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鹏华中证国防指数分级 
证券投资基金 
招募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鹏华基金管理有限公司 
 




 
重要提 示 
 
本基金 经 2014 年 9 月 17 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的 《 关于 核准 鹏华 中 证国防 指
数 分级 证券 投资 基金 募集 的批复 》 （ 证监 许可[2014]969 号 文） 注册 ，进 行募 集 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会 注
册 ， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的注册， 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金前 ，应全面 了解本 基金的产 品特性， 充分考 虑自身的 风险承受 能力， 理性判断 市场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 ， 包 括 但 不限 于 ： 市 场风 险 、 管 理风 险、 操作风 险 、 流 动
性风险 、 信用 风险 、 本 基 金特有 风 险 （ 包括 作为 指 数基金 的风 险 、 作 为上 市 基金的 风险 和作
为分级 基金 的风 险） 及其 他风险 ，等 等。 
本基金 单笔 场内 认购/ 申购 金额不 得低 于五 万元 。 基 金的过 往业 绩并 不预 示其 未来表 现 ，
基金管 理人 管理 的其 他基 金的业 绩并 不构 成对 本基 金表现 的保 证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒 投资 人 基 金投 资的 “ 买 者 自负 ” 原则 ， 在
投资人 作出 投资 决策 后 ， 基 金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资风 险 ， 由 投资 人 自行 承担 。
投资有 风险 ， 投 资人 在投 资本基 金前 应认 真阅 读本 基金的 招募 说明 书和 基金 合同。 
 
 











招募说明书 
5-0 
目


 录 
一、绪 言 .................................................................. 1 
二、释 义 .................................................................. 2 
三、基金管理人 ............................................................. 7 
四、基金托管人 ............................................................ 15 
五、相关服务机构 .......................................................... 15 
六、基金份额的分级 ........................................................ 22 
七、基金份额的净值 计算 .................................................... 23 
八、基金的募集 ............................................................ 25 
九、基金合同的生效 ........................................................ 31 
十、基金份额的上市 与交 易 .................................................. 32 
十一、基金份额的申 购与 赎回 ................................................ 33 
十二、基金的非交易 过户 、转托管、冻结与解 冻 ................................. 44 
十三、基金份额的配 对转 换 .................................................. 45 
十四、基金的投资 .......................................................... 47 
十五、基金的财产 .......................................................... 52 
十六、基 金资产的估 值 ...................................................... 53 
十七、基金的收益分 配 ...................................................... 57 
十八、基金份额的折 算 ...................................................... 58 
十九、基金的费用与 税收 .................................................... 66 
二十、基金的会计与 审计 .................................................... 68 
二十一、基金的信息 披露 .................................................... 69 
二十二、风险揭示 .......................................................... 74 
二十三、基金的终止 与清 算 .................................................. 78 
二十四、基金合同的 内容 摘要 ................................................ 80 
二十五、基金托管协 议的 内容摘要 ............................................. 81 
二十六、对基金份额 持有 人的服务 ............................................. 82 
二十七、其他应披露 事项 .................................................... 84 
二十八、招募说明书 的存 放及查阅方式 ......................................... 85 
二十九、备查文件 .......................................................... 86 
附件一、基金合同的 内容 摘要 ................................................ 87 
附件二、托管协议内 容摘 要 ................................................. 104


招募说明书 
5-1 
一、绪 言 
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《 公 开募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 （以 下简 称 《 运作 办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》 （以
下简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 （以 下简 称《 信息 披 露办法 》 ） 等
有关法 律法 规的 规定 ，以 及 《鹏 华 中 证国 防指数 分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 （以下 简称 基
金合同 ）的 约定 编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 鹏华 中证国 防指数 分级 证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ” 或 “基金 ” ）
的投资 目标 、 策略 、 风 险、 费率等 与 投 资人 投资 决策 有关的 必要 事项 ， 投资 人 在做出 投资 决
策前应 仔细 阅读 本招 募说 明书。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中 国证监 会注册。 基 金合 同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义务 的 法律文 件 。 基 金 投 资人 自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人， 其持 有基 金份 额的 行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受，并 按 照 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、承 担义 务。 基金 投资人 欲了 解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。


招募说明书 
5-2 
二、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1、基 金或 本基 金： 指鹏华 中证国 防指数 分级 证 券投 资基金 
2、基 金管 理人 ：指 鹏华 基 金管理 有限 公司












3、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司












4、基金合 同：指《 鹏华 中 证国防指数 分级证 券投资 基金基金 合同》及 对本基 金合同 的
任何有 效修 订和 补充 
5、托管协 议：指基 金管理 人与基金 托管人就 本基金 签订之《 鹏华中证 国防指数 分级 证
券投资 基金 托管 协议 》及 对该托 管协 议的 任何 有效 修订和 补充 
6、 招 募说 明书 或本 招 募说 明书 ： 指 《 鹏华 中证 国防 指数 分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》
及其定 期的 更新 
7、基 金份 额发 售公 告： 指 《 鹏华 中证 国防 指数 分级 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告 》 
8、 法 律法 规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议 、 通知 等 
9、 《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过， 并经 2012 年 12 月 28 日第 十一 届全 国人 民代 表大会 常务 委员 会第 三十 次会议 修订 ，
自 2013 年 6 月 1 日 起实 施 的《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出
的修订 
10、 《 销售 办法 》 ： 指中 国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日实 施 的 《 证券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《 公开 募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15、 基金 合同 当事 人： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国境 内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
18、 合格 境外 机构 投资 者 ： 指 符合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者


招募说明书 
5-3 
19、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和 合格 境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20、 基金 份额 持有 人： 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 ， 按其 持
有的基 金份 额不 同， 可区 分为 鹏 华国 防 份 额持 有人 、 鹏华 国 防 A 份 额持 有人 及 鹏华 国 防 B
份额持 有人 
21、 基金 销售 业务 ： 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 ， 发 售基 金份 额 ， 办 理基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 
22、 销售 机构 ： 指 鹏华 基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其
他条件 ， 取得 基金 销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议， 代为 办理 基
金销售 业务 的机 构 
23、 场外 ： 通过 深圳 证券 交 易所交 易系 统外 的销 售机 构利用 其自 身柜 台或 其他 交易系 统
办理本 基金 基金 份额 的认 购、 申购 和赎 回的 场所 。 通过该 等场 所办 理基 金份 额的认 购 、 申 购
和赎回 也称 为场 外认 购、 场外申 购和 场外 赎回 
24、 场内 ： 通过 具有 相应 业 务资格 的深 圳证 券交 易所 会员单 位利 用深 圳证 券交 易所交 易
系统办 理本 基金 基金 份额 的认购 、 申购 、 赎 回和 上 市交易 的场 所 。 通 过该 等 场所办 理基 金份
额的认 购、 申购 、赎 回也 称为场 内认 购、 场内 申购 、场内 赎回 
25、 登记 业务 ： 指 基金 登 记、 存管 、 过 户、 清算 和 结算业 务 ， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理 、 基 金 份额登 记 、 基 金销 售业 务 的确认 、 清算 和结 算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 
26、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基 金的 登 记机构 为 鹏 华基 金管 理有 限 公司 或接
受 鹏华 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 ， 本基 金的 登记 机构 为 中国证 券登 记
结算有 限责 任公 司 
27、 注册 登记 系统 ： 指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 登记 结算 系统 ， 登 记
在该系 统的 基金 份额 也称 为场外 份额 
28、 证券 登记 结算 系统：指 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系
统，登 记在 该系 统的 基金 份额也 称为 场内 份额 
29、 基金 账户 ： 指 登记 机 构为投 资人 开立 的 、 记 录 其持有 的 、 基 金管 理人 所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
30、 基金 交易 账户 ： 指销 售 机构为 投资 人开 立的 、 记录 投资人 通过 该销 售机 构 办 理认购 、
申购、 赎回 、转 换及 转托 管等业 务而 引起 的基 金份 额变动 及结 余情 况的 账户 
31、标 的指 数： 指 中 证国 防 指数 
32、基 金份 额： 指 鹏 华国 防 份额 、 鹏 华国 防 A 份额和/ 或鹏 华国 防 B 份额 
33、鹏 华国 防 份 额： 指鹏 华 中证 国防 指数 分级 证券 投资基 金之 基础 份额 
34、鹏 华国 防 A 份额 ：指 鹏华中 证国 防指数 分 级证 券投资 基金 之 A 份额 ，即 低风险 且 招募说明书 
5-4 
预期收 益相 对较 低的 稳健 收益类 份额 
35、鹏 华国 防 B 份额 ：指 鹏华中 证国 防指数 分 级证 券投资 基金 之 B 份额 ，即 高风险 且
预期收 益相 对较 高的 积极 收益类 份额 
36、 基金 合同 生效 日： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
37、 基金 合同 终止 日 ： 指 基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
38、 基金 募集 期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间 ， 最 长 不 得超 过 3 
个月 
39、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
40、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
41、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
42、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
43、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
44、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
45、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
46、 上市 交易：指 基 金投 资 者通过 深圳 证券 交易 所会 员单位 以集 中竞 价的 方式 买卖基 金
份额的 行为 
47、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
48、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持 有人 按 基金合 同和 招募 说明 书 规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
49、 巨额 赎回 ： 指 本基 金 单个开 放日 ， 鹏华 国防 份 额净赎 回申 请 （赎 回申 请 总数加 上基
金转换中 转出申请 份额总 数后扣除 申购申请 总数及 基金转换 中转入申 请份额 总数后的 余额 ）
超过 上 一开 放日 基金 总份 额（包 括 鹏 华国 防 份 额、 鹏华国 防 A 份 额、 鹏华 国 防 B 份 额） 的
10 ％ 
50、配 对转 换：指 鹏 华国 防 份额 与 鹏 华国 防 A 份额、 鹏华 国防 B 份 额之 间 按 约定的 转
换规则 进行 转换 的行 为 ， 包括基 金份 额的 分拆 和合 并 
51、分拆：指 基金 份额持 有人将其持 有的 鹏 华国防 份额按照 2 份鹏 华国防 份 额对应 1
份 鹏华 国 防 A 份 额与 1 份 鹏华国 防 B 份 额的 比例 进 行转换 的行 为 
52、合并 ：指 基 金份 额持 有人将 其持 有的 鹏华 国 防 A 份额 与 鹏 华国 防 B 份 额 按照 1 份
鹏华国 防 A 份额 与 1 份 鹏 华国 防 B 份额 对应 2 份 鹏 华国防 份额 的比 例进 行转 换的行 为 
53、 折算：指 在基 金份 额 持有人 所持 基金 资产 净值 不变的 前提 下 ， 由 基金 管 理人按 照一
定比例 调整 鹏华 国防 份额 净值、 鹏华 国 防 A 份额 参 考净值 和/ 或 鹏华 国防 B 份 额参考 净值 ， 招募说明书 
5-5 
使得基 金份 额持 有人 所持 基金份 额相 应变 化的 行为 ，包括 定期 折算 和不 定期 折算 
54、定 期折 算：指 基 金管 理人按 一定 的周 期进 行的 基金份 额折 算 的 行为 
55、不 定期 折算 ：指 当鹏 华国防 份额 净值 、 鹏 华国 防 A 份 额参 考净 值和/ 或鹏 华国 防 B
份额参 考净 值满 足一 定的 条件时 ，基 金管 理人 进行 的基金 份额 折算 行为 
56、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条
件， 申请 将其 持有 基金 管 理人管 理的 、 某一 基金 的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基
金基金 份额 的行 为 
57、 转托 管 ： 指 基金 份额 持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 ，包 括系 统内转 托管 和跨 系统 转托 管 
58、 系统 内转 托管：指 投 资 者将持 有的 基金 份额 在注 册登记 系统 内不 同销 售机 构 （ 网点 ）
之间或 证券 登记 结算 系统 内不同 会员 单位 （交 易单 元）之 间进 行转 托管 的行 为 
59、 跨系 统转 托管：指 投 资 者将持 有的 鹏华 国防 份额 在注册 登记 系统 和证 券登 记结算 系
统之间 进行 转托 管的 行为 
60、 定期 定额 投资 计划 ： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约定 每期 申购 日 、 扣 款
金额及 扣款 方式 ， 由 销售 机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户 内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
61、元 ：指 人民 币元 
62、 基 金收 益： 指 基金 投资 所得红 利、 股息、 债券 利息 、 买卖 证券 价差、 银行 存款 利息 、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
63、 基金 资产 总值 ： 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
64、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
65、 基金 份额 净值 ： 指 每 一份基 金份 额所 代表 的基 金资产 净值 ， 按基 金份 额 的不同 ， 可
区分为 鹏华 国防 份额 净值 、 鹏华 国 防 A 份 额净值 、 鹏华国 防 B 份 额净 值 
66、 基金 份额 参考 净值：指 在基 金份 额净 值计 算的 基础上 ， 根据 《 基金 合同 》 给 定的 计
算公式 得到 的基 金份 额估 算价值 ， 按基 金份额 的不 同 ， 可 区分 为 鹏 华国 防 A 份 额参考 净值 、
鹏华国 防 B 份 额参 考净 值 。基金 份额 参考 净值 是对 基金份 额价 值的 一个 估算 ，并不 代表 基
金份额 持有 人可 获得 的实 际价值 
67、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份
额净值 的过 程 
68、 定期 折算 期间 ： 第一 个 定期折 算期 间指 基金 合同 生效日 至基 金合 同生 效日 之后最 近
一个 11 月 30 日， 第二 个 及之后 的定 期折 算期 间指 每个会 计年 度的 12 月 1 日 至下一 会计 年
度的 11 月 30 日 
69、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒介


招募说明书 
5-6 
70、不 可抗 力： 指 基 金合 同 当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件


招募说明书 
5-7 
三、基 金管理人 
（一）基金管理人概 况 
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司 
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层 
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日 
4、法 定代 表人 ：何 如 
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层 
6、电 话： （0755 ）82021233








 传 真： （0755 ）82021155 
7、联 系人 ：吕 奇志 
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元 
9、股 权结 构： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50% 
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1% 
总


计 15,000 100% 
 
（二） 主要 人员 情况 
1、基 金管 理人 董事 会成 员 
何如先 生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高 级会 计师 ， 国 籍： 中 国。 历任 中国 电子 器件 公 司深圳 公司
副总会 计师 兼财 务处 处长 、 总 会计 师 、 常 务副 总经 理、 总经 理 、 党 委书 记， 深圳发 展银 行 行
长助理 、 副行 长、 党委 委 员、 副董 事长 、 行 长、 党 委副书 记 ， 现 任国 信证 券 股份有 限公 司董
事长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 董事 长。 
邓召明 先生 ， 董事 ， 经 济 学博士 ， 讲师 ， 国 籍： 中 国。 历任 北京 理工 大学 管 理与经 济学
院讲师 、 中国 兵器 工业 总公 司主任 科员 、 中国 证监 会处 长、 南方 基金 管理 有限 公司 副总经 理 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总支 书记 。 
孙煜扬 先生 ， 董事 ， 经济 学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会 主
任科员 、 中共 深圳 市委 政 策研究 室副 处长 、 深圳 证 券结算 公司 常务 副总 经理 、 深 圳证 券交 易
所首任 行政 总监 、 香 港深 业 （集 团） 有限 公司 助理 总经 理、 香港 深业控 股有 限公 司 副总经 理、
中国 高新技术 产业投资 管理有 限公司董 事长兼行 政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司 董事总裁, 
现任国 信证 券股 份有 限公 司副总 裁。 
周中国 先生 ， 董事 ， 会计 学硕士 研究 生 ， 国 籍 ： 中 国。 曾任 深圳 市华 为技 术 有限公 司定 招募说明书 
5-8 
价中心 经理 助理 ；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外 派
财务经 理、 高级 经理 、总 经理助 理、 副总 经理 ；2009 年 2 月至 今任 国信 证券 股份有 限公 司
人力资 源总 部副 总经 理。 
Massimo Mazzini 先生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信（Arthur 
Andersen MBA ） 从事 风险 管理和 资产 管理 工作 ，历 任 CA AIPG SGR 投 资总 监、CAAM AI 
SGR 及CA AIPG SGR 首 席 执行官 和投 资总 监、 东方 汇 理资产 管理 股份 有限 公司 （CAAM SGR ）
投资副 总监 、 农 业信 贷另 类投资 集团 （Credit Agricole Alternative Investments Group ） 国 际执
行委员 会委 员、 欧利 盛资 本资产 管理 股份 公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 投资方 案部 投
资总监 、Epsilon 资 产管 理 股份公 司 （Epsilon SGR ） 首席执 行官 ， 现 任欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ） （ 卢森堡 ）首 席执 行官 和总 经理， 同时 兼任 欧利 盛 AI 资产管 理股 份
公司（Eurizon AI SGR ） 首 席执行 官。 
Alessandro Varaldo 先生 ， 董事， 经济 学和 商业 管理 博士， 国籍 ：意 大利 。曾 任米兰 德
意志银 行集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公 司 投资管 理部 债券 基金 和现 金头寸 管理 高
级经理 ，IMI Fideuram 资 产管理 股份 公司 投资 管理 部固定 收益 组合 和现 金管 理业务 负责 人 ，
圣保罗 银行 投资 公司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及 营销 策划 部负 责人 ，Capitalia 股
份 公 司 （Capitalia S.p.A. ） 产 品 和 销 售 部 负 责 人 ，Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 （Capitalia 
Investment Management S.A. ） 董事 总经 理，Unicredit Holding 财 务风 险管 理部 意大利 企业 法
人风险 管理 业务 负责 人， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A ） 首席 市
场官 、 欧 利盛 资本 股份 公 司 （Eurizon Capital S.A. ） （卢 森堡 ） 董事 ， 现任 意 大利联 合圣 保罗
银行股 份有 限公 司（Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储 蓄、 投 资和养 老金 产品 部负 责人 。 
史际春 先生 ， 独立 董事 ， 法学博 士 ， 国 籍： 中国 。 历任安 徽大 学讲 师 、 中 国 人民大 学副
教授 ， 现 任中 国人 民大 学 法学院 教授 、 博士 生导 师 ， 国 务院 特殊 津贴 专家 ， 兼任中 国法 学会
经济法 学研 究会 副会 长、 北京市 人大 常委 会和 法制 委员会 委员 、北 京市 人民 政府顾 问。 
张元先 生， 独立 董事， 大 学本科 ， 国 籍： 中 国。 曾 任新疆 军区 干事 、 秘 书、 编辑， 甘肃
省委研 究室 干事 、 副处 长 、 处 长 、 副 主任 ， 中 央金 融工作 委员 会研 究室 主任 ， 中 国银 监会 政
策法规 部（ 研究 局） 主任 （局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至 2007 年 12 月， 任 中央国 债登 记
结算有 限责 任公 司董 事长 兼党委 书记 ；2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ， 任中 央 国债登 记结 算
有限责 任公 司监 事长 兼党 委副书 记。 
高臻女 士 ， 独 立董 事， 工 商管理 硕士 ， 国籍 ： 中 国 。 曾 任中 国进 出口 银行 副 处长 ， 负 责
贷款管理 和运营， 项目涉 及制造业 、能源、 电信、 跨国并购 ；2007 年加入 曼 达林投资 顾问
有限公 司， 现任 曼达 林投 资顾问 有限 公司 执行 合伙 人。 
2、基 金管 理人 监事 会成 员 
黄俞先 生 ， 监 事会 主席 ， 研究生 学历 ， 国籍 ： 中 国 。 曾 在中 农信 公司 、 正 大 财务公 司工
作，曾 任鹏 华基 金管 理有 限公司 董事 、监 事， 现任 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司董 事长 。


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Andrea Vismara 先生， 监 事， 法学 学士， 律师， 国 籍： 意大 利。 曾 在意 大利 多家律 师事
务所担 任律 师 ， 先 后在 法 国农业 信贷 集团 （Credit Agricole Group ） 东方 汇理 资 产管理 股份 有
限公司 （CAAM SGR ） 法 务部 、 产 品开 发部 ， 欧 利盛 资本资 产管 理股 份公 司 （Eurizon Capital 
SGR S.p.A. ） 治理 与股 权 部工作 ，现 在欧 利盛 资本 资产管 理股 份公 司运 营部 工作。 
李国阳 先生 ， 监事 ， 硕 士 研究生 ， 高级 会计 师， 国 籍： 中国 。 曾 任深 圳国 投 证券有 限公
司资金 财务 部财 务科 副科 长、 审计 科副 经理 、 稽 核 审计部 副总 经理 、 第二 证 券交易 部副 总经
理、 资金 财务 部总 经理 ， 国信证 券有 限责 任公 司资 金财务 部总 经理 、 公司 副 总会计 师兼 资金
财务部 总经 理 、 上 海管 理 总部总 经理 、 首席 会计 师 兼资金 财务 部总 经理 ， 曾 任鹏华 基金 管理
有限公 司董 事 、 监 事会 召 集人 ， 现 任国 信证 券股 份 有限公 司副 总裁 兼首 席会 计师 、 资 金财 务
总部总 经理 。 
苏波先生 ，职工监 事，博 士，国籍 ：中国。 历任深 圳经济特 区证券公 司研究 所副所长 、
投资部经 理，南方 基金管 理有限公 司投研部 研究员 、客户服 务主管、 西部理 财中心总 经理 、
渠道服 务二 部总 监助 理 ， 易方达 基金 管理 有限 公司 信息技 术部 总经 理助 理 ；2008 年 11 月加
盟鹏华 基金 管理 有限 公司 ，现任 鹏华 基金 管理 有限 公司 总 裁助 理、 机构 理财 部总经 理。 
刘慧红 女士 ， 职工 监事 ， 本科学 历 ， 国 籍： 中国 。 曾在中 国工 商银 行深 圳分 行、 平安 证
券公司 工作 ，1998 年 12 月 加盟鹏 华基 金 管 理有 限公 司， 历 任登 记结 算部 副总 经理， 现任 公
司登记 结算 部执 行总 经理 。 
于丹女 士， 职工 监事 ， 法 学 硕士， 国籍 ： 中 国。 历任 北 京市金 杜(深圳) 律 师事 务所 律师；
2011 年 7 月加 盟鹏 华基 金 管理有 限公 司， 现任 监察 稽核部 法务 经理 。 
3、高 级管 理人 员情 况 
何如先 生， 董事 长， 简历 同前。 
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，简历 同前 。 
高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA ） ，经济学硕士，国籍：中国。历任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ， 博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理 、 固定收 益部 总经
理、 基金 裕泽 基金 经理 、 基金裕 隆基 金经 理 、 股 票 投资部 总经 理 ， 现 任鹏 华 基金管 理有 限公
司副总 裁。 
胡湘先 生 ， 副 总裁 ， 经济 学硕士 ， 国籍 ： 中国 。 曾 就职于 全国 社会 保障 基金 理事会 投 资
部、境外 投资部， 历任副 主任科员 、主任科 员、副 处长，鹏 华基金管 理有限 公司总裁 助理 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司副总 裁。 
高鹏先 生 ， 督 察长 ， 经济 学硕士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律 部
监察稽 核经 理 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总经理 、 监察 稽核 部总 经理 、 职 工监 事 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司督察 长、 监察 稽核 部总 经理。 
4、本 基金 拟任 基金 经理 
余斌先 生， 国籍 中国， 经 济学硕 士，7 年 证券 从业 经 验。 曾任 职于 招商 证券 股份有 限公 招募说明书 
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司， 担 任风 险控 制部 市场 风险分 析师 ；2009 年 10 月 加盟鹏 华基 金管 理有 限公 司， 历 任机 构
理财部 大客 户经 理 、 量 化 投资部 量化 研究 员 ， 先 后 从事特 定客 户资 产管 理业 务产品 设计 、 量
化研究 等工 作 ；2014 年 5 月起至 今担 任 鹏 华中 证信 息技术 指数 分级 证券 投资 基金 、 鹏华 中
证 800 非银 行金 融指 数分 级证券 投资 基金 基金 经理 。 余斌 先生 具备 基金 从业 资格。 
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况 
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。 
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 
初冬女 士， 鹏华 基金 管理 有限公 司 总 裁助 理、 固定 收益投 资总 监、 固定 收益 部 总 经理 ，
社保基 金组 合投 资经 理及 鹏华丰 盛稳 固收 益债 券基 金、 鹏华 双债 增利 债券 基 金、 鹏华 双债 加
利债券 基金 基金 经理 。 
程世杰 先生 ， 鹏华 基金 管 理有限 公司 基金 管理 部总 经理 ， 鹏 华价 值优 势基 金 （LOF ） 基
金经理 。 
冀洪涛 先生 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 机构 投资 部总 经理， 社保 基金 组合 投资 经理 。 
王咏辉 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 量化 投资 部总 经理 ， 鹏华 中 证 500 指 数 证券投 资
基金（LOF ）基金经 理 、 鹏华中 证 800 地 产指 数分 级证券 投资 基金 基金 经理 。 
阳先伟 先生 ， 鹏华 基金 管 理有限 公司 固定 收益 部执 行总经 理 ， 鹏 华丰 收债 券 基金基 金经
理、鹏 华鹏 华双 债保 利债 券基金 基金 经理 。 
黄鑫先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理、 鹏华动 力增 长混 合基 金 （LOF ） 基金
经理 、 鹏华 品牌 传承 混合 基金基 金经 理 。 
陈鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司基 金管 理部 副总 经理， 鹏华 中 国 50 混合 基金 基金 经
理 。 
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
（三）基金管理人的 职责 
1、依 法募 集 资 金， 办理 或 者委托 经 中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 募
集 、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价格 ； 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；


