鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告
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鹏 华 盛 世 创新 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华盛 世创 新股 票(LOF)
场内简 称 鹏华创 新
基金主 代码 160613
交易代 码 160613
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 166,744,939.95 份
投资目 标
精选具 有竞 争力 比较 优势 和持续 盈利 增长 潜力 的自
主创新 类上 市公 司中 价值 相对低 估的 股票 ， 进 行积 极
主动的 投资 管理 ， 在 有效 控制投 资风 险的 前提 下， 为
基金份 额持 有人 谋求 长期 、稳定 的资 本增 值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略分 为两 个层次 ： 第 一层 次是 “自 上
而下” 的资 产配 置策 略， 第二层 次是 “自 下而 上” 的
选股策 略， 主要 投资 于具 有竞争 力比 较优 势和 持续 盈
利增长 潜力 的自 主创 新类 上市公 司中 价值 相对 低估
的股票 。 在 充分 控制 投资 风险的 基础 上， 通过 积极 主
动的投 资 管 理， 为基 金份 额持有 人谋 求长 期、 稳定 的
资本增 值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×75 % ＋中证 综合 债指 数收 益率
×25% 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金、 混合型 基金 ， 为 证券 投资 基
金中的 较高 风险 、较 高收 益品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 10,024,355.10
2.本期 利润
29,346,635.40
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1656
4.期末 基金 资产 净值 221,568,455.96
5.期末 基金 份额 净值 1.329
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.27% 0.89% 10.21% 0.67% 4.06% 0.22%
注： 业绩 比较 基准=沪深 300 指数 收益 率×75% ＋ 中证综 合债 指数 收益 率×25% 。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1、 本基 金基 金合 同 于 2008 年10 月 10 日生 效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
伍旋
本 基 金 基
金经理
2011 年12 月
28 日
- 8
伍旋先 生， 国籍 中国，
北京大学工商管理硕
士，8 年证券从业经
验。曾任职于中国建
设银行 ，2006 年 6 月
加盟鹏华基金管理有
限公司，从事研究分
析工作，历任研究部鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告
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高级研究员、基金经
理助理 ； 2011 年12 月
起担任鹏华盛世创新
股票型证券投资基金
（LOF ） 基金 经理 。 伍
旋先生具备基金从业
资格。本报告期内本
基金基金经理未发生
变动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的 异 常交 易行 为。
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
导致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年3 季度 宏观 经济 延 续底部 企稳 ，3 季度PMI 平均水 平 为51.3% ， 经济 处于适 度、 合理
的区间 。 政 策层 面上 ， 政 府通过 多种 方式 保持 适度 流动性 ， 同时 地产 行业 的 放松力 度加 大 ， 使 得
市场对 经济 失速 的系 统性 风险得 到大 幅度 缓解 。3 季度 内 A 股 市场 ，沪 深 300 指 数 上涨13.20% ，
中小板 指上 涨16.90% ， 创 业板指 数上 涨 9.69% 。我 们在 3 季度 加大 了股 票比 重的配 置， 加大 了对鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告
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汽车、 建筑 、非 银、 医药 等行业 的配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 14.27% ， 同 期上 证 综指上 涨15.40% ， 深证 成 指上 涨 10.04% ，
沪深300 指 数上 涨13.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望4 季度 ，我 们预 计中 国经济 处在 底部 企稳 的通 道中， “稳 增长 ”政 策托 底，制 度性 改革
的红利 依旧 延续 ，但 随 着3 季度 市场 整体 的大 幅上 涨，部 分中 小市 值的 股票 已经积 聚 了 一定 高估
的风险 ，权 衡风 险与 收益 ，机会 可能 来自 于金 融地 产等传 统行 业的 优质 企业 之中。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 206,026,865.87 90.89
其中： 股票
206,026,865.87 90.89
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
18,230,288.76 8.04
7 其他资 产
2,411,031.18 1.06
8 合计
226,668,185.81
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 7,644,716.96 3.45
B 采矿业 2,754,815.70 1.24
C 制造业 122,682,755.73 55.37
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
4,799,380.00 2.17
E 建筑业 14,689,317.86 6.63
F 批发和 零售 业 5,601,903.27 2.53 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 12,416,716.35 5.60
J 金融业 15,177,600.00 6.85
K
房地产 业
4,361,700.00 1.97
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
15,897,960.00 7.18
S 综合 - -
合计 206,026,865.87 92.99
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601098 中南传 媒 1,027,000 15,897,960.00 7.18
2 600690 青岛海 尔 934,686 14,768,038.80 6.67
3 300145 南方泵 业 641,000 13,441,770.00 6.07
4 002410 广联达 346,005 9,435,556.35 4.26
5 002051 中工国 际 344,809 6,685,846.51 3.02
6 300203 聚光科 技 341,639 6,364,734.57 2.87
7 600535 天士力 150,000 6,237,000.00 2.81
8 000848 承德露 露 274,895 6,042,192.10 2.73
9 600887 伊利股 份 225,900 5,850,810.00 2.64
10 601318 中国平 安 140,000 5,787,600.00 2.61
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产 支 持证 券。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的 投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的前十名证 券 之一的中国平安的发行 主 体中国平安保险( 集团) 股份 有 限 公 司( 简
称“ 中 国平 安”) 于2013 年5 月22 日发 布公 告称 其 控股子 公司 平安 证券 收到 中国证 监会 《行 政处
罚和市 场禁 入事 先告 知书 》 ， 中国 证监 会决 定对 平安 证 券被给 予警 告并 没收 其在 “ 万福 生科 ”发行
上市项 目中 的业 务收 入人 民币 2,555 万元 ，并 处以 人民币 5,110 万 元的 罚款 ，暂停 其保 荐机 构 资
格3 个 月。2013 年 10 月15 日, 中国 平安 保险(集团) 股份 有限 公司 发布 公告 称 近日收 到中 国证 监
会《行 政处 罚决 定书 》([2013]48 号) ，决 定对 平安 证券予 以前 述 行 政处 罚。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 中国平安作为 国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 ， 从 处罚 公告 中知 悉，2012 年平 安证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% ， 净 利润 的0.66% ， 对平 安集团 的财 务状 况及
经营成果并不 产生实质 性 影响。本次行 政处罚对 该 股票的投资价 值不产生 重 大影响。行 政处罚不
改变该股票的 投资价值 。 该证券的投资 已执行内 部 严格的投资决 策流程， 符 合法律法规 和公司制
度的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 73,712.87
2 应收证 券清 算款 2,248,026.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,352.11
5 应收申 购款 69,815.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.37
8 其他 -
9 合计 2,411,031.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期 初 基金 份额 总额 185,854,985.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,823,164.98
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 22,933,210.41
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 166,744,939.95
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华盛 世创 新股 票型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》；
（二） 《鹏 华盛 世创 新股 票型证 券投 资基 金(LOF) 托 管协议 》；
（三） 《鹏 华盛 世创 新股 票型证 券投 资基 金(LOF)2014 年 度第3 季 度报 告》 （ 原文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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