农银 汇理 中证 500 指数 证券 投资 基金 2014
年第 3 季度 报告
2014 年 9 月 30 日
基金管理 人：农银 汇理基金 管理有限 公司
基金托管 人：交通 银行股份 有限公司
报告送出 日期：2014 年 10 月 23 日
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 10 月22 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基金产品 概况
基金简称 农银中证 500 指数
交易代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 91,122,600.75 份
投资目标
本基金为被动化投资的指数型基金， 通过严格的投资纪
律约束和数量化的风控管理， 力争将基金净值对业绩比
较基准的年跟踪误差控制在 4 ％以内 ，日平均跟踪偏离
度控制在 0.35% 以内，以 实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数 ＋5 ％×
同期银行活期存款利率。
风险收益特征
本基金为较高风险、 较高收益的股票型基金产品， 其风
险收益水平高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基
金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年 9 月30 日 ）
1.本期已实 现收益 3,123,879.56
2.本期利润
23,224,296.78
3.加权平均 基金份额本期利润 0.2476
4.期末基金 资产净值 118,991,704.42
5.期末基金 份额净值 1.3058
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比 较基准收益 率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 23.60% 0.90% 23.88% 0.91% -0.28% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 累计净值增 长率变动及 其与同期业 绩比较基准 收益率
变动的比较
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90% ； 除股票以外的其他资产投
资比例范围为基金资产的 5 ％－10%， 其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的 5 ％。本基 金建仓期为基金合同生效日（2011 年 11 月 29 日）起六个月，建仓期满
时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报 告
4.1 基金经理（或 基金经理小 组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金经
理
2014 年2 月
10 日
- 6
硕士，具有证券从业资格。
历任长信基金管理公司金
融工程研究员、 农银汇理 基
金管理公司研究员、 农银 汇
理基金管理公司基金经理农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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助理。 现任农 银汇理基金管
理公司基金经理。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项 说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5% 。
4.4 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟
踪误差为 0.0212% ， 日均偏 离度为 0.0157%% 。 报告期 内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：
1 ） 标的指数 成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2 ） 申购 赎回的影响；3 ） 成份股 票
的停牌；4 ） 替代股票的影响。
本基金作为一只投资于中证 500 指 数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 23.60% ，业绩比 较基准收益率为 23.88% 。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§5 投资组合 报告
5.1 报告期末基金 资产组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 113,081,484.97 93.21
其中：股票 113,081,484.97 93.21
2 固定收益投资 1,504,350.00 1.24
其中：债券 1,504,350.00 1.24
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,396,400.81 5.27
7 其他资产 336,094.31 0.28
8 合计 121,318,330.09 100.00
5.2 报告期末按行 业分类的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数 投资按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,016,404.53 1.69
B 采矿业 3,523,173.54 2.96
C 制造业 68,565,781.24 57.62
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,584,180.80 2.17
E 建筑业 2,987,956.24 2.51
F 批发和零售业 7,883,860.07 6.63
G 交通运输、仓储和邮政业 3,241,883.67 2.72
H 住宿和餐饮业 173,040.00 0.15
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,080,177.54 5.11
J 金融业 1,963,981.24 1.65
K 房地产业 7,978,012.37 6.70
L 租赁和商务服务业 1,761,916.20 1.48
M 科学研究和技术服务业 474,396.30 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 1,021,323.96 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,155,942.00 0.97 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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S 综合 882,627.67 0.74
合计 112,294,657.37 94.37
5.2.2 报告期末积极 投资按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 786,827.60 0.66
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 786,827.60 0.66
5.3 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前十名 股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 23,259 981,064.62 0.82
2 600490 鹏欣资源 41,870 713,464.80 0.60
3 601099 太平洋 66,600 654,678.00 0.55 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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4 600879 航天电子 39,230 614,341.80 0.52
5 000559 万向钱潮 45,140 599,459.20 0.50
6 600765 中航重机 22,000 574,200.00 0.48
7 002405 四维图新 22,854 570,435.84 0.48
8 000998 隆平高科 36,300 547,041.00 0.46
9 600418 江淮汽车 42,400 538,904.00 0.45
10 002022 科华生物 18,600 501,084.00 0.42
5.3.2 报告期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名股 票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002252 上海莱士 17,960 786,827.60 0.66
5.4 报告期末按债 券品种分类 的债券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,504,350.00 1.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,504,350.00 1.26
5.5 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019322 13 国债 22 15,000 1,504,350.00 1.26
5.6 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
5.9.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
5.10.1 本期国债期货 投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货 投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告 附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 38,998.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 56,473.63
5 应收申购款 240,621.89 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 336,094.31
5.11.4 报告期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数 投资前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极 投资前五名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报 告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基 金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 102,820,783.95
报告期期间基金总申购份额 31,394,415.07
减: 报告期期 间基金总赎回份额 43,092,598.27
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 91,122,600.75
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理 人运用固 有资金投 资本基金 情况
7.1 基金管理人持 有本基金份 额变动情况
截至本季度末, 基金管理 人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运 用固有资金 投资本基金 交易明细
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
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§8 备查文件 目录
8.1 备查文件目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件；
2 、《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金基金合同》；
3 、《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商 务广场 7
层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2014 年10 月23 日