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11 、 以 基金 管理 人名 义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ； 
12、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
（四）基金管理人的 承诺 
1、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 证券 法》 、 《 基金 法 》 、 《 销售 办法 》 、 《运 作 办法》 、
《信息 披露 办法 》 等法 律 法规的 行为 ， 并承 诺建 立 健全内 部控 制制 度 ， 采 取 有效措 施 ， 防 止
违法行 为的 发生 。 
2、基 金管 理人 的禁 止行 为 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 公司 管 理的不 同基 金财 产； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有 人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 以及 中国 证 监会禁 止的 其他 行为 。 
3、基金管 理人承诺 加强人 员管理， 强化职业 操守， 督促和约 束员工遵 守国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 法律 法规 、基 金 合同或 托管 协议 ； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 基金 合同 其他 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄露 在任职期 间知悉 的有关证 券、基金 的商业 秘密、 尚 未依法公 开的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 本基 金管 理人 制 度进行 基金 运作 投资 外， 直接或 间接 进行 其他 股票 投资； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10 ） 违 反证 券交 易所 业 务规则 ， 利用 对敲 、 倒 仓 等非法 手段 操纵 市场 价格 ， 扰 乱市 场
秩序； 
（11） 贬损 同行 ，以 提高 自己； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成份 ； 
（13） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（14） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（15） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
4、基 金经 理承 诺 
（1）依照 有关法律 法规和 基金合同 的规定， 本着谨 慎的原则 为基金份 额持有 人谋取 最
大利益 ；


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（2） 不得 利用 职务 之便 为 自己、 受雇 人或 任何 第三 者谋取 利益 ； 
（3）不泄 露在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密， 尚未依法 公开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1、内 部控 制的 原则 
基金管 理人 的内 部控 制遵 循以下 原则 ： 
（1）健全 性原则： 内部控 制应当包 括公司的 各项业 务、各个 部门或机 构和各 级人员 ，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 ； 
（2）有效 性原则： 通过科 学的内控 手段和方 法，建 立合理的 内控程序 ，维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3）独立 性原则： 公司各 机构、部 门和岗位 职责应 当保持相 对独立， 公司基 金资产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 ； 
（4） 相互 制约 原则 ：公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 当权责 分明 、相 互制 衡； 
（5）成本 效益原则 ：公司 运用科学 化的经营 管理方 法降低运 作成本， 提高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则： 
（1）合法 合规性原 则：基 金管理人 内控制度 应当符 合国家 法 律、法规 、规章 和各项 规
定； 
（2）全面 性原则： 内部控 制制度应 当涵盖基 金管理 人经营管 理的各个 环节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 ； 
（3） 审慎 性原 则： 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点； 
（4）适时 性原则： 内部控 制制度的 制定应当 随着有 关法律法 规的调整 和基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 
3、内 部控 制体 系 
（1）董事 会下设合 规与风 险控制委 员会，主 要负责 制定基金 管理人风 险控制 战略和 控
制政策 、协 调突 发重 大风 险等事 项。 
（2）公司 督察长负 责对基 金管理人 各业 务环 节合法 合规运作 进行监督 检查， 组织、 指
导基金 管理 人内 部监 察稽 核工作 ，并 可向 董事 会和 中国证 监会 直接 报告 。 
（3）公司 经营管理 层、督 察长、监 察稽核部 、公司 各部门总 经理定期 召开会 议对各 类
风险予 以充 分的 评估 和防 范， 对业 务过 程中 潜在 和 存在的 风险 进行 通报 、 讨 论， 并及 时采 取
防范和 控制 措施 。 
（4）监察 稽核部负 责对基 金管理人 各部门的 风险控 制情况进 行检查， 定期不 定期对 业
务部门 内部 控制 制度 执行 情况和 遵循 国家 法律 、 法 规及其 他规 定的 执行 情况 进行检 查 ， 并 适 招募说明书 
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时提出 整改 建议 。 
（5） 业务 部门 ：对 本部 门 业务范 围内 的业 务风 险负 有管控 和及 时报 告的 义务 。 
（6）员工：依照公司 “ 全面风险管理、全员风险控 制 ” 的理念，公司每个员工均负有一
线风险 控制 职责 ， 负责 把 公司的 风险 控制 理念 和措 施落实 到每 一个 业务 环节 当中 ， 并 负有 把
业务过 程中 发现 的风 险隐 患或风 险问 题及 时进 行报 告、反 馈的 义务 。 
4、内 部控 制措 施 
（1） 公司 通过 不断 健全 法 人治理 结构 ，充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能，力 争
从源头 上杜 绝不 正当 关联 交易 、 利 益输 送和 内部 人 控制现 象的 发生 ， 保护 投 资人 利 益和 公司
合法权 益。 
（2） 管理 层牢 固树 立了 内 控优先 的风 险管 理理 念， 并着力 培养 全体 员工 的风 险防范 意
识，营 造浓 厚的 风险 管理 文化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规章 制度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、各 个岗 位和 各个 环节。 
（3） 公司 依据 自身 经营 特 点建立 了包 括岗 位自 控 、 相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 、
督察长 和监 察稽 核部 监督 的、权 责统 一、 严密 有效 的三道 内控 防线 。 
（4） 建立 并不 断完 善内 部 控制体 系及 内部 控制 制度 ：自成 立来 ，公 司不 断完 善内控 组
织架构 、 控制 程序 、 控 制 措施以 及控 制职 责 ， 建 立 健全内 部控 制体 系 。 通 过 不断地 对内 部控
制制度 进行 修订 和更 新， 公司的 内部 控制 制度 不断 走 向完 善。 
（5） 建立 健全 各项 管理 制 度和业 务规 章： 公司 建立 了包括 投资 管理 制度 、基 金会计 制
度、 信息 披露 制度 、 监 察 稽核制 度 、 信 息技 术管 理 制度 、 公 司财 务制 度等 基 本管理 制度 以及
包括岗 位设 置 、 岗 位职 责 、 操 作流 程手 册在 内的 业 务流程 、 规章 等， 从基 本 管理制 度和 业务
流程上 进行 风险 控制 。 
（6） 建立 了岗 位分 离、 相 互制衡 的内 控机 制： 公司 在岗位 设置 上采 取了 严格 的分离 制
度， 实现 了基 金投 资与 交 易、 交易 与清 算、 公司 会 计与基 金会 计等 业务 岗位 的分离 制度 ， 形
成了不 同岗 位之 间的 相互 制衡机 制， 从岗 位设 置上 减少和 防范 操作 及操 守风 险。 
（7） 建立 健全 了 岗 位责 任 制：公 司通 过健 全岗 位责 任制使 每位 员工 都能 明确 自己的 岗
位职责 和风 险管 理责 任。 
（8） 构建 风险 管理 系统 ： 公司通 过建 立风 险评 估、 预警、 报告 、控 制以 及监 督程序 ，
并经过 适当 的控 制流 程 ， 定期或 实时 对风 险进 行评 估、 预警 、 监督 ， 从 而识 别、 评估 和预 警
与公司 管理 及基 金运 作有 关的风 险 ， 通 过明 晰的 报告 渠道 ， 对 风险 问题 进行 层层 监督 、 管 理 、
控制， 使部 门和 管理 层即 时把握 风险 状况 并及 时、 快速作 出风 险控 制决 策。 
（9） 建立 自动 化监 督控 制 系统： 公司 启用 了恒 生交 易系统 以及 自行 开发 的投 资指标 监
控系统 等计 算机 辅助 控制 系统， 对投 资比 例限 制、 “ 禁止买 入股 票名 单 ” 、 交 叉 交易等 方面 进
行电子 化控 制， 有效 地防 止了运 作风 险和 操守 风险 。 
（10 ） 不 断强 化投 资纪 律 ， 严 格实 施股 票库 制度 ： 公司不 断强 化投 资纪 律 ， 加强集 体决 招募说明书 
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策机制 ，各 基金 的行 业配 置比例 、基 金经 理个 股授 权、基 准仓 位等 由投 资决 策委员会 决定 。
同时， 公司 建立 了严 格的 股票库 制度 、禁 止和 限制 投资股 票制 度， 并由 研究 小组负责 维护 ，
所有股 票投 资必 须完 全从 股票库 中选 择 。 公 司还 建 立了契 约风 险评 估制 度 ， 定期对 各基 金遵
守基金 合同 的情 况进 行评 估，防 范契 约风 险。 
5、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 书的 声明 
（1） 基金 管理 人确 知建 立 、 实 施和 维持 内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管 理层 的责 任 ； 
（2） 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 的披 露真 实、准 确； 
（3） 本基 金管 理人 承诺 根 据市场 变化 和公 司发 展不 断完善 内部 控制 体系 和内 部控制 制
度。 招募说明书 
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四、基 金托管人 
（ 一）基金托管人情 况 
1、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
 住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
 办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 
 法定代 表人 ：王 洪章 
 成立时 间：2004 年09 月17 日 
 组织形 式： 股份 有限 公司 
 注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
 存续期 间： 持续 经营 
 基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
 联系人 ：田 青 
 联系电 话：(010) 6759 5096 
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史 ， 其 前身 “中 国人 民建设 银行 ” 于 1954 年 成 立， 1996
年易名 为“ 中国 建设 银行 ” 。中国 建设 银行 是中 国四 大商业 银行 之一 。中 国建 设银行 股份 有
限公司 由原 中国 建设 银行 于 2004 年 9 月 分立 而成 立 ，承继 了原 中国 建设 银行 的商业 银行 业
务及相 关的 资产 和负 债。 中国建 设银 行( 股 票代 码：939) 于 2005 年 10 月 27 日 在香港 联合 交
易所主 板上 市， 是中 国四 大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。2006 年 9 月 11 日 ， 中
国建设 银行 又作 为第 一 家 H 股 公司 晋身 恒生 指数 。2007 年 9 月 25 日中 国建 设 银行 A 股在
上海证 券交 易所 上市 并开 始交易 。A 股 发行 后中 国 建设银 行的 已发 行股 份总 数为：
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 
截至 2013 年 12 月 31 日 ， 中国建 设银 行资 产总 额 153,632.10 亿 元， 较上 年增 长 9.95% ；
客户贷 款和 垫款 总 额 85,900.57 亿元 ，增长 14.35% ； 客户存 款总 额 122,230.37 亿元， 增长
7.76% 。 营业 收 入 5,086.08 亿元， 较上 年增 长 10.39% ，其中 ，利 息净 收入 增 长 10.29% ，净
利息收 益率(NIM) 为 2.74% ； 手续 费及 佣金 净收入 1,042.83 亿元， 增长 11.52% ， 占营业 收入
比重 为 20.50% 。 成 本费 用 开支得 到有 效控 制 ， 成 本 收入比 为 29.65% 。 实现 利 润总 额 2,798.06
亿元 ，较 上年 增长 11.28% ；净 利润 2,151.22 亿元 ， 增长 11.12% 。 资产 质量 保 持稳定 ， 不良
贷款 率 0.99% ， 拨备 覆盖 率 268.22% ；资 本 充 足率 与核心 一级 资本 充足 率分 别为 13.34% 和
10.75% ，保 持同 业领 先。 
中国建 设银 行在 中国 内地 设有分 支机 构 14,650 个 ， 服务 于 306.54 万公 司客 户 、2.91 亿
个人客 户， 与中 国经 济战 略性行 业的 主导 企业 和大 量高端 客户 保持 密切 合作 关系；在 香港 、
新加坡 、 法 兰克 福、 约 翰 内斯堡 、 东 京、 大 阪、 首 尔、 纽 约、 胡 志明 市、 悉 尼、 墨 尔本、 台 招募说明书 
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北、卢 森堡 设有 海外 分行 ，拥有 建行 亚洲 、建 银国 际、建 行伦 敦、 建行 俄罗 斯、建行 迪拜 、
建行欧 洲、 建信 基金 、建 信租赁 、建 信信 托、 建信 人寿等 多家 子公 司。 
2013 年， 本集 团的 出色 业 绩与良 好表 现受 到 市 场与 业界的 充分 认可 ，先 后荣 获国内 外
102 项 奖项 ，多 项综 合排 名进一 步提 高， 在英 国《 银行家 》杂 志“ 全球 银 行 1000 强排 名”
中位列 第 5 ， 较 上年 上升 2 位； 在 美国 《 福布 斯》 杂志 发布的 “2013 年 度全 球上 市公 司 2000
强排名 ”中 ，位 列 第 2 ， 较上年 上 升 13 位。 此外 ， 本集团 还荣 获了 国内 外重 要机构 授予 的
包括公 司治 理、 中小 企业 服务、 私人 银行、 现金 管 理、 托 管、 投 行、 养 老金 、 国际 业务、 电
子商务 和企 业社 会责 任等 领域的 多个 专项 奖。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、养 老金 托管 处、 清算处 、核 算处 、监 督稽 核处 等 9 个
职能处 室， 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ，共有 员 工 220 余人 。 自 2007 年起 ，托
管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 ， 并 已经 成为 常 规化的 内控 工
作手段 。 
2、主 要人 员情 况 
杨新丰 ， 投资 托管 业务 部 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 江苏 省分 行 、 广 东 省分行 、 中
国建设 银行 总行 会计 部 、 营运管 理部 ， 长期 从事 计 划财务 、 会计 结算 、 营运 管理等 工作 ， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。 
 纪伟 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行
计划财 务部 、 信贷 经营 部 、 公 司业 务部 ， 长 期从 事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
 张军红 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行青 岛分 行 、 中 国 建设银 行零
售业务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ，长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理等 工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
郑绍平 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托 代 理部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
黄秀莲 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
3、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行 一直 秉 持 “ 以客 户
为中心 ” 的经 营理 念， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严格 履行 托管 人的 各 项职责 ， 切实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提 供高 质 量的托 管服 务 。 经 过多 年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务 品种 不 断增加 ， 已形 成包 括证 券 投资基 金 、 社 保
基金 、 保 险资 金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是目 前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2013 年 12 月 31 日， 中国 建 设银行 已托 管 招募说明书 
5-17 
349 只 证券 投资 基金 。 中国 建 设银 行专 业高 效的 托管 服务能 力和 业务 水平 ， 赢 得了业 内的 高
度认同 。 中国建 设银 行 自 2009 年至 2012 年连 续四 年 被国际 权威 杂志 《全 球托 管 人》 评为 “中
国最佳 托管 银行 ” ； 获和 讯 网的中 国“ 最佳 资产 托管 银行” 奖； 境内 权威 经济 媒体《 每日 经
济观察 》的 “最 佳基 金托 管银行 ”奖 ；中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 的“ 优秀托管 机构 ”
奖。 
（二）基金托管人的 内部 控制制度 
1、 内 部控 制目 标 
 作为基 金托 管人 ， 中国 建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定 ， 守法经 营 、 规 范运 作 、 严 格监察 ， 确保 业务 的稳 健 运行 ， 保 证基 金
财产的 安全 完整 ， 确保 有 关信息 的真 实 、 准 确 、 完 整、 及时 ， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
 2、 内 部控 制组 织结 构 
 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负责 全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投资 托管 业务 部 专门设 置了 监督 稽核 处 ， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
 3、 内 部控 制制 度及 措施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完 善的 制度 控制 体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制 制 度、 岗位 职
责、 业务 操作 流程 ， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务 人员 具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检查 制度 ， 授权 工作 实行集 中控 制 ， 业 务印 章 按规程 保管 、 存
放、 使用 ， 账 户资 料严 格 保管 ， 制 约机 制严 格有 效 ； 业 务操 作区 专门 设置 ， 封闭管 理 ， 实 施
音像监 控 ； 业 务信 息由 专 职信息 披露 人负 责 ， 防 止 泄密 ； 业 务实 现自 动化 操 作， 防止 人为 事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
1、 监 督方 法 
 依照 《基 金法 》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定 ， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自
行开发 的 “ 托管 业务 综合 系统—— 基 金监 督子 系统 ”， 严 格按 照现 行法 律法 规 以及基 金合 同
规定 ， 对 基金 管理 人运 作 基金的 投资 比例 、 投资 范 围、 投资 组合 等情 况进 行 监督 ， 并 定期 编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在日 常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中 ， 对 基金 管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
 2、 监 督流 程 
 （1 ） 每 工作 日按 时通 过 基金监 督子 系统 ， 对各 基 金投资 运作 比例 控制 指标 进行例 行监
控， 发现 投资 比例 超标 等 异常情 况 ， 向 基金 管理 人 发出书 面通 知 ， 与 基金 管 理人进 行情 况核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。


招募说明书 
5-18 
 （2） 收 到基 金管 理人 的 划款指 令后 ， 对涉 及各 基 金的投 资范 围 、 投 资对 象 及交易 对手
等内容 进行 合法 合规 性监 督。 
 （3） 根 据基 金投 资运 作 监督情 况 ， 定 期编 写基 金 投资运 作监 督报 告 ， 对 各 基金投 资运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会。 
（4 ） 通 过技 术或 非技 术 手段发 现基 金涉 嫌违 规交 易， 电话 或书 面要 求基 金 管理人 进行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。


招募说明书 
5-19 
五、相 关服务机构 
（一） 基金份额发售机构 
1、场 外发 售机 构 
（1） 直销 机构 
1）鹏 华基 金管 理有 限公 司 直销中 心 
办公地 址： 深圳 市 福 田区 福华三 路168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
电话： （0755 ）82021233 
传真： （0755 ）82021155 
联系人 ： 吕 奇志 
2）鹏 华基 金管 理有 限公 司 北京分 公司 
办公地 址： 北京 市 西 城区 金融大 街 甲9 号 502 室 
电话： （010 ）88082426 
传真： （010 ）88082018 
联系人 ：李 筠 
3）鹏 华基 金管 理有 限公 司 上海分 公司 
办公地 址 ： 上海 市浦 东花 园石桥 路 33 号 花旗 大厦801B 
电话： （021 ）68876878 
传真： （021 ）68876821 
联系人 ：李 化怡 
4）鹏 华基 金管 理有 限公 司 武汉分 公司 
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座4312 室 
电话： （027 ）85557881 
传真： （027 ）85557973 
联系人 ： 祁 明兵 
5）鹏 华基 金管 理有 限公 司 广州分 公司 
办公地 址： 广州 市珠 江新 城华夏 路 10 号 富力 中心24 楼 07 单元 
电话： （020 ）38927993 
传真： （020 ）38927990 
联系人 ：周樱 
（2） 其他 销售 机构 






1 ）中 国建 设银 行股 份 有限公 司



 住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
 办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼


招募说明书 
5-20 
 邮政编 码：100033 
 法定代 表人 ：王 洪章 
 客户服 务电 话：95533 
联系人 ： 王 嘉朔 
2） 其 他： 具体 名单 详见 本基金 份额 发售 公告 。 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ， 根据 实情 ， 选 择其他 符合 要求 的机 构销 售本基 金
或变更 上述 销售 机构 ，并 及时公 告。 
2、场 内发 售机 构 
（1）本基 金的场内 发售机 构为具有 基金 销售 业务资 格的深圳 证券交易 所会员 单位（ 具
体名单 可在 深交 所网 站查 询）。 
（2）本基 金募集结 束前获 得基金销售 资格的 深交所 会员单位 可新增为 本基金 的场内 发
售机构 。 
（二） 登记机构



名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
联系电 话：010-59378835 
传真：010-59378839 
联系人 ： 朱 立元 
（三） 律师事务所 
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所 
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 北路中 民时 代广 场 A 座2 楼201 室 
负责人 ： 闵 齐双 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭北 路中 民时 代广 场 A 座2 楼201 室 
联系电 话：0755 —33382888 
传真：0755 —33033086 
联系人 ：崔 卫群 
经办律 师： 闵齐 双、 崔卫 群 
（四） 会计师事务所 
 名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 
 住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
 办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼 
 法定代 表人 ：杨 绍信


招募说明书 
5-21 
 联系电 话： （021 ）23238888 
 传真： （021 ）23238800 






联系 人： 魏佳 亮 
经办注 册会 计师 ：单 峰、 魏佳亮


招募说明书 
5-22 
六、基 金份额的分级 
（一）基金份额结构 
本基金 的基 金份 额包 括 鹏 华国防 份额 、 鹏 华国 防 A 份额、 鹏华 国 防 B 份 额。 根据 对
基金财 产及 收益 分配 的不 同安排 ，本 基金 的基 金份 额具有 不同 的风 险收 益特 征。 
鹏华国 防 A 份额 与 鹏华 国 防 B 份额 的配 比始 终保 持 1：1 的比 率不 变。 
（二）基金份额分级 规则 
1、基 金份 额的 发售 
本基金 通过 场外 和场 内两 种方式 公开 发售 。 基金 份 额发售 结束 后 ， 场 外认 购 的全部 份
额将确 认为 鹏华 国防 份额 ； 场内 认购 的份 额将 按照 1：1 的 比例 确认 为 鹏 华国 防 A 份额与
鹏华国 防 B 份 额。 
2、基 金份 额的 申购 赎回 
基金合 同 生 效后， 鹏华 国 防 份额 接受 场外、 场内 申 购和赎 回， 但不上 市交 易 ； 鹏华 国
防 A 份 额与 鹏华 国防 B 份 额不接 受单 独申 购、 赎回 ，只能 进行 上市 交易 。 
3、基 金份 额的 配对 转换 
基金合 同 生 效后 ， 鹏 华国 防 份额 与 鹏 华国 防 A 份额 、 鹏华 国 防 B 份 额之 间可 以按 约
定的规 则进 行场 内份 额配 对转换 ，包 括基 金份 额的 分拆和 合并 两种 转换 行为 。 
基金份 额的 分拆 ， 指基 金份 额持有 人将 其持 有的 鹏华 国防 份 额按 照 2 份场内 鹏 华国 防
份额对 应 1 份鹏 华国 防 A 份额 与 1 份 鹏华 国 防 B 份 额的比 例进 行转 换的 行为 ；基金 份 额
的合并 ，指 基金 份额 持有 人将其 持有 的 鹏 华国防 A 份额与 鹏华 国防 B 份额 按 照 1 份鹏华
国防 A 份额 与 1 份鹏华 国 防 B 份额 对应 2 份 场内 鹏 华国防 份额 的比 例进 行转 换的行 为。 
场内份 额的 配对 转换 遵循 深圳证 券交 易所 、 基金 登 记机构 的最 新业 务规 则 。 场外份 额
通过跨 系统 转托 管至 场内 后，方 可按 照上 述规 则进 行基 金 份额 配对 转换 。


 招募说明书 
5-23 
七、基 金份额的净值计算 
（一）基金份额的净 值计 算规则 
根据对 基金 财产 和收 益分 配的不 同安 排， 鹏华 国防 份额、 鹏华 国 防 A 份 额、 鹏华 国
防 B 份额 具有 不同 的风 险 收益特 性， 体现 为不 同的 净值计 算规 则。 
1、鹏华国防 份 额的基金份 额净值为净值 计算日的基 金资产净值除 以基金份额 总数 ，
其中基 金份 额总 数为 鹏华 国防 份 额、 鹏华 国 防 A 份 额、 鹏 华国 防 B 份 额的 份 额数之 和。 
2、鹏 华国防 A 份 额的 基 金份额 净值 为 鹏 华国防 A 份额的 本金 及约 定应 得收 益之和 。
鹏华国 防 A 份 额的 约定 应 得收益 依据 鹏华 国防 A 份 额的约 定年 基准 收益 率和 截至净 值计
算日 鹏 华国 防 A 份额应 计 收益的 天数 占当 年实 际天 数的比 例确 定。 
除基金 合同 生效 日所 在年 度外， 鹏华 国 防 A 份 额的 约定年 基准 收益 率为 “ 同 期银 行
人民币 一年 期定 期存 款利 率 （税 后） ＋3％” ， 同 期银 行人民 币一 年期 定期 存款 利率以 当 年
1 月 1 日中 国人 民银 行公 布的金 融机 构人 民币 一年 期存款 基准 利率 为准 。 基 金合同 生效 日
所在年 度， 鹏华 国 防 A 份 额的年 基准 收益 率为 “ 基 金合同 生效 日中 国人 民银 行公布 的 金
融机构 人民 币一 年期 存款 基准利 率（ 税后 ）＋3 ％” 。年基 准收 益均 以 1.00 元 为基准 进 行
计算。 
鹏华国防 A 的份 额净 值 在 净值计 算日 应计 收益 的天 数按 基 金合 同生 效日 起至 第 1 个
基金份 额折 算日 期间 、 或 自上一 个基 金份 额折 算日 （定期 折算 日或 不定 期 折 算日） 后的 下
一个日 历日 起至 下一 个基 金份额 折算 日期 间 的 实际 天数累 加计 算。 
3、每 2 份 鹏华 国防 份额 所 对应的 基金 资产 净值 等 于 1 份鹏 华国 防 A 份 额与 1 份鹏华
国防 B 份 额所 对应 的基 金 资产净 值之 和。 
基金管 理人 并不 承诺 或保 证 鹏华 国 防 A 份 额持 有人 的约定 应得 收益 ，如 在某 一会 计
年度内 本基 金资 产出 现损 失情况 下， 鹏华 国 防 A 份 额持有 人可 能会 面临 无法 取得约 定 应
得收益 甚至 损失 本金 的风 险。 
（二） 基金份额的净值计算 
基金管理人按照基金份额的净值计算规则依据以下公式在各自的基金份额净值计 算
日分别 计算 鹏华 国防 份额 、 鹏华 国 防 A 份 额、 鹏 华 国防 B 份 额的 基金 份额 的 净值。 
1、鹏 华国 防 份 额的 基金 份 额净值 计算 
设 T 日为 鹏华 国防 份额 的 基金份 额净 值计 算日 ， 则 鹏 华国防 份额 的基 金份 额净 值为 ： 
?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
=
基金资产 净值
基金份额 总数
 
其中， 基金 资产 净值 是 指 T 日 收市 后基 金资 产总 值 减去负 债后 的价 值， 基金 份额总
数为 T 日 鹏华 国防 份额 、 鹏华国 防 A 份额 、 鹏华 国 防 B 份额 的份 额数 之和 。 
鹏华国 防 份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小数 点后 3 位 ， 小数点 后 第 4 位 四舍 五入 ， 由 此 产
生的误 差计 入基 金财 产。


招募说明书 
5-24 
T 日的 鹏 华国 防 份 额净 值 在当天 收市 后计 算， 并 在 T ＋1 日公 告。 如遇 特殊 情 况，经
中国证 监会 同意 ，可 以适 当延迟 计算 或公 告。 
2、鹏 华国 防 A 份 额与 鹏 华国 防 B 份额 的基 金份 额 净值计 算 
设 T 日为 鹏 华国 防 A 份额 与 鹏华 国 防 B 份 额的 基金 份额净 值计 算日 ，则 鹏华 国 防 A
份额和 鹏华 国 防 B 份额 的 基金份 额净 值为 ： 
 ?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
= 1 + R ×
?? ?? 
?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
= 2 × ?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
? ?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
 
