深 F60ETF2014 年第 3 季度报 告
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深 证 基 本面60 交 易 型 开 放 式 指数 证 券 投 资
基金2014 年第 3 季 度报 告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等 内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 深F60ETF
场内简 称 深F60
基金主 代码 159916
交易代 码 159916
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 120,566,039.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即按照 标的 指数 的成 份股 票的构 成及 其权 重构 建基 金
股票投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股票 及其 权重 的变
动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 60 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场
基金 、 债 券基 金、 混合 基 金。 本基 金为 指数 型基 金 ， 具
有和标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的 风 险收 益特 征，
属于证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益 的品 种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,830,078.86
2.本期 利润
31,584,130.38
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2362
4.期末 基金 资产 净值 196,022,389.19
5.期末 基金 份额 净值 1.6259
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.59% 0.97% 16.18% 0.98% 0.41% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
投 资 管 理
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2011 年9 月
8 日
- 11
特 许 金 融 分 析 师 （CFA），
2003 年 1 月 获清 华大 学 经
济学博士学位。2003 年 1
月至 2005 年 8 月 就职 于 大
成基金 管理 有限 公司 ， 历 任
金融工 程部 研究 员 、 规 划 发
展部产 品设 计师 、 机构 理 财
部高级 经理 。 2005 年8 月加
入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司， 历任 研究 部研 究员 、
高级研 究员 、 研究 部总 监 助深 F60ETF2014 年第 3 季度报 告
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理、 研 究部 副总 监、 投 资 管
理部副 总监 、 投资 管理 部 总
监。2009 年11 月5 日起任
建信沪 深300 指数 证券 投 资
基金 （LOF ） 基金 经理；2010
年5 月28 日至2012 年5 月
28 日 任 上 证 社 会 责 任 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理； 2011 年 9 月8 日起 任 深
证基本 面 60 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金的基金经理；2012
年 3 月 16 日 起任 建信 深 证
100 指数 增强 型证 券投 资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《深 证基 本 面60 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 深 F60ETF2014 年第 3 季度报 告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期间 ，本 基金 一直 接近满 仓运 作， 基金 管理 人根据 基金 合同 规定 ，采 取了对 指数 的被
动复制 策略 ，将 年化 跟踪 误差和 日均 跟踪 偏离 度控 制在了 基金 合同 约定 的范 围之内 。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差主要 来自 基金 所持 股票 组合与 所跟 踪标 的指 数在 权重结 构上 的差
异。这 种差 异源 自部 分股 票由于 舍入 取整 等原 因， 申购赎 回清 单文 件中 各股 票的权 重与 标的 指数
相比有 所变 化。 本基 金管 理人在 量化 分析 基础 上， 采取了 适当 的组 合调 整策 略，尽 可能 地控 制了
基金的 跟踪 误差 与偏 离度 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率16.59% ， 波动 率0.97% ， 业 绩比较 基准 收益 率 16.18% ， 波 动率0.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年三 季度 ， 经 济形 势 有所好 转 。 国 企改 革 、 沪 港 通临近 等事 件激 发了 投资 者的乐 观情 绪，
股票市 场出 现反 弹， 市场 的结构 分化 也比 较明 显。 展望四 季度 ，随 着宽 松政 策的延 续， 市场 外部
环境预 计继 续偏 暖。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同， 以量 化分 析研 究为 基础， 克服 各种 因素 的不 利影响 ，不 断优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 194,969,067.78 99.15
其中： 股票 194,969,067.78 99.15
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,673,079.00 0.85
7 其他资 产 6,707.33 0.00
8 合计 196,648,854.11 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 11,110,777.42 5.67
C 制造业 119,667,530.04 61.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
4,548,194.82 2.32
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,399,592.96 3.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 23,052,495.35 11.76
K 房地产 业 26,966,001.04 13.76
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,224,476.15 1.64
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 194,969,067.78 99.46
注：以 上行 业分 类 以2014 年9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
无。
5.3 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 2,113,358 19,400,626.44 9.90
2 000651 格力电 器 371,909 10,313,036.57 5.26
3 000001 平安银 行 804,310 8,155,703.40 4.16
4 000157 中联重 科 1,473,314 7,204,505.46 3.68
5 000858 五 粮 液 353,000 6,519,910.00 3.33
6 002024 苏宁云 商 747,616 6,399,592.96 3.26 深 F60ETF2014 年第 3 季度报 告
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7 000333 美的集 团 294,732 5,862,219.48 2.99
8 000709 河北钢 铁 2,495,330 5,689,352.40 2.90
9 000338 潍柴动 力 272,916 5,534,736.48 2.82
10 000100 TCL 集团 1,966,147 5,308,596.90 2.71
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
无。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
无。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
无。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
无。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
无。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
无。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无。 深 F60ETF2014 年第 3 季度报 告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 该报告 期内 投资前 十名 证券的 发行 主体均 无被 监管部 门立 案调查 和在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的投 资范 围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,326.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 381.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,707.33
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
无。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 140,566,039.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 500,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 120,566,039.00 深 F60ETF2014 年第 3 季度报 告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
无。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 深证 基 本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、《 深证 基本 面60 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金合同 》；
3 、《 深证 基本 面60 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、《 深证 基本 面60 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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