余额 从6 月底 的 3500 亿 增长 到9
月中 的5000 亿。
策略优 选基 金承 接了 原基 金普丰 的资 产， 期间 组合 经历了 较大 幅度 调整 ，重 点增加 了机 械、
汽车、 环保 、医 药等 行业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 8.66% ， 同期 上证 综指上 涨 15.40% ， 深证 成 指上 涨10.04% ，
沪深300 指 数上 涨13.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场上 涨的 两大 基础 依然 成立： （1） 尾 部风 险方 面 ， 随着 地产 政策 的放 松， 地产销 售有 望在
短期回 升， 促进 地产 库存 消化， 进一 步缓 解地 产硬 着陆的 风险 。资 金面 方面 ，一方 面， 在投 资需鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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求下滑 和央 行主 动压 低利 率的动 作之 下 ， 利 率有 望 持续下 行 ； （2 ） 随着赚 钱 效应的 积累 和沪 港通
的实行 ，增 量资 金的 流入 将持续 。在 这两 大基 础之 上，持 续看 多市 场。 市场 即使有 小幅 的调 整，
但大的 方向 不会 变； 回调 即是买 入机 会。
从经济 基本 面来 看， 投资 、消费 、出 口均 是趋 弱的 趋势， 所以 大盘 指数 难有 大的上 行空 间。
但在市 场上 涨的 两大 基础 之上 ， 在 主题 投资 和盈 利 增长两 条线 上仍 然可 以挖 掘不少 机会 ： （1）主
题投资 方面 包括 两类 ，一 是各类 改革 主题 板块 ，包 括军工 、软 件、 土改 、国 企改革 、依 法治 国等
等； 二 是在 中小 市值 且传 统业务 盈利 困难 ， 管 理层 有转型 动力 的股 票； （2） 盈利增 长方 面包 括两
类， 一 是需 求端 符合 经济 转型， 由需 求增 长或 者爆 发带动 的行 业， 比如 医药 、 环保、 新能 源汽 车、
机器人 和3D 打 印、 智能 生活； 二是 供给 端有 产能 收缩或 者供 给格 局优 化的 行业， 比如 煤炭 、稀
土、锌 、铝 以及 一些 化工 细分行 业。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 902,121,233.28 77.03
其中： 股票
902,121,233.28 77.03
2 固定收 益投 资
51,181,419.40 4.37
其中： 债券
51,181,419.40 4.37
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
216,347,092.84 18.47
7 其他资 产
1,543,517.35 0.13
8 合计
1,171,193,262.87
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 11,693,706.22 1.02
B 采矿业 28,491,124.66 2.48
C 制造业 669,407,821.86 58.30
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 - - 鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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业
E 建筑业 26,907,515.17 2.34
F 批发和 零售 业 29,318,397.43 2.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 15,660,725.93 1.36
J 金融业 29,211,971.10 2.54
K
房地产 业
56,953,115.37 4.96
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 34,476,855.54 3.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 902,121,233.28 78.57
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,170,446 56,214,551.40 4.90
2 002662 京威股 份 4,116,333 52,153,939.11 4.54
3 600894 广日股 份 3,598,847 48,728,388.38 4.24
4 000858 五 粮 液 2,069,673 38,226,860.31 3.33
5 000333 美的集 团 1,839,820 36,594,019.80 3.19
6 002073 软控股 份 2,943,158 36,200,843.40 3.15
7 000002 万
科Ａ 3,775,169 34,656,051.42 3.02
8 300203 聚光科 技 1,857,394 34,603,250.22 3.01
9 600613 神奇制 药 1,578,513 29,818,110.57 2.60
10 601258 庞大集 团 4,830,049 29,318,397.43 2.55