其中， N 为 T 日 当年 实际 天数； t=min{ 自年初 至 T 日， 自 基金 合同 生效 日至 T 日，
自最近 一次 会计 年度 内份 额折算 日 至 T 日} ；NAV
鹏华 国防 份额
 为 T 日 鹏华 国防 份额 净值 ； 
?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
为 T 日 鹏 华国 防 A 份 额净 值；?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
为 T 日 鹏华 国防 B 份 额净
值； R 为 鹏华 国 防 A 份额 约定年 基准 收益 率。 
鹏华国 防 A 份 额净 值与 鹏 华国防 B 份 额净 值的 计算 ，均保 留到 小数 点后 8 位 ，小数
点后 第 9 位 四舍 五入 ，由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。 
（三）基金份额参考 净值 的计算 
基金管 理人 在基 金份 额净 值计算 的基 础上 计算 鹏华 国防 A 份额 与 鹏 华国 防 B 份额 的
基金份 额参 考净 值。 基金 份额参 考净 值是 对相 应基 金份额 价值 的一 个估 算， 并不代 表 基 金
份额持 有人 可获 得的 实际 价值。 
设 T 日为 鹏华 国防 A 份额与 鹏华 国防 B 份额 的基 金 份额参 考净 值计 算日 ，则 鹏华国
防 A 份 额与 鹏华 国防 B 份 额的基 金份 额参 考净 值为 ： 
?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
参考
= 1 + R ×
?? ?? 
?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
参考
= 2 × ?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
? ?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
参考
 
其中，N 为 T 日 当年 实际 天数； t=min{ 自年初至 T 日，自 基金 合同 生效 日至 T 日，
自最近 一次 会计 年度 内份 额折算 日至 T 日} ；?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
 为 T 日鹏 华国 防 份 额净 值 ； 
?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
参考
为 T 日 鹏 华国 防 A 份 额参 考净值 ； NAV
鹏华国 防 B 份额
参考
为 T 日 鹏 华国 防 B 份
额参考 净值 ； R 为 鹏华 国 防 A 份 额的 约定 年基准 收 益率。 
鹏华国 防 A 份 额参 考净 值 与 鹏华 国防 B 份 额参 考净 值的计 算， 均保 留到 小数 点后 3
位，小 数点 后 第 4 位 四舍 五入。 
T 日的 鹏华 国防 A 份 额参 考净值 与 鹏 华国 防 B 份额 参考净 值在 当天 收市 后计 算， 并
在 T ＋1 日公 告。如 遇特 殊 情况， 经中 国 证 监会 同意 ，可以 适当 延迟 计算 或公 告。 



招募说明书 
5-25 
八、基 金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 和 其他 有关 法 律法规 ， 以及 基金 合同 的 规定 ， 经 中
国证监 会 2014 年 9 月 17 日证监 许可[969]号文 注册 。除法 律、 行政 法规 或中 国证监 会另 有
规定外 ，任 何与 基金 份额 发售有 关的 当事 人不 得预 留或提 前发 售基 金份 额。 
具体发 售方 案以 本基 金的 基金份 额发 售公 告为 准， 请 投资人 就发 售和 购买 事宜 仔细阅 读
本基金 的基 金份 额发 售公 告。 
（一）基金运作方式 和类 型 
契约型 开放 式， 股票 型证 券投资 基金 
 
（二）基金的存续期 间 
不定期 
 
（三）上市交易所 
深圳证 券交 易所 
 
（四）募集对象 
个人投 资者 、 机构 投资 者 及合格 境外 机构 投资 者 ， 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买
证券投 资基 金的 其他 投资 者。 
 
（五）募集方式 
本基金 通过 场外 和场 内两 种方式 公开 发售 。 
基金份 额发 售结 束后 ， 场 外认购 的全 部份 额将 确认 为 鹏华 国防 份额 ， 并登 记 在注册 登记
系统基 金份 额持 有人 深圳 开放式 基金 账户 下； 场内 认购的 份额 将按 照 1：1 的 比例确 认为 鹏
华国防 A 份额 与 鹏 华国 防 B 份 额， 并登 记在 证券登 记结算 系统 基金 份额 持有 人深圳 证券 账
户下。 
 
（六）募集期限 
自基金 份额 发售 之日 起不 超过 3 个月 ，具 体发 售时 间见发 售公 告。



 
（七）募集目标 
本基金 不设 募集 目标 。 
 
（八）基金份额的场 外认 购 
1、募 集场 所


招募说明书 
5-26 
本基金的 场外认购 将通过 基金管理 人的直销 网点及 基金 其他 销售机构 的销售 网点进行 ，
其他销 售 机 构的 具体 名单 请参见 基金 份额 发售 公告 。 
销售机 构办 理本 基金 场外 认购业 务的 城市 （ 网点 ） 的具体 情况 和联 系方 法 ， 请参见 基金
份额发 售公 告。 
2、基 金的 面值 、认 购价 格 、认购 费用 
（1） 基金 的面 值和 认购 价 格 
本基金 份额 发售 面值 为人 民币 1.00 元， 场外 认购 价 格为发 售面 值。 
（2） 认购 费用 
本基金 的 场 外认 购费 率最 高不超 过 0.40％ ， 且随 投 资者认 购金 额的 增加 而减 少。 投资 者
可以多 次认 购本 基金 ，认 购费率 按每 笔认 购申 请单 独计算 。 
本基金 场外 认购 费率 如下 表： 
认购金额 M （元） 认购费率 
M ＜50 万 0.40％ 
M ≥50 万 每笔 100 元 
 
基金认 购费 用由 投资 者承 担， 在认 购基 金份 额时 收 取， 不列 入基 金财 产， 主 要用于 基金
的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 募集 期间 发生 的各 项费用 。 
（3） 其他 收费 模式 
本基金 的场 外认 购目 前仅 开通前 端收 费模 式 ， 将 来 根据市 场发 展状 况和 法律 法规 、 监 管
机构的 规定 ， 可能 增加 新 的收费 模式 ， 也可 能相 应 增加新 的基 金份 额类 别 ， 并可能 需计 算新
基金份 额类 别的 基金 份额 净值 。 增 加新 的收 费模 式 ， 应 当按 照当 时法 律法 规 、 监 管机 构的 规
定，履 行适 当的 程序 并及 时公告 。新 的收 费模 式的 具体业 务规 则， 请见 有关 公告。 
3、认 购份 额的 计算 
基金场 外认 购采 用金 额认 购的方 式 。 基 金的 认购 金 额包括 认购 费用 和净 认购 金额 ， 计 算
公式如 下： 
（1） 当认 购费 用适 用比 例 费率时 ，认 购份 额的 计算 方法为 ： 
净认购 金额 ＝认 购金 额／ （1＋ 认购 费率） ； 
认购费 用＝ 认购 金额 －净 认购金 额； 
经确认 的 鹏 华国 防 份 额＝ （净认 购金 额＋ 认购 利息 ）／基 金份 额面 值。 
（2） 当认 购费 用为 固定 金 额时， 认购 份额 的计 算方 法为： 
认购费 用＝ 固定 金额 
净认购 金额 ＝认 购金 额－ 认购费 用 
经确认 的 鹏 华国 防 份 额＝ （净认 购金 额＋ 认购 利息 ）/ 基金 份额 面值 。


招募说明书 
5-27 
场外认 购份 额和 利息 折算 的份额 计算 结果 保留 到小 数点后 两位 ， 小 数点 后两 位 以后的 部
分四舍 五入 ，由 此产 生的 误差计 入基 金财 产。 
例：某 投资 者在 场外 认购 本基 金 100,000 元， 所对 应的认 购费 率 为 0.4 ％ 。假 定该笔 认
购金额 产生 利 息 20.00 元 。则认 购份 额为： 
净认购 金额 ＝100,000／（1＋0.4 ％） ＝99,601.59 元； 
认购费 用＝100,000 －99,601.59＝398.41 元； 
经确认 的 鹏 华国 防 份 额＝ （99,601.59 ＋20.00 ）／1.00 ＝99,621.59 份。 
即， 若 该投 资者 在场 外认 购本基 金 100,000 元 ， 在 《 基金合 同》 生效 时， 投资 者账户 登
记有本 基金 鹏华 国防 份额 99,621.59 份。 
4、投 资者 对基 金份 额的 认 购 
（1） 认购 时间 安排 
投资者 可在 募集 期内 前往 本基金 的销 售网 点办 理基 金份额 认购 手续 ， 具 体的 业 务办理 时
间详见 基金 份额 发售 公告 或各 其 他销 售 机 构相 关业 务办理 规则 。 
（2） 投资 者认 购应 提交 的 文件和 办理 的手 续 
投资者 办理 场外 认购 时， 需 具有中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的深 圳开 放式 基金账 户 。
其中 ： 已 通过 场外 销售 机 构办理 过开 放式 基金 账户 注册或 注册 确认 手续 的投 资者 ， 可 直接 办
理本基 金场 外认 购业 务 ； 已有深 圳证 券账 户的 投资 者， 可通 过场 外销 售机 构 以其深 圳证 券账
户申请 注册 开放 式基 金账 户； 尚无 深圳 证券 账户 的 投资者 ， 可直 接申 请账 户 开户 ， 中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司将 为其配 发深 圳证 券投 资基 金账户 ， 同 时将 该账 户注 册 为开放 式基 金
账户。 
投资者认购本基金所应提 交的文件和 具 体 办 理 手 续详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或各 其他销
售 机构 相关 业务 办理 规则 。 
（3） 认购 的方 式及 确认 
1）本基金 认购采取 全额缴 款认购的 方式。投 资者认 购前，需 按销售机 构规定 的方式 备
足认购 的款 项。 
2）基 金募 集期 内， 投资 者 可多次 认购 基金 份额 ，但 已受理 的认 购申 请不 允许 撤销。 
3）投 资者 在 T 日 规定 时 间内提 交的 认购 申请 ，通 常应 在 T ＋2 日到 原销 售 网点查 询认
购申请 的受 理情 况。 
4）销售机 构对认购 申请的 受理并不 代表该申 请一定 成功，而 仅代表销 售机构 确实接 收
到认购 申请 。 认购 的确 认 以 登记 机构 或基 金管 理人 的确认 结果 为准 。 对于 认 购申请 及认 购份
额的确 认情 况， 投资 者可 及时查 询并 妥善 行使 合法 权利。 
（4） 认购 的限 额 
对于场 外认 购 ， 本 基金 销售 网点 每个 基金 账户 单笔 最低认 购金 额 为 1,000 元 ， 如果其他
销售 机 构业 务规 则规 定的 最低单 笔认 购金 额高 于 1,000 元 ， 以 其他 销售 机构 的 规定为 准 。 直 招募说明书 
5-28 
销中心 的首 次最 低认 购金 额为 50 万元 ，追 加认 购单 笔最低 认购 金额 为 1 万 元 ，不设 级差 限
制（通过 基金管理 人基金 网上交易 系统认购 本基金 暂不受此 限制） ， 本基金直 销中心单 笔 认
购最低 金额 可由 基金 管理 人酌情 调整 。 本 基金 募集 期 间对单 个基 金份 额持 有人 最 高累 计认 购
金额不 设限 制。 
 
（九）基金份额的场 内认 购 
1、募 集场 所 
本基金的场内认购将通过 具有基金销售业 务 资 格 的深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位营 业 部 进
行，会 员单 位的 具体 名单 请参见 深圳 证券 交易 所网 站。 
销售机 构办 理本 基金 场内 认购业 务的 城市 （ 网点 ） 的具体 情况 和联 系方 法 ， 请参见 各销
售机构 公告 或网 站。 
2、基 金的 面值 、挂 牌价 格 、认购 费用 
（1） 基金 的面 值和 认购 价 格 
本基金 份额 发售 面值 为人 民币 1.00 元， 场内 挂牌 价 格为发 售面 值。 
（2） 认购 费用 
本基金 的场 内认 购费 率由 深圳证 券交 易所 会员 单位 按照场 外认 购费 率设 定。 投 资者可 以
多次认 购本 基金 ，认 购费 率按每 笔认 购申 请单 独计 算。 
基金认 购费 用由 投资 者承 担， 在认 购基 金份 额时 收 取， 不列 入基 金财 产， 主 要用于 基金
的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 募集 期间 发生 的各 项费用 。 
3、认 购份 额的 计算 
基金场 内认 购采 用份 额认 购的方 式。 计算 公式 为： 
净认购 金额 ＝挂 牌价 格× 认购份 额； 
认购费 用＝ 净认 购金 额× 认购费 率； 
认购金 额＝ 净认 购金 额＋ 认购费 用； 
利息折 算的 份额 ＝认 购利 息／挂 牌价 格； 
经确认 的 鹏 华国 防 A 份 额 ＝（认 购份 额＋ 利息 折算 的份额 ）×0.5 ； 
经确认 的 鹏 华国 防 B 份 额 ＝（认 购份 额＋ 利息 折算 的份额 ）×0.5 。 
场内认 购份 额和 利息 折算 的份额 计算 结果 保留 到整 数位 ， 小 数部 分舍 弃 ， 余 额 计入基 金
财产。 
例：某 投资 者在 场内 认购 本基 金 100,000 份， 所对 应的认 购费 率 为 0.4％ 。假 定该笔 认
购金额 产生 利 息 20 元。 则 认购份 额为 ： 
净认购 金额 ＝1.00 ×100,000 ＝100,000 元； 
认购费 用＝100,000 ×0.4 ％＝400 元； 
认购金 额＝100,000 ＋400 ＝100,400 元；


招募说明书 
5-29 
利息折 算的 份额 ＝20 ／1.00 ＝20 份； 
经确认 的 鹏 华国 防 A 份 额 ＝（100,000 ＋20 ）×0.5 ＝50,010 份； 
经确认 的 鹏 华国 防 B 份 额 ＝（100,000 ＋20 ）×0.5 ＝50,010 份。 
即，若 该投 资者 在场 内认 购本基 金 100,000 份， 需 要缴纳 认购 金 额 100,400 元，在 《基
金合同 》 生 效时， 投资 者账 户登记 有本 基金 鹏华 国 防 A 份额 50,010 份、 鹏华 国防 B 份额 50,010
份。 
4、投 资者 对基 金份 额的 认 购 
（1） 认购 时间 安排 
投资者 可在 募集 期内 前往 本基金 的销 售网 点办 理基 金份额 认购 手续 ， 具 体的 业 务办理 时
间详见 基金 份额 发售 公告 或各 其 他销 售 机 构相 关业 务办理 规则 。 
（2） 投资 者认 购 应 提交 的 文件和 办理 的手 续 
投资者 办理 场内 认购 时 ， 需具有 深圳 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户 （ 以下 简
称 “ 深圳 证券 账户” ） 。 已 有深圳 证券 账户 的投 资者 可直接 认购 上市 开放 式基 金。 尚无 深圳 证
券账户的投资者可通 过中 国证券登记结算有限 责任 公司深圳分公司的开 户代 理机构开立账
户。 
投资者认购本基金所应提 交的文件和具体办理手续 详见基金份额发售公告或 各 其他销
售 机构 相关 业务 办理 规则 。 
（3） 认购 的方 式及 确认 
1）本基金 认购采取 全额缴 款认购的 方式。投 资者认 购前，需 按销售机 构规定 的方式 备
足认购 的款 项。 
2）基 金募 集期 内， 投资 者 可多次 认购 基金 份额 ，但 已受理 的认 购申 请不 允许 撤销。 
3）投 资者 在 T 日 规定 时 间内提 交的 认购 申请 ，通 常应 在 T ＋2 日到 原销 售 网点查 询认
购申请 的受 理情 况。 
4）销售机 构对认购 申请的 受理并不 代表该申 请一定 成功，而 仅代表销 售机构 确实接 收
到认购 申请 。 认购 的确 认 以 登记 机构 或基 金管 理人 的确认 结果 为准 。 对于 认 购申请 及认 购份
额的确 认情 况， 投资 者可 及时查 询并 妥善 行使 合法 权利。 
（4） 认购 的限 额 
对于场 内认 购， 深圳 证券 交易所 会员 单位 每笔 最低 认购份 额 为 50,000 份 ，超 过 50,000
份的应 为 1,000 份的 整数 倍， 且每 笔认 购最 大不 超 过 99,999,000 份 。 本基 金 募集期 间对 单个
基金份 额持 有人 最高 累计 认购份 额不 设限 制。 
 
（十）募集期利息的 处理 方式 
《基金 合同 》 生效 前， 投 资者的 认购 款项 只能 存入 专门账 户 ， 不 得动 用。 认 购款项 在募
集期间 产生 的利 息将 折算 为基金 份额 归基 金份 额持 有人所 有， 其中 利息 转份 额 以基金 登记 机 招募说明书 
5-30 
构 的记 录为 准。


招募说明书 
5-31 
九、基 金合同的生效 
（一）基金备案的条 件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内 ， 在 基金 募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ， 基 金募 集
金额不 少 于 2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下， 基金 管理 人依据 法律 法
规及招 募说 明书 可以 决定 停止基 金发 售， 并在 10 日 内聘请 法定 验资 机构 验资 ，自收 到验 资
报告之 日 起 10 日内 ，向 中 国证监 会办 理基 金备 案手 续。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的， 自基 金管 理人 办理 完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 《 基金 合 同》生 效； 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证
监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事 宜予 以 公告 。 基 金管 理人 应将 基 金募集 期间 募集
的资金 存入 专门 账户 ，在 基金募 集行 为结 束前 ，任 何人不 得动 用。 
（二）基金合同不能 生效 时募集资金的处理方 式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足募集 生效 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、 在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已交纳的款项 ， 并加 计银 行同 期存 款利息 ； 
3、 如 基金 募集 失败 ， 基 金 管理人 、 基金 托管 人及 销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
（三）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资 金 数额 
《基金 合同 》生 效后 ，基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人 或者 基金 资产 净值 低 于 5000 万
元的， 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会 ； 连续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的，基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 



招募说明书 
5-32 
十、基 金份额的上市与交 易 
《基金 合同 》 生效 后 ， 在 本 基金符 合法 律法 规和 深圳 证券交 易所 规定 的上 市条 件的情 况
下， 鹏华 国防 A 份额 与 鹏 华国 防 B 份额 分别 在深 圳 证券交 易所 上市 与交 易 。 鹏华国 防 A 份
额与 鹏 华国 防 B 份 额登 记 在证券 登记 结算 系统 基金 份额持 有人 深圳 证券 账户 下。 
本部分 中 ， 如 无特 别说 明 ， 本基金 或基 金份 额特 指 鹏 华国 防 A 份 额与 鹏华国 防 B 份额。 
（一）上市交易的地 点 
深圳证 券交 易所 。 
（二）上市交易的时 间 
《基金 合同 》生 效后 三个 月内， 本基 金开 始在 深圳 证券交 易所 上市 交易 。 
在确定 上市 交易 的时 间后 ， 基金管 理人 应依 据法 律法 规规定 在至 少一 家指 定媒介 刊登 基
金份额 上市 交易 公告 书。 
（三）上市交易的规 则 
1、鹏 华国 防 A 份 额与 鹏 华国 防 B 份额 分别 采用 不 同的交 易代 码上 市交 易； 
2、本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一交 易日 的基 金份额 参考 净值 ； 
3、本 基金 上市 交易 的其 他 规则遵 循《 深圳 证券 交易 所交易 规则 》及 相关 规定 。 
（四）上市交易的费 用 
本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所相 关规 则及有 关规 定执 行。 
（五）上市交易的行 情揭 示 
本基金 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易 ， 交 易行 情通 过 行情发 布系 统揭 示 。 行 情 发布系 统同
时揭示 本基 金前 一交 易日 的基金 份额 参考 净值 。 
（六）上市交易的停 复牌 、暂停上市、恢复上 市 
本基金 的停 复牌 、 暂停 上市 、 恢 复上 市和 终止 上市 按照 深圳证 券交 易所 的相 关规 定执 行 。 
（七）其他事项 
相关法 律法 规、 中国 证监 会 及深圳 证券 交易 所对 基金 上市交 易的 规则 等相 关规 定内容 进
行调整的 ，本基金 《基金 合同》相 应予以修 改，且 此项修改 无须召开 基金份 额持有人 大会 ，
并在本 基金 更新 的招 募说 明书中 列示 。


招募说明书 
5-33 
十一、 基金份额的 申购与 赎回 
《基金 合同 》 生效 后， 鹏 华国防 份额 接受 投资 者的 场外 、 场 内申 购与 赎回 。 场外认 购或
申购的 鹏华 国防 份额 登记 在注册 登记 系统 基金 份额 持有人 深圳 开放 式基 金账 户下； 场内 认 购
或申购 的 鹏 华国 防 份 额登 记在证 券登 记结 算系 统基 金份额 持有 人深 圳证 券账 户下。 
本章中 ， 如无 特别 说明 ， 本基金 或基 金份 额特 指 鹏 华国防 份额 ， 基金 份额 净 值特指 鹏华
国防 份 额净 值。 
 
（一）基金份额的场 外申 购与赎回 
1、申 购和 赎回 场所 
投资者 办理 本基 金场 外申 购、 赎 回业 务的 场所 为基 金 管理人 的直 销网 点和 基金 管理人 委
托的 其 他销 售 机 构的 销售 网点。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减销 售机 构 ， 并 予 以公告 。 基金 投资 者应 当 在销售 机构
办理基 金销 售业 务的 营业 场所或 按销 售机 构提 供的 其他方 式办 理基 金份 额的 申购与 赎回 。 
2、申 购和 赎回 的开 放日 及 时间 
本基金 的申 购 、 赎 回自 《 基金合 同 》 生 效后 不超 过 3 个月 的时 间内 开始 办理 ， 基金管 理
人应在开 始办理申 购赎回 的具体日 期前 2 日在至 少 一家指定 媒介 及基 金管理 人互联网 网站
（以下 简称 “网 站” ）公 告 。 
申购和赎 回的开放 日为证 券交易所 交易日（ 基金管 理人公告 暂停申购 或赎回 时除外） ，
投资者 应当 在开 放日 办理 申购和 赎回 申请 。 开 放日 的 具体业 务办 理时 间见 基金 管理人 届时 发
布的相 关公 告。 
基金管 理人 不得 在 《基 金 合同 》 约 定之 外的 日期 或 者时间 办理 基金 份额 的申 购、 赎回 或
者转换 。 投资 者在 《 基金 合同 》 约 定之 外的 日期 和 时间提 出申 购 、 赎 回或 转 换申请 的 ， 其 基
金份额 申购 、赎 回价 格为 下一开 放日 基金 份额 申购 、赎回 的价 格。 
若出现 新的 证券 交易 市场 或交易 所交 易时 间更 改或 实际情 况需 要， 基金 管理 人 可对申 购 、
赎回时 间进 行调 整， 但此 项调整 应在 实施 日 2 日前 在指定 媒介 公告 。 
3、申 购和 赎回 的原 则 
（1） “未 知价 ” 原 则， 即申 购、 赎回 价格 以申 请当 日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准
进行计 算； 
（2） “ 金额 申购 、份 额赎 回”原 则， 即申 购以 金额 申请， 赎回 以份 额申 请； 
（3）场外 赎回遵循 “先进 先出”原 则，即按 照投资 者认购、 申购、 跨 系统 转 托管时 基
金份额 登记 的先 后次 序进 行顺序 赎回 ； 
（4）当日 的场外申 购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定的时 间以内撤 销，场 内申购 与
赎回申 请可 以在 深圳 证券 交易所 规定 的时 间以 内撤 销；


招募说明书 
5-34 
（5）场内 申购与赎 回业务 遵循深圳 证券交易 所、 中 国证券登 记结算有 限责任 公司的相
关业务 规定 ； 
（6）基金 管理人可 根据基 金运作的 实际情况 并在不 影响基金 份额持有 人实质 利益的 前
提下调 整上 述原 则 。 基 金 管理人 必须 在新 规则 开始 实施前 按照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定
在指定 媒介 公告 并报 中国 证监会 备案 。 
4、申 购和 赎回 的程 序 
（1） 申购 和赎 回的 申请 方 式



基金投 资者 必须 根据 基金 销售机 构规 定的 程序 ， 在 开 放日的 业务 办理 时间 向基 金销售 机
构提出 申购 或赎 回的 申请 。 
投 资者在申 购本基 金时须按 销售机构 规定的 方式备足 申购资金,投 资者在 提交赎 回申请
时，必 须有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回的 申请 无效 而不 予成交 。 
（2） 申购 和赎 回申 请的 确 认 
T 日规 定时 间受 理的 申请 ，正常 情况 下， 基金 登记 机构 在 T ＋1 日 内为 投资 者 对该交 易
的有效 性进 行确 认， 在 T ＋2 日 后 （ 包括 该日 ） 投 资者可 向销 售机 构或 以销 售机构 规定 的 其
他方式 查询 申购 与赎 回的 成交情 况并 妥善 行使 合法 权利。 
基金销 售机 构对 申购 申请 的受理 并不 代表 该申 请一 定成功 ， 而 仅代 表销 售机 构 确实接 收
到申购 申请 。申 购的 确认 以基金 登记 机构 或基 金管 理公司 的确 认结 果为 准。 
（3） 申购 和赎 回的 款项 支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式 ， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 ， 若 申购 不
成功或 无效 ，申 购款 项将 退回投 资者 账户 ，由 此产 生的利 息等 损失 由投 资者 自行承 担。 
投资者 T 日赎 回申 请成 功 后，基 金管 理人 将通 过基 金 份额 登记 机构 及其 相关 基金销 售
机构 在 T ＋7 日 （包 括 该 日 ） 内将 赎回 款项 划往 基金 份额持 有人 账户 。 在 发生 巨额赎 回的 情
形时， 款项 的支 付办 法参 照《基 金合 同》 的有 关条 款处理 。 
5、申 购与 赎回 的数 额限 制 
（1） 投资 者通 过 其 他销 售 机构申 购本 基金 ，单 笔最 低申购 金额 为 1,000 元。 通过基 金
管理人 直销 中心 申购 本基 金， 首 次最 低金 额为 50 万 元， 追 加申 购单 笔最 低金 额 为 1 万 元 （ 通
过基金 管理 人基 金网 上交 易系统 申购 本基 金暂 不受 此限制 ） ； 
（2 ） 投 资者 单个 交易 账户 最低基 金份 额余 额 为 30 份 ， 若 某笔 赎回 将导 致投 资 者在销 售
机构托 管的 单只 基金 份额 余额不 足 30 份 时， 该笔 赎 回业务 应包 括账 户内 全部 基金份 额， 否
则，剩 余部 分的 基金 份额 可能被 强制 赎回 ； 
（3） 本基 金对 单个 投资 者 累计持 有的 基金 份额 不设 限制； 
（4）基金 管理人可 根据市 场情况， 在法律法 规允许 的情况下 ，调整上 述对申 购的金 额
和赎回 的份 额的 数量 限制 ， 基 金管 理人 必须 在调 整 生效前 依照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定
至少在 一家 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。


