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金鹰500(162107)

金鹰500:2014年第三季度报告查看PDF公告

金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 
 
第 1 页 共 15 页 
 
 
 
 
金 鹰 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金 
2014 年第 3 季度 报 告 
2014 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一 四年 十月二 十四 日金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 
 
 2 
§1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 10 月 23 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ,保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基 金产品 概况 基金简称 金鹰中证500 指数分级 基金主代码 162107 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月5 日 报告期末基金份 额总额 11,851,986.88 份 投资目标 本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 力求将基 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制 在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 投资策略 本基金以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基 础,在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行 业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 3 值等因素的基础上,采用重点抽样与分层抽样相结合的策 略以构建指数化投资组合;若抽样组合内的股票停牌或出 现流动性不足等情形时,本基金将根据变化了的新情况, 对于抽样组合进行再调 整。








本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 90%~95%, 其中, 中证500指数成分股和备选成分股占基金 资产净值的比例不低于90%;债券、货币市场工具、现金、 权证、资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~10% , 其中, 现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0% ~3%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95% +活期 存款利率(税后) ×5% 基金管理人 金鹰基金管理有 限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属三级基金的 基金简称 金鹰500A 金鹰500B 金鹰500 下属三级基金的 交易代码 150088 150089 162107 报告期末下属三 级基金的份额总 额 609,740份 609,740 份 10,632,506.88 份 下属三级基金的 风险收益特征 本级基金具有低 风险、 预期收益相 对稳定的特征。 本级基金具有高 风险、 高预期收益 的特征。 本级基金为被动 跟踪指数的指数 型证券投资基金, 属于证券投资基 金当中收益、 风险金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 4 较高的品种。 一般 情形下, 其风险和 预期收益高于 混 合型、 债券型、 货 币市场基金。 §3


主 要财务 指标 和基 金净 值表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014 年7月1日-2014 年9 月30日) 1. 本期已实现收益 934,997.94 2. 本期利润 3,132,603.31 3. 加权平均基金份额本期利润 0.2321 4. 期末基金资产净值 14,877,699.19 5. 期末基金份额净值 1.2553 注:1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公 允价值 变动收 益。2 、 上述基 金业绩 指标 不包 括持有 人认购 或交 易基 金的各 项费 用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 5 过去三个月 22.86% 0.90% 23.88% 0.91% -1.02% -0.01% 3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基 准 收益 率变动 的比 较 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 6 月 5 日至 2014 年 9 月 30 日) 注:1、本基金于 2012 年 6 月 5 日成立。 2、 截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定的各项比例。 因基金净值波动导致的期末股票资产占基金资产净值被动超出 95% 的情况, 本基 金管理人已于规定期限内进行了调整。


§4


管 理人报 告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 6 张永东 基金 经理 2012-6-7 - 11 张永东先生, 工学博士, FR M (金融风险管理师) , 证券 从业经历11年, 中山大 学数学 与计算科学学院兼职研究生 导师, 曾任广发证券和 中山大 学联合博士后工作站研究人 员、 广发证券发展研究 中心金 融工程组负责人、 华南 理工大 学副教授、 硕士生导师 以及广 发基金、 天治基金、 益民基金 金融工程负责人等职。2010 年 7 月加入金鹰基金管理有限公 司, 现任金融工程部总监、 本 基金基金经理以及金鹰中证 技术领先指数增强型证券投 资基金基金经理。 林华显 基金 经理 2012-6-5 - 12 林华显先生2002 年10 月进入 金鹰基金管理有限公司,2004 年后开始从事投资研究等工 作, 先后任交易员、 交易主管、 基金经理助理等职。2009 年10 月12 日 开 始 担 任 金 鹰 成 份 股 优选证券投资基金基金经理 助理, 协助基金经理管 理金鹰 成份股优选证券投资基金, 现 任本基金基金经理以及金鹰 成份股优选证券投资基金基 金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法 规及其各项实施准则、 《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 7 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大 违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期, 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 的要求, 根据本公司 《公平交易制度》 的规定, 通过规范化的投资、 研究和 交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。


本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、 债券库管理制度和集中交易制度等; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以 " 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则, 必要时启用投资交易系统中的 公平交易模块; 事后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析, 以尽可能 确保公平对待各投资组合。本报告期内,公 司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易。