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,820,000.00 4.34
其中： 政策 性金 融债 49,820,000.00 4.34
4 企业债 券 - - 鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,361,419.40 0.12
8 其他 - -
9 合计 51,181,419.40 4.46
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 130405 13 农发 05 500,000 49,820,000.00 4.34
2 128008 齐峰转 债 7,310 731,000.00 0.06
3 113007 吉视转 债 5,220 630,419.40 0.05
注：上 述债 券为 本基 金本 报告期 末持 有的 全部 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 申购 赎回 时现金 资产 对投 资组
合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ，达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期 货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 广州 广日 股份 有限 公司( 简称 “广 日股 份公 司 ”)于2013 年6
月24 日至8 月6 日 接受 中 国证监 会广 东监 管局 的现 场检查 ， 监 管局 对公 司出 具 《关 于广 州广 日股
份有限 公司 的监 管关 注函 》 （ 广东 证监 函[2013]585 号） 。 现 场检 查发 现广 日 股份公 司存 在如 下
问题： 1、 公司 部分 董事 会、监 事会 会议 未采 取书 面表决 方式 对议 案进 行表 决，重 组后 董事 会、
监事会 未对 前任 董事 会秘 书进行 离任 审查 ；2 、 公司 重组完 成后 ， 未核 查原 上 市公司 债权 人未 明确
同意转 移债 务的 清偿 情况 ； 3 、 公司 对广 州市 土地 开发 中心支 付 的2 亿 元补 偿款 的财务 处理 不合 理；
4、公 司披 露的2012 年年 度报告 存在 部分 错漏 ，披 露的部 分临 时公 告存 在错 漏。
根据广 日股 份公 司发 布的 公告， 广日 股份 立即 组织 有关人 员认 真学 习相 关法 律法规 以及 公司
章程、 三会 议事 规则 等内 部规章 制度 ，所 列的 整改 内容和 要求 进行 了分 析解 剖、逐 项落 实， 部署
了相应 整改 措施 ，对 检查 中发现 的问 题进 行了 认真 、深入 的分 析， 积极 查找 问题的 根源 ，结 合公
司实际 情况 制订 了整 改方 案， 积极 整改 ， 并 于2013 年 9 月 9 日 向中 国证 监会 广 东监 管局 报送 《 广
州广日 股份 有限 公司 关于 广东证 监局 现场 检查 相关 问题的 整改 报告 》。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 广日 股份作 为国 内电
梯制造 历史 最悠 久的 电梯 制造企 业之 一， 具备 较好 的投资 价值 。从 监管 措施 公告中 知悉 ，相 关问
题对于 上市 公司 来讲 ，经 营上并 不存 在重 大实 质性 影响。 对广 日股 份的 财务 状况及 经营 成果 并不
产生重 大实 质性 影响 。本 次监管 措施 对该 股票 的投 资价值 不产 生重 大影 响。 公司在 证监 局的 监督
下，已 经提 出了 相应 的整 改措施 ，我 们相 信， 经过 整改， 公司 的相 关运 营管 理会有 一定 改善 。该
证券的 投资 已执 行 内 部严 格的投 资决 策流 程， 符合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 神奇 制药 的全 资子 公司贵 州柏 强制 药有 限公 司的 于2014 年3
月20 日收 到龙 里县 环境 保 护局出 具的 《 行政 处罚 决 定书 》 （龙 环罚 字[2014]1 号） ， 该决 定书 主
要内容 如下 ：（1） 未经 环 保部门 同意 ，擅 自闲 置污 水处理 设施 ；（2） 在交 通 干线（ 贵新 高速 公
路）附 近焚 烧产 生烟 尘污 染的物 质。 柏强 制药 上述 行为违 反了 《贵 州省 环境 保护条 例》 第四 十三鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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条第二 款“ 已建 成的 污染 防治设 施不 得擅 自拆 除、 闲置或 者停 运” 和《 中华 人民共 和国 大气 污染
防治法 》第 四十 一条 第二 款“禁 止在 人口 集中 地区 、机场 周围 、交 通干 线附 近以及 当地 人民 政府
划定的 区域 露天 焚烧 秸秆 、落叶 等产 生烟 尘污 染的 物质” 的规 定。 根据 《贵 州省环 境保 护条 例》
第六十 五条 第二 项、 国家 环境保 护部 《关 于< 水污 染 防治法>第 七十 三和 第七 十 四条“ 应缴 纳排 污
费数额 ”具 体应 用问 题的 通知》 （环 函[2011]32 号 ）、贵 州省 环境 保护 厅《 关于印 发< 贵州 省环
境保护 行政 处罚 自由 裁量 权细化 标准 （暂 行） 的通 知>》 （黔 环通[2010]8 号 ） 和 《 中华 人民 共和