招募说明书 
5-35 
6、申 购费 用和 赎回 费用 
（1） 申购 费用 
本基金 的场 外申 购费 率最 高不超 过申 购金 额 的 0.50 ％， 且 随投 资者 申购 金额 的 增加而 减
少。投 资者 可以 多次 申购 本基金 ，申 购费 率按 每笔 申购申 请 单 独计 算。 
本基金 场外 申购 费率 如下 表： 
申购金额 M （元） 申购费率 
M ＜50 万 0.50％ 
M ≥50 万 每笔 100 元 
 
申购费 用由 投资 者承 担 ， 在申购 基金 份额 时收 取 ， 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 
（2） 赎回 费用 
本基金 的场 外赎 回费 率最 高不超 过赎 回金 额 的 0.50 ％， 且 随投 资者 持有 基金 份 额期限 的
增加而 减少 。 
本基金 场外 赎回 费率 如下 表（1 年为 365 日） ： 
持有年限 Y 赎回费率 
Y ＜1 年 0.50％ 
1 年 ≤Y ＜2 年 0.25％ 
Y ≥2 年 0.00％ 
 
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。其中 赎回费总 额的 25 ％应归基 金财产， 其余用 于支付市 场推广、 注册登 记费和其 他必
要的手 续费 。 
（3）基金 管理人可 以根据 《基金合 同》的相 关约定 调整费率 或收费方 式，基 金管理 人
最迟应 于新 的费 率或 收费 方式实 施日 前 2 个工 作日 在至少 一家 指定 媒介 公告 。 
（4）基金 管理人可 以在不 违背法律 法规规定 及《基 金合同》 约定的情 形下根 据市场 情
况制定 基金 促销 计划 ， 针 对特定 地域 范围 、 特定 行 业、 特定 职业 的投 资者 以 及以特 定交 易方
式 （ 如网 上交 易 、 电 话交 易 等） 等进 行基 金交 易的 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。
在基金 促销 活动 期间 ， 按 相 关监管 部门 要求 履行 相关 手续后 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申
购费率 和基 金赎 回费 率。 
7、申 购份 额与 赎回 金额 的 计算 
（1） 基金 份额 净值 的计 算


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5-36 
T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算， 并在 T ＋1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证
监会同 意， 可以 适当 延迟 计算或 公告 。本 基金 基金 份额净 值的 计算 ，保 留到 小数点 后 3 位，
小数点 后 第 4 位 四舍 五入 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。 
（2） 申购 份额 的计 算 
基金的 申购 采用 “ 金额 申 购” 方式 ， 申 购金 额包 括 申购费 用和 净申 购金 额 ， 计算公 式如
下： 
1）当 申购 费用 适用 比例 费 率时， 申购 份额 的计 算方 法为： 
净申购 金额 ＝申 购金 额／ （1＋ 申购 费率） ； 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额； 
申购份 额＝ 净申 购金 额／ 申购当 日基 金份 额净 值。 
2）当 申购 费用 为固 定金 额 时，申 购份 额的 计算 方法 为： 
申购费 用＝ 固定 金额 
净认购 金额 ＝申 购金 额－ 申购费 用 
申购份 数＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 。 
申购的 有效 份额 由按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ， 以 当日 基金 份 额净值 为
基准计 算 。 场 外申 购份 额计 算结 果 保留 到小 数点 后两 位， 小数 点后 两位 以后 的部 分四舍 五入 ，
由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 
例：某 投资 者在 场外 申购 本基 金 50,000 元 ，对 应的 申购费 率 为 0.50 ％ 。假 设 申购当 日
基金份 额净 值 为 1.386 元 ，则可 得到 的申 购份 额为 ： 
净申购 金额 ＝50,000 ／（1 ＋0.50 ％） ＝49,751.24 元； 
申购费 用＝50,000 －49,751.24 ＝248.76 元； 
申购份 额＝49,751.24 ／1.386 ＝35,895.56 份。 
即，若 该投 资者 在场 外申 购本基 金 50,000 元， 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.386 元，
则可得 到基 金份 额 35,895.56 份。 
（3） 赎回 金额 的计 算 
基金的 赎回 采用 “ 份额 赎 回” 方式 ， 赎回 价格 以 T 日的基 金份 额净 值为 基准 进行计 算，
计算公 式如 下： 
赎回总 金额 ＝赎 回份 额×T 日 基金 份额 净值 ； 
赎回费 用＝ 赎回 总金 额× 赎回费 率； 
净赎回 金额 ＝赎 回总 金额 －赎回 费用 。 
赎回金额为实际确认的有 效赎回份额乘以当日基金 份额净值并扣除相应的费 用后的余
额。 场外 赎回 金额 计算 结 果保留 到小 数点 后两 位 ， 小数点 后两 位以 后的 部分 四舍五 入 ， 由 此
产生的 误差 计入 基金 财产 。 
例： 某 投资 者在 场外 赎回 本基 金 100,000 份， 持有 时 间为一 年六 个月 ， 对 应的 赎回费 率 招募说明书 
5-37 
为 0.25 ％。 假设 赎回 当日 基金份 额净 值 为 1.483 元 ，则可 得到 的赎 回金 额为 ： 
赎回金 额＝100,000 ×1.483 ＝148,300.00 元； 
赎回费 用＝148,300.00 ×0.25 ％＝370.75 元； 
净赎回 金额 ＝148,300.00 －370.75 ＝147,929.25 元。 
即， 若 该投 资者 在场 外赎 回本基 金 100,000 份 ， 持 有 时间为 一年 六个 月， 假设 赎回当 日
基金份 额净 值 为 1.483 元 ，则可 得 到 147,929.25 元。 
8、申 购和 赎回 的注 册登 记 
投资者 申购 基金 成功 后， 基金 登 记机 构 在 T ＋1 日 为 投资者 登记 权益 并办 理注 册登记 手
续，投 资者 自 T ＋2 日（ 含 该日） 后有 权赎 回该 部分 基金份 额。 
投资者 赎回 基金 成功 后， 基金 登 记机 构 在 T ＋1 日 为 投资者 办理 扣除 权益 的注 册登记 手
续。 
基金登 记机 构 可 以在 法律 法规允 许的 范围 内 ， 对 上 述注册 登记 办理 时间 进行 调整 ， 但 不
得实质 影响 投资 者的 合法 权益， 并最 迟于 开始 实施 前 3 个 工作 日在 至少 一家 指定 媒介 公告 。 
9、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 及处理 方式 
除非出 现如 下情 形， 基金 管理人 不得 暂停 或拒 绝基 金投资 者的 申购 申请 ： 
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作；



（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间非 正 常 停市 ，导 致当 日基金 资产 净值 无法 计算 ； 
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值的 情况 ； 
（4）基金 资产规模 过大， 使基金管 理人无法 找到合 适的投资 品种，或 可能对 基金业 绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 的利 益； 
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他可 暂停 申购的 情形 ； 
（6） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 申购 。 
发生上 述 第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时且 基金 管理人 决定 暂停 申购 的 ， 基金管 理
人应当 根据 有关 规定 在指 定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如果 投资 人的 申购 申 请被拒 绝 ， 被 拒
绝的申 购款 项 将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情 况 消除时 ， 基金 管理 人应 及 时恢复 申购 业务
的办理 。 
10、暂 停赎 回或 者延 缓支 付赎回 款项 的情 形及 处理 方式 
除非出 现如 下情 形， 基金 管 理人不 得拒 绝接 受或 暂停 基金份 额持 有人 的赎 回申 请或者 延
缓支付 赎回 款项 ： 
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金管 理人 不能 支付 赎回 款项； 
（2） 证券 交易 场所 依法 决 定临时 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ； 
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值的 情况 ； 
（4） 因市 场剧 烈波 动或 其 他原因 而出 现连 续 2 个或 2 个 以上 开放 日巨 额赎 回 ，导致 本
基金的 现金 支付 出现 困难 ；


招募说明书 
5-38 
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述情 形时 且基 金管 理人决 定暂 停赎 回或 延缓 支付赎 回款 项的 ， 基 金管 理 人应在 当
日报中国 证监会备 案，已 确认的赎 回申请， 基金管 理人应足 额支付； 如暂时 不能足额 支付 ，
应将可 支付 部分 按单 个账 户申请 量占 申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支 付部分 可延 期
支付 。 若 出现 上述 第 4 项 所述情 形 ， 按 基金 合同 的 相关条 款处 理 。 基 金份 额 持有人 在申 请赎
回时可 事先 选择 将当 日可 能未获 受理 部分 予以 撤销 。 在 暂停 赎回 的情 况消 除 时， 基金 管理 人
应及时 恢复 赎回 业务 的办 理并公 告。 
11 、 巨额 赎回 的情 形及 处 理方式 
（1） 巨额 赎回 的认 定 
若本基金单 个开放日内的 鹏华国防份 额净赎回申请( 赎回申请份 额总数加上基金转换 中
转出申请份额总 数后扣除申购申请份额总 数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额) 超过
上一开 放日 基金 总份 额 （ 包括 鹏 华国 防份额、 鹏 华 国防 A 份额 、 鹏华国 防 B 份额 ） 的 10% ，
即认为 是发 生了 巨额 赎回 。 
（2） 巨额 赎回 的处 理方 式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
1）全额赎 回：当基 金管理 人认为有 能力支付 投资人 的全部赎 回申请时 ，按正 常赎回 程
序执行 。 
2）部分延 期赎回： 当基金 管理人认 为支付投 资人的 赎回申请 有困难或 认为因 支付投 资
人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ， 基 金 管理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额（ 包括 鹏华国 防 份 额、 鹏华 国 防 A 份额 、鹏华
国防 B 份 额） 的 10% 的 前 提下， 可对 其余 赎回 申请 延期办 理。 对于 当日 的赎 回申请 ，应 当
按单个 账户 赎回 申请 量占 赎回申 请总 量的 比例 ， 确 定当日 受理 的赎 回份 额 ； 对于未 能赎 回部
分， 投资 人在 提交 赎回 申 请时可 以选 择延 期赎 回或 取消赎 回 。 选 择延 期赎 回 的， 将自 动转 入
下一个 开放 日继 续赎 回 ， 直到全 部赎 回为 止 ； 选 择 取消赎 回的 ， 当日 未获 受 理的部 分赎 回申
请将被 撤销 。 延期 的赎 回 申请与 下一 开放 日赎 回申 请一并 处理 ， 无优 先权 并 以下一 开放 日的
基金份 额净 值为 基础 计算 赎回金 额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为止 。 如投 资 人在提 交赎 回申
请时未 作明 确选 择， 投资 人未能 赎回 部分 作自 动延 期赎回 处理 。 
3）暂 停赎 回： 连续 2 日 以上( 含 本数) 发生 巨额 赎回 ，如基 金管 理人 认为 有必 要，可 暂
停接受 基金 的赎 回申 请 ； 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项 ， 但 不 得超过


20


个
工作日 ，并 应当 在指 定媒介 上进 行公 告。 
4）当出现 巨额赎回 时，场 内赎回申 请按照深 圳证券 交易所 和 中国证券 登记结 算有限 责
任公司 的相 应规 则进 行处 理。 
3）巨额赎 回的公告 ： 当发 生上述延 期赎回并 延期办 理时，基 金管理人 应当通 过邮寄 、 招募说明书 
5-39 
传真或 者招 募说 明书 规定 的其他 方式 在 3 个交 易日 内通知 基金 份额 持有 人， 说 明有关 处理 方
法，同 时在 指定 媒介 上刊 登公告 。 
12、重 新开 放申 购或 赎回 的公告 
（1）发生 上述暂停 申购或 赎回情况 的，基金 管理人 当日应立 即向中国 证监会 备案， 并
在规定 期限 内在 指定 媒介 上刊登 暂停 公告 。 
（2） 如发 生暂 停的 时间 为 1 日，基 金管 理人 应于 重新开 放日 ，在 指定 媒介 上刊登 基 金
重新开 放申 购或 赎回 公告 ，并公 布最 近 1 个开 放日 的基 金 份额 净值 。 
（3） 如发 生暂 停的 时间 超 过 1 日 但少 于 2 周 （含 2 周） ， 暂停 结束 ， 基金 重新 开放申 购
或赎回 时， 基金 管理 人依 照 有关法 律法 规的 规定 在指 定 媒介 上刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回
公告， 并公 布最 近 1 个开 放日的 基金 份额 净值 。 
（4） 如发 生暂 停的 时间 超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应 每 2 周至 少刊 登 暂停公 告
1 次。 当连 续暂 停时 间超 过 2 个 月的 ， 基 金管 理人 可以调 整刊 登公 告的 频率 。 暂停 结束， 基
金重新 开放 申购 或赎 回时 ， 基金管 理人 依照 有关 法律 法规的 规定 在指 定媒介 上 连续刊 登基 金
重新开 放申 购或 赎回 公告 ，并公 布最 近 1 个开 放日 的基金 份额 净值 。 
 
（二）基金份额的场 内申 购与赎回 
1、申 购和 赎回 场所 
投资者办理本基金场内申 购业务的场所为具有基金 销售业务资格且符合深圳 证券交易
所有关 风险 控制 要求 的深 圳证券 交易 所会 员单 位， 办 理本基 金场 内赎 回业 务的 场所为 具有 基
金 销售 业务 资格 的深 圳证 券交易 所会 员单 位。 
基金投资者应当在销售机 构办理基金销售业务的营 业场所或按销售机构提供 的其他方
式办理 基金 份额 的申 购与 赎回。 
2、申 购和 赎回 的开 放日 及 时间 
本基金 的申 购 、 赎 回自 《 基金合 同 》 生 效后 不超 过 3 个月 的时 间内 开始 办理 ， 基金管 理
人应在开 始办理申 购赎回 的具体日 期前 2 日在至 少 一家指定 媒介 及基 金管理 人互联网 网站
（以下 简称 “网 站” ）公 告 。 
申购和赎回的开放日为深 圳证券交易所交易日（基 金管理人公告暂停申购或 赎回时除
外） ，投资 者应当 在开放日 办理申购 和赎回申 请。开 放日的具 体业务办 理时间 为深圳证 券 交
易所交 易时 间。 
基金管 理人 不得 在 《基 金 合同 》 约 定之 外的 日期 或 者时间 办理 基金 份额 的申 购、 赎回 或
者转换 。 投资 者在 《 基金 合同 》 约 定之 外的 日期 和 时间提 出申 购 、 赎 回或 转 换申请 的 ， 其 基
金份额 申购 、赎 回价 格为 下一开 放日 基金 份额 申购 、赎回 的价 格。 
3、申 购和 赎回 的原 则 
（1） “未 知价 ” 原 则， 即申 购、 赎回 价格 以申 请当 日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 招募说明书 
5-40 
进行计 算； 
（2） “ 金额 申购 、份 额赎 回”原 则， 即申 购以 金额 申请， 赎回 以份 额申 请； 
（3） 当日 的场 内申 购与 赎 回申请 可以 在深 圳证 券交 易所规 定的 时间 以内 撤销 ； 
（4） 场内 申购 与赎 回业 务 遵循深 圳证 券交 易所 、基 金 登记 机构 的相 关业 务规 定； 
（5）基金 管理人可 根据基 金运作的 实际情况 并在不 影响基金 份额持有 人实质 利益的 前
提下调 整上 述原 则 。 基 金 管理人 必须 在新 规则 开始 实施前 按照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定
在至少 一家 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
4、申 购和 赎回 的程 序 
（1） 申购 和赎 回的 申请 方 式



基金投 资者 必须 根据 基金 销售机 构规 定的 程序 ， 在 开 放日的 业务 办理 时间 向基 金销售 机
构提出 申购 或赎 回的 申请 。 
投 资者在申 购本基 金时须按 销售机构 规定的 方式备足 申购资金,投 资者在 提交赎 回申请
时，必 须有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回的 申请 无效 而不 予成交 。 
（2） 申购 和赎 回申 请的 确 认 
T 日规 定时 间受 理的 申请 ，正常 情况 下， 基金 登记 机构 在 T ＋1 日 内为 投资 者 对该交 易
的有效 性进 行确 认， 在 T ＋2 日 后 （ 包括 该日 ） 投 资者可 向销 售机 构或 以销 售机构 规定 的 其
他方式 查询 申购 与赎 回的 成交情 况并 妥善 行使 合法 权利。 
基金销 售机 构对 申购 申请 的受理 并不 代表 该申 请一 定成功 ， 而 仅代 表销 售机 构 确实接 收
到申购 申请 。申 购的 确认 以基金 登记 机构 或基 金管 理公司 的确 认结 果为 准。 
（3） 申购 和赎 回的 款项 支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式 ， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 ， 若 申购 不
成功或 无效 ，申 购款 项将 退回投 资者 账户 ，由 此产 生的利 息等 损失 由投 资者 自行承 担。 
投资者 T 日赎 回申 请成 功 后，基 金管 理人 将通 过基 金 份额 登记 机构 及其 相关 基金销 售
机构 在 T ＋7 日 （包 括该 日 ） 内将 赎回 款项 划往 基金 份额持 有人 账户 。 在 发生 巨额赎 回的 情
形时， 款项 的 支 付办 法参 照《基 金合 同》 的有 关条 款处理 。 
5、申 购与 赎回 的数 额限 制 
（1） 投 资者 通过 深圳 证券 交易所 会员 单位 申购 本基 金， 单 笔最 低申 购金 额为 50,000 元； 
（2）基金 管理人、 深圳证 券交易所 、基金 登 记机构 可根据市 场情况， 在法律 法规允 许
的情况 下 ， 调 整上 述对 申 购的金 额和 赎回 的份 额的 数量限 制 ， 基 金管 理人 必 须在调 整生 效前
依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定至 少在 一家 指定 媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。 
6、申 购费 用和 赎回 费用 
（1） 申购 费用 
本基金 的场 内申 购费 率由 深圳证 券交 易所 会员 单位 按照场 外申购 费 率设 定。 投 资者可 以
多次申 购本 基金 ，申 购费 率按每 笔申 购申 请单 独计 算。


招募说明书 
5-41 
申购费 用由 投资 者承 担 ， 在申购 基金 份额 时收 取 ， 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 
（2） 赎回 费用 
本基金 的场 内赎 回费 率为 固定费 率 0.50％ ，不 按持 有期限 设置 分段 赎回 费率 。 
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。其中 赎回费总 额的 25 ％应归基 金财产， 其余用 于支付市 场推广、 注册登 记费和其 他必
要的手 续费 。 
（3）基金 管理人可 以根据 《基金合 同》的相 关约定 调整费率 或收费方 式，基 金管理 人
最迟应 于新 的费 率或 收费 方式实 施日 前 2 个工 作日 在至少 一家 指定 媒介 公告 。 
（4）基金 管理人可 以在不 违背法律 法规规定 及《基 金合同》 约定的情 形下根 据市场 情
况制定 基金 促销 计划 ， 针 对特定 地域 范围 、 特定 行 业、 特定 职业 的投 资者 以 及以特 定交 易方
式 （ 如网 上交 易 、 电 话交 易 等） 等进 行基 金交 易的 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。
在基金 促销 活动 期间 ， 按 相 关监管 部门 要求 履行 相关 手续后 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申
购费率 和基 金赎 回费 率。 
7、申 购份 额与 赎回 金额 的 计算 
（1） 基金 份额 净值 的计 算 
T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算， 并在 T ＋1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证
监会同 意， 可以 适当 延迟 计算或 公告 。本 基金 基金 份额净 值的 计算 ，保 留到 小数点 后 3 位，
小数点 后 第 4 位 四舍 五入 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。 
（2） 申购 份额 的计 算 
基金的 申购 采用 “ 金额 申 购” 方式 ， 申 购金 额包 括 申购费 用和 净申 购金 额 ， 计算公 式如
下： 
净申购 金额 ＝申 购金 额／ （1＋ 申购 费率） ； 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额； 
申购份 额＝ 净申 购金 额／ 申购当 日基 金份 额净 值。 
申购的 有效 份额 由按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ， 以 当日 基金 份 额净值 为
基 准计 算 。 场 内申 购份 额 计算结 果保 留到 整数 位 ， 小数部 分舍 弃 ， 对 应的 资 金返还 至投 资者
资金账 户 （返 还金 额计 算 结果保 留到 小数 点后 两位 ， 小 数点 后两 位以 后的 部 分舍弃 ， 余额 计
入基金 资产 ） 。 
例：某 投资 者在 场内 申购 本基 金 50,000 元 ，对 应的 申购费 率 为 0.50％ 。假 设 申购当 日
基金份 额净 值 为 1.386 元 ，则可 得到 的申 购份 额为 ： 
净申购 金额 ＝50,000 ／（1 ＋0.50 ％） ＝49,751.24 元； 
申购费 用＝50,000 －49,751.24 ＝248.76 元； 
申购份 额＝49,751.24 ／1.386 ＝35,895 份；


招募说明书 
5-42 
实际净 申购 金额 ＝35,895 ×1.386 ＝49750.47 元； 
实际申 购金 额＝49750.47 ×（1 ＋0.50％ ）＝49,999.22235 元； 
实际申 购费 用＝49,999.22235 －49750.47 ＝248.75235 元； 
返还金 额＝50,000 －49,999.22235 ＝0.77 元。 
即，若 该投 资者 在场 内申 购本基 金 50,000 元， 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.386 元，
则可得 到基 金份 额 35,895 份，申 购资 金返 还 0.77 元。 
（3） 赎回 金额 的计 算 
基金的 赎回 采用 “ 份额 赎 回” 方式 ， 赎回 价格 以 T 日的基 金份 额净 值为 基准 进行计 算，
计算公 式如 下： 
赎回总 金额 ＝赎 回份 额×T 日 基金 份额 净值 ； 
赎回费 用＝ 赎回 总金 额× 赎回费 率； 
净赎回 金额 ＝赎 回总 金额 －赎回 费用 。 
赎回金额为实际确认的有 效赎回份额乘以当日基金 份额净值并扣除相应的费 用后的余
额。 场内 赎回 金额 计算 结 果保留 到小 数点 后两 位 ， 小数点 后两 位以 后的 部分 四舍五 入 ， 由 此
产生的 误差 计入 基金 财产 。 
例： 某 投资 者在 场内 赎回 本基 金 100,000 份， 赎回 费 率为 0.50 ％ 。 假 设赎 回当 日基金 份
额净值 为 1.383 元， 则可 得到的 赎回 金额 为： 
赎回金 额＝100,000 ×1.383 ＝138,300.00 元； 
赎回费 用＝138,300.00 ×0.50 ％＝691.50 元； 
净赎回 金额 ＝138,300.00 －691.50 ＝137,608.50 元。 
即， 若该 投资 者在 场内 赎回 本基 金 100,000 份 ， 假 设赎 回当日 基金 份额 净值 为 1.383 元，
则可得 到 137,608.50 元。 
8、其 他 
有关场 内拒 绝或 暂停 申购 的情形 及处 理方 法、 暂停 赎 回或延 缓支 付赎 回款 项的 情形及 处
理方式 、 巨额 赎回 的情 形 及处理 方式 、 重新 开放 申 购或赎 回的 公告 、 基金 的 转换 、 定 期定 额
投资计 划等 内容 请参 见基 金合同 中关 于 “基 金份 额 的场 内 申购 与赎 回 ” 部 分 的相关 规定 以及
深圳证 券交 易所 、基 金 登 记机构 的有 关规 定， 并据 此执行 。 
 
（三）基金的转换 
基金管理人可以根据相关 法律法规以及本基金合同 的规定决定开办本基金与 基金管理
人管理 的其 他基 金之 间的 转换业 务 ， 基 金转 换可 以 收取一 定的 转换 费 ， 相 关 规则由 基金 管理
人届时 根据 相关 法律 法规 及本基 金合 同的 规定 制定 并公告 ， 并 提前 告知 基金 托 管人与 相关 机
构。 



招募说明书 
5-43 
 
（ 四）定期定额投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每 期扣 款金 额 必 须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。


招募说明书 
5-44 
十二、 基金的非交易过户 、转托管、冻结与 解冻 
（一）基金的非交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐 赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规 的其 它 非交易 过户 。 无论 在上 述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对 于符 合条 件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
（二）基金的转托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管， 基金 销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托 管费 。 本 基金 的转 托管 包括系 统内 转托 管和 跨系 统转托 管。 
1、系 统内 转托 管 
（1）系统 内转托管 是指基 金份额持 有人将持 有的基 金份额在 注册登记 系统内 不同销 售
机构 （网 点） 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位 （ 交易 单元 ） 之 间进 行转 托管的 行 为 。 
（2）基金 份额登记 在注册 登记系统 的基金份 额持有 人在变更 办理 鹏华 国防 份 额赎回 业
务的销 售机 构（ 网点 ）时 ，须办 理已 持有 鹏华 国防 份额的 系统 内转 托管 。 
（3）基金 份额登记 在证券 登记结算 系统的基 金份额 持有人在 变更办理 鹏华国 防 份额 场
内赎回 或 鹏 华国 防 A 份额与 鹏华 国防 B 份 额上 市交 易的会 员单 位（ 交易 单元 ）时， 须办 理
已持有 基金 份额 的系 统内 转托管 。 
2、跨 系统 转托 管 
（1）跨系 统转托管 是指基 金份额持 有人将持 有的 鹏 华国防 份 额在注册 登记系 统和证 券
登记结 算系 统之 间进 行转 托管的 行为 。 
（2）场内 份额跨系 统转托 管至场外 后，持有 期限将 重新计算 ，赎回时 按变更 后的持 有
期限计 算适 用赎 回费 率。 
（3） 鹏华 国防 份额 跨系 统 转托管 的具 体业 务按 照基 金 登记 机构 的相 关业 务规 定办理 。 
3、基金管 理人、基 金 登记 机构 或深 圳证券交 易所可 视情况对 上述规定 作出调 整，并 在
正式实 施 前 2 日 在至 少一 家指定 媒介 公告 。 
（三）基金 份额的冻 结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻， 以及 登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。