本报告 期内 , 本 投资 组合与 本公 司管理 的其 他主动 型投 资组合 发生 的同日 反向交易, 未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金的跟踪标的中证 500 指数大涨 25.25%,因基金规模较 小造成固定费率较高、基金规模不稳定等因素对指数跟踪效果造成了较大的影 响, 本基金日均跟踪偏离度 0.02678% 、 年化跟踪误差 0.58%控制在投资目标限定 范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 9 月 30 日 ,基金份额净值为 1.2553 元,本报告期份额净值增 长率22.86%,同期业绩比较基准增长率为 23.88% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 本基金将继续坚持采用量化 策略进行指数复制和风险管理, 适时对投资组合进行再平衡调整, 力求将跟踪误金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 8 差控制在投资目标限定范围内,获取与跟踪标的指数相近的收益率。 §5


投 资组合 报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 14,176,746.75 91.47 其中:股票 14,176,746.75 91.47 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买 入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,312,898.83 8.47 7 其他资产 9,965.37 0.06 8 合计 15,499,610.95 100.00 注 : 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应 收申购款。 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 9 A 农、林、牧、渔业 259,346.77 1.74 B 采矿业 439,945.15 2.96 C 制造业 8,582,968.13 57.69 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 323,570.02 2.17 E 建筑业 376,307.38 2.53 F 批发和零售业 983,911.36 6.61 G 交通运输、仓储和邮政 业 405,151.68 2.72 H 住宿和餐饮业 22,660.00 0.15 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 764,765.58 5.14 J 金融业 245,836.58 1.65 K 房地产业 996,213.44 6.70 L 租赁和商务服务业 221,938.70 1.49 M 科学研究和技术服务业 59,582.88 0.40 N 水利、环境和公共设施 管理业 127,041.52 0.85 O 居民 服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 142,258.20 0.96 S 综合 114,410.06 0.77 合计 14,065,907.45 94.54 5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 10 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 110,839.30 0.75 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 110,839.30 0.75 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 11 5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 5.3.1 期末 指数 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600570 恒生电子 2,963 124,979.34 0.84 2 600490 鹏欣资源 5,143 87,636.72 0.59 3 601099 太平洋 8,400 82,572.00 0.56 4 000998 隆平高科 5,098 76,826.86 0.52 5 600879 航天电子 4,852 75,982.32 0.51 6 000559 万向钱潮 5,532 73,464.96 0.49 7 600765 中航重机 2,745 71,644.50 0.48 8 002405 四维图新 2,759 68,864.64 0.46 9 600418 江淮汽车 5,150 65,456.50 0.44 10 002022 科华生物 2,326 62,662.44 0.42 5.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002252 上海莱士 2,530 110,839.30 0.75 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 12 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本报告期无贵金属投资。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末无股指期货的持仓。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无 5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本基金投资 国债期货的投资政策 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末无国债期货持仓。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 无 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 13 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,789.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 410.57 5 应收申购款 4,765.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,965.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中无流通受限情况 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中无流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 项目 金鹰 500A


金鹰 500B 金鹰 500 报告期期初基金份额总额 591,895.00 591,895.00 14,702,875.26 报告期期间基金总申购份额 - - 2,925,619.06 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 14 减: 报告期期间基金总赎回份额 - - 6,960,297.44 报告期期间基金拆分变动份额 17,845.00 17,845.00 -35,690.00 报告期期末基金份额总额 609,740.00 609,740.00 10,632,506.88 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金 情况 7.1 基金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 1、经 公司 第四届 董事 会第三 十九 次会议 审议 通过且 经中 国证券 监督 管理委 员会许可[2014]797 号 文核准批复, 公司于 2014 年 8 月 7 日正式聘请刘岩先生担 任金鹰基金管理有 限公司总经理, 原董事长刘东先生不再代行总经理职责。 该事 项已于 2014 年 8 月 8 日进行了公告。 2、公司第四届董事会于 2014 年 9 月 26 日任 期届满,根据公司章程规定, 公司于 2014 年 9 月 26 日召开了 2014 年第一 次临时股东会议,选举公司第五届 董事会董事。 新一届董事会成员为王静女士、 王毅先生、 刘岩先生、 刘国常先生 (独立董事) 、 吴晓球先生 (独立董事) 、 凌 富华先生、 谢石松先生 (独立董事) 、 温婉容女士、 程宁女士。 原公司董事长刘东先生不再担任董事及董事长职务。 该 事项已于 2014 年 10 月 11 日公告。经公司第五届董事会第一 次会议决议通过, 由刘岩总经理代为履行董事长职责,该事项已于 2014 年 10 月 9 日进行了公告。 3、 本基金自 《公开募集证券投资基金运作管理办法》2014 年 8 月 8 日实施 以来,截至 2014 年 9 月 30 日,基金资产净 值已连续三十八个工作日低于 5000 万元。 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第 3 季度报告 15 §9


备 查文件 目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 。 3、 《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》 。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、 营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报 告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 四年十 月二 十四日