鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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鹏华中证500 指 数 证券 投 资 基 金 （LOF ） 2014
年第3 季 度报 告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月24 日
鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华中 证500 指 数（LOF ）
场内简 称 鹏华500
基金主 代码 160616
交易代 码 160616
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 751,416,303.70 份
投资目 标
采用指 数化 投资 方式 ， 追 求基金 净值 增长 率与 业绩 比较
基准收 益率 之间 的跟 踪误 差最小 化， 力争 将日 均跟 踪偏
离度控 制 在 0.35% 以 内 ， 年跟踪 误差 控制 在 4% 以 内 ， 以
实现对 中 证 500 指数 的有 效跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ， 原 则上 按照 成份 股在
中证500 指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟 踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ，力 求降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合 型基 金，
为证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险、 较高 预期 收益 品
种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 46,616,859.04
2.本期 利润
140,555,201.59
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1994
4.期末 基金 资产 净值 753,970,665.25
5.期末 基金 份额 净值 1.003
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 24.75% 0.94% 23.88% 0.91% 0.87% 0.03%
注：业 绩比 较基 准= 中证500 指 数收 益率 ×95% + 银 行 同业存 款利 率 × 5% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年2 月5 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年 限
说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基金
基 金经
理
2013 年3 月
30 日
- 14
杨靖先 生 ， 国 籍中 国 ， 理 学硕士 ，14 年
证 券 从业 经 验。 曾在 长 城证 券 公司 从 事
证 券 研究 工 作， 先后 任 研究 员 、行 业 研
究小组 组长 ；2001 年 6 月 加盟鹏 华基 金
管 理 有 限公 司 从事 行 业研究 工 作 ，2005
年 开 始 先后 任 鹏华 中国 50 开 放 式 证券
投 资 基金 、 鹏华 行业 成 长证 券 投资 基 金
基金经 理助 理 ， 2006 年9 月至2007 年4鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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月任原 鹏华 普润 基金 （2007 年 4 月已 转
型 为 鹏华 优 质治 理股 票 型证 券 投资 基 金
（LOF） ） 基金 经理 ，2007 年4 月至 2009
年 10 月担 任 鹏华 优 质治理 股 票 型证 券
投资基金（LOF ） 基 金经 理，2009 年 4
月起至 今担 任鹏 华沪 深 300 指 数证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经理 ，2012 年 9 月
起至今 兼任 鹏华 中 证 A 股 资源产 业指 数
分级证 券投 资基 金基 金经 理，2013 年 3
月起至 今兼 任鹏 华中 证 500 指 数证 券投
资基金 （LOF ） 基 金经 理。 杨靖先 生具 备
基 金 从业 资 格。 本报 告 期内 本 基金 基 金
经理未 发生 变动 。
王咏辉
本 基金
基 金经
理
2013 年12
月 27 日
- 16
王 咏 辉先 生 ，国 籍英 国 ，英 国 牛津 大 学
工程和 计算 机专 业硕 士 ，16 年证 券基 金
从 业 经 验 。 曾 担 任 伦 敦 摩 根 大 通 （JP
Morgan ）投 资 基 金管 理 公司 分 析 员 、高
级 分 析 师 ， 汇 丰 投 资 基 金 管 理 公 司
（HSBC ）高 级 分析 师 ，伦敦 巴 克 莱国 际
投 资 基金 管 理公 司基 金 经理 、 部门 负 责
人 ， 巴 克 莱 资 本 公 司 (Barclays
Capital) 部门 负责 人， 泰 达宏利 基金 公
司 国 际投 资 部副 总监 、 产品 与 金融 工 程
部副总 经理 等职 ，2010 年 4 月至 2012
年 8 月担 任泰 达宏 利中 证 财富大 盘指 数
型证券 投资 基金 基金 经理 ，2011 年 7 月
至2012 年8 月 担任 泰达 宏 利全球 新格局
证券投 资 QDII 基 金基 金 经理，2011 年
12 月至 2012 年 8 月担 任 泰达宏 利中 证
500 指 数分 级 证券 投 资基金 基 金 经理 ；
2012 年 11 月 加盟 鹏华 基 金管理 有限 公
司 ， 现任 量 化投 资部 总 经理 、 投资 决 策
委员会 成员 ，2013 年 12 月起担 任鹏 华
中证 500 指 数 证 券投 资 基金 （LOF ）基
金经理 ， 2014 年9 月起 兼任 鹏华中 证800
地 产 指数 分 级证 券投 资 基金 基 金经 理 。
王 咏 辉先 生 具备 基金 从 业资 格 ，英 国 基
金 经 理从 业 资格 （IMC ） 。本 报 告期 内 本
基金基 金经 理未 发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 因市场 波动 等被 动原
因存在 本基 金投 资比 例不 符合基 金合 同要 求的 情形 ，本基 金管 理人 严格 按照 基金合 同的 约定 及时
进行了 调整 ，不 存在 违反 基金合 同和 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金 管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年三 季度 中国 经济 在 “转型 ”与 “改 革” 的大 背景下 ，整 体表 现疲 弱。A 股市 场表 现较
为活跃 。 本 基金 秉承 指数 基金的 投资 策略 ，在 报告 期内连 续遭 遇较 大比 例申 购赎回 ，对 基金 净值
造成一 定影 响， 管理 人尽 力降低 影响 ，在 力争 跟踪 指数收 益的 基础 上， 将基 金跟踪 误差 控制 在合
理范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 1.0030 元 ，累 计净 值 1.0030 元； 本报 告期 基 金份额 净值 增长
率为 24.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经 济仍 然处 于“ 再平 衡”的 过程 中， 以转 型为 方向， 通过 “改 革” 释放 增长新 动力 ，借
助“稳 增长 ”降 低经 济失 速风险 。近 期经 济数 据显 示，内 需依 然疲 弱， 企业 盈利改 善尚 需时 日，
“稳增 长” 压力 有增 无减 。针对 房地 产市 场的 “救 市措施 ”， 尤其 是金 融条 件的改 善， 将有 利于