招募说明书 
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十 三、 基金份额的配对转 换 
基金合 同 生 效后 ， 基金 管 理人将 为场 内基 金份 额持 有人办 理基 金份 额配 对转 换。 基金 份
额的配 对转 换是 指 鹏 华国 防 份额 与 鹏 华国 防 A 份额、 鹏华 国防 B 份 额之 间的 转换， 包括 基
金份额 的分 拆与 合并 。 
鹏华国 防 份 额的 场内 份额 可以直 接申 请分 拆与 合并 ， 场外份 额通 过跨 系统 转托 管至场 内
后方可 申请 分拆 与合 并。 
（一）配对转换场所 
基金份 额配 对转 换业 务的 办理机 构见 招募 说明 书或 基金管 理人 届时 发布 的相 关公告 。 
基金投资者应当在配对转 换业务办理机构的营业场 所或按办理机构提供的其 他方式办
理本基 金的 份额 配对 转换 。 深 圳证 券交 易所 、 基金 登 记机构 或基 金管 理人 可根 据情况 变更 或
增减该 业务 的办 理机 构， 并予以 公告 。 
（二）配对转换的开 放日 及时间 
基金份 额的 配对 转换 业务 自 鹏华 国 防 A 份 额与 鹏华 国防 B 份额 上市 交易 后不 超过 6 个
月的时 间内 开始 办理 ， 基 金 管理人 应在 开始 办理 配对 转换业 务的 具体 日期 前 2 日在至 少一 家
指定媒介 公 告。 
配对转换 的开放日 为深圳 证券交易 所交易日 （基金 管理人公 告暂停配 对转换 时除外） ，
投资者 应当 在开 放日 办理 配对转 换业 务。 具体 业务 办 理时间 在招 募说 明书 中载 明或另 行 公 告 。 
若深圳 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要， 基 金管理 人可 对配 对转 换业 务的办 理
时间进 行调 整， 但此 项调 整应在 实施 日 2 日前 在至 少一家 指定 媒介 公告 。 
（三）配对转换的原 则 
1、配 对转 换以 份额 申请 ； 
2、申 请进 行分 拆的 鹏华 国 防 份额 的场 内份 额数 必须 为偶数 ； 
3、 申请 进行 合并 的 鹏 华国 防 A 份 额与 鹏华 国防 B 份 额必须 同时 配对 申请 ， 且 基金份 额
数必须 为整 数且 相等 ； 
4、鹏华国防 份额的 场外份 额如需申 请进行分 拆，须 跨系统转 托管为 鹏 华国防 份额的 场
内份额 后方 可进 行； 
5、配 对转 换应 遵循 届时 相 关机构 发布 的相 关业 务规 则。 
基金管 理人 、 基金 登记 机 构 或深 圳证 券交 易所 可视 情况对 上述 规定 作出 调整 ， 并 在正 式
实施 前 2 日 在至 少一 家指 定 媒介 公告 。 
（四）配对转换的程 序 
配对转 换的 程序 遵循 届时 相关机 构发 布的 相关 业务 规则， 具体 见相 关业 务公 告。 
（五）暂停配对转换 的情 形 
1、深圳证 券交易所 、基金 登记机构 、配对转 换业务 办理机构 因异常情 况无法 办理该 业 招募说明书 
5-46 
务的情 形； 
2、基 金管 理人 认为 继续 接 受配对 转换 可能 损害 基金 份额持 有人 利益 的情 形； 
3、法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一的 ， 基 金 管理人 应当 在至 少一 家指 定 媒介 刊登 暂停 基金 份额 配对转 换
公告。 
在暂停 配对 转换 的情 况消 除时 ， 基 金管 理人 应及 时 恢复该 业务 的办 理 ， 并 依 照有关 规定
在至少 一家 指定 媒介 公告 。 
（六）配对转换费用 
配对转 换业 务的 办理 机构 可对该 业务 的办 理酌 情收 取一定 的费 用， 具体 见相 关 业务 公 告 。 
（七）其他事项 
基金管理 人、深圳 证券交 易所、基 金 登记机 构 有权 调整上述 规则，本 基金《 基金合同 》
将 相应 予以 修改 ， 且此 项 修改无 须召 开基 金份 额持 有人大 会 ， 并 在本 基金 更 新的招 募说 明书
中列示 。


 招募说明书 
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十四、 基金的投资 
（一）投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 力 争将 日均 跟踪 偏 离度控 制在
0.35 ％ 以内 ，年 跟踪 误差 控制 在 4％ 以内 。 
（二）投资范围 
本基 金投资范 围为具有良好流 动性的金 融工具，包括 标 的指数 成 份股及其备选成 份股
（含中小 板 、创业 板股票 及其他中 国证监会 核准上 市的股票 ） 、债券 、股指期 货、权证 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 它金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 
如法 律法规或 监管机构以后允 许基金投 资其他品种，基 金管理人 在履行适当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金 的投资组 合比例为： 投资 于标的指 数 成份股及其备 选成份股 的比例不低于基 金资
产净值 的 90 ％， 且 不低 于 非现金 基金 资产 的 80% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需
缴纳的 交易 保证 金后 ， 现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例 不 低于 基金资 产净 值
的 5％ 。 
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ， 以变 更后 的 比例为 准 ， 本 基金 的投 资 范围会 做相
应调整 。 
（三）标的指数 
中证国 防指数



在出现 以下 两种 情况 时： 
1、 如 果标 的指 数可 能存 在 的不合 理性 导致 其不 能很 好地反 映沪 深两 市属于 国 防产 业 的
公司股 票的 整体 走势 ， 或 随着中 国证 券市 场的 进一 步发展 和完 善 ， 未 来出 现 了更合 理 、 更 具
代表性 的反 映该 类股 票走 势的指 数时 ， 基金 管理 人 可在履 行适 当程 序后 ， 依 法变更 本基 金的
标的指 数。 
2 、当标的指 数出现下 列问题时 ，基金管理 人可以依据维 护投资者的 合法权益的原 则，
在履行 适当 程序 后， 依法 变更基 金的 标的 指数 ： 
（1）上海 证券交易 所或深 圳证券交 易所停止 向标的 指数供应 商提供标 的指数 所需的 数
据、限 制其 从交 易所 取得 数据或 处理 数据 的权 利； 
（2） 标的 指数 被上 海证 券 交易所 及深 圳证 券交 易所 停止发 布； 
（3） 标的 指数 由其 他指 数 替代； 
（4） 标的 指数供 应商停 止编 辑、计 算和 公布标 的指数 点位或 停止 对基金 管理人 的标 的
指数使 用授 权； 
（5） 标的 指数由 于指数 编制 方法等 重大 变更导 致该指 数不宜 继续 作为本 基金的 标的 指
数；


招募说明书 
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（6） 存在 针对标 的指数 或标 的指数 供应 商的商 业纠纷 或法律 诉讼 ，且此 类纠纷 或诉 讼
可能对 标的 指数 或基 金管 理人使 用标 的指 数的 能力 产生重 大不 利影 响。 
基金 管理人 可 以依据审慎原则 ，在充分 考虑基金份额持 有人利益 及履行适当程序 的前
提下 ， 更 换本 基金 的标 的 指数 、 业 绩比 较基 准和 投 资对象 ， 并依 据市 场代 表 性、 流动 性 、 与
原标的指 数的相关 性等诸 多因素选 择确定新 的标的 指数，而 无需召开 基金份 额持有人 大会 ，
基金管 理人 应与 基金 托管 人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。 
标的 指数更换 后，基金管理人 可根据需 要替换或删除基 金名称中 与原标的指数相 关的
商号或 字样 。 
（ 四）投资策略 
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股在 标 的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投
资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化 进 行相应 调整 。 
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 或 因基 金 的申购 和赎
回等对本 基金跟踪 标的指 数的效果 可能带来 影响时 ，或因某 些特殊情 况导致 流动性不 足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，力 求降 低跟 踪误差 。 
本基金力争鹏华国防 份 额净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏离 度 不 超
过0.35 ％ ， 年 跟踪 误差 不 超过 4 ％ 。 如 因指 数编 制规 则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度和 跟
踪误差 超过 上述 范围 ，基 金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一步 扩大 。 
1、股 票投 资策 略 
（1） 股票 投资 组合 的构 建 
本基金 在建 仓期 内 ， 将 按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入 ， 在 力求跟 踪误
差最小 化的 前提 下 ， 本 基 金可采 取适 当方 法 ， 以 降 低买入 成本 。 当遇 到成 份 股停牌 、 流动 性
不足等其他市场因素 而无 法依指数权重购买某 成份 股及预期标的指数的 成份 股即将调整或
其他影 响指 数 复 制的 因素 时， 本基 金可 以根 据市 场 情况 ， 结 合研 究分 析， 对 基金财 产进 行适
当调整 ，以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ，尽 量缩 小跟踪 误差 。 
（2） 股票 投资 组合 的调 整 
本基金所 构建的股 票投资 组合将根 据标的指 数成份 股及其权 重的变动 而进行 相应调整 ，
本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制 、 申 购 赎回变 动情 况 ， 对 其进 行 适时调 整 ， 以 保
证 鹏华 国防 份额 净值 增长 率与标 的指 数收 益率 间的 高度正 相关 和跟 踪误 差最 小化。 基金 管 理
人将对成 份股的流 动性进 行分析， 如发现流 动性欠 佳的个股 将可能采 用合理 方法寻求 替代 。
由于受 到各 项持 股比 例限 制， 基金 可能 不能 按照 成 份股权 重持 有成 份股 ， 基 金将会 采用 合理
方法寻 求替 代。 
1）定 期调 整 
根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。


招募说明书 
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2）不 定期 调整 
根据指 数编 制规 则 ， 当 标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新
调整时 ，本 基金 将根 据各 成份股 的权 重变 化进 行相 应调整 ； 
根据本 基金 的申 购和 赎回 情况， 对股 票投 资组 合进 行调整 ，从 而有 效跟 踪标 的指数 ； 
根据法 律 、 法 规规 定， 成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 ， 本
基金可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ，力 求降低 跟踪 误差 。 
2、债 券投 资策 略 
本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ， 选取 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。 本基 金
债券投 资组 合将 采用 自上 而下的 投资 策略 ， 根据 宏 观经济 分析 、 资金 面动 向 分析等 判断 未来
利率变 化， 并利 用债 券定 价技术 ，进 行个 券选 择。 
3、股 指期 货、 权证 等 投 资 策略 
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。 
本基金投 资 股指期 货 将根 据风险管 理的原则 ，以套 期保值为 目的，主 要选择 流动性好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本 基金 力争 利用 股指 期 货 的杠 杆作 用 ， 降 低申 购 赎回时 现金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ，达到 稳定 投 资 组合 资产 净值的 目的 。 
基金管 理人 将建 立 股 指期 货 交易 决策 部门 或小 组， 授 权特定 的管 理人 员负 责 股 指期货 的
投资审 批事 项， 同时 针对 股 指期货 交易 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会 批 准 。 
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并结 合 权证定 价模 型及 价值 挖掘 策略 、 价 差
策略、 双向 权证 策略 等寻 求权证 的合 理估 值水 平， 追求稳 定的 当期 收益 。 
（ 五）业绩比较基准 
中证国 防 指 数收 益率 ×95 ％＋商 业银 行活 期存 款利 率（税 后） ×5 ％ 
中证国防 指数 从中 证全指 样本空间 内挑选出 三类公 司：1）隶 属于国防 工业系 统下的 十
大集团公 司旗下的 上市公 司 ；2）十 大集团 公司以外 的为国家 武装力量 提供武 器装备的 上 市
公司 ；3） 与军方 有实际的 装备承制 销售金额 或签订 合同的相 关上市公 司 ，以 综合反映 沪 深
两市属于 国 防产 业的 公司 股票的 整体 走势 ，同 时为 投资者 提供 新的 投资 标的 。 
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 或者 是市 场上 出现 更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时 ， 本 基金 管 理人可 以在 取得
基金托 管人 同意 后变 更业 绩比较 基准 ， 不需 要召 集 基金份 额持 有人 大会 ， 但 需报中 国证 监会
备案并 及时 公告 。 
 （六）风险收益特征 
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与货币 市场
基金 ， 为 证券 投资 基金 中 较高风 险 、 较 高预 期收 益 的品种 。 同时 本基 金为 指 数基金 ， 通过 跟
踪标的 指数 表现 ，具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代表的 公司 相似 的风 险收 益特征 。 
从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ， 鹏 华国 防 A 份额为 稳健 收益 类份 额， 具有低 风险 且 招募说明书 
5-50 
预期收 益相 对较 低的 特征 ； 鹏华 国防 B 份额 为积 极 收益类 份额 ，具 有高 风险 且预期 收益 相
对较高 的特 征。 
 （七）投资限制 
 1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 投资 于 标的 指数 成份 股及其 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90％，且 不
低于 非 现金 基金 资产 的 80% ； 
（2）每个 交易日日 终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的 交易保证 金后， 保 持不低 于基金 资
产净 值 5％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（6）本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例，不得 超过 基 金资产 净
值的 10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8 ）本 基金持 有的 同一( 指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过该资 产支 持
证券规 模 的 10% ； 
（9）本基 金管理人 管理的 全部基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产 支持 证券 。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12） 基金 总资 产不得 超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（13） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ； 
（14 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的买 入股 指 期货合 约价 值 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 10 ％； 
（15 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的买 入期 货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得
超过基 金资 产净 值 的 100 ％。 其 中， 有 价证 券指 股 票、 债 券 （不 含到 期日 在 一 年以 内的 政府
债券） 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ； 
（16 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的卖 出期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 招募说明书 
5-51 
市值 的 20 ％； 
（17 ） 本 基金 所持 有的 股 票市值 和买 入 、 卖 出股 指 期货合 约价 值 ， 合 计 （轧 差计算 ） 应
当 不低 于基 金资 产净 值 的 90% ； 
（18 ） 本 基金 在任 何交 易 日内交 易 （不 包括 平仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20 ％； 
（19 ） 本 基金 投资 流通 受 限证券 ， 基金 管理 人应 事 先根据 中国 证监 会相 关规 定， 与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流 通 受限 证券的 比例 ， 根据 比例 进 行投资 。 基金 管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度 ， 防范流 动性 风险 、 法律 风 险和操 作风 险等
各种风 险。 
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交易
日内进 行调 整 ， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 期间 ， 本 基 金的投 资范 围 、 投 资策 略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基 金托 管人 对
基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。 
法律法规 或监管部 门取消 上述限制 ，如适用 于本基 金，基金 管理人 在 履行适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
 2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 ， 如适 用于 本基金 ， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
（八）基金的融资融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。


招募说明书 
5-52 
十五、 基金的财产 
 
（ 一）基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银 行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（ 二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（ 三）基金财产的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（ 四）基金财产的处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 ， 并由 基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任 ， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣 押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《 基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。


招募说明书 
5-53 
十 六、 基金资产的估值 
（ 一）估值日 
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（ 二）估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产 及 负债 。 
（三）估值方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等 ） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （ 收盘 价） 估值 ； 估 值日 无交易 的 ， 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 ， 以 最近 交 易日的 市价 （ 收盘 价） 估 值； 如最 近交 易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化 或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可 参考 类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值， 估值日没 有交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格 。 
（3）交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按最 近交易日 债券收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债券 应收利息 得到的 净价进行 估值 。
如最近 交 易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格 。 
（4）交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ，采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送股 、转增股 和配股 ，按估值 日在证券 交易所 挂牌的同 一股票的 估值方 法估值 ；
该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 。 
（2）首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证，采 用估值技 术确定公 允价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票，同 一股票 在交易所 上市后， 按交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 ， 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。


招募说明书 
5-54 
3、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种， 采用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5、股指期 货合约， 以估值 日结算价 估值；估 值日无 结算价的 ，且最近 交易日 后经济 环
境未发 生重 大变 化的 ，以 最近交 易日 的结 算价 估值 。 
6、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ，从其 规定。如 有新增事 项，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规的 规定或者 未能充 分维护基 金份额持 有人利 益时，应 立即通知 对方， 共同查明 原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（ 四）估值程序 
1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后， 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.001 元 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（ 五）估值错误的处 理 
基金管理 人和基金 托管 人 将采取必 要、适当 、合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内( 含第 3 位)发生 估 值错 误时 ， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错误 遭受损失 当事人 (“ 受损方 ”)的直 接损失 按 下述 “估 值错误处 理原则 ”给予赔 偿，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差错 、 招募说明书 
5-55 
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发生 ， 但 尚 未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责，不对 间接损失 负责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对 第 三方 负责 。 
（3）因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) ， 则估 值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利； 如果 获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方， 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
（5）估值 错误责任 方拒绝 进行赔偿 时，如果 因基金 管理人过 错造成基 金资产 损失时 ，
基金托 管人 应为 基金 的利 益向基 金管 理人 追偿 ， 如 果 因基金 托管 人过 错造 成基 金资产 损失 时 ，
基金管 理人 应为 基金 的利 益向基 金托 管人 追偿 。 除 基 金管理 人和 托管 人之 外的 第三方 造成 基
金资产 的损 失， 并拒 绝进 行赔偿 时， 由基 金管 理人 负责向 差错 方追 偿。 
（6）如果 出现估值 错误的 当事人未 按规定对 受损方 进行赔偿 ，并且依 据法律 、行政 法
规、 《基金 合同》 或其他规 定，基金 管理人自 行或依 据法院判 决、仲裁 裁决对 受损方承 担 了
赔 偿责 任 ， 则 基金 管理 人 有权向 出现 过错 的当 事人 进行追 索 ， 并 有权 要求 其 赔偿或 补偿 由此
发生的 费用 和遭 受的 损失 。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 估值 错误 。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查明 估值错误 发生的 原因，列 明所有的 当事人 ，并根据 估值错误 发生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根据 估值错误 处理的 方法，需 要修改基 金登记 机构交易 数据的， 由基金 登记机 构 招募说明书 
5-56 
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（ 六）暂停估值的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（ 七）基金净值的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基 金托管 人
负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 ， 由 基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（八）特殊情况的处 理 
1、基 金管 理 人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。



2、由于证 券交易所 、登记 结算公司 或标的指 数供应 商 发送的 数据错误 ，有关 会计制 度
变化或 由于 其他 不可 抗力 原因 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的
措施进 行检 查 ， 但 是未 能 发现该 错误 而造 成的 基金 资产净 值计 算错 误 ， 基 金 管理人 、 基金 托
管人可 以免 除赔 偿责 任 。 但基金 管理 人 、 基 金托 管 人应积 极采 取必 要的 措施 减轻或 消除 由此
造成的 影响 。


招募说明书 
5-57 
十 七、 基金的收益分配 
（ 一）基金的利润构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（ 二）基金可供分配 利润 
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益
的孰低 数。 
（ 三）收益分配原则 
在存续 期内 ， 本基金 （ 包 括 鹏华 国防 份额 、 鹏 华国 防 A 份 额、 鹏华 国防 B 份 额） 不进
行收益 分配 。 
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。


招募说明书 
5-58 
十 八、 基金份额的折算 
（一）定期份额折算 
在鹏华 国 防 A 份 额、 鹏华 国防 份 额存 续期 内的 每个 会计年 度 12 月 第一 个工 作 日 ， 本基
金将按 照以 下规 则进 行基 金的定 期份 额折 算。 第一 个 定期折 算期 间指 基金 合同 生效日 至基 金
合同生 效日 之后 最近 一个 11 月 30 日 ，第 二个 及之 后的定 期折 算期 间指 每个 会计年 度的 12
月 1 日 至下 一会 计年 度 的 11 月 30 日。 
1、基 金份 额折 算基 准日 
正常情 况下 ， 基金 份额 定 期折算 日为 每个 会计 年 度 12 月 第一 个工 作 日 。 但定 期折算 日
前 15 日（ 含） 内发 生过 不 定期 折 算的 ，则 该年 度可 不进行 定期 折算 。若 基金 管理人 在前 述
情况下 决定 不进 行定 期折 算的， 基金 管理 人应 按信 息 披露办 法的 规定 在至 少一 家指定 媒介 上
公告不 进行 定期 折算 的提 示性公 告 。 
2、基 金份 额折 算对 象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 鹏华 国 防 A 份额 、 鹏华国 防 份 额。 
3、基 金份 额折 算频 率 
每年折 算一 次 （ 可不 进行 定期折 算的 除外 ） 。 
4、基 金份 额折 算方 式 
鹏华国 防 A 份 额与 鹏华 国 防 B 份额 按照本 招募 说明 书第七 部分 “基 金份 额的 净 值计算 ”
进行基 金份 额参 考净 值计 算，对 鹏华 国 防 A 份额 的 约定应 得收 益进 行定 期份 额折算 。 
在基金 份额 折算 前与 折算 后， 鹏 华国 防 A 份 额与 鹏 华国 防 B 份额 的份 额配 比 保持 1： 1
的比例 。对 于 鹏 华国 防 A 份额的 约定 应得 收益 ，即 鹏华国 防 A 份额 每个 会计 年度 11 月 30
日 基金 份额 参考 净值 超 出 1.000 元部 分， 将折 算为 场 内 鹏华 国防 份额 分配 给 鹏 华国 防 A 份额
持有人 。 鹏 华国 防 份 额持 有人持 有的 每 2 份 鹏华 国 防 份额 将按 1 份鹏 华国 防 A 份 额获 得新
增 鹏华 国防 份额 的分 配。 持 有场外 鹏华 国防 份额 的基 金份额 持有 人将 按前 述折 算方式 获得 新
增场外 鹏华 国防 份额 的分 配； 持 有场 内 鹏 华国 防 份 额 的基金 份额 持有 人将 按前 述折算 方式 获
得新增 场内 鹏华 国防 份额 的分配 。经 过上 述份 额折 算， 鹏 华国 防 A 份 额的 基 金份额 参考 净
值调整 为 1.000 元， 鹏华 国防 份 额的 基金 份额 净值 将相应 调整 。 
每个会 计年 度 12 月 第一 个 工作日 为基 金份 额折 算基 准日 ， 本 基金 将对 鹏华 国 防 A 份额
和 鹏华 国防 份额 进行 定期 份额折 算。 有关 计算 公式 如下： 
（1） 鹏华 国防 A 份额 
定期份 额折 算不 改变 鹏华 国防 A 份额 的份 额数， 即 
?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
定期 后
= ?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
定期前
 
其中，


招募说明书 
5-59 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
定期 前
：定期 份额 折算 前 鹏 华国 防 A 份 额的 份额 数， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
定期 后
：定期 份额 折算 后 鹏 华国 防 A 份 额的 份额 数。 
因持有 鹏华 国 防 A 份额 而 新增的 场内 鹏华 国防 份额 的份额 数为 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 新增 ，鹏 华国 防 A 份额
=
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
定期 前
× （?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
参考 ，定 期前
? 1.000 ）
?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
定期 后
 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
定期 前
：定期 份额 折算 前 鹏 华国 防 A 份 额的 份额 数， 
?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
参考 ，定 期前
：定期 份额 折算 前 鹏 华国 防 A 份 额的 基金 份额参 考 净值， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 前
：定期 份额 折算 前 鹏 华国 防 份额 的份 额数 ， 
?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
定期 后
：定期 份额 折算 后 鹏 华国 防 份额 的基 金份 额净 值， 计算公 式为 
?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
定期 后
=
定期折 算前 全部 鹏华 国防 份额 的基 金资 产净 值? 0.5 × （?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
参 考， 定期 前
? 1.000 ） × ?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
定 期前
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 前
 
定期份 额折 算后 的 鹏 华国 防 份额 的基 金份 额净 值 ， 保留到 小数 点 后 3 位 ， 小 数点后 第 4
位四舍 五入 ，由 此产 生的 误差计 入基 金财 产。 
（2） 鹏华 国防 B 份额 
定期份 额折 算不 改变 鹏华 国防 B 份 额的 基金 份额 参 考净值 及其 份额 数， 即 
?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
参 考， 定期 后
= ?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
参 考， 定期 前
 
?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
定期 后
= ?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
定期前
 
（3） 鹏华 国防 份额 
定 期份额 折算后 鹏 华国防 份 额的份 额数等于 定期折算 前 鹏华 国防 份额 的份额数 与新增
的 鹏华 国防 份额 的份 额数 之和， 即 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 后
= ?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
定期 前
+ ?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定 期新 增
 
鹏华国 防 份 额持 有人 新增 的 鹏华 国防 份额 数为 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定 期新 增
=
0.5 × （?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
参考 ，定 期前
? 1.000 ） × ?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 前
?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
定 期后
 
其中，


招募说明书 
5-60 
?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
参考 ，定 期前
：定期 份额 折算 前 鹏 华国 防 A 份 额的 基金 份额参 考 净值， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 前
：定期 份额 折算 前 鹏 华国 防 份额 的份 额数 ， 
?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
定期 后
：定期 份额 折算 后 鹏 华国 防 份额 的基 金份 额净 值， 计算公 式同 上。 
5、定 期份 额折 算示 例 
假设本 基金 成立 后 第 2 年 12 月 的第 一个 工作 日 为 定 期份额 折算 基准 日， 鹏华 国防份额
当天折 算前 资产 净值 为 8,659,000,000 元 。当 天场 外 鹏华国 防 份 额、 场内 鹏华 国防 份 额、 鹏
华国 防 A 份 额、 鹏华 国防 B 份 额的 份额 数分 别为 55 亿份、10 亿份 、20 亿份 、20 亿 份。 前
一个会 计年 度末 每份 鹏华 国防 A 份额 资产 净值 为 1.065 元 ，且 未进 行不 定期 份额折 算。 
定期份 额折 算的 对象 为基 准日登 记在 册的 鹏华 国 防 A 份 额和 鹏华 国防 份额 ， 即 20 亿份
和 65 亿份 。 
（1） 鹏华 国防 A 份额 持 有人 
定期折 算后 持有 的 鹏 华国 防 A 份 额为 
?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
定 期前
= 20 亿份 
定期份 额折 算后 鹏华 国防 份额的 份额 净值 为 
?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
定期 后
=
定期折 算前 全部 鹏华 国防 份额 的基 金资 产净 值? 0.5 × ?? ?? ?? 鹏华国防 A 份额
参考 ，定 期前
? 1.000 × ?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 前
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定 期前
=
8,659,000,000? 0.5 × （1.065? 1.000 ） × 6,500,000,000
6,500,000,000















