农银 汇理 大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基 金
2014 年第 3 季度 报告
2014 年 9 月 30 日
基金管理 人：农银 汇理基金 管理有限 公司
基金托管 人：中国 建设银行 股份有限 公司
报告送出 日期：2014 年 10 月 23 日
农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基金产品 概况
基金简称 农银大盘蓝筹股票
交易代码 660006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月1 日
报告期末基金份额总额 1,299,573,851.16 份
投资目标
精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票， 通
过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组
合，以期取得基金资产的长期理性增值。
投资策略
本基金采用传统的 “自上而下” 和 “自下而上” 相结
合的方法构建投资组合。 首先根据对宏观经济、 政策
环境和资金供求等因素的深入分析， 对未来股票市场
和债券市场的走势进行科学的分析， 并以此为基础对
大类资产配置进行确定。 在 “自下而上” 的层面， 本
基金将严格执行备选股票库制度， 在建立大盘蓝筹股
票库的基础上， 综合运用定性和定量的手段， 筛选出
具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75％×沪深300 指数＋25％
×中证全债指数。
风险收益特征
本基金为大盘蓝筹股票型证券投资基金， 是证券投资
基金中较高风险、 较高收益的品种， 其风险和收益水
平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报 告
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年 9 月30 日 ）
1.本期已实 现收益 -11,892,109.89
2.本期利润
68,641,153.22
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0507
4.期末基金 资产净值 1,098,877,729.82
5.期末基金 份额净值 0.8456
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比 较基准收益 率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 6.46% 0.83% 10.23% 0.67% -3.77% 0.16%
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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 累计净值增 长率变动及 其与同期业 绩比较基准 收益率
变动的比较
本基金股票投资比例范围为基金资产的 60% －95％，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票
投资的 80％ ； 除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5 ％－40% ， 其中权证投资比例范
围为基金资产净值的 0 ％-3 ％，现金 或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净
值的 5 ％。本 基金建仓期为基金合同生效日（2010 年9 月1 日 ）起六个月，建仓期满时，本基金
各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报 告
4.1 基金经理（或 基金经理小 组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李洪雨
本基金基
金经理，
研究部副
总经理
2010 年11 月
4 日
- 10
经济学硕士，CFA，具
有基金从业资格。历
任东北证券公司研究
员、国联安基金管理农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报 告
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公司高级研究员兼基
金经理助理、万家基
金管理公司基金经
理，农银汇理基金管
理有限公司基金经
理、 投资部副总经理，
研究部副总经理。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项 说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5% 。
4.4 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
今年经济下滑最大的压力来自于地产，伴随着 9 月底地产政 策的实质性放松，预计未来地产
销量将开始企稳，这种背景下经济失速的风险已经消除。
随着利率的不断下降、改革带来的效益提升以及主要产业去产能的主要阶段结束，未来市场
震荡上行可期。从渗透率的角度而言，低渗透率的新兴成长行业仍是未来主要的盈利来源，比如
新能源汽车、机器人等。
针对 4 季度 而言，鉴于目前小市值成长股估值已经很高，低估值且没有增长缺陷的白马成长
股、医药以及销量改善的地产预计将有不错的相对收益。本基金未来的投资重点仍将集中在长期
成长空间广阔的细分行业。 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报 告
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4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
报告期本基金份额净值增长 6.46％ ，同期业绩比较基准收益率为 10.23％。
§5 投资组合 报告
5.1 报告期末基金 资产组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 984,596,419.95 87.85
其中：股票
984,596,419.95 87.85
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
96,542,274.08 8.61
7 其他资产
39,600,531.46 3.53
8 合计
1,120,739,225.49
100.00
5.2 报告期末按行 业分类的股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 49,966,172.28 4.55
C 制造业 508,290,915.04 46.26
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
113,913,390.68 10.37
E 建筑业 57,052,139.53 5.19
F 批发和零售业 31,132,066.60 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 95,078,496.34 8.65
J 金融业 35,356,926.03 3.22
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
70,720,040.82 6.44
M 科学研究和技术服务业 - - 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报 告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
23,086,272.63 2.10
S 综合 - -
合计 984,596,419.95 89.60
5.3 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600518 康美药业 3,088,900 49,484,178.00 4.50
2 002400 省广股份 1,565,336 39,352,547.04 3.58
3 600271 航天信息 1,371,704 34,553,223.76 3.14
4 000997 新 大 陆 1,230,700 32,662,778.00 2.97
5 300228 富瑞特装 555,709 32,342,263.80 2.94
6 000768 中航飞机 2,041,520 32,235,600.80 2.93
7 601857 中国石油 4,094,300 31,894,597.00 2.90
8 002470 金正大 1,277,320 31,779,721.60 2.89
9 601888 中国国旅 828,294 31,367,493.78 2.85
10 000963 华东医药 519,734 31,132,066.60 2.83
5.4 报告期末按债 券品种分类 的债券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 2014 年第 3 季度报 告
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5.9 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
5.9.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
5.10.1 本期国债期货 投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货 投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告 附注
5.11.1
本基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期没 有被 监管部 门立 案调查 或在 本报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 291,028.90
2 应收证券清算款 39,065,203.02
3 应收股利 -
4 应收利息 15,723.35
5 应收申购款 228,576.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,600,531.46
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5.11.4 报告期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000768 中航飞机 32,235,600.80 2.93 公告重大事项
§6 开放式基 金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,390,683,460.59
报告期期间基金总申购份额 26,982,734.58
减: 报告期期 间基金总赎回份额 118,092,344.01
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,299,573,851.16
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理 人运用固 有资金投 资本基金 情况
7.1 基金管理人持 有本基金份 额变动情况
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
7.2 基金管理人运 用固有资金 投资本基金 交易明细
截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。
§8 备查文件 目录
8.1 备查文件目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件；
2 、《农银汇 理大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》；
3 、《农银汇 理大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
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5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商 务广场 7
层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2014 年10 月23 日