经济企 稳， 但这 需要 地产 销售恢 复来 进一 步确 认。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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全球制 造业 呈现 疲弱 迹象 ，近期 陆续 公布 的全 球主 要经济 体的 工业 数据 ，出 现不同 程度 的环
比负增 长， 全球 制造 业存 在较为 紧密 的联 系， 中国 经济的 放缓 对全 球工 业有 负面影 响。
在经济 “再 平衡 ”的 背景 下，A 股市 场较 难走 出趋 势性“ 牛市 ”。 经济 转型 驱动 A 股市 值结
构转型 ，内 部分 化加 剧。
我们继 续保 持前 期的 观点 ：汇率 和利 率市 场化 将推 动各类 资产 的宽 幅震 荡， 建议投 资者 从中
长期投 资的 角度 来配 置资 产，重 点关 注成 长性 好的 上市公 司， 避免 短期 频繁 操作带 来的 风险 。
本基金 将积 极应 对各 种因 素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 努力 将跟 踪误 差控 制在基 金合 同规
定的范 围内 ，力 争为 投资 者带来 超越 指数 收益 的投 资回报 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 715,081,733.84 94.23
其中： 股票 715,081,733.84 94.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,665,054.05 4.70
7 其他资 产 8,121,238.57 1.07
8 合计 758,868,026.46 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 6,246,437.65 0.83
B 采 矿 业 27,978,869.78 3.71
C 制造业 443,752,042.43 58.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
17,174,264.15 2.28
E 建筑业 18,777,220.90 2.49 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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F 批发和 零售 业 49,093,123.86 6.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,593,120.42 2.20
H 住宿和 餐饮 业 712,142.00 0.09
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
31,837,051.30 4.22
J 金融业 11,864,715.72 1.57
K 房地产 业 66,425,888.29 8.81
L 租赁和 商务 服务 业 6,773,291.31 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,424,772.02 0.19
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,095,751.89 0.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,523,065.28 0.87
S 综合 3,392,190.56 0.45
合计 712,663,947.56 94.52
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,417,786.28 0.32
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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合计 2,417,786.28 0.32
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600761 安徽合 力 671,689 8,255,057.81 1.09
2 600765 中航重 机 264,827 6,911,984.70 0.92
3 000006 深振业 Ａ 1,099,307 6,441,939.02 0.85
4 600435 北方导 航 247,436 6,136,412.80 0.81
5 002557 洽洽食 品 323,765 6,099,732.60 0.81
6 600038 哈飞股 份 169,192 5,955,558.40 0.79
7 600183 生益科 技 685,629 5,265,630.72 0.70
8 600879 航天电 子 333,295 5,219,399.70 0.69
9 000540 中天城 投 663,699 5,097,208.32 0.68
10 600522 中天科 技 301,418 4,858,858.16 0.64
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002252 上海莱 士 55,188 2,417,786.28 0.32
注：上 述股 票明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 积极 投资的 全部 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基 金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 本期没 有发 行主 体被 监管 部门立 案调 查的 、或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 证券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 179,206.95
2 应收证 券清 算款 6,174,803.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,431.83
5 应收申 购款 1,744,673.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.36
8 其他 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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9 合计 8,121,238.57
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基 金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 692,726,730.95
报告期 期间 基金 总申 购份 额 150,314,750.40
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 91,625,177.65
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 751,416,303.70
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》；
（二） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》；
（三） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ）2014 年第 3 季度 报告 》（ 原 文）。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http：//www.phfund.com ） 查阅 。
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户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年10 月24 日
