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南方中国(160125)

南方中国:2014年第三季度报告查看PDF公告

南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金 (LOF)2014 年第 3 季 度报 告 2014 年9 月30 日 基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 报告 送 出日期:2014 年10 月24 日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。











基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2014 年 10 月 22 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投 资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。














基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。














基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。











本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至2014 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF) 场内简 称 南方中 国 交易代 码 160125 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2011 年 9 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 40,359,099.43 份 投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资, 以实 现对 标的 指数 的 有效跟 踪。 投资策 略 本基金为 被动式 指数基 金 ,采用指 数复制 法。本 基 金按照成 份 股在标的 指数中 的基准 权 重构建指 数化投 资组合 , 并根据标 的 指数成份 股及其 权重的 变 化进行相 应调整 ,在保 持 基金资产 的 流动性前 提下, 达到有 效 复制标的 指数的 目的。 本 基金力争 控 制基金净 值增长 率与业 绩 比较基准 之间的 日均跟 踪 偏离度不 超 过 0.5% , 年跟 踪误 差不 超 过 5% 。 业绩比 较基 准 人民币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率( 税后 ) 。 风险收 益特 征 本基金主 要投资 标的指 数 成份股, 具有与 标的指 数 和标的指 数 所代表的 股票市 场相似 的 风险收益 特征。 本基金 风 险与预期 收 益高于混 合基金 、债券 基 金与货币 市场基 金。由 于 中小盘股 票 的特点, 一般情 况下投 资 中小盘股 票面临 的波动 要 高于投资 大 盘股票 。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方中 国” 。


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2.2 境 外资 产托管 人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 The Bank of New York Mellon 中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司 注册地 址 One Wall Street New York, NY10286 办公地 址 One Wall Street New York, NY10286 邮政编 码 10286 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年7 月1 日 - 2014 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 723,286.69


2.本期 利润 281,660.08 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0067 4.期末 基金 资产 净值 43,376,827.36 5.期末 基金 份额 净值 1.0748 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平 要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.32% 0.63% 1.11% 0.67% -0.79% -0.04%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:根 据相 关法 律法 规和 基金合 同, 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起6 个月内 。建 仓期 结束 时,本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金 经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 黄


亮 本基金 的基金 经理 2011 年9 月26 日 - 13 年 北京大 学工 商管 理硕 士 , 具有基 金从 业资 格 。 曾 任 职于招 商证 券股 份有 限公 司、 天 华投 资有 限责 任公 司,2005 年加 入南 方基 金 国际业 务部 , 负责QD II 产品设 计及 国际 业务 开拓 工作, 2007 年9 月至2009 年 5 月 ,担 任南方 全球 基 金经理 助理 ;2009 年 6 月至今 , 担任 南方 全球 基 金经理 ;2010 年 12 月至 今,任 南方 金砖 基金 经理 ;2011 年 9 月 至今 ,任 南方中 国中 小盘 指数 基金 基金经 理。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页





4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和 《南 方中 国 中小盘 股票 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合 同》 的 规定 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ,基 金运 作整体 合法 合规 ,没 有损 害基金 份额 持 有 人利 益, 基金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为2 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年第3 季 度, 全 球股 票市场 走出 了震 荡下 行的 态势, 尤其 是 9 月份 , 在 美元走 强和 资 金 回流美 国的 影响 下, 新兴 市场和 除美 国外 的发 达市 场都出 现了 一定 幅度 的回 落。本 季度 ,美 元计 价的MSCI 发达 市场 指数 下 跌 2.16% ,MSCI 新兴 市场 指数下 跌 3.49% 。 美联储 在2013 年12 月 18 日年内 最后 一次 货币 政策 会议后 正式 宣布 启 动QE 退 出程序 ,前 三 季度都 在按 照美 联储 预期 的节奏 缩 减QE 规模 。最 近 一次的 美 联 储会 议(9 月18 日) 宣布 将月 度 购债规 模缩 减 至150 亿美 元, 并 预计 在 10 月结 束QE 。 在维 持联 邦基 金利 率目 标0-0.25% 不变 的 前 提下, 美联 储重 申 在QE 结 束后相 当长 时间 保持 高度 宽松的 货币 政策 。17 名 美 联储官 员中 ,14 名 预计明 年首 次加 息, 明年 底联邦 基金 利率 预计 为1.25-1.5% 。 从近 期公 布的 数 据来看 ,美 国采 购 经理人 指数 (PMI )9 月小 幅回落 至 56.6 , 整 体仍 处 于一个 比较 高的 区域 。 美 国的就 业市 场也 在继 续改善 ,截 止到 三季 度末 ,美国 的失 业率 下降 到5.9% ,已 经回 落至 过 去20 年 的平均 水平 。相 对 美国持 续复 苏的 经济 而言 , 欧元 区经 济体 在本 季度 表现差 强人 意。 欧元 区 PMI 在一 季度 触及 本轮南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