 ，



















































= 1.300 元 
因持有 鹏华 国 防 A 份额 而 新增的 场内 鹏华 国防 份额 的份额 数为 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 新增 ，鹏 华国 防 A 份额
=
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
定 期前
× ?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
参 考， 定期 前
? 1.000 
?? ?? ?? 鹏华国防 份额
定期 后
















































 
=
2,000,000,000 × 1.065? 1.000 
1.300



，



















































= 100 ，000,000 份














 
鹏华国 防 A 份额 持有人 在 定期折 算后 总共 持 有 20 亿份 鹏华 国 防 A 份 额， 基 金 份额净 值
为 1.0000 元； 新增 持有 100,000,000 份鹏 华国 防 份 额 ，基金 份额 净值 为 1.300 元。



（2） 鹏华 国防 份额 持有 人 
鹏华国 防 份 额持 有人 新增 的 鹏华 国防 份额 数为


招募说明书 
5-61 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定期 新增
=
0.5 × （?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
参 考， 定期 前
? 1.000 ） × ?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
定 期前
?? ?? ?? 鹏华国防 份额
定期 后



































































=
0.5 × （1.065? 1.000 ） × 6,500,000,000
1.300
，






















































































 
= 162,500,000 份 
鹏华国 防 份 额持 有人 在定 期折算 后持 有的 鹏华 国防 份额为 
?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
定 期前
+ ?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
定期新 增







































 
= 6,500,000,000 + 162,500,000


 ，






























































 
= 6,662,500,000 份 
 （二）不定期折算 
 
除 以上定 期份额折 算外，本 基金还 将在以下 两种情况 进行份 额折算， 即当 鹏华 国防 份
额的基 金份 额净 值达 到 1.500 元时 或当 鹏华 国防 B 份 额的基 金份 额参 考净 值跌 至 0.250 元时。 
1、基 金份 额折 算基 准日 
当达到 不定 期折 算条 件时 ，基金 管理 人可 根据 市场 情况确 定折 算基 准日 。 
2、基 金份 额折 算对 象 
基 金 份额 折算 基准 日登 记在 册 的 鹏 华国 防 份 额、 鹏华 国防 A 份额 、 鹏 华 国防 B 份额 。 
3、基 金份 额折 算频 率 
不定期 。 
4、基 金份 额折 算方 式 
当达到 不定 期折 算条 件时 ，本基 金将 分别 对 鹏 华国 防 份额 、 鹏 华国 防 A 份额、 鹏华 国
防 B 份 额进 行份 额折 算， 份额折 算后 本基 金将 确保 鹏华国 防 A 份额 与 鹏 华国 防 B 份 额的 比
例为 1 ：1， 份 额折 算后 鹏 华国防 份额 的基 金份 额净 值、 鹏 华国 防 A 份 额与 鹏 华国 防 B 份额
的基金 份额 参考 净值 均调 整为 1.000 元。 
（1）当 鹏 华国 防 份 额的 份 额净值 达 到 1.500 元时 ， 鹏华国 防 份 额、 鹏华 国 防 A 份额、
鹏华国 防 B 份 额将 按照 如 下公式 进行 份额 折算 ： 
1）鹏 华国 防 A 份额 
① 份 额折 算前 鹏华 国防 A 份额的 份额 数与 份额 折算 后 鹏华 国防 A 份 额的 份额 数相等 ，
即 
?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
不定 期后
= ?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
不定期 前
 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 A 份额 的份 额数，


招募说明书 
5-62 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期后
：不定 期份 额折 算后 鹏华 国防 A 份额 的份 额数。 
② 份 额折 算前 鹏华 国防 A 份 额持有 人在 份额 折算 后将持 有 鹏 华国 防 A 份额 与新增 场
内 鹏华 国防 份额 ，且 所对 应的基 金资 产净 值不 变。 
鹏华国 防 A 份额 持有人 新 增的场 内 鹏 华国 防 份 额的 份额数 为 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
不 定期 新增 ，鹏 华国 防 A 份额
=
?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
不定 期前
× （?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
参 考， 不定 期前
? 1.000 ）
1.000
 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 A 份额 的份 额数， 
?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
参考 ，不 定期 前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 A 份额 的基 金份额 参 考净值 。 
2）鹏 华国 防 B 份额 
① 份 额折 算前 鹏华 国防 B 份额的 份额 数与 份额 折算 后 鹏华 国 防 B 份额 的份 额 数相等 
?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
不定 期后
= ?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
不定期 前
 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 B 份额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 B 份 额的 份额 数， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 B 份额
不定 期后
：不定 期份 额折 算后 鹏华 国防 B 份 额的 份额 数。 
② 份 额折 算前 鹏华 国防 B 份 额持 有人 在份 额折 算 后将持 有 鹏 华国 防 B 份额 与新增 场
内 鹏华 国防 份额 ，且 所对 应的基 金资 产净 值不 变。 
鹏华国 防 B 份 额持 有人 新 增的场 内 鹏 华国 防 份 额的 份额数 为 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
不定 期新 增， 鹏华 国防 B 份额
=
?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
不定 期前
× （?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
参 考， 不定 期前
? 1.000 ）
1.000
 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 B 份额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 B 份 额的 份额 数， 
?? ?? ?? 鹏华国 防 B 份额
参考 ，不 定期 前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 B 份 额的 基金 份额 参 考净值 。 
3）鹏 华国 防份额 
鹏 华国防 份额持有 人份额折 算前后 所持有的 鹏华国防 份额的 资产净值 不变。场 外 鹏华
国防 份 额持 有人 份额 折算 后获得 新增 场外 鹏华 国防 份额， 场内 鹏华 国防 份额 持 有人份 额折 算
后获得 新增 场内 鹏华 国防 份额。 
鹏华国 防 份 额持 有人 不定 期份额 折算 后的 鹏华 国防 份额的 份额 数为 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
不 定期 后
=
?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
不定 期前
× ?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
不定 期前
1.000
 
其中，


招募说明书 
5-63 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 份 额的 份额 数， 
?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 份 额的 基金 份额 净值 ， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
不定 期后
：不定 期份 额折 算后 鹏华 国防 份 额的 份额 数。 
（2）当 鹏华 国防 B 份额 的 基金份 额参 考净 值跌 至 0.250 元 时， 鹏 华国 防 份 额、 鹏华国
防 A 份 额、 鹏华 国防 B 份 额将按 照如 下公 式进 行份 额折算 ： 
1）鹏 华国 防 B 份额 
份额折 算前 后 鹏 华国 防 B 份额所 对应 的基 金资 产净 值不变 ，即 
?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
不 定期 后
=
?? ?? ?? 鹏 华国 防 B 份额
不 定期 前
× ?? ?? ?? 鹏华国防 B 份额
参考、 不定 期前
1.000
 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 B 份额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 B 份 额的 份额 数， 
?? ?? ?? 鹏华国 防 B 份额
参考 、不 定期 前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 B 份 额的 基金 份额 参 考净值 ， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 B 份额
不定 期后
：不定 期份 额折 算后 鹏华 国防 B 份 额的 份额 数。 
2）鹏 华国 防 A 份额 
① 份 额折 算后 鹏华 国防 A 份 额与 鹏华 国 防 B 份额 的份额 数保 持 1 ：1 配比 ， 即 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不 定期 后
= ?? ?? ?? 鹏 华国 防 B 份额
不定 期后
 









































































































 =
?? ?? ?? 鹏华 国防 B 份额
不定期 前
× ?? ?? ?? 鹏华国 防 B 份额
参考 、不 定期 前
1.000
 
 
=
?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
不定 期前
× ?? ?? ?? 鹏华国 防 B 份额
参考 、不 定期 前
1.000
 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 A 份额 的份 额数， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期后
：不定 期份 额折 算后 鹏华 国防 A 份额 的份 额数， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 B 份额
不定 期后
：不定 期份 额折 算后 鹏华 国防 B 份 额的 份额 数。 
② 份 额折 算前 鹏华 国防 A 的 持有人 在份 额折 算后 将持有 鹏华 国防 A 份 额与 新增场 内
鹏华国 防 份 额， 且所 对应 的基金 资产 净值 不变 。 
鹏华国 防 A 份额 持有人 新 增的场 内 鹏 华国 防 份 额的 份额数 为 
?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
不 定期 新增
=
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期前
× ?? ?? ?? 鹏华 国防 A 份额
参 考， 不定 期前
? ?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期后
× 1.000
1.000



招募说明书 
5-64 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 A 份额 的份 额数， 
?? ?? ?? 鹏华国 防 A 份额
参考 ，不 定期 前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 A 份额 的基 金份额 参 考净值 ， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防 A 份额
不定 期后
：不定 期份 额折 算后 鹏华 国防 A 份额 的份 额数。 
3）鹏 华国 防份额 
鹏 华国防 份额持有 人份额折 算前后 所持有的 鹏华国防 份额的 资产净值 不变。场 外 鹏华
国 防份 额持 有人 份额 折算 后获得 新增 场外 鹏华 国防 份额， 场内 鹏华 国防 份额 持 有人份 额折 算
后获得 新增 场内 鹏华 国防 份额。 
鹏华国 防 份 额持 有人 不定 期份额 折算 后的 鹏华 国防 份额的 份额 数为 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
不 定期 后
=
?? ?? ?? 鹏华 国防 份额
不定 期前
× ?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
不定 期前
1.000
 
其中， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 份 额的 份额 数， 
?? ?? ?? 鹏华国 防份 额
不定 期前
：不定 期份 额折 算前 鹏华 国防 份 额的 基金 份额 净值 ， 
?? ?? ?? 鹏 华国 防份 额
不 定期 后
：不定 期份 额折 算后 鹏华 国防 份 额的 份额 数。 
5、不 定期 份额 折算 示例 
（1） 鹏华 国防 份额 的基 金 份额净 值达 到 1.500 元 
设在本 基金 的不 定期 份额 折算日 ， 鹏 华国 防 份 额的 基金份 额净 值、 鹏华 国 防 A 份额 与
鹏华国 防 B 份 额的 基金 份 额参考 净值 如下 表所 示， 折算后 ， 鹏 华国 防 份 额的 基金份 额净 值、
鹏华国 防 A 份额 与 鹏 华国 防 B 份额 的基 金份 额参 考 净值均 调整 为 1.000 元， 则各持 有鹏华
国防 份 额、 鹏华国 防 A 份 额、 鹏 华国 防 B 份额 10,000 份的 基金 份额 持有 人所 持基金 份额 的
变化如 下表 所示 ： 
 
折算前 折算后 
份额净 值/ 
份额参 考净 值 
份额数 
份额净 值/ 
份额参 考净 值 
份额数 
鹏华国 防份额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份 鹏华 国防份额 
鹏华国 防 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份 鹏华 国防 A 份额
＋280 份 鹏华 国防 份额 
鹏华国 防 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份 鹏华 国防 B 份额
＋10,440 份 鹏 华国防 份额 
（2） 鹏华 国防 B 份额 的基 金份额 参考 净值 达 到 0.250 元 
设在本 基金 的不 定期 份额 折算日 ， 鹏 华国 防 份 额的 基金份 额净 值、 鹏华 国 防 A 份额 与 招募说明书 
5-65 
鹏华国 防 B 份 额的 基金 份 额参考 净值 如下 表所 示， 折算后 ， 鹏 华国 防 份 额的 基金份 额净 值、
鹏华国 防 A 份额 、 鹏 华国 防 B 份额 的基 金份 额参 考 净值均 调整 为 1.000 元， 则各持 有鹏华
国防 份 额、 鹏华国 防 A 份 额、 鹏 华国 防 B 份额 10,000 份的 基金 份额 持有 人所 持基金 份额 的
变化如 下表 所示 ： 
 
折算前 折算后 
份额净 值/ 
份额参 考净 值 
份额数 
份额净 值/ 
份额参 考净 值 
份额数 
鹏华国 防份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份 鹏华 国防 份额 
鹏华国 防 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 
2,060 份 鹏华 国防 A 份额 ＋
8,220 份 鹏华 国防 份额 
鹏华国 防 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份 鹏华 国防 B 份额 
 
（三）基金份额折算 余额 的处理方法 
份 额折算 后场外基 金份额的 份额数 计算结果 保留到小 数点后 两位，小 数点后两 位以后
的部分 舍弃 ， 余额 计入 基 金财产 ； 场内 基金 份额 的 份额数 计算 结果 保留 到整 数位 ， 余 额的 处
理方法 按照 深圳 证券 交易 所或基 金登 记机 构的 相关 规则及 有关 规定 执行 。 
（四）基金份额折算 期间 的基金业务办理 
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 届时 基金管 理人 可根 据深 圳证 券交易 所 、
基金登 记机 构的 相关 业务 规定暂 停 鹏 华国 防 A 份额与 鹏华 国防 B 份 额的 上市 交易、 鹏华 国
防 份额 的申 购与 赎回 、 鹏 华国防 份额 与 鹏 华国 防 A 份额、 鹏华 国防 B 份 额的 份额配 对转 换
等相关 业务 ，具 体见 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 
（五）基金份额折算 结果 的公告 
基金份 额折 算结 束后 ， 基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 在 至少 一家 指定 媒介公 告，
并报中 国证 监会 备案 。 
（六）特殊情形的处 理 
若 在某一 会计年度 最后一个 工作日 发生《基 金合同》 约定的 本基金不 定期份额 折算的
情形时 ， 基金 管理 人本 着 维护基 金份 额持 有人 利益 的原则 ， 可根 据具 体情 况 选择按 照定 期份
额折算 的规 则或 者不 定期 份额折 算的 规则 进行 份额 折算。 
（七）其他事项 
基金管 理人 、 深 圳证 券交 易所、 基金 登记 机构 有权 调整上 述规 则， 本基 金 《基 金合同 》
将相应 予以 修改 ， 且此 项 修改无 须召 开基 金份 额持 有人大 会 ， 并 在本 基金 更 新的招 募说 明书
中列示 。


招募说明书 
5-66 
十 九、 基金的费用与税收 
（一）基金费用的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 后的 标的指 数许 可使 用费 ； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ； 
10、基 金的 上市 费和 年费 ； 
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合 同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（ 二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ： 
H ＝E× 1.00 %÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 托管 人根 据与 管 理人核 对一
致的财 务数 据 ， 自 动在 次 月初 5 个工 作日 内 、 按 照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等 ，支 付日 期顺 延。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.22% 的 年费率 计提 。 托管费 的计 算方 法 如 下 ： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 托管 人根 据与 管 理人核 对一
致的财 务数 据 ， 自 动在 次 月初 5 个工 作日 内 、 按 照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等 ，支 付日 期顺 延。 
3、标 的指 数许 可使 用费 
本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02 ％ 的年 费率 计提 。 标的指 数
许可使 用费 的计 算方 法如 下：


招募说明书 
5-67 
H ＝E ×0.02 ％÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付（ 当季 不足 50,000 元
的， 按 50,000 元 计算 ） ， 计 费期间 不足 一季 度的 ， 根 据实际 天数 按比 例计 算 。 由基金 管理 人
向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个工 作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若遇 法定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日期 顺 延 。 
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 至少 一家 指定 媒介 公告 。 
上述“ 一 、 基 金费 用的 种 类中 第 4－10 项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（ 三）不列入基金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（ 四）基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
基金财 产投 资的 相关 税收 ， 由 基金 份额 持有 人承 担 ， 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按
照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。


招募说明书 
5-68 
二十、 基金的会计与审计 
（ 一）基金的会计政 策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基金管 理人及基 金托管 人各自保 留完整的 会计账 目、凭证 并进行日 常的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、基金托 管人每月 与基金 管理人就 基金的会 计核算 、报表编 制等进行 核对并 以书面 方
式确认 。 
（ 二）基金的审计 
1、基金管 理人聘请 与基金 管理人、 基金托管 人相互 独立的具 有证券从 业资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基金管 理人认为 有充足 理由更换 会计师事 务所， 须通报基 金托管人 。更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。


招募说明书 
5-69 
二十一 、基金的信息披露 
 
（一）信息披露法律 依据 
本基金 的信 息披 露应 符合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基金 合同 》 及 其
他有关 规定 。 
（ 二）信息披露义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并 保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将 应予 披露 的基 金信 息 通过中 国
证监会 指定 的媒介 和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 （以 下简 称 “ 网站 ” ） 等 媒介 披
露， 并保 证基 金投 资者 能 够按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信
息资料 。 
（ 三）信息披露禁止 行为 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁 止 的其 他 行为。 
（ 四）信息披露形式 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本 。 如 同时 采 用外文 文本 的 ， 基 金信 息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（ 五）公开披露的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《基 金合 同》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各 项权利 、 义务 关系 ， 明 确 基金份 额持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说 明基 金产 品的 特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（2）基金 招募说明 书应当 最大限度 地披露影 响基金 投资者决 策的全部 事项， 说明基 金
认购 、 申 购和 赎回 安排 、 基金投 资 、 基 金产 品特 性 、 风 险揭 示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《 基金 合同 》 生效后 ， 基金 管理 人在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更 新招 募说 招募说明书 
5-70 
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上 ； 基 金 管理人 在公 告的
15 日前向 主要办 公场所 所 在地的 中 国证监会 派出机 构报送更 新的招募 说明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基金 托管协议 是界定 基金托管 人和基金 管理人 在基金财 产保管及 基金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监会 注册 后 ， 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的 3 日 前 ， 将基金 招募
说明书 、 《 基金 合同》 摘要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
2、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并 在披 露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
3、 《基 金合 同 》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《基 金 合同 》 生 效
公告。 
4、基 金份 额上 市交 易公 告 书 
鹏华国 防 A 份 额与 鹏华 国 防 B 份 额获 准在 深圳 证券 交易所 上市 交易 的， 基金 管理人 应
当在基 金份 额上 市交 易前 至少 3 个工 作日 ，将 基金 份额上 市交 易公 告书 登载 于指定媒介 上。 
5、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 、基 金份 额参 考净 值 
《基金 合同 》生 效后 ，在 鹏华国 防 A 份 额与 鹏华 国 防 B 份 额开 始上 市交 易前 或鹏华 国
防 份额 开始 办理 申购 或者 赎回前 ， 基金 管理 人应 当 至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 、 鹏华 国
防 份额 的基 金份 额净 值、 鹏华国 防 A 份额 与 鹏华 国 防 B 份额 的基 金份 额参 考 净值。 
在鹏华 国防 A 份额 与 鹏 华 国防 B 份额 开始 上市 交易 后或鹏 华国 防份额 开 始办 理申购 或
者赎回 后 ， 基 金管 理人 应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通过网 站 、 基 金份 额发 售 网点以 及其 他媒
介，披 露开 放日 鹏华 国防 份额的 基金 份额 净值 和基 金份额 累计 净值 、鹏 华国 防 A 份额 与 鹏
华国 防 B 份额 的基 金份 额 参考净 值 和 基金 份额 累计 净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 基 金资 产净 值 、 鹏华 国 防 份额 的
基金份 额净 值、 鹏华 国防 A 份 额与 鹏华 国防 B 份 额 的基金 份额 参考 净值 。基 金管理 人应 当
在前款 规定 的市 场交 易日 的次日 ， 将基 金资 产净 值 、 鹏华国 防 份 额的 基金 份额 净值和 基金 份
额累计 净值 、鹏 华国 防 A 份额与 鹏华 国防 B 份 额的 基金份 额参 考净 值 和 基金 份额累 计净 值
登载在 指定 媒介 上。 
6、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管 理人 应当 在 《基 金合 同》 、 招募 说明 书等 信息 披 露文件 上载 明 鹏 华国 防 份 额申购 、
赎回价 格的 计算 方式 及有 关申购 、 赎回 费率 ， 并保 证 投资者 能够 在基 金份 额发 售网点 查阅 或
者复制 前述 信息 资料 。


招募说明书 
5-71 
7、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日内 ，编 制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效 不足 2 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分 别报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
8、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内 编 制临 时报 告书 ， 予 以
公告， 并在 公开 披露 日分 别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件， 是指 可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基金 管理人的 董事长 、总经理 及其他高 级管理 人员、基 金经理和 基金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11 ）涉 及基 金财 产、 基 金管理 业务 、基 金托 管业 务的诉 讼或 者仲 裁； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ） 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及 其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；


招募说明书 
5-72 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 本基 金开 始办 理或 暂停接 受份 额配 对转 换申 请； 
（27） 本基 金暂 停接 受份 额配对 转换 申请 后重 新接 受份额 配对 转换 ； 
（28） 本基 金进 行基 金份 额折算 ； 
（29） 本基 金在 该会 计年 度 12 月第 一个 工作 日不 进 行定期 折算 （如 若在 定期 折算日 前
15 日 （含 ） 内 发生 过 不 定 期折算 的， 则该 年度 可不 进行定 期折 算）； 
（30） 本基 金暂 停上 市、 恢复上 市或 终止 上市 ； 
（31） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
9、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
10、基 金份 额持 有人 大会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法 报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
11、 中国 证监 会规 定的 其 他信息 。 
若本基 金投 资股 指期 货 等 金融期 货 ， 基 金管 理人 应 在季度 报告 、 半年 度报 告 、 年 度报 告
等定期 报告 和更 新的 招募 说明书 等文 件中 披露 金融 期货交 易情 况 ， 包 括投 资政 策、 持仓 情况 、
损益情 况 、 风 险指 标等 ， 并 充分揭 示金融 期 货交 易对 基金总 体风 险的 影响 以及 是否符 合既 定
的投资 政策 和投 资目 标。 
（ 六）信息披露事务 管理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 招募说明书 
5-73 
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定， 对基 金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额参 考净 值 、 鹏 华国 防 份额申 购赎 回价
格、 基金 定期 报告 和定 期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核 、 审 查， 并
向基金 管理 人出 具书 面文 件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ， 还可 以根 据需 要 在其他 公共
媒介 披 露信 息 ， 但 是其 他 公共媒介 不 得早 于指 定媒介 披露 信息 ， 并且 在不 同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年 。 
 
（ 七）信息披露文件 的存 放与查阅 
招募说明 书公布后 ，应当 分别置备 于基金管 理人、 基金托管 人和基金 销售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。


招募说明书 
5-74 
二十二 、风险揭示 
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与货币 市场
基金 ， 为 证券 投资 基金 中 较高预 期风 险 、 较 高预 期 收益的 品种 。 同时 本基 金 为指数 基金 ， 通
过跟踪 标的 指数 表现 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。 
从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ， 鹏 华国 防 A 份额为 稳健 收益 类份 额， 具有低风
险且预 期收 益相 对较 低 的 特征； 鹏华 国防 B 份额 为 积极收 益类 份额 ，具 有 高 风险且 预期 收
益相对 较高 的特 征。 
本基金 面临 的主 要风 险有 市场风 险 、 管 理风 险 、 操 作风险 、 流动 性风 险 、 信 用风险 、 本
基金特 有风 险 （包 括作 为 指数基 金的 风险 、 作为 上 市基金 的风 险和 作为 分级 基金的 风险 ） 及
其他风 险等 。 
（一）市场风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1、政 策风 险 
因国家 宏观 政策 发生 变化 ，导致 市场 价格 波动 而产 生风险 。 
2、经 济周 期风 险 
随经济 运行 的周 期性 变化 ， 证 券市 场的 收益 水平 也 呈周期 性变 化 。 基 金投 资 于上市 公司
的股票 ，收 益水 平也 会随 之变化 ，从 而产 生风 险。 
3、利 率风 险 
利率的 波动 会导 致证 券市 场价格 和收 益率 的变 动 ， 也影响 着企 业的 融资 成本 和利润 ， 基
金收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。 
4、汇 率风 险 
汇率的 变化 可能 对国 民经 济不同 部门 造成 不同 的影 响， 从 而导 致基 金所 投资 的 上市公 司
业绩及 其股 票价 格发 生波 动，使 得基 金的 收益 产生 变化。 
5、上 市公 司经 营风 险 
上市公司 的经营好 坏受多 种因素影 响，如管 理能力 、财务状 况、市场 前景、 行业竞争 、
人员素 质等 ， 这些 都会 导 致企 业 的盈 利发 生变 化 。 如果基 金所 投资 的上 市公 司经营 不善 ， 其
股票价 格可 能下 跌 ， 或 者 能够用 于分 配的 利润 减少 ， 使 基金 投资 收益 下降 。 虽然基 金可 以通
过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 ，但 不能 完全 规避。 
6、 购买力 风险 
因为通 货膨 胀的 影响 而导 致货币 购买 力下 降， 从而 使基金 的实 际收 益下 降。 
（二）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经验 、 判断 、 决 策 、 技 能等 ， 会 影响其 对 信 招募说明书 
5-75 
息的占 有和 对经 济形 势 、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本基 金的 收
益水平 与基 金管 理人 的管 理水平 、 管理 手段 和管 理 技术等 相关 性较 大 。 因 此 本基金 可能 因为
基金管 理人 的因 素而 影响 基金收 益水 平。 
（三）操作风险 
在本基 金的 投资 、 交易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技 术系 统 的故障 或差
错导致投 资者的利 益受到 影响。这 种风险可 能来自 基金管理 人、基金 托管人 、证券交 易所 、
登记机 构 及 销售 代理 机构 等。 
（四）流动性 风险 
本基金 属于 开放 式基 金 ， 在基金 的所 有开 放日 ， 基 金管理 人都 有义 务接 受投 资者的 申购
和赎回 。 如果 基金 资产 不能 迅速转 变成 现金 ， 或者 变现 为现金 时使 资金 净值 产生 不利的 影响 ，
都会影 响基 金运 作和 收益 水平 。 尤 其是 在发 生巨 额 赎回时 ， 如果 基金 资产 变 现能力 差 ， 可 能
会产生 基金 仓位 调整 的困 难，导 致流 动性 风险 ，可 能影响 基金 份额 净值 。 
（五）信用风险 
基金在 交易 过程 发生 交收 违约 ， 或 者基 金所 投资 债 券之发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期
本息， 都可 能导 致基 金资 产损失 和收 益变 化， 从而 产生风 险。 
（六）投资本基金特 有的 风险 
1、作 为指 数基 金存 在的 风 险 
（1） 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 标的 指数 成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
（2） 标的 指数 变更 的风 险 
尽管可 能性 很小 ， 但根 据 《基 金合 同 》 规 定， 如出 现变更 标的 指数 的情 形 ， 本基金 将变
更标的 指数 。 基于 原标 的 指数的 投资 政策 将会 改变 ， 投 资组 合将 随之 调整 ， 基金的 收益 风险
特征将 与新 的标 的指 数保 持一致 ，投 资者 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 
（3） 基金 投资 组合 回报 与 标的指 数回 报偏 离的 风险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
1）由于标 的指数调 整成份 股或变更 编制方法 ，使 本 基金在相 应的组合 调整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差； 
2）由于标 的指数成 份股发 生配股、 增发等行 为导致 成份股在 标的指数 中的权 重发生 变
化，使 本基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 ； 
3）成份股 派发现金 红利 等 将导致基 金收益率 超过标 的指数收 益率，产 生正的 跟踪偏 离
度； 
4）由于成 份股停牌 、摘牌 或流动性 差等原因 使本基 金无法及 时调整投 资组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 ；


