鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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鹏华中证800 非 银 行金 融 指 数 分级 证 券 投
资基金 2014 年第 3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华非 银行 分级
场内简 称 鹏华非 银
基金主 代码 160625
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 146,758,111.32 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 力争 将日
均跟踪 偏离 度控 制 在0.35% 以内 ，年 跟踪 误差 控制 在 4% 以内 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股在 标的指 数中 的基
准权重 构建 指数 化投 资组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变
化进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时，
或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影
响时， 或因 某些 特殊 情况 导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法
有效复 制和 跟踪 标的 指数 时，基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进行
适当变 通和 调整 ，力 求降 低跟踪 误差 。
本基金 力争 鹏华 非银 行份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过4% 。如 因指 数编
制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度 、 跟 踪误 差进一 步扩 大 。
业绩比 较基 准
中证 800 非 银行 金融 指数 收益率 ×95 % ＋ 银行 活期 存 款利率 （税 后 ）
×5% 鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，为证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期
收益的 品种 。同 时本 基金 为指数 基金 ，通 过跟 踪标 的指数 表现 ，具
有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称 鹏华非 银 非银 行A 非银 行 B
下属三级 基 金交 易代 码 160625 150177 150178
下属三级 基 金报 告期 末
基金份 额总 额
65,433,801.32 份 40,662,155.00 份 40,662,155.00 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
本基金 属于 股票 型基
金，其 预期 的风 险与
收益高 于 混 合型 基
金、债 券型 基金 与货
币市场 基金 ，为 证券
投资基 金中 较高 风
险、较 高预 期收 益的
品种。 同时 本基 金为
指数基 金， 通过 跟踪
标的指 数表 现， 具有
与标的 指数 以及 标的
指数所 代表 的公 司相
似的风 险收 益特 征。
鹏华非 银 行A 份 额为
稳健收 益类 份额 ，具
有低风 险且 预期 收益
相对较 低的 特征 。
鹏华非 银 行 B 份额
为积极 收益 类份 额 ，
具有高 风险 且预 期
收益相 对较 高的 特
征。
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，上 市交 易并 封闭运 作的 基金 份额
可分别 简称 为“ 非银 行 A” 、“ 非银 行 B” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,650,589.03
2.本期 利润
20,066,600.48
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1391
4.期末 基金 资产 净值 169,210,612.17
5.期末 基金 份额 净值 1.153
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.58% 1.29% 16.84% 1.29% -0.26% 0.00%
注： 业 绩比 较基 准=中证 800 非银 行金 融指 数收 益率 ×95 ％ ＋商 业银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5％
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年5 月5 日 生效 ， 截至本 报告 期末 本基 金基 金合同 生效 未满 一年
且仍处 于建 仓期 。
2、 本基 金管 理人 将严 格按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合 基
金合同 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
余斌
本 基 金 基
金经理
2014 年5 月
5 日
- 7
余 斌 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ，7
年证券 从业 经验 。 曾任 职 于
招商证 券股 份有 限公 司 ， 担
任 风 险 控 制 部 市 场 风 险 分
析师；2009 年10 月加 盟 鹏
华基金 管理 有限 公司 ， 历 任
机构理 财部 大客 户经 理 、 量
化投资 部量 化研 究员 ， 先 后
从 事 特 定 客 户 资 产 管 理 业
务产品 设计 、 量化 研究 等 工
作； 2014 年 5 月起 至今 担 任
鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 ，
2014 年 5 月 起至 今担 任 鹏
华中证800 非 银行 金融 指 数
分 级 证 券 投 资 基金基金经
理。 余斌 先生 具备 基金 从 业
资格 。 本 报告 期内 本基 金 基