高点后 开始 回落 至9 月50.3 的 水平 , 欧 元区 最大 经 济体德 国三 季度 末 的PMI 在过去 一年 中首 次下 破50 的荣 枯线 导致 了市 场 对于欧 元区 经济 的担 忧 。 在 美国加 息和 欧洲 日本 推行 量化宽 松政 策的 预 期之下 ,美 元快 速走 强, 资金从 其他 市场 回流 美国 。 为了保 持稳 定的 经济 增长 ,国内 在上 半年 采取 了“ 微刺激 ”、 “定 向宽 松” 等政策 ,三 季度 全国各 大城 市地 产限 购政 策陆续 放松 , 所有 这些 政策 的出台 在一 定程 度上 保持 了整个 经济 的 稳 定 。 本季度 ,基 金在 维持 指数 化投资 策略 的前 提下 ,通 过对宏 观经 济、 行业 以及 汇率的 判断 ,完 成了指 数成 份股 季度 调整 的操作 ,保 障了 基金 的平 稳运作 。同 时在 投资 管理 上关注 了指 数成 份股 的流动 性, 有效 管理 了基 金的交 易成 本。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基 金2014 年3 季 度基 金 净值增 长 0.32% ,基 金基 准增 长 1.11% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2014 年第4 季 度, 美 国 QE 的势 必会 对全 球资 本 市场的 流动 性、 投资 者的 信心等 方面 产 生不利 影响 。但 我们 应该 看到, 美国 货币 政策 回归 正常化 是一 种必 然, 而且 美国经 济复 苏将 会带 动全球 其他 经济 体的 复苏 和增长 。随 着中 国经 济基 本面的 好转 ,“ 沪港 通” 政策的 实施 ,将 会有 更多的 资金 进入 到中 资股 票市场 ,中 国中 小盘 企业 的高增 长低 估值 的优 势将 会不断 体现 。 未来, 本基 金投 资团 队将 密切关 注市 场变 化趋 势, 谨慎勤 勉、 恪尽 职守 ,实 现对标 的指 数的 有效跟 踪。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 41,242,798.95 93.44 其中: 普通 股 41,242,798.95 93.44 优先股 - - 存托凭 证 - -








房地 产信 托凭 证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 10,938.13 0.02 其中: 远期 - - 期货 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


期权 - - 权证 10,938.13 0.02 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 2,763,585.23 6.26 8 其他资 产 118,878.01 0.27 9 合计 44,136,200.32 100.00 注:比 例由 于单 项和 汇总 原因, 可能 存在 尾差 。


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 中国香 港 41,242,798.95 95.08 合计 41,242,798.95 95.08


5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 通讯 1,042,687.15 2.40 非必需 消费 品 6,976,611.97 16.08 必需消 费品 2,112,547.79 4.87 能源 2,836,071.70 6.54 金融 6,321,137.61 14.57 保健 3,611,606.37 8.33 工业 6,492,946.54 14.97 材料 4,161,828.89 9.59 科技 3,304,125.98 7.62 公用事 业 4,317,017.00 9.95 合计 41,176,581.00 94.93 注:1 、以 上行 业分 类采 用 彭博行 业分 类标 准。 2 、比 例由 于单 项和 汇总 原 因,可 能存 在尾 差。 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 通讯 0.00 0.00 非必需 消费 品 5,788.13 0.01 必需消 费品 2,535.87 0.01 能源 4,759.51 0.01 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