招募说明书 
5-76 
5）由于基 金投资过 程中的 证券交易 成本，以 及基金 管理费和 托管费的 存在， 使基金 投
资组合 与标 的指 数产 生跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 ； 
6）在本基 金 指数化 投资过 程中，基 金管理人 的管理 能力，例 如跟踪指 数的水 平、技 术
手段 、 买 入卖 出的 时机 选 择等 ， 都 会对 本基 金的 收 益产生 影响 ， 从而 影响 本 基金对 标的 指数
的跟踪 程度 ； 
7）其他因 素，如因 受到最 低买入股 数的限制 ，基金 投资组合 中个别股 票的持 有比例 与
标的指 数中 该股 票的 权重 可能不 完全 相同 ； 因缺 乏 卖空 、 对 冲机 制及 其他 工 具造成 的指 数跟
踪成本 较大 ； 因基 金申 购 与赎回 带来 的现 金变 动 ； 因指数 发布 机构 指数 编制 错误等 ， 由此 产
生跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 。 
2、作 为上 市基 金存 在的 风 险 
（1） 暂停 上市 或终 止上 市 的风险 
在《基 金合 同》 生效 且本 基金符 合上 市交 易条 件后 ， 鹏华 国防 A 份额 和 鹏 华 国防 B 份
额在深 圳证 券交 易所 挂牌 上市交 易 。 由 于上 市期 间 可能因 信息 披露 导致 基金 停牌 ， 投 资者 在
停牌期 间不 能买 卖基 金, 产 生风险 ； 同时 ， 可 能因 上市 后交易 对手 不足 导致 基金 流动性 风险 ；
另外， 当基 金份 额持 有人 将 鹏华 国防 A 份额 和 鹏 华 国防 B 份额 通过 份额 配对 转换转 为鹏华
国防 份 额并 转托 管至 场外 后导致 场内 的基 金份 额或 持有人 数不 满足 上市 条件 时， 本 基金 存 在
暂停上 市或 终止 上市 的可 能。 
（2） 基金 份额 折溢 价的 风 险 
本基金 鹏华 国防 A 份额 和 鹏华国 防 B 份额 在证 券交 易所的 交易 价格 可能 不同 于基金 份
额净值,从 而产生折 价或者 溢价的情 况,虽然份 额配对 转换套利 机制设 计已将基 金份额折 溢 价
的风险 降至 较低 水平,但 是 该制度 不能 完全 规避 该风 险的存 在。 
3、作 为分 级基 金存 在的 风 险 
（1） 分级 机制 风险 
本基金 为指 数基 金 ， 通 过 跟踪标 的指 数表 现 ， 具 有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的公
司相似 的风 险收 益特 征 。 但由于 本基 金存在 分 拆的 两类基 金份 额 ， 分 级机 制 令两类 基金 份额
具 有不同 的风险 收益特 征， 从而带 来不同 于跟踪 标的 指数的 指数基 金的风 险： 鹏华国防 A
份额 为 稳健 收益 类份 额， 具有 低 风险 且预 期收 益相 对较低 的特 征； 鹏华 国防 B 份额 为积极
收益类 份额 ，具 有 高 风险 且预期 收益 相对 较高 的特 征。 
（2） 份额 折算 风险 
1）本基金 份额折算 时，投 资者所持 基金份额 可能发 生变化， 形成与之 前所持 基金份 额
组合不 同的 风险 收益 特征 ，从而 产生 风险 ； 
2）本基金 份额折算 时，场 外份额数 保留至小 数点后 两位，场 内份额数 保留至 整数位 ，
剩余部 分舍 弃并 计入 基金 资产。 该尾 差处 理原 则可 能给投 资者 带来 损失 ，从 而产生 风险 ； 
3） 当投 资者 通过 不具 有基 金 销售 业务 资格 的深 圳证 券交易 所会 员单 位买 卖基 金份额 时 ， 招募说明书 
5-77 
可能无 法赎 回份 额折 算后 新增的 基金 份额 ，从 而产 生风险 。 
（3） 配对 转换 风险 
《基金 合同 》 生效 后 ， 在 本基金 的存 续期 内 ， 基 金 管理人 将根 据 《基 金合 同 》 的 约定 办
理 鹏华 国防 份额 与 鹏 华国 防 A 份额 、 鹏 华国 防 B 份 额之间 的配 对转 换。 配对 转换业 务的 办
理可能 改变 鹏华 国防 A 份 额和 鹏 华国 防 B 份额 的市 场供求 关系 ， 影 响 基 金份 额 的 交易 价格 ，
从而产 生风 险； 该业 务也 可能出 现暂 停办 理 或 申请 无法确 认的 情形 ，从 而产 生风险 。 
（七）其他风险 
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力可能 导致 基金 管理 人 、 基金托 管人 、 证券 交易 所 、 登 记机 构
及销售 代理 机构 等机 构无 法正常 工作 ， 从 而有 影响 基 金的申 购和 赎回 按正 常时 限完成 的 风 险 。


招募说明书 
5-78 
二十三 、基金的终止与清 算 
（ 一）基金合同的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应召 开基 金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对 于可 不经 基金 份额 持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决议 自生效 后 方可 执行 ， 自 决议生 效
后两日 内在 指定 媒介 公告 。 
（ 二）本基金合同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三）基金财产的清 算 
1、 基 金财 产清 算小 组 ： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财 产清算小 组组成 ：基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工 作 人员。 
3、基金财 产清算小 组职责 ：基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（ 四）清算费用


招募说明书 
5-79 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（ 五）基金财产清算 剩余 资产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ， 分 别计 算 鹏 华国防 份额 、 鹏 华国 防 A 份额、 鹏华 国
防 B 份 额各 自的 应计 分配 比例， 并据 此向 鹏华 国防 份额、 鹏华 国防 A 份 额、 鹏华国 防 B 份
额各自 的基 金份 额持 有人 按其持 有的 基金 份额 比例 进行分 配。 
（ 六）基金财产清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（ 七）基金财产清算 账册 及文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。


招募说明书 
5-80 
二十四 、基金合同的内容 摘要 
基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。






招募说明书 
5-81 
二 十五 、基金托管协议的 内容摘要 
托管协 议的 内容 摘要 见附 件二。 
 



招募说明书 
5-82 
二十六 、对基金份额持有 人的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 以下 服务 内容 ， 由基 金 管理人 在
正常情 况下 向 投 资者 提供 ， 基金管 理人 可根 据实 际业 务情况 以及 基金 份额 持有 人的需 要和 市
场的变 化， 不断 完善 并增 加和修 改服 务项 目。 
（ 一）营销创新及网 上交 易服务 
为丰富 投资 者 的 交易 方式 和渠道 ，基 金管 理人 为 投 资者 提 供多 种形 式的 交易 服务。 
在营销 渠道 创新 方面 ， 本 基金管 理人 大力 发展 基金 电子商 务 ， 并 已开 通基 金 网上交 易系
统， 投 资者 可登 陆本 基金 管理人 的网 站 （www.phfund.com ） ， 更加 方便、 快捷 地办理 基金 交
易及信 息查 询等 已开 通的 各项基 金网 上交 易业 务。 基 金管理 人也 将不 断努 力完 善现有 技术 系
统和销 售渠 道， 为 投 资者 提供更 加多 样化 的交 易方 式和手 段。 
（ 二）交易资料的寄 送服 务



基金管 理人 将向 发生 交易 且基金 管理 人持 有其 真实 、 准 确 、 完 整联 系方 式的 基 金份额 持
有人以 书面 或电 子文 件形 式定期 或不 定期 寄送 新开 户欢迎 信 、 交 易对 账单 、 《 鹏友会 》 等 资
料。 
（ 三）信息定制服务 
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 （www.phfund.com ） 、 短 信平 台、 呼叫 中心 （400-6788-999 ；
0755-82353668 ）等渠 道提交信息 定制申请，在 申请获基金 管理人确认后 ，基金管理 人将通
过手机短信 、E-MAIL 等 方式为客户 发送所 定制的 信息。通过 手机短 信可定 制的信息包 括：
月度短 信账 单 、 公 司最 新 公告 、 持 有基 金周 末净 值 等； 通过 邮件 定制 的信 息 包括 ： 鹏 友会 周
刊、 财经 资讯 、 电 子对 账 单等信 息 。 基 金管 理人 将 根据业 务发 展需 要和 实际 情况 ， 适 时调 整
发送的 定制 信息 内容 。 
（ 四）在线咨询服务 
投资者 可通 过登 录本 基金 管理人 网站 进行 信息 查询 ， 通过输 入基 金账 户号 （ 或证 件号码 ）
和查询 密码 进入 查询 账户 ， 享 有交 易查 询 、 信 息定 制、 资料 修改 、 对账 单打 印、 理财 刊物 查
阅等服 务。 
投资者 可通 过在 线客 服 、 短信接 收平 台等 网络 通讯 工具进 行业 务咨 询 ， 基 金 管理人 在工
作时间 内有 专人 在线 提供 咨询服 务。



（ 五）客户服务中心 （CALL-CENTER ）电话服务 
呼叫中 心（400-6788-999、0755-82353668 ） 自动 语音 系统提 供每 周 7× 24 小时 基 金账户
余额、 交易 情况 、基 金产 品信息 与服 务等 信息 查询 。 
呼叫中 心人 工坐 席提 供 工 作日 8：30 －21 ：00 的座 席服务 （重 大法 定节 假日 除外） ， 投
资者可 以通 过该 热线 获得 业务咨 询 、 信息 查询 、 服务 投诉 、 信 息定制 、 资料 修改 等专项 服务。 
（ 六）客户投诉受理 服务


 招募说明书 
5-83 
投资者 可以 通过 直销 和 销 售机构 网点 柜台 、 基金 管 理人设 置的 投诉 专线 、 呼 叫中心 人工
热线、 书信 、电 子邮 件等 渠道， 对基 金管 理人 和销 售机构 所提 供的 服务 进行 投诉。 
电话 、 电 子邮 件、 书信 、 网 络在线 是主 要投 诉受 理渠 道， 基金 管理 人设 专人 负 责管理 投
诉电话 （0755-82353668 ） 、 信 箱 、 网 络服 务 。 现 场 投诉和 意见 簿投 诉是 补充 投诉渠 道 ， 由 各
销售机 构 受 理后 反馈 给本 基金管 理人 跟进 处理 。 
（ 七）客户专家团 
为持续 改进 客户 服务 工作 ， 基 金管 理人 建立 “ 客 户专 家团 ” 机制 ， 邀请 客户 对客 户服务 工
作提出 意见 和建 议。


招募说明书 
5-84 
二十七 、其他应披露事项 
本基金 的其 他应 披露 事项 将严格 按照 《 基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《 销售 办法》 、 《信 息披 露
办法》 等相 关法 律法 规规 定的的 内容 与格 式进 行披 露，并 至少 在一 种指 定媒介 上公 告。


招募说明书 
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二十 八 、招募说明书的存 放及查阅方式 
本招募 说明 书按 相关 法律 法规 ， 存 放在 基金 管理 人 、 基 金销售 机 构等 的办 公 场所 ， 投资
人 可在 办公 时间 免费 查阅 ； 也可在 支付 工本 费后 在合 理时间 内获 取本 招募 说明 书复制 件或 复
印件， 但应 以招 募说 明书 正本为 准。 投资 人 也 可以 直接登 录基 金管 理人 的网 站进行 查阅 。 
基金管 理人 保 证 文本 的内 容与所 公告 的内 容完 全一 致。


招募说明书







































































 




二十九 、备查文件 
（一）备查文件包括 ： 
1、 《关 于核准 鹏华 中 证国 防 指数 分级 证券 投资 基金 募集的 批复 》 
2、《 鹏华 中 证国 防指数 分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 
3、 《鹏华 中 证国 防指数 分 级证券 投资 基金 托管 协议 》 
4、法 律意 见书 
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
（二）备查文件的存 放地 点和 投资人查阅方式 ： 
1、存 放地 点 ： 《基 金合 同 》 、《 托管 协议 》存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 处；其 余
备查文 件存 放在 基金 管理 人处。 
2、查 阅方 式 ： 投资 人 可 在 营业时 间免 费到 存放 地点 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。


招募说明书







































































 




附件一 、基金合同的内容 摘要 
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利与义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
1、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定， 基金份额 持有人的 权利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或 申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或者 召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会， 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对基 金管理人 、基金 托管人、 基金 服务 机构损 害其合法 权益的行 为依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定， 基金份额 持有人的 义务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2）了解 所投资基 金产品 ，了解自 身风险承 受能力 ， 自主判 断基金的 投资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 交 纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金 合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2）自《 基金合同 》生效 之日起， 根据法律 法规和 《基金合 同》独立 运用并 管理基 金
财产；


招募说明书







































































 




（3）依照 《基金合 同》收 取基金管 理费以及 法律法 规规定或 中国证监 会批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如 认为 基金 托管 人 违反了 《 基
金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 ， 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 ， 并采 取 必要措 施保 护基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担任 或委托其 他符合 条件的机 构担任基 金登记 机构办理 基金登记 业务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ；



（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15 ） 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（16 ） 在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下 ， 制 订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回 、 转 换
和非交 易过 户 等 业务 的业 务规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依法 募集 资 金 ，办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起 ， 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
（4）配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策，以专 业化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对所 管 理的 不 同基 金分 别管 理 ， 分别记 账 ， 进 行 招募说明书







































































 




证券投 资； 
（6）除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外 ，不 得利用基 金财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规 定， 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 、 基金 份
额参考 净值 ，确 定鹏华 国防 份额 申购 、赎 回的 价格 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信 息披 露及 报告 义 务； 
（12 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按规 定保存 基金财 产管理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证投 资者
能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 ， 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和 分 配 ； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 ， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ） 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 ， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
 （24）基 金管理人 在募集 期间未能 达到基金 的备案 条件， 《基 金合同》 不能生 效，基 金 招募说明书







































































 




管理人承 担全部募 集费用 ，将已募 集资金并 加计银 行同期存 款利息在 基金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自《 基金合同 》生效 之日起， 依法律法 规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基金 财
产； 
（2）依《 基金合同 》约定 获得基金 托管费以 及法律 法规规定 或监管部 门批准 的其他 费
用； 
（3）监督 基金管理 人对本 基金的投 资运作， 如发现 基金管理 人有违反 《基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为 ， 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 ， 应呈报 中国 证监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根 据 《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设立 专门的基 金托管 部门，具 有符合要 求的营 业场所， 配备足够 的、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，确 保基金 财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管的 不同的基 金分别 设置账户 ，独立核 算，分 账管理， 保证不同 基金之 间在账户 设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外，不 得利用基 金财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按规 定开设基 金财产 的资金账 户和证券 账户 ， 按照《基 金合同》 的约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保守 基金商 业秘密， 除《基金 法》 、 《基 金合同 》及其他 有关规定 另有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、 审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值 、 基金份 额 净 值 、 基 金份 额 参考净 值、 招募说明书







































































 




鹏华国防 份额 申 购、 赎回 价格； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 ， 说 明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ； 如 果基 金管 理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎 回 款项 ； 
（15 ） 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定， 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 《 基金 合同 》 导 致基 金财 产损 失时 ， 应承担 赔偿 责任 ， 其赔 偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务， 基金 管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份额 持有人出 席会议 并 表决。 基金份额 持有人 大会的审 议事项应 分别由 鹏华 国防 份额 、
鹏华国防 A 份 额、 鹏华 国防 B 份 额的 基金 份额 持有 人独立 进行 表决 。基 金份 额持有 人持 有
的每一 基金 份额 在其 对应 的份额 类别 内拥 有平 等的 投票权 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设立日 常机 构。 
（一） 召开 事由 
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 （ 法律法 规、 中国 证监 会或 基金合 同另 有约 定的 除外 ） ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人 ， 但 因涉及 本基 金与 其它 基金 合并的 除外 ； 
（4） 转换 基金 运作 方式 （ 法律法 规、 中国 证监 会或 基金合 同另 有约 定的 除外 ） ；


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（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并 （ 法律 法规 、中 国证 监会或 基金 合同 另有 约定的 除 外） ； 
（8）变更 基金投资 目标、 范围或策 略 （法律 法规、 中国证监 会或基金 合同另 有约定 的
除外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 鹏华 国防 份额 、鹏华 国防 A 份额、 鹏华 国防 B 份额 各 自基金 份
额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份额 的基 金份 额持 有人 （以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份
额计算 ，下 同） 就同 一事 项书面 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法 律法规、 《 基金合 同》或中 国证监会 规定的 其他应当 召开基金 份额持 有人大 会
的事项 。 
2、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在法 律法规和 《基金 合同》规 定的范围 内调整 本基金的 申购费率 、调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4）因相 应的法律 法规 、 深圳证券 交易所或 登记机 构的相关 业务规则 发生变 动而应 当
对《基 金合 同》 进行 修改 ； 
（6） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
（7）按照 法律法规 和《基 金合同》 规定不需 召开基 金份额持 有人大会 的以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1、除法律 法规规定 或《基 金合同》 另有约定 外，基 金份额持 有人大会 由基金 管理人 召
集； 
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 开时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3、基金托 管 人认为 有必要 召开基金 份额持有 人大会 的，应当 向基金管 理人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
基金托管人仍认为有 必要 召开的，应当由基金 托管 人自行召集 ， 并 自 出具 书面 决 定 之 日 起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合 。


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4、单 独或 合计 持有 鹏华 国防 份额 、鹏华 国防 A 份额、 鹏华 国防 B 份额 各自 基 金份额
10% 以 上 （含 10% ） 的基 金 份额持 有人 就同 一事 项书 面要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 应 当
向基金 管理 人提 出书 面提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 ，
并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 托管人 。 基金 管理 人决 定 召集的 ， 应当 自
出具书 面决 定之 日 起 60 日 内召开 ； 基金 管理 人决 定不 召集 ， 单 独或 合计 持有 鹏华 国防份 额、
鹏华国防 A 份额 、鹏华 国防 B 份 额各 自 基 金份额 10% 以上 （含 10% ）的 基金 份额持 有人 仍
认为有 必要 召开 的 ， 应 当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。 基金 托管 人应 当自 收 到书面 提议 之日
起 10 日内 决定 是否 召集 ， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ；基 金
托管人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开 并 告知 基金 管理 人，基 金管 理
人应当 配合 。 
5、单 独或 合计 持有 鹏华 国防 份额 、鹏华 国防 A 份额、 鹏华 国防 B 份额 各自 基 金份额
10% 以 上 （含 10% ） 的基 金 份额持 有人 就同 一事 项要 求召开 基金 份额 持有 人大 会， 而 基金 管
理人、 基金 托管 人都 不召 集的， 单独 或合 计持 有鹏华 国防 份额 、鹏华 国防 A 份额、 鹏华 国
防 B 份 额各自 基金 份额 10% 以上 （含 10% ）的 基金 份额持 有人 有权 自行 召集 ，并至 少提 前
30 日报中 国证监 会备案 。 基金份额 持有人依 法自行 召集基金 份额持有 人大会 的，基金 管理
人、基 金托 管人 应当 配合 ，不得 阻碍 、干 扰。 
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会， 召集 人应 于会 议召 开 前 30 日， 在指 定媒介 公 告 。 基 金份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授权 委托证明 的内容 要求（包 括但不限 于代理 人身份， 代理权限 和代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2、采取通 讯开会方 式并进 行表决的 情况下， 由会议 召集人决 定在会议 通知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人 、 书 面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3、如召集 人为基金 管理人 ，还应另 行书面通 知基金 托管人到 指定地点 对表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金 托 管人 ， 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如召 集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 招募说明书







































































 




到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会 方式 或 法律 法规 和监 管机 关允许 的
其他方 式 召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 
1、现场开 会。由基 金份额 持有人本 人出席或 以代理 投票授权 委托证明 委派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基 金管 理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲自 出席会议 者持有 基金份额 的凭证、 受托出 席会议者 出具的委 托人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《 基金 合同 》 和会 议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经核 对，汇总 到会者 出示的在 权益登记 日持有 基金份额 的凭证显 示，有 效的鹏华
国防 份 额、 鹏华 国防 A 份 额、鹏华 国防 B 份额 各自 基金份 额不 少于 本基 金在 权益登 记日 鹏
华 国防 份额 、 鹏华 国防 A 份额 、 鹏华 国防 B 份额 各 自基金 总 份 额的 二分 之一 （ 含二分 之一 ） 。
若到会 者在 权益 登记 日代 表的有 效的 鹏华 国防 份额 、 鹏华 国防 A 份额 、鹏华国防 B 份额 各
自 基金 份额 少于 本基 金在 权益登 记日 鹏华 国防 份额 、 鹏华 国防 A 份额 、鹏华国防 B 份额 各
自 基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在原 公告 的基 金份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个月 以
后、6 个月 以内 ， 就 原定 审 议事项 重新 召集 基金 份额 持有人 大会 。 重 新召 集的 基金份 额持 有
人大会 到会 者在 权益 登记 日代表 的有 效的 鹏华 国防 份额、 鹏华 国防 A 份额 、 鹏华国防 B 份
额各自 基金 份额 应不 少于 本基金 在权 益登 记日 鹏华 国防份额、 鹏华 国防 A 份 额、 鹏华 国防 B
份额各 自 基 金总 份额 的三 分之一 （含 三分 之一 ） 。 
2、通讯开 会。通讯 开会系 指基金份 额持有人 将其对 表决事项 的投票以 书面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会 议召 集人 按 《 基金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个工作日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召集 人按基金 合同 约 定通知基 金托管人 （如果 基金托管 人为召集 人，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基 金托 管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人 ， 则 为基 金 管理人 ） 和公 证机 关的 监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基 金托 管人 或基 金管 理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3 ） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ， 基 金份 额持 有 人所持 有
的 鹏华 国防 份额 、鹏华 国防 A 份额 、鹏华 国防 B 份 额各自 基金 份额 不小 于在 权益登 记日 鹏 招募说明书







































































 




华 国防 份额 、 鹏华 国防 A 份额 、 鹏华 国防 B 份额 各 自基金 总份 额的 二分 之一 （ 含二分 之一 ） ；
若本人直接出具书面 意见 或授权他人代表出具 书面 意见基金份额持有人 所持 有的鹏华国防
份额、 鹏华 国防 A 份额 、 鹏华国防 B 份额 各自 基金 份额小 于在 权益 登记 日鹏华 国防 份额 、
鹏华国防 A 份 额、 鹏华 国防 B 份 额各 自基 金总 份额 的 二分 之一 ，召 集人 可以 在原公 告的 基
金份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个月 以后 、6 个 月以 内， 就原 定审 议事 项重 新 召集基 金份 额
持有人 大会 。 重新 召集 的 基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 三分 之一 （ 含三 分 之一 ） 以 上鹏华
国防 份 额、 鹏华 国防 A 份 额、鹏华 国防 B 份额 各自 基金份 额的 持有 人直 接出 具书面 意见 或
授权他 人 代 表出 具书 面意 见 ； 
（4）上 述第（3 ）项 中直接 出具书面 意见的 基金份额 持有人或 受托代 表他人出 具书面
意见的 代理 人 ， 同 时提 交 的持有 基金 份额 的凭 证 、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托人
持有基金 份额的凭 证及委 托人的代 理投票授 权委托 证明符合 法律法规 、 《基金 合同》和 会 议
通知的 规定 ，并 与基 金登 记机构 记录 相符 。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终
止《基金 合同》 、 更换基金 管理人、 更换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对 原有 提案 的修 改应 当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场开 会的方式 下，首 先由大会 主持人按 照下列 第七条规 定程序确 定和公 布监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席会 议的代表 主持； 如果基金 管理人授 权代表 和基金托 管人授权 代表均 未能主持 大会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （含 二 分之一 ） 选举 产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名
称） 、身份 证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名（或 单位名称 ） 和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后 招募说明书







































































 