金经理 未发 生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最 大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。 鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 ，主 要原 因在 于指数 成分 股交 易不 活跃 导致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于2014 年5 月 5 日 成立， 基金 子份 额 于 2014 年5 月19 日开 始上 市交 易 。 考 虑到 非
银行金 额行 业的 基本 面改 善和股 价前 期跌 幅较 大等 特点 ， 对 非银 行金 融行 业的 后续表 现较 为乐 观 ，
基金仓 位水 平调 整方 面更 加积极 ，并 一直 延续 至三 季度末 。目 前， 基金 运作 完全符 合基 金合 同要
求，按 照被 动化 指数 投资 进行投 资管 理。 面对 股票 长期停 牌以 及较 为频 繁的 申购赎 回， 基金 经理
都提出 了合 理的 解决 方案 。基金 日均 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差都 有较 好的 控制 ，较好 地实 现了 基金
运作目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 基金 份额 净值 为 1.153 ， 累计 净值1.153 。 本报 告期 基金 份额 净值 增 长率 为 16.58% 。
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度的 绝对 值0.05% ， 年跟踪 误 差1.22% ， 均符 合 基金合 同的 相
关要求 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济下 行和 经济 转型 已成 为市场 参与 者的 普遍 共识 。尽管 经济 数据 鲜有 亮点 ，证券 市场 已经
对调整 经济 增长 结构 有着 明确的 预期 与偏 好。 产业 结构的 调整 和升 级需 要平 稳的宏 观经 济环 境和
有利的 外部 环境 。内 外部 的不稳 定都 会影 响经 济转 型的进 程， 进而 传导 至证 券市场 引起 极度 负面
的影响 。因 此， 可以 预期 宏观经 济环 境将 仍然 维持 平稳过 渡的 基调 ，政 策方 面将更 加灵 活多 变，
但不可 能再 回到 大规 模经 济刺激 的轨 道上 来。 然而 ，我们 期待 的新 经济 将以 落后与 过剩 产业 的淘
汰甚至 消亡 为代 价， 经济 转型当 为切 肤之 痛。 没有 锐意进 取的 决心 和遇 山开 路的执 行力 ，改 革仅
仅是明 日黄 花 。 证 券市 场 以预期 著称 ， 在这 样的 经 济环境 背景 下 ， 证 券投 资 的逻辑 也将 发生 变化 。
切不可 认为 经济 无亮 点股 价也无 起色 。政 府层 面推 进的简 政放 权、 产业 政策 、国企 改革 、沪 港通
都无疑 是非 常重 要的 积极 信号而 需要 高度 关注 。
行业方 面， 非银 行金 融的 证券和 保险 都已 处于 基金 面逐步 改 善 的阶 段， 行业 的负面 影响 因素
多数通 过股 价在 前期 已经 反应。 非银 行金 融行 业属 于股价 合理 ，利 润快 速改 善的状 态。 证券 市场鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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回暖、 利率 下行 、运 作机 制改善 、政 策支 持等 是非 银行金 融行 业的 多重 利好 ，对行 业的 长期 表现
有积极 意义 。尽 管指 数在 三季度 已有 较好 表现 ，但 是非银 行金 融行 业可 以作 为长期 投资 品种 ，其
优势仍 然非 常明 显。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 160,456,037.62 93.91
其中： 股票 160,456,037.62 93.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,045,203.65 5.29
7 其他资 产 1,365,344.05 0.80
8 合计 170,866,585.32 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 160,456,037.62 94.83
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 160,456,037.62 94.83
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 1,807,000 24,069,240.00 14.22
2 601318 中国平 安 508,888 21,037,429.92 12.43
3 600837 海通证 券 1,891,800 19,523,376.00 11.54
4 601601 中国太 保 734,840 14,263,244.40 8.43
5 000776 广发证 券 691,900 7,576,305.00 4.48
6 600999 招商证 券 543,100 6,316,253.00 3.73
7 601688 华泰证 券 654,500 5,969,040.00 3.53
8 601901 方正证 券 962,300 5,908,522.00 3.49
9 601628 中国人 寿 350,700 5,453,385.00 3.22
10 000783 长江证 券 776,200 5,301,446.00 3.13
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有债 券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回 时现 金资产 对投 资组 合的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ，达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
1 、中 国平 安
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 中国 平安 的发 行主 体中国 平安 保险(集团)股 份有限 公司(简
称“ 中 国平 安”) 于2013 年5 月22 日发 布公 告称 其 控股子 公司 平安 证券 收到 中国证 监会 《 行政 处鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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罚和市 场禁 入事 先告 知书 》 ， 中 国证 监会 决定 对平 安证 券给予 警告 并没 收其 在万 福生科 发行 上市 项