金融 0.00 0.00 保健 0.00 0.00 工业 52,199.34 0.12 材料 935.10 0.00 科技 0.00 0.00 公用事 业 0.00 0.00 合计 66,217.95 0.15 注:1 、以 上 行 业分 类采 用 彭博行 业分 类标 准。 2 、比 例由 于单 项和 汇总 原 因,可 能存 在尾 差。 5.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 及存 托凭证 投资 明细 5.4.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名 股 票及 存 托 凭证 投资明 细 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 (中文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价 值 (人民 币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Brilliance China Automotive Holdings Limited 华晨中 国 汽车控 股 有限公 司 1114 HK 香港 交易 所 中国 88,000 945,626.67 2.18 2 ENN Energy Holdings Limited 新奥能 源 控股有 限 公司 2688 HK 香港 交易 所 中国 22,000 885,653.30 2.04 3 Aac Technologies Holdings Inc. 瑞声科 技 控股有 限 公司 2018 HK 香港 交易 所 中国 20,500 732,668.89 1.69 4 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 保利协 鑫 能源控 股 有限公 司 3800 HK 香港 交易 所 中国 275,000 621,090.53 1.43 5 China Gas Holdings Limited 中国燃 气 控股有 限 公司 384 HK 香港 交易 所 中国 58,000 591,999.32 1.36 6 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 四环医 药 控股集 团 有限公 司 460 HK 香港 交易 所 中国 122,000 562,678.30 1.30 7 China Everbright International Limited 中国光 大 国际有 限 公司 257 HK 香港 交易 所 中国 68,000 553,961.24 1.28 8 Beijing Enterprises Water Group Limited 北控水 务 集团有 限 公司 371 HK 香港 交易 所 中国 130,000 540,853.95 1.25 9 Guangdong 粤海投 资 270 香港 中国 74,000 531,883.30 1.23 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


Investment Limited 有限公 司 HK 交易 所 10 Sino Biopharmaceutical Limited 中国生 物 制药有 限 公司 1177 HK 香港 交易 所 中国 86,000 526,811.56 1.21


5.4.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五 名股 票及 存 托 凭证 投资明 细 序 号 公司名 称 ( 英 文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 (人民 币 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 China Metal Recycling (Holdings) Limited 中国金 属 再生资 源 (控股) 有 限公司 773 HK 香港交 易所 中国 50,000 49,132.52 0.10 2 Boshiwa International Holding Limited 博士蛙 国 际控股 有 限公司 1698 HK 香港交 易所 中国 44,000 5,788.13 0.01 3 Trony Solar Holdings Company Limited 创益太 阳 能控股 有 限公司 2468 HK 香港交 易所 中国 39,000 4,759.51 0.01 4 Billion Industrial Holdings Limited 百宏实 业 2299 HK 香港交 易所 中国 1,000 2,630.97 0.01 5 Daqing Dairy Holdings Limited 大庆乳 业 控股有 限 公司 1007 HK 香港交 易所 中国 32,000 2,535.87 0.01


5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 注:本 基金 报告 期末 未持 有债券 。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 报告 期末 未持 有债券 。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。


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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 序 号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值( 人民 币 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 权证投 资_ 配股 权证 雅居乐 地产 权证 4,881.55 0.01 2 权证投 资_ 配股 权证 越秀地 产权 证 4,769.98 0.01 3 权证投 资_ 配股 权证 金卫医 疗权 证 652.63 0.00 4 权证投 资_ 配股 权证 香港建 设权 证 633.97 0.00


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 注:本 基金 报告 期末 未持 有基金 。


5.10 投资 组 合报告 附注 5.10.1


本基金 本期 投资 的前 十 名证券 中没 有发 行主 体被 监管部 门立 案调 查的 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 96,219.15 4 应收利 息 197.05 5 应收申 购款 22,461.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 118,878.01


5.10.4 报 告期 末持 有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 5.10.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 公司名 称( 英文 ) 流通受 限部 分的 公 允价值(人 民币 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


1 773 HK 中国金 属再 生资 源 (控股) 有限 公司 49,132.52 0.10 分拆出 售 2 1698 HK 博士蛙 国际 控股 有 限公司 5,788.13 0.01 重大事 项 3 2468 HK 创益太 阳能 控股 有 限公司 4,759.51 0.01 重大事 项 4 1007 HK 大庆乳 业控 股有 限 公司 2,535.87 0.01 重大资 产重 组


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 43,771,350.49 报告期 期间 基金 总申 购份 额 960,715.56 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,372,966.62 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 40,359,099.43


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 §8 影响影 响投资者决策的其 他重要信息 注:本 报告 期内 ,本 基金 连续 20 个 交易 日基 金资 产 净值低 于五 千万 人民 币。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》。 2 、《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金(LOF) 托 管协议 》。


3 、南 方中 国中 小盘 股票 指 数证券 投资 基金(LOF)2014 年第3 季 度报 告原 文。 9.2 存 放地 点 深圳市 福 田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2014 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com