嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年第 3 季度报告
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嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金
(LOF)2014 年第 3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年10 月24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等 内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至2014 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实基 本 面 50 指数(LOF)
场内简 称 嘉实 50
基金主 代码 160716
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,324,258,001.22 份
投资目 标
采用指 数化 投资 策略 ， 通 过严格 的投 资纪 律约 束和 数量
化的风 险管 理手 段， 追求 对标的 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
采取完 全指 数复 制法 ， 按 照标的 指数 的成 份股 组成 及其
权重构 建股 票投 资组 合， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权
重的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
中证锐 联基 本面 50 指数 收益率 ×95 % ＋ 银行 同业 存 款
收益率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 被动 指数 化操作 的股 票型 基金 ， 其 预期
的风险 和收 益高 于货 币市 场基金 、 债券 基金 、 混合 型基
金，为 证券 投资 基 金 中的 较高风 险、 较高 收益 品种 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,682,396.19
2.本期 利润
88,062,191.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0656
4.期末 基金 资产 净值 893,109,281.95
5.期末 基金 份额 净值 0.6744
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2 ）上 述基 金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.70% 0.88% 8.50% 0.89% 2.20% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实基 本 面50 指数 （LOF ） 基金 份额 累计 净值 增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的
历史走 势对 比图
（2009 年 12 月30 日至 2014 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个月 内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 一（ 三）投 资范 围和 （七 ）2 、 基金投 资组 合限 制 ）
的有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
2014 年 3 月
11 日
- 16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投
资 管 理 中 心 基 金 交 易 室嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年第 3 季度报告
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300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉
实中 证 500ETF 及其 联
接、嘉实深证基本面
120ETF 及 其联 接、 嘉 实
H 股指数、嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF) 基金
经理， 公司 指数 投资 部
总监
主 任 及 天 同 基 金 管 理 有
限公司 投资 部总 经理 、 万
家（天 同）180 指 数基 金
经理 。 2004 年7 月 加入 嘉
实基金 。 南开 大学 经济 学
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格，中 国国 籍。
注： （1 ） 任职 日期 、 离 任日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协 会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中证 锐联 基本 面 50 指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》 和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，本 着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益。 本基 金运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计2 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.10% ，年 度化 拟合偏 离度 为 1.61 % ， 符 合本基 金 基 金合
同中约 定的 日均 跟踪 误差 不超 过 0.35% 的 限制 。本 基金跟 踪误 差来 源主 要是 由于本 基金 的限 制投嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年第 3 季度报告
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资股票 的替 代选 择所 带来 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.6744 元； 本报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 10.7%，业
绩比较 基准 收益 率 为8.5% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本 面50 指数 为首 只内 地 基本面 指数 ，以 4 个基 本 面指标 （营 业收 入、 现金 流、净 资产 、
分红 ） 来 衡量 的经 济规 模 最大的 50 家 A 股 上市 公 司为样 本 。 作 为被 动管 理 的指数 基金 ， 本基 金
在严守 基金 合同 及相 关 法 律法规 要求 的前 提下 ，将 继续秉 承指 数化 投资 管理 策略， 积极 应对 成份
股调整 、基 金申 购赎 回等 因素对 指数 跟踪 效果 带来 的冲击 ，进 一步 降低 基金 的跟踪 误差 ，力 争投
资回报 与业 绩基 准保 持一 致。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 843,982,408.20 94.11
其中： 股票 843,982,408.20 94.11
2 固定收 益投 资 20,044,000.00 2.24
其中： 债券 20,044,000.00 2.24
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,155,310.54 3.36
7 其他资 产 2,616,806.00 0.29
合计 896,798,524.74 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 61,273,349.20 6.86
C 制造业 124,300,543.21 13.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
37,224,546.27 4.17 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年第 3 季度报告
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E 建筑业 101,873,181.40 11.41
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,506,781.16 2.86
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
27,577,713.76 3.09
J 金融业 429,246,143.10 48.06
K 房地产 业 36,980,150.10 4.14
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 843,982,408.20 94.50
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净 值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 5,393,387 56,037,290.93 6.27
2 600016 民生银 行 8,385,418 52,325,008.32 5.86
3 601288 农业银 行 18,626,729 46,380,555.21 5.19
4 601318 中国平 安 986,591 40,785,671.94 4.57
5 601668 中国建 筑 11,290,372 38,274,361.08 4.29
6 600000 浦发银 行 3,676,742 35,848,234.50 4.01
7 601166 兴业银 行 3,446,702 35,225,294.44 3.94
8 601328 交通银 行 6,438,268 27,620,169.72 3.09
9 600050 中国联 通 7,703,272 27,577,713.76 3.09
10 600030 中信证 券 2,003,358 26,684,728.56 2.99
注：本 基金 投资 于标 的指 数 成份 股、 备选 股以 及依 法发行 或上 市的 其他 股票 等，成 份股 及备 选股
投资比 例不 低于 基金 资产 的 90% 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年第 3 季度报告
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,044,000.00 2.24
其中： 政策 性金 融债 20,044,000.00 2.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 20,044,000.00 2.24
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140430 14 农发 30 200,000 20,044,000.00 2.24
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 45,713.74
2 应收证 券清 算款 1,909,648.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 442,807.29
5 应收申 购款 203,512.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.29
8 其他 -
合计 2,616,806.00
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转 换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 指数 投 资前十 名股 票中 未持 有存 在流通 受限 情况 的股 票。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 未持 有 积极投 资股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,389,013,615.62
报告期 期间 基金 总申 购份 额 108,871,911.64
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 173,627,526.04
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,324,258,001.22
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 中证锐 联基 本 面50 指数 证 券投资 基金(LOF) 募 集的 文 件；
（2） 《嘉 实中 证锐 联基 本 面 50 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》 ；
（3） 《嘉 实中 证锐 联基 本 面 50 指数 证券 投资 基金(LOF) 招 募说 明书 》；
（4） 《嘉 实中 证锐 联基 本 面 50 指数 证券 投资 基金(LOF) 托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 中证 锐 联基本 面 50 指 数证 券投 资 基金(LOF) 公告 的各 项原 稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 10 月24 日
