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中创400(159918)

中创400:2014年第三季度报告查看PDF公告

嘉实中创 400ETF2014 年第 3 季度报告 
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中创 400 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2014 年第3 季度报告 2014 年9 月30 日 基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 报告 送 出日期:2014 年10 月24 日 嘉实中创 400ETF2014 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2014 年 10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至2014 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实中 创400ETF 场内简 称 中创400 基金主 代码 159918 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月 22 日 报告期 末基 金份 额总额 107,561,264.00 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小 化, 在正 常市 场情 况下 , 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.2% ,年 化跟 踪 误差不 超 过2% 。 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法, 即完全 按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。 业绩比 较基 准 中创400 指数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高 于混合 型基 金 、 债 券型 基 金及货 币市 场基 金 。 本 基 金为 指数型 基金 , 被动 跟踪 标 的指数 的表 现 , 具 有与 标 的指 数以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的 风险 收益 特 征。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 2,498,659.01 2.本期 利润


29,014,170.34 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2997 4.期末 基金 资产 净值 179,089,968.39 5.期末 基金 份额 净值 1.6650 注: (1 ) 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 )上 述基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 21.86% 1.02% 22.17% 1.02% -0.31% 0.00%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图:嘉 实中 创400ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图 (2012 年3 月 22 日至 2014 年9 月 30 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个月 内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “ 第十 三部 分二、 投资 范围 和六、 投 资限制 (一) 投资 组 合限制 ” 的有 关约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经 理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 嘉实中创 400ETF2014 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


何如 本基金 、 嘉 实中 创400ETF 联接、 嘉 实 中 证 主 要 消费 ETF 、 嘉实 中 证 医 药 卫 生 ETF 、 嘉 实 中 证 金融地 产ETF 基 金经理 2014 年5 月9 日 - 8 年 曾任职 于 IA 克莱 灵顿 投 资管理 公司 (IA-Clarington Investments Inc ) 、 富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司 (Franklin Templeton Investments Corp.) 。 2007 年6 月加 入 嘉实基 金管 理 有 限 公 司 , 先 后 任 职 于 产 品 管 理 部、 指 数投 资部, 现任 公 司指数 投资 部基金 经理 。 硕 士研 究生 , 具有 基金 从业资 格, 加拿 大籍 。 注: (1 ) 任职 日期 、 离 任日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2 ) 证 券从业 的含 义遵从 行业 协 会 《 证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投 资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《中 创400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格 控制风 险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利益 。本 基金 运作 管理 符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定, 无损 害基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投 资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合 计2 次 , 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要, 与 其 他组合 发生 反向 交易 ,不 存在利 益输 送行 为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 , 本基 金日 均 跟踪误 差 为 0.03% , 年度 化 拟合偏 离度 为 0.52% , 符 合 基金合 同约 定嘉实中创 400ETF2014 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


的日均 跟踪 误差 不超 过0.2% 的限 制。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.6650 元 ;本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 21.86% ,业 绩比较 基准 收益 率 为22.17% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ,我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投资 策略, 积极 应对 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪效 果带来 的冲 击, 力争 进一 步降低 本基 金的 跟踪 误差, 给投 资者 提供 一个 标准 化 的中 创400 指 数的 投资工 具。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 177,915,967.37 98.99 其中: 股票 177,915,967.37 98.99 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,791,580.77 1.00 7 其他资 产 17,935.30 0.01 合计 179,725,483.44 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值 。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,363,117.86 0.76 B 采 矿 业 2,971,974.40 1.66 C 制造业 129,381,164.94 72.24 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 968,772.27 0.54 E 建筑业 5,029,003.06 2.81 嘉实中创 400ETF2014 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


F 批发和 零售 业 4,449,011.02 2.48 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 491,683.30 0.27 H 住宿和 餐饮 业 1,242,891.68 0.69 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 20,371,315.28 11.37 J 金融业 - - K 房地产 业 1,188,106.40 0.66 L 租赁和 商务 服务 业 1,694,762.75 0.95 M 科学研 究和 技术 服务 业 2,620,257.34 1.46 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,888,815.18 1.61 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 1,803,041.50 1.01 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,446,631.24 0.81 S 综合 - - 合计 177,910,548.22 99.34 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基 金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300168 万达信 息 44,096 1,217,049.60 0.68 2 300147 香雪制 药 46,943 1,065,136.67 0.59 3 002266 浙富控 股 143,852 1,058,750.72 0.59 4 300026 红日药 业 36,013 1,056,261.29 0.59 5 002049 同方国 芯 31,216 1,055,725.12 0.59 6 300273 和佳股 份 43,863 1,003,146.81 0.56 7 300202 聚龙股 份 32,700 927,372.00 0.52 8 300077 国民技 术 30,998 920,640.60 0.51 9 002153 石基信 息 13,098 919,086.66 0.51 10 002440 闰土股 份 48,592 883,402.56 0.49 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,432.54 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 379.47 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 15,123.29 8 其他 - 合计 17,935.30 嘉实中创 400ETF2014 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 报告 期末 ,本 基金 指数 投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 报告 期末 ,本 基金 未持 有 积极投 资股 票。 §6 开放式 基金份额变动 单位:份 报告期 期初 基金 份额 总额 95,561,264.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,000,000.00 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,000,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 107,561,264.00


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ;


(2) 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》;


(3) 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 ;


(4) 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金托管 协议 》;


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(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


(6) 报告 期内 中 创 400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2014 年 10 月24 日