国大气 污染 防治 法》 第五 十七条 第二 款文 件规 定， 龙里县 环境 保护 局决 定对 柏强制 药作 出罚 款人
民币肆 万零 贰 佰 元的 行政 处罚。
对此， 公司 发出 公告 ，提 出柏强 制药 “未 经环 保部 门同意 ，擅 自闲 置污 水处 理设施 ”， 主要
系其下 属龙 里县 龙山 镇小 容量注 射剂 生产 线已 停止 生产 （ 相关 公告 详见 公司 于2014 年1 月8 日披
露的 “ 临2014-001 ” 号 公 告） 所 致。 对此 ， 柏 强制 药已认 真总 结经 验教 训， 加强相 关法 律法 规知
识的学 习， 进一 步增 强环 保意识 ，将 严格 遵守 相关 法规， 加强 环境 保护 。上 述处罚 未影 响公 司正
常生产 经营 ，也 未对 公司 造成重 大不 利影 响， 公司 已要求 下属 各子 公司 以此 为戒， 严格 遵守 国家
相关法 律法 规， 科学 管理 ，切实 维护 公司 和股 东的 利益。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 神奇 制药作 为国 内品
牌力比 较强 的中 药企 业， 公司经 过前 期整 合目 前已 经进入 正常 发展 轨道 ，具 备较好 的投 资价 值。
从监管 措施 公告 中知 悉， 相关问 题对 于上 市公 司来 讲，经 营上 并不 存在 重大 实质性 影响 。对 神奇
制药的 财务 状况 及经 营成 果并不 产生 重大 实质 性影 响。本 次监 管措 施对 该股 票的投 资价 值不 产生
重大影 响。 公司 在监 管部 门的监 督下 ，已 经提 出了 相应的 整改 措施 ，我 们相 信，经 过整 改， 公司
的相关 运营 管理 会有 一定 改善。 该证 券的 投资 已执 行内部 严格 的投 资决 策流 程，符 合法 律法 规和
公司制 度的 规定 。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 578,888.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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4 应收利 息 944,589.91
5 应收申 购款 20,038.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,543,517.35
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债 券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,000,000,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,558,902.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,383,202,251.17
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份 额减 少以"-"
填列）
-562,765,374.00
报告期 期末 基金 份额 总额 1,057,591,277.66
注：拆 分变 动份 额为 本基 金在 2014 年7 月3 日所 做 的份额 折算 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 3,046,543.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 3,046,543.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.29
注： （1 ）封 闭式 基金 普丰 证券投 资基 金由 于封 闭期 限结束 ， 于 2014 年6 月10 日终 止上 市， 转型鹏华策略优选混合 2014 年第 3 季度报告
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为开放 式基 金鹏 华策 略优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ，本 基金 管理 人持 有份额 不变 。
（2 ）2014 年7 月3 日原 基金普 丰基 金份 额进 行折 算后， 折算 后原 基金 普丰 基金份 额变 更登 记为
本基金 基金 份额 ，折 算后 本基金 管理 人持 有本 基金 份 3046543 份。
（3 ） 本基 金管 理人 投资 本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者 买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 策略 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
( 二)《 鹏华 策略 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
( 三)《 鹏华 策略 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金2014 年第3 季 度报 告》 （ 原文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年10 月24 日