目中的 业务 收入 人民 币2,555 万 元， 并处 以人 民币5,110 万元 的罚 款， 暂停 其 保荐机 构资 格 3 个
月。2013 年 10 月15 日, 中国平 安 发 布公 告称 近日 收到中 国证 监会 《 行政 处 罚决定 书 》([2013]48
号) ， 决定 对平 安证 券予 以 前述行 政处 罚。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 认为 中国平 安作 为国
内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 ， 从 处罚 公告 中知 悉，2012 年 平安 证 券
投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% ， 净利 润 的0.66% ， 对 平 安集团 的财 务状 况及
经营成 果并 不产 生实 质性 影响。 本次 行政 处罚 对该 股票的 投资 价值 不产 生重 大影响 。本 基金 为指
数基金 ，为 更好 地跟 踪标 的指数 ，控 制跟 踪误 差对 该证券 的投 资属 于按 照指 数成分 股的 权重 进行
配置， 符合 指数 基金 的管 理规定 ，该 证券 的投 资已 执行内 部严 格的 投资 决策 流程， 符合 法律 法规
和公司 制度 的规 定。
2 、华 泰证 券
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 华泰 证券 股份 有限 公司（ 以下 简称 “华 泰证 券” ） 于 2014 年
9 月 6 日发 布公 告称 ，华 泰证券 收到 中国 证监 会《 关于对 华泰 证券 股份 有限 公司采 取责 令改 正措
施的决 定（[2014]62 号） 》 （以下 简称 《决 定》 ） 。 《 决 定》的 主要 内容 为： “你 公司管 理的 华泰 紫
金增强 债券 集合 资产 管理 计划 、 华 泰紫 金周 期轮 动 集合资 产管 理计 划等 多个 资产管 理计 划 在 2013
年1 月至 2014 年3 月期 间 ， 存 在同 日或 隔日 通过 交易 对手实 现不 同计 划之 间间 接进行 债券 买卖 交
易的情 形 。 上 述行 为违 反 了 《 证券 公司 客 户 资产 管 理业务 管理 办法 》 第三 条 、 第 三十 三条 的规 定。
同时， 中国 人民 银行 南京 分行 于 2014 年6 月 就此 事 项对你 公司 进行 行政 处罚 ， 但你 公司 并未 及时
向监管 部门 报告 。按 照《 证券公 司客 户资 产管 理业 务管理 办法 》第 五十 七条 的规定 ，责 令你 公司
予以改 正。 ”
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票， 任务 华泰证 券是 国内
较大的 证券 公司 ，经 营稳 健，发 展势 头良 好。 从处 罚公告 中知 悉， 华泰 证券 违反的 管理 规定 对华
泰证券 的 财 务状 况及 经营 成果并 不产 生实 质性 影响 。本次 行政 处罚 对该 股票 的投资 价值 不产 生重
大影响 。本 基金 为指 数基 金，为 更好 地跟 踪标 的指 数，控 制跟 踪误 差对 该证 券的投 资属 于按 照指
数成分 股的 权重 进行 配置 ，符合 指数 基金 的管 理规 定，该 证券 的投 资已 执行 内部严 格的 投资 决策
流程， 符合 法律 法规 和公 司制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证券 中的其它证券 本期没有发 行主体被监管 部门立案调 查的、或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 134,880.25
2 应收证 券清 算款 1,039,166.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,888.42
5 应收申 购款 162,686.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 26,722.35
8 其他 -
9 合计 1,365,344.05
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资的 股票 。
5.11.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华非 银 非银 行A 非银 行B
报告期 期初 基金 份额 总额 72,807,908.02 46,027,997.00 46,027,997.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 107,421,242.46 - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 125,527,033.16 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 10,731,684.00 -5,365,842.00 -5,365,842.00 鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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（份额 减少 以"-" 填 列）
报告期 期末 基金 份额 总额 65,433,801.32 40,662,155.00 40,662,155.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、 赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 中 证800 非银 行金融 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
( 二)《 鹏华 中 证800 非银 行金融 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
( 三)《 鹏华 中 证800 非银 行金融 指数 分级 证券 投资 基金2014 年第3 季 度报 告 》（原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年10 月24 日 鹏华非银行分级 2014 年第 3 季 度报告
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