2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下由 召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 鹏华国防 份 额、 鹏华 国防 A 份 额、 鹏华 国防 B 份额在其对 应
的份额 类别 内有 一票 表决 权 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1、 一般决 议 ， 一 般决 议须 经参加 大会 的鹏华 国防 份 额、 鹏华 国防 A 份额 、 鹏华 国防 B
份额各自 基金份额 的 基金 份额持有 人或其代 理人所 持表决权 的 二分之 一 以上 （含 二分 之一 ）
通过方 为有 效； 除下 列第 2 项所规 定的 须以 特别 决议 通过事 项以 外的 其他 事项 均以一 般决 议
的方式 通过 。 
2、 特 别决 议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 鹏华 国防 份额 、 鹏华 国防 A 份 额、 鹏华国防
B 份 额各 自基 金份 额的 基 金份额 持有 人或 其代 理人 所持表 决权 的 三 分之 二 以 上 （ 含 三 分之 二 ）
通过方 可做 出 。 除 本基 金 合同另 有约 定的 ， 转换 基 金运作 方式 、 更换 基金 管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表 面符 合会 议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表
决。 
（七） 计票 
1、现 场开 会 
（1）如大 会由基金 管理人 或基金托 管人召集 ，基金 份额持有 人大会的 主持人 应当在 会
议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人和 代理 人中选举两名基金份 额持 有人代表与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人； 如大 会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基金 份额 持
有人大会的主持人应 当在 会议开始后宣布在出 席会 议的基金份额持有人 中选 举三名基金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监票 人应当在 基 金份 额持有人 表决后立 即进行 清点并由 大会主持 人当场 公布计 票
结果。 
（3）如果 会议主持 人或基 金份额持 有人或代 理人对 于提交的 表决结果 有怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点， 重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计票 过程应由 公证机 关予以公 证 ，基金 管理人 或基金托 管人拒不 出席大 会的， 不 招募说明书







































































 




影响计 票的 效力 。 
2、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （若 由基 金托 管人 召 集， 则为 基金 管理 人授 权 代表 ） 的 监督 下进 行计 票 ， 并 由公 证机 关
对其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指定 媒介 上 公告 。 如 果 采用通 讯
方式进 行表 决 ， 在 公告 基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基 金管 理人 、 基金 托 管人均 有约 束
力。 
（九 ） 本 部分 关于 基金 份 额持有 人大 会召 开事 由 、 召开条 件 、 议 事程 序、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用 法律 法 规的部 分 ， 如 将来 法律 法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基
金管理 人提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整 ， 无 需召 开基 金 份额持 有人 大会
审议。 
三、基金收益分配原 则、 执行方法 
（一） 基金 利润 的构 成 
基 金利润 指基金利 息收入、 投资收 益、公允 价值变动 收益和 其他收入 扣除相关 费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基 金可供 分配利润 指截至收 益分配 基准日基 金未分配 利润与 未分配利 润中已实 现收益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
在存续 期内 ， 本基金 （ 包 括 鹏华 国防 份额 、 鹏华 国防 A 份 额、 鹏华 国防 B 份 额） 不进
行收益 分配 。 
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。 
四、基金财产管理、 运用 相关费用的提取、支 付方 式与比例 
（一） 基金 费用 的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金 托 管人 的托 管费 ；


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3、 《基 金合 同》 生效 后的 标的指 数许 可使 用费 ； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ； 
10、基 金的 上市 费和 年费 ； 
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ： 
H ＝E× 1.00 %÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 托管 人根 据与 管 理人核 对一
致的财 务数 据 ， 自 动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 管理 人无 需
再出具 资金 划拨 指令 。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.22% 的 年费率 计提 。 托管费 的计 算方 法 如 下 ： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 托管 人根 据与 管 理人核 对一
致的财 务数 据 ， 自 动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 管理 人无 需
再出具 资金 划拨 指令 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。 
3、标 的指 数许 可使 用费 
本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02 ％ 的年 费率 计提 。 标的指 数
许可使 用费 的计 算方 法如 下： 
H ＝E ×0.02 ％÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付（ 当季 不足 50,000 元
的， 按 50,000 元 计算 ） ， 计 费期间 不足 一季 度的 ， 根 据实际 天数 按比 例计 算。 由基金 管理 人 招募说明书







































































 




向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个工 作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若遇 法定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日期 顺 延 。 
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 至少 一家 指定 媒介 公告 。 
上述“ 一 、 基 金费 用的 种 类中 第 4－10 项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
基金财 产投 资的 相关 税收 ， 由 基金 份额 持有 人承 担 ， 基金管 理人 或者 其他 扣缴 义务人 按
照国家 有关 税收 征收 的规 定代扣 代缴 。 
五、基金财产的投资 方向 和投资限制 
（一） 投资 范围 
本基 金投资范 围为具有良好流 动性的金 融工具，包括 标 的指数成 份股及其备选成 份股
（含中小 板、创业 板股票 及其他中 国证监会 核准上 市的股票） 、 债券 、股指期 货、权证 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 它金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 
如法 律法规或 监管机构以后允 许基金投 资其他品种，基 金管理人 在履行适当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
基金 的投资组 合比 例为： 投资 于标的指 数成份股及其备 选成份股 的比例不低于基 金资
产净值 的 90 ％ ，且 不低 于 非现金 基金 资产 的 80% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需
缴纳的 交易 保证 金后 ， 现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值
的 5％ 。 
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ， 以变 更后 的 比例为 准 ， 本 基金 的投 资 范围会 做相
应调整 。 
（二） 投资 限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 投资 于 标的 指数 成份 股及其 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90％，且 不 招募说明书







































































 




低于 非 现金 基金 资产 的 80% ； 
（2）每个 交易日日 终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的 交易保证 金后， 保 持不低 于基金 资
产净 值 5％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（6）本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例，不得 超过基 金资产 净
值的 10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8 ）本 基金持 有的 同一( 指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过该资 产支 持
证券规 模 的 10% ； 
（9）本基 金管理人 管理的 全部基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产 支持 证券 。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12） 基金 总资 产不得 超 过基金 净资 产 的 140% ； 
（13） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ； 
（14 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的买 入股 指 期货合 约价 值 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 10 ％； 
（15 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的买 入期 货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得
超过基 金资 产净 值 的 100 ％。 其 中， 有 价证 券指 股 票、 债 券 （不 含到 期日 在 一 年以 内的 政府
债券） 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ； 
（16 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的卖 出期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总
市值 的 20 ％； 
（17 ） 本 基金 所持 有的 股 票市值 和买 入 、 卖 出股 指 期货合 约价 值 ， 合 计 （轧 差计算 ） 应
当 不低 于基 金资 产净 值 的 90% ； 
（18 ） 本 基金 在任 何交 易 日内交 易 （不 包括 平仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20 ％； 
（19 ） 本 基金 投资 流通 受 限证券 ， 基金 管理 人应 事 先根据 中国 证监 会相 关规 定， 与基 金 招募说明书







































































 




托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根据 比例 进 行投资 。 基金 管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度 ， 防范流 动性 风险 、 法律 风 险和操 作风 险等
各种风 险。 
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交易
日内进 行调 整 ， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 期间 ， 本 基 金的投 资范 围 、 投 资策 略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基 金托 管人 对
基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。 
法律法规 或监管部 门取消 上述限制 ，如适用 于本基 金，基金 管理人 在 履行适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。 
六、基金资产净值的 计算 方法和公告方式 
（一） 基金 资产 净值 的计 算方法 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（二） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 和基 金份 额参 考净值 的公 告方 式 
《基金 合同 》生 效后 ，在 鹏华国防 A 份 额与 鹏华 国防 B 份 额开 始上 市交 易前 或 鹏华 国
防 份额 开始 办理 申购 或者 赎回前 ， 基金 管理 人应 当 至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 、 鹏华 国
防 份额 的基 金份 额净 值、 鹏华国防 A 份额 与 鹏华 国防 B 份额 的基 金份 额参 考 净值。 
在鹏华 国防 A 份额 与鹏华 国防 B 份额 开始 上市 交易 后或鹏华 国防 份额 开 始办 理申购 或
者赎回 后 ， 基 金管 理人 应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通过网 站 、 基 金份 额发 售 网点以 及其 他媒 招募说明书







































































 




介，披 露开 放日 鹏华 国防 份额的 基金 份额 净值 和基 金份额 累计 净值 、鹏华 国防 A 份额 与 鹏
华国防 B 份额 的基 金份 额 参考净 值和 基金 份额 累计 净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （自 然日 ） 基 金资 产 净值 、 鹏华
国防 份 额的 基金 份额 净值 、 鹏华 国防A 份额 与鹏华 国防B 份 额的 基金 份额 参考 净值 。 基金 管
理人应 当在 前款 规定 的市 场交易 日 （自 然日 ） 的 次 日， 将基 金资 产净 值、 鹏华 国防 份额 的 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 、鹏华 国防A份额与 鹏华 国防B 份额 的基 金份 额参考 净值 和
基金份 额累 计净 值 登 载在 指定媒介 上。 
七、基金合同变更和 终止 的事由、程序以及基 金财 产清算方式 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过
的事项 的 ， 应 召开 基金 份 额持有 人大 会决 议通 过 。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2、关于《 基金合同 》变更 的基金份 额持有人 大会决 议 自生效 后方可执 行，自 决议生 效
后两日 内在 指定 媒介 公告 。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、 基 金财 产清 算小 组 ： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财 产清算小 组组成 ：基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财 产清算小 组职责 ：基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；


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（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ， 分 别计 算鹏华 国防 份额 、鹏华 国防 A 份额、 鹏华 国
防 B 份 额各 自的 应计 分配 比例， 并据 此向 鹏华 国防 份额、 鹏华 国防 A 份 额、 鹏华国防 B 份
额各自 的基 金份 额持 有人 按其持 有的 基金 份额 比例 进行分 配。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
八、争议解决方式 
各方当 事人 同意 ， 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的 ， 应 提 交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 按照 中国 国际 经 济贸易 仲裁 委员
会届时 有效 的仲 裁规 则进 行 仲裁 。 仲裁 地点 为北 京 市。 仲裁 裁决 是终 局的 ， 对各方 当事 人均
有约束 力， 仲裁 费用 由败 诉方承 担。 
争议处 理期 间 ， 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
九、基金合同存放地 和投 资人取得基金合同的 方式 
基金合 同可 印制 成册 ， 供 投资人 在基 金管 理人 、 基 金托管 人 、 销 售机 构的 办 公场所 和营
业场所 查阅 。


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附件二 、托管协议内容摘 要 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 
邮政编 码：518048 
法定代 表人 ：何 如 
成立日 期：1998 年 12 月22 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]31 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1.5 亿 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其它 业务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 吸 收公 众存 款 ； 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ； 办 理国 内外 结算 ； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券； 代理发 行、 代理 兑付、 承销 政府债 券； 买卖 政府 债券、 金融债 券 ；
从事同 业拆 借 ； 买 卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从事 银行 卡 业务 ； 提 供信 用证 服务 及 担保 ； 代 理收 付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务 ； 经 中国 银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一）基 金托管人 根据有 关法律法 规的规定 及《基 金合同》 的约定， 对基金 投资范围 、
投资对象 进行监督 。 《基金 合同》明 确约定基 金投资 风格或证 券选择标 准的， 基金管理 人 应
按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池 ， 以 便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统 ， 对 基金 实 招募说明书







































































 




际投资 是否 符合 《 基金 合 同》 关于 证券 选择 标准 的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑 义的事 项进 行核
查。 
本基金投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括标的指数成份股及其备 选成份股
（含中小 板及创业 板股票 及其他中 国证监会 核准上 市的股票） 、债券 、股指期 货、权证 以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 它金 融工 具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（二 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定 ， 对 基金 投资 、 融 资
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
1、 投资 于标 的指 数成 份股 及其备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90 ％ ， 且 不低
于非现 金基 金资 产 的80% ； 
2、每个交 易日日终 在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交 易保证金 后，保持 不低于 基金资 产
净值5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
3、本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 
4、本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的10% ； 
5、 本基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ； 
6、本基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券的比例 ，不得超 过基金 资产净 值
的10% ； 
7、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20% ； 
8、本基金 持有的 同一(指 同一信用 级别)资 产支持证 券的比例 ，不得超 过该资 产支持 证
券规模 的10% ； 
9、本基金 管理人管 理的全 部基金投 资于同一 原始 权 益人的各 类资产支 持证券 ，不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10% ； 
10、 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
11、 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
12、基 金总 资产 不得 超过 基金净 资产 的 140% ； 
13、 本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ； 
14、 本基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 买入 股指 期 货合约 价值 ， 不得 超过 基 金资产 净值
的10 ％； 
15、 本基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 买入 期货 合 约价值 与有 价证 券市 值之 和， 不得 超 招募说明书







































































 




过基金 资产 净值 的100 ％ 。 其中， 有价 证券 指股 票 、 债券 （ 不含 到期 日在 一 年以内 的政 府债
券） 、 权证 、资 产支 持证 券 、买入 返售 金融 资产 （不 含质押 式回 购） 等； 
16、 本基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 卖出 期货 合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市
值的 20 ％； 
17、 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 ， 合计 （ 轧差 计算 ） 应 当
不低于 基金 资产 净值 的 90% ； 
18、 本基 金在 任何 交易 日 内交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上
一交易 日基 金资 产净 值 的20 ％； 
19、 本基 金投 资流 通受 限 证券 ， 基 金管 理人 应事 先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与 基金 托
管人在 本基 金托 管协 议中 明确基 金投 资流 通受 限证 券的比 例 ， 根 据比 例进 行 投资 。 基 金管 理
人应制 订严 格的 投资 决策 流程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险 、 法 律风 险 和操作 风险 等各
种风险 。 
20、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交易
日内进 行调 整， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 期间 ， 本 基 金的投 资范 围 、 投 资策 略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基 金托 管人 对
基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。 
法律法规 或监管部 门取消 上述限制 ，如适用 于本基 金，基金 管理人在 履行适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
（三 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定， 对本 托 管协议 第十
五条第 九款 基金 投资 禁止 行为进 行监 督。 基金 托管 人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投
资禁止 行为 进行 监督 。 
（四 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定， 对基 金 管理人 参与
银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经慎 重 选择的 、 本基 金适 用的 银 行间债 券市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式。 基金 管理 人应 严格 按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基 金托 管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行交 易。基金 管理人 可以每半 年对银行 间债券 市场交易 对手名单 及结算 方式进行 更新 ，
新名单确 定前已与 本次剔 除的交易 对手所进 行但尚 未结算的 交易，仍 应按照 协议进行 结算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制 ， 按 银行 间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易 ， 并 负 招募说明书







































































 




责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的 纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若 未履 约的 交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基 金管 理人 可以 对相 应 损失先 行予 以承 担 ， 然 后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基金 托管 人则 根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如 基金 托管 人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定， 对基 金 管理人 投资
流通受 限 证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券 ， 应 事先 根据 中国 证 监会相 关规 定 ， 明 确基 金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制 订严 格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动 性风 险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度 、 流 动性 风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1.本基 金 投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公 开发 行 股票网 下
配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券， 不包 括由 于发 布重 大 消息或 其他 原
因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回购 交 易中的 质押 券等 流通 受 限 证券 。 本 基金 不
投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 
本基金投资的受限证券限 于可由中国证券登记结算 有限责任公司或中央国债 登记结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基 金管 理人 负责 相关 工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失， 及因 受限 证券 存管 直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2.基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票 ， 应 制订 流动 性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风
险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资受 限证 券需 要解 决的基 金投 资比 例限 制失 调、 基 金流 动 性
困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施 ， 以 及有 关异 常 情况的 处置 。 基金 管理 人 应在首 次投 资流
通受限 证券 前向 基金 托管 人提供 基金 投资 非公 开发 行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确 保对 相关 风险 采取 积 极有效 的
措施 ， 在 合理 的时 间内 有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题 。 如 因基 金巨 额赎 回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时， 基金 管理 人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损 失。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基金 托 管人不 承担 任何
责任 。 如 因基 金管 理人 原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的 ， 基 金 招募说明书







































































 




管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
3.本基 金投 资非 公开 发行 股票， 基金 管理 人应 至少 于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提
交有关 书面 资料 ， 并保 证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实 、 准 确、 完整 。 有 关资料 如有 调
整，基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 ： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3）非公 开发行股 票发行 人与中国 证券登记 结算有 限责任公 司或中央 国债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4.基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在 中国 证监 会 指定媒介
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称 、 数 量、 总成 本、 账面价 值 ， 以 及总 成本 和 账面价 值占 基
金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 
本基金有 关投资受 限证券 比例如违 反有关限 制规定 ，在合理 期限内未 能进行 及时调整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
5.基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2）在基 金投资受 限证券 管理工作 方面有关 制度、 流动性风 险处置预 案的建 立与完 善
情况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6.相关 法律 法规 对基 金投 资 受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定， 对基 金 资产净 值计
算、 各类 基金 份额 的基 金 份额净 值或 基金 份额 参考 净值计 算 、 应 收资 金到 账 、 基 金费 用开 支
及收入 确定 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披露 、 基 金 宣传推 介材 料中 登载 基金 业绩表 现数 据等
进行监 督和 核查 。 
（七） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、
《基金 合同 》 和本 托管 协 议的规 定 ， 应 及时 以电 话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基金 管理 人应 积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查 。 基 金管 理 人 收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就 基金 托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说 明违 规 原因及 纠正 期限 ， 并保 证 在规定 期限 内及 时改 正 。 在上述 规定 期限
内， 基金 托管 人有 权随 时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正 。 基 金 管理人 对基 金托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（八）基 金管理人 有义务 配合和协 助基金托 管人依 照法律法 规、 《基金 合同》 和本托 管 招募说明书







































































 




协议对 基金 业务 执行 核查 。 对 基金 托管 人发 出的 书 面提示 ， 基金 管理 人应 在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释 或 举证 ； 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基 金管 理人 应 积极配 合提 供
相关数 据资 料和 制度 等。 
（九 ） 若 基金 托管 人发 现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行 政法 规
和其他 有关 规定 ， 或者 违 反 《 基金 合同 》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由 此造 成的 损
失由基 金管 理人 承担 。 
（十 ） 基 金托 管人 发现 基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国 证监 会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 管理 人无 正当 理 由， 拒绝 、 阻 挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采 取拖 延 、 欺 诈等 手段 妨碍 对方 进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一 ）基金管 理人对基金托管 人履行托 管职责情况进行 核查，核 查事项包括基金 托管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户 、 复 核基 金管 理 人计算 的基 金资
产净值 、 基金 份额 净值 和 基金份 额参 考净 值 、 根 据 基金管 理人 指令 办理 清算 交收 、 相 关信 息
披露和 监督 基金 投资 运作 等行为 。 
（二 ）基金管 理人发现基金托 管人擅自 挪用基金财产、 未对基金 财产实行分账管 理、
未执行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《 基
金合同》 、 本协议 及其他有 关规定时 ，应及时 以书面 形式通知 基金托管 人限期 纠正。基 金 托
管人收 到通 知后 应及 时核 对并以 书面 形式 给基 金管 理人发 出回 函， 说明 违规 原 因及纠 正期 限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正 。 在 上述 规定 期限 内 ， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督促 基金托管 人改正 。基金托 管人应积 极配合 基金管理 人的核查 行为， 包括但不 限于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管 财 产的 完整 性和真 实性 ， 在 规定 时间 内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国 证监 会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 托管 人无 正当 理 由， 拒绝 、 阻 挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖 延、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1.基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2.基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3.基金 托管 人 按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4.基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。


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5.基 金托管人 按照《基金合同 》和本协 议的约定保管基 金财产， 如有特殊情况双 方可
另行协 商解 决 。 基 金 托 管 人未经 基金 管理 人的 指令 ， 不 得自 行运 用、 处分 、 分 配本基 金的 任
何资产 （ 不包 含基 金托 管 人依据 中国 结算 公司 结算 数据完 成场 内交 易交 收 、 托管资 产开 户银
行扣收 结算 费和 账户 维护 费等费 用） 。 
6.对 于因为基 金投资产生的应 收资产， 应由基金管理人 负责与有 关当事人确定到 账日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的 ， 基 金托 管人 应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收 。 由此给 基金 财产 造成 损失 的， 基金 管理 人应 负责 向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7.除 依据法律 法规和《基金合 同》的规 定外，基金托管 人不得委 托第三人托管基 金财
产。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1.基 金募集期 间募集的资金应 存于基金 管理人在基金托 管人的营 业机构开立的“ 基金
募集专 户” 。该 账户 由基 金 管理人 开立 并管 理。 
2.基 金募集期 满或基金停止募 集时，募 集的基金份额总 额、基金 募集金额、基金 份额
持有人 人数 符合 《 基金 法》 、 《运 作办 法 》 等 有关 规定 后， 基金 管理 人应 将属 于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户 ， 同 时 在规定 时间 内 ， 聘 请具 有 从事证 券相 关业
务资格的 会计师事 务所进 行验资， 出具验资 报告。 出具的验 资报告由 参加验 资的 2 名或 2
名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
3.若 基金募集 期限届满，未能 达到《基 金合同》生效的 条件，由 基金管理人按规 定办
理退款 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1.基 金托管人 可以基金的名 义 在其营业 机构开立基金的 银行账户 ，并根据基金管 理人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2.基 金银行账 户的开立和使用 ，限于满 足开展本基金业 务的需要 。基金托管人和 基金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦 不得 使用 基金 的任 何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
3.基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4.在 符合法律 法规规定的条件 下，基金 托管人可以通过 基金托管 人专用账户办理 基金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1.基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2.基金 证券 账户 的开 立和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦 不得 使用 基 金的任 何账 户 招募说明书







































































 




进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3.基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。 
4. 基金托管人以基金托管 人的名义在中国证券登记 结算有限责任公司开立结 算备付金
账户 ， 并 代表 所托 管的 基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资 金等 的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若中国证监会或其他监 管机构在本托管协议订立 日之后允许基金从事其他 投资品种
的投资 业务 ， 涉及 相关 账 户的开 立 、 使 用的 ， 若 无 相关规 定 ， 则 基金 托管 人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
《基 金合同》 生效后，基金托 管人根据 中国人民银行、 银行间市 场登记结算机构 的有
关规定 ， 在银 行间 市场 登 记结算 机构 开立 债券 托管 账户 ， 持 有人 账户 和资 金 结算账 户 ， 并 代
表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算。 基金 管理 人和 基 金托管 人共 同代 表基 金签 订全国 银行 间
债券市 场债 券回 购主 协议 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1.因 业务发展 需要而开立的其 他账户， 可以根据法律法 规和《基 金合同》的规定 ，由
基金托 管人 负责 开立 。新 账户按 有关 规定 使用 并管 理。 
2.法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库 ， 也 可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司上海 分公司/ 深圳分公 司或票据 营业中心 的代保 管库，保 管凭证由 基金托 管人持有 。 有
价凭证 的购 买和 转让 ， 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理 。 基 金托 管人 对 由基金 托管 人以
外机构 实际 有效 控制 的资 产不承 担保 管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基金 托管 人保 管 。 除 本 协议另 有规 定
外， 基 金管 理人 代表 基金 签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、
基金信 息披 露协 议及 基金 投资业 务中 产生 的重 大合 同， 基 金管 理人 应保 证基 金 管理人 和基 金
托管人 至少 各持 有一 份正 本的原 件。 基金 管理 人应 在 重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大
合同传 真给 基金 托管 人 ， 并在三 十个 工作 日内 将正 本送达 基金 托管 人处 。 重 大合同 的保 管期
限为《 基金 合同 》终 止 后15 年。 
五、基金资产净值计 算与 复核


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基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额净 值是 指每 一份 基金份 额
所代表 的基 金资 产净 值 。 基金管 理人 按照 《 基金 合 同》 中约 定的 基金 份额 的 净值计 算规 则计
算 鹏华 国防 份额 、鹏华 国防 A 份额 、鹏华 国防 B 份 额的基 金份 额净 值， 并在 基金份 额净 值
计算的 基础 上计 算鹏华 国防 A 份额 与鹏华 国防 B 份 额的基 金份 额参 考净 值。 基金份 额参 考
净值是 对相 应基 金份 额价 值的一 个估 算， 并不 代表 基金份 额持 有人 可获 得的 实际价 值。 
鹏华国防 份 额净 值的 计算 ， 保 留到 小数 点后 3 位 ， 小数点 后 第 4 位 四舍 五入 ， 由 此产 生
的误差 计入 基金 财产 。鹏华 国防 A 份额 参考 净值 、 鹏华国防 B 份额 参考 净值 的计算 ，均 保
留到小 数点 后 3 位， 小数 点后 第 4 位 四舍 五入 。鹏华 国防 A 份额 净值 、鹏华国防 B 份 额净
值的计 算 ， 均 保留 到小 数 点后 8 位 ， 小 数点 后第 9 位四舍 五入 ， 由此 产生 的 误差计 入基 金财
产。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值 。 估 值原 则 应符合 《 基金 合同》 、 《 证 券投资 基金
会计核 算办 法 》 及 其他 法 律、 法规 的规 定。 用于 基 金信息 披露 的基 金资 产净 值和基 金份 额净
值由基 金管 理人 负责 计算 ， 基 金托 管人 复核 。 基金 管 理人应 于每 个工 作日 交易 结束后 计算 当
日的基 金份 额资 产净 值并 以双方 认可 的方 式发 送给 基金托 管人 。 基 金托 管人 对 净值计 算结 果
复核后 以双 方认 可的 方式 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
根据《基 金法》 ，基 金资 产 净值计算 和基金会 计核算 的义务由 基金管理 人承担 。基金 管
理人计 算并 公告 基金 资产 净值 ， 基 金托 管人 复核 、 审查基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 。 因
此， 本基 金的 会计 责任 方 是基金 管理 人 ， 就 与本 基 金有关 的会 计问 题 ， 如 经 相关各 方在 平等
基础上 充分 讨论 后 ， 仍 无 法达成 一致 的意 见 ， 按 照 基金管 理人 对基 金资 产净 值的计 算结 果对
外予以 公布 。 法律 法规 以 及监管 部门 有强 制规 定的 ， 从 其规 定。 如有 新增 事 项， 按国 家最 新
规定估 值。 
因此 ， 就 与本 基金 有关 的 会计问 题 ， 本 基金 的会 计 责任方 是基 金管 理人 ， 如 经相关 各方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照 基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管， 基金 管理 人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金托 管人要求 或编制 半年报和 年报前， 基金管 理人应将 有关资料 送交基 金托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实 性、 准 确性和 完整 性 。 基 金托 管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于 基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
七、争议解决方法 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 ， 协 商、 调解不 能 招募说明书







































































 




解决的 ， 任何 一方 均有 权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲裁 地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是 终局的 ， 对当 事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉 、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托管协议的变更 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1.《基 金合 同》 终止 ； 
2.基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3.基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4.发生 法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的终 止事 项。 